Diferencias ATR Ninja-Metatrader

[bolsa1]

Sé que los data feeds de ambos programas son diferentes, e incluso las cotizaciones no coinciden.. pero ¿es esto motivo suficiente para una diferencia de 0.0025 puntos en el ATR? Está calculado sobre el USDJPY de ahora mismo, con ATRPeriod=480, me parece que un 10% es demasiada diferencia...

¿Alguien tiene alguna explicación?

Saludos!

[X-Trader]

Bueno con 480 periodos cualquier máximo o mínimo que sea sustancialmente distinto te puede distorsionar perfectamente el resultado. Si haces la prueba con un ATR(20) no debería pasar eso.

Saludos,
X-Trader

[cls]

Hola bolsa1,

asegúrate que los dos charts tienen el mismo número de barras para comparar.

Recuerdo que comparando dentro del mismo NinjaTrader datos de un indicador desde el MarketAnalyzer con el mismo indicador cargado en un chart, los resultados no eran iguales. Y era porque el MarketAnalyzer no usaba el mismo número de barras para el cálculo. Si el indicador va arrastrando datos pasados para sus cálculos habrá diferencias. Sobre todo si al comienzo del chart hay un movimiento importante.

Saludos

[Enrio]

Haciendo el cálculo de lo que supondría un solo error: 0.0025 * 480 = 1.2

Contando con que el USDJPY está en un rango de 80 a 120, a mi no me extraña que un dato en 480 haya una diferencia de 1,2 puntos entre el máximo y el mínimo por un error en uno de los feeds.

Visto de otra manera, puede haber 120 diferencias de 1 pipo en 480 datos...

Si el Ninja coje los datos de IB, hasta me parece poca la diferencia.

[Optiondreamer]

Además de lo que han comentado, desconozco como calculan Metatrader y Ninjatrader los indicadores, pero hay algunos indicadores que tienen un factor que no todos los programas contemplan. Se trata de la instabilidad que produce en los indicadores que tienen como uno de sus parámetros, el valor del mismo en un momento anterior, y en función del rango de datos elegido, hasta que no hayan transcurrido suficientes velas, el valor del indicador no es homogéneo y se producen distorsiones.
Este es un importante tema a considerar en los análisis walk-forward, pues puede dar lugar a errores en los resultados.

Detallo los indicadores que sufren esta "inestabilidad":
ADX
ADXR
ATR
CMO
DX
EMA
KAMA
MAMA
MFI
MINUS_DI
MINUS_DM
NATR
PLUS_DI
PLUS_DM
RSI
STOCHRSI
T3

Saludos.

[bolsa1]

La prueba estaba hecha desde hace 15 días (los dos gráficos, ya son barras suficientes) en gráficos de 1 minuto. Efectivamente, al bajar el periodo del ATR, la diferencia disminuye (0.0271 - 0.0266). Lo que me preocupa es cómo afectará a mis sistemas el hecho de testearlos con el ninja y luego correrlos en el Metatrader, ya que si bien las trayectorias del ATR son coincidentes, no lo son sus valores, y los uso para calcular también el tamaño de las posiciones. Si tengo establecido que un múltiplo X del ATR es el óptimo para un sistema, y luego me encuentro que el ATR del Metatrader es un 10% menor... pues menuda gracia.

Tendré que plantearme usar el Ninja para tradear FOREX, o usar el MetaTrader para hacer las pruebas...

Gracias a todos por el interés. Saludos!