erredosdedos escribió:Yo creo que:
A) Te abres una cuenta con Oanda y da igual la pasta que tengas, que puedes comprar desde 1 euro
B) Si quieres DD flojos, lo mejor que puedes hacer es antimartingalear (y si no, también). Y sin hacer ningún cálculo del otro jueves: arriesgas el 1.5 de tu capital y si pierdes, vas restando el 0.2. U sea, con 6 pérdidas tendríamos 1.5+1.3+1.1+0.9+0.7+0.5=6% y con 8 pérdidas seguidas un 6.5%. Y yastá jeje...cuando vuelves a ganar, vuelves a subir, pero como no te dé por ganar, difícil que pierdas mucho más porque a la novena, te vas al demo hasta que ganes jajaja y vuelta a empezar. Matarse más la cabeza no creo que compense, porque cuanto más simple, mejor lo entendemos y menos lo ignoramos, lo que nos hará más disciplinaos, que si tenemos que andar con cálculos complicaos con la excusa del queahoranomedatiempo nos saltamos el escalafón fijo jeje...y amás los cálculos complejos no contemplan el salto al demo.
Eso es mas realista creo yo.
Estoy de acuerdo. Pones 300 € en un micro cuenta (ni un euro mas). Mientras vas ahorrando y cuando te queden 100€ vuelves a meter 200 € y vuala, otra vez tienes el capital inicial intacto y pasando de los DD.
Salutos
Hay muchas cosas mas importantes que el dinero ¡pero cuestan tanto!. Groucho Marx.
erredosdedos escribió:Yo creo que:
A) Te abres una cuenta con Oanda y da igual la pasta que tengas, que puedes comprar desde 1 euro
B) Si quieres DD flojos, lo mejor que puedes hacer es antimartingalear (y si no, también). Y sin hacer ningún cálculo del otro jueves: arriesgas el 1.5 de tu capital y si pierdes, vas restando el 0.2. U sea, con 6 pérdidas tendríamos 1.5+1.3+1.1+0.9+0.7+0.5=6% y con 8 pérdidas seguidas un 6.5%. Y yastá jeje...cuando vuelves a ganar, vuelves a subir, pero como no te dé por ganar, difícil que pierdas mucho más porque a la novena, te vas al demo hasta que ganes jajaja y vuelta a empezar. Matarse más la cabeza no creo que compense, porque cuanto más simple, mejor lo entendemos y menos lo ignoramos, lo que nos hará más disciplinaos, que si tenemos que andar con cálculos complicaos con la excusa del queahoranomedatiempo nos saltamos el escalafón fijo jeje...y amás los cálculos complejos no contemplan el salto al demo.
Eso es mas realista creo yo.
Estoy de acuerdo. Pones 300 € en un micro cuenta (ni un euro mas). Mientras vas ahorrando y cuando te queden 100€ vuelves a meter 200 € y vuala, otra vez tienes el capital inicial intacto y pasando de los DD.
Salutos
Lo que proponéis es que oanda, o quien sea, os desplumen.
Oyes, Rafa ¿por qué dices que propongo que Oanda me desplume? No entiendo. SI la peor racha sucede, me lleva al 0.2% de riesgo-paper con un DD del 6.5% y en ese riesgo me muevo hasta que gane. A mí me parece bastante difícil arruinarme poniendo el 0.2% cada 2 jugadas...poco divertido, vale, pero arriesgado...
La aproximación de Bizancio al considerar un riesgo de 1%, consiste en asegurarte de poder realizar 100 operaciones teniendo en cuenta tu porcentaje de aciertos y el porcentaje que vas ha arriesgar de tu capital en cada operación. FF(1,5%).
Si consideráramos un riesgo del 0,1 %, te asegurarías 1000 operaciones.
Las aproximaciones que conozco para asegurarnos hacer 100 operaciones son las siguientes:
1.- Si no nos apoyáramos en ninguna estadística el cálculo, en ejemplo de Bizancio (FF(1,5%)) sería tan sencillo como inútil:
(1-0,015)^100 = 0,22060891047
2000 / 0,22 = 9090,90, en números redondos capital mínimo 10000 €, ufff
2.- Si nos apoyamos en el porcentaje de aciertos, 60% de aciertos:
n = Ln(0,01) / Ln(1 - 0,6) = 5,02588318946, tomamos n = 6
(1 - 0,015)^6 = 0,91330825483 aproximadamente 91%
2000 / 0,91 = 2.197,8021978022, en números redondos, capital mínimo 2200 €
3.- Si nos apoyamos w = media en porcentaje de lo que se gana en las operaciones ganadoras y l = media en porcentaje y en valor absoluto de lo que se pierde en las operaciones perdedoras, y p = el porcentaje de aciertos:
Capital mínimo = 2000 * Ln(0,01) / Ln((1 - t) / (1 + t)), donde t = p * B - (1 - p) y B = w / l.
4.- Si nos apoyamos (analizando las operaciones en porcentaje de ganancia o pérdida), en media m y desviación típica s, y suponemos una distribución normal:
Capital mínimo = 2000 / Abs(100 * m - 30 * s)
5. Apoyándonos en el DD histórico en € al hacer operaciones de 2000 €:
DD * 3 / f, donde f es nuestra tolerancia, o a f óptima de Vince o Kelly.
6.- La mejor es la simulación de Montecarlo, que la haría de la siguiente manera:
Cada serie sería de de 100 operaciones, y haría 10000 series.
Luego anotaría el DD (DrawDown) de cada serie.
Luego ordenaría las series por DD en orden descendente.
Miraria el DD de la serie 100, según esa ordenación. Y ese sería el DD que es conveniente afrontar.
Entonces el capital mínimo, en el ejemplo de Bizancio, sería 2000 / (1 - DD).
Obviamente mejor hacerlo con ordenador que a mano. Pero es bueno entender como hacerlo.
Yo creo que el número de operaciones a asegurar es aquel que nos dé la tranquilidad que que en las primeras operaciones, cuando estamos en máximo peligro, de llegar a alcanzar un capital suficiente grande que no tengamos que preocuparnos del riesgo de ruina.
Estos cálculos que hacemos son para "asegurar" 100 operaciones, pero ¿por qué no asegurar 1000? ¿cuántas operaciones es conveniente asegurarnos? ¿100 está bien?
Última edición por Rafa7 el 31 Ago 2013 10:21, editado 7 veces en total.
erredosdedos escribió:
Oyes, Rafa ¿por qué dices que propongo que Oanda me desplume? No entiendo. SI la peor racha sucede, me lleva al 0.2% de riesgo-paper con un DD del 6.5% y en ese riesgo me muevo hasta que gane. A mí me parece bastante difícil arruinarme poniendo el 0.2% cada 2 jugadas...poco divertido, vale, pero arriesgado...
Hola erredosdedos.
Disculpa si te he molestad en algo.
Tal vez me precipito, pero no veo que cuando ganes recuperes gran cosa tras una racha negativa en la operación ganadora que rompe esa racha.
En general, si no arriesgas siempre un mismo porcentaje, corres el peligro de que las operaciones buenas sean precisamente en las que arriesgas menos. Y eso sucede a veces y hace que tu sistema tenga problemas para que tu capital crezca geométricamente.
Si arriesgas siempre el mismo porcentaje (o haces variaciones suaves) te libras del peligro de que precisamente en las operaciones ganadoras arriesgues menos.
De todas maneras, habría que estudiarlo mas detenidamente.
Rafa7 escribió:
1.- Supongamos que p es el porcentaje de acierto y r es el porcentaje de una mala racha.
(En tu ejemplo, p = 0,6 y r = 0,01)
Entonces (1-p)^n = r. (r es la probabilidad de una racha de n operaciones seguidas con pérdida).
Aplicando logaritmos neperianos tenemos:
Ln(r) = Ln((1 - p)^n) = n * Ln(1 - p)
Luego n = Ln(r) / Ln(1 - p)
En tu ejemplo, n = Ln(0,01) / Ln(1 - 0,6) = Ln(0,01) / Ln(0,4) = 5,02588318946.
Como queremos asegurarnos de que la racha sea < 1%, tomemos n = 6.
HOla Rafa:
Gracias por el despeje con logaritmos. Yo proponía una probabilidad de ruina del 0,1%, no del 1%, de ahí el descuadre, pero fantástico en cualquier caso.
En lo referente a usar la perdida máxima en lugar de la perdida media, de acuerdo a medias. Si bien es poco conservador decir que tus perdidas van a ser las perdidas medias por operación, suponer que tus 8 perdidas consecutivas van a ser además 8 perdidas máximas me parece excesivo.
Un saludo
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Rafa7 escribió:Lo que proponéis es que oanda, o quien sea, os desplumen.
Yo no estoy de acuerdo en bajar el porcentaje de riesgo cuando pierdes, por que efectivamente recuperar lo perdido te cuesta una barbaridad. Ya de por si manteniendo el porcenje cuesta mas. Pero si estoy de acuerdo en hacer paper despues de una racha de perdidas. Tambien estoy de acuerdo en aceptar las perdidas y restaurar el capital si esto es posible.
Saludos
Hay muchas cosas mas importantes que el dinero ¡pero cuestan tanto!. Groucho Marx.
Ciclo escribió:
Pero si estoy de acuerdo en hacer paper despues de una racha de perdidas.
Imagínate que juegas en lanzamiento de moneda y si sale cruz ganas el doble de lo apostado y si sale cara pierdes lo apostado.
¿De que sirve hacer paper trading tras una racha de pérdidas? De nada.
Solamente se me ocurren un motivo válido para hacer paper-trading tras una racha perdedora:
Revisar el sistema para hallar y corregir el fallo. Eso significa que aún no confías lo suficiente en tu sistema.
Mal asunto, si te suele pasar lo que debes hacer es estudiar mas a fondo el sistema antes de confiar en él. ¿Comprendes la importancia de estudiar el DD? Si tu sabes cual DD puedes esperar no te pondrás nervioso en una mala racha y no necesitaras hacer paper-trading. Eso si, antes de empezar operar con n contratos (o n lotes) debes probar tu sistema con 1 solo contrato (o 1 lote).
Además hay otro problema, tras una mala racha puede haber una buena, ¿y si en la buena racha haces paper-trading y vuelves a operar justo cuando se terminó la buena racha? Es mejor estudiar el sistema y confiar en él.
Rafa7 escribió:
¿De que sirve hacer paper trading tras una racha de pérdidas?
Es cierto lo que dices, pero yo opero discrecional y lo mas probable es que despues de una pequeña racha de perdidas no esté psicologicamente preparado.
Si operas con robot, estoy plenamente de acuerdo, si operas discrecional no.
Un saludo
Hay muchas cosas mas importantes que el dinero ¡pero cuestan tanto!. Groucho Marx.
Ciclo escribió:
Pero si estoy de acuerdo en hacer paper despues de una racha de perdidas.
Imagínate que juegas en lanzamiento de moneda y si sale cruz ganas el doble de lo apostado y si sale cara pierdes lo apostado.
¿De que sirve hacer paper trading tras una racha de pérdidas? De nada.
Solamente se me ocurren un motivo válido para hacer paper-trading tras una racha perdedora:
Revisar el sistema para hallar y corregir el fallo. Eso significa que aún no confías lo suficiente en tu sistema.
Mal asunto, si te suele pasar lo que debes hacer es estudiar mas a fondo el sistema antes de confiar en él. ¿Comprendes la importancia de estudiar el DD? Si tu sabes cual DD puedes esperar no te pondrás nervioso en una mala racha y no necesitaras hacer paper-trading. Eso si, antes de empezar operar con n contratos (o n lotes) debes probar tu sistema con 1 solo contrato (o 1 lote).
Además hay otro problema, tras una mala racha puede haber una buena, ¿y si en la buena racha haces paper-trading y vuelves a operar justo cuando se terminó la buena racha? Es mejor estudiar el sistema y confiar en él.
300% de acuerdo contigo, Rafa.
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Bizancio escribió:Gracias por el despeje con logaritmos. Yo proponía una probabilidad de ruina del 0,1%, no del 1%, de ahí el descuadre, pero fantástico en cualquier caso.
Gracias Bizancio. Tienes razón, no proponías el 1% sino el 0,1%, o sea, "asegurar" 1000 operaciones.
Así n = Ln(0,001) / Ln(0,4) = 7,5388247842, por lo tanto n = 8 es el adecuado, tal como propusiste. Tus cálculos son correctos. Disculpas.
Bizancio escribió:En lo referente a usar la perdida máxima en lugar de la perdida media, de acuerdo a medias. Si bien es poco conservador decir que tus perdidas van a ser las perdidas medias por operación, suponer que tus 8 perdidas consecutivas van a ser además 8 perdidas máximas me parece excesivo.
Tal vez sea excesivamente conservador en este tema. Lo meditaré. Gracias.
Saludos.
Todo lo que decís podría ser válido si no fuera porque por mucho que estudies tus resultados nunca sabrás hasta dónde puede llegar una racha negativa. Lo único que puedes saber es hasta dónde puedes permitir que llegue
A priori y con la tecnología "botepronto" puede parecer una tontería disminuir el tamaño cuando pierdes. En realidad es la mejor forma. Lo último que hay que hacer es obsesionarse en cómo voy a recuperar lo que he perdido. Hay que concentrarse en no continuar perdiendo, más bien. Y pa eso nada mejor que levantar el pie del acelerador. Aumentar el tamaño de la posición cuando se pierde puede ser beneficioso a corto plazo, pero a la larga es perjudicial. Eso es fácilmente comprobable. Pues por una lógica elemental, lo contrario debería ser bueno ¿no?
La f óptima es una estrategia que se basa en esa idea precisamente. Yo lo único que he hecho es simplificarla al estilo tontolpueblo
erredosdedos escribió:Todo lo que decís podría ser válido si no fuera porque por mucho que estudies tus resultados nunca sabrás hasta dónde puede llegar una racha negativa. Lo único que puedes saber es hasta dónde puedes permitir que llegue
Exacto.
Pero yo prefiero decidir hasta donde permitiré una racha negativa antes de empezar a operar con un nuevo sistema trading que decidirlo improvisadamente tras haber empezado a usar el nuevo sistema.
Supongamos que yo espero en las primeras 1000 operaciones una racha de 8 operaciones perdedoras como máximo. Y decido por si las moscas preveer que si pasa tal cosa perderé un 50% y dejaré de operar. Eso es mejor que por improvisar estar temblando durante una mala racha y en medio de la tensión precipitarme en dejar de operar justo cuando empieza la buena racha del sistema.
erredosdedos escribió:
Aumentar el tamaño de la posición cuando se pierde puede ser beneficioso a corto plazo, pero a la larga es perjudicial.
Exacto.
Yo soy partidario de arriesgar siempre el mismo porcentaje porque así el sistema es mas fiable. Si arriesgo siempre el mismo porcentaje no me quejaré de que he arriesgado mas en las operaciones perdedoras que en las ganadoras.
Me sucedió que yo invertía siempre la misma cantidad y me fue fatal porque fallé precisamente en los valores mas volátiles y en unas pocas operaciones perdedoras perdí todo lo que había ganado y entrando en pérdidas. Y de esa experiencia aprendí no a invertir siempre la misma cantidad sino a arriesgar siempre el mismo porcentaje de capital y en función de la volatilidad. Este cambio en mi operativa fue genial, mejoraron mis resultados y psicológicamente es muy agradable saber que no vas a dañar seriamente tu cuenta por dos o tres operaciones fallidas.
Es por mi experiencia por lo que no me gusta ir cambiando bruscamente el porcentaje a arriesgar, que es justo lo que tu propones (bajar un porcentaje a la mitad es muy brusco). Otra cosa es que el porcentaje de aciertos, y otros estadísticos vayan variando a medida que haces operaciones y tu gradualmente vayas reajustando el porcentaje a arriesgar dinámicamente en función de esos cambios. Eso me parece bien porque no hay cambios bruscos en el porcentaje a arriesgar.
Eso de cambiar el porcentaje a arriesgar de tu capital es muy, muy delicado. Cuidadín.
Última edición por Rafa7 el 11 Ene 2010 22:58, editado 3 veces en total.
erredosdedos escribió:Todo lo que decís podría ser válido si no fuera porque por mucho que estudies tus resultados nunca sabrás hasta dónde puede llegar una racha negativa. Lo único que puedes saber es hasta dónde puedes permitir que llegue
No sabia yo que tenía tanta sintonia con otro forero !!!. Apoyo todo lo que dice Rafa, y añado.
Si bien el futuro es imprevisible, una de las mejores formas de preveerlo, sino la única, es observando el pasado. Y aquel que me diga que el futuro es previsible en cualquier caso, tenga en cuenta que también llega a esa conclusión porque en el pasado se dio cuenta de que a veces el futuro es imprevisible.
Saludos
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Hay una pregunta que hice y nadie me ha contestado:
¿Cuantas operaciones es conveniente "asegurar"? Espero que alguien opine.
Creo que cuando operar con un nuevo sistema de trading el momento mas delicado es al principio, cuando tu capital es pequeño, ya que un DD te puede barrer y tienes que dejar de operar por haber arriesgado mas de lo adecuado. Y que si consigues aumentar mucho tu capital (doblarlo, por ejemplo), la posibilidad de riesgo se va tornando en remota.
Así que es muy importante asegurarte un mínimo de operaciones, pero ¿cuantas?
Propongo varias respuestas:
1.- 100 operaciones.
2.- 1000 operaciones.
3.- n operaciones siendo n el número de operaciones promedio en un año.
4.- n operaciones siendo n el número de operaciones necesarias para doblar tu capital en el sistema de money management que has elegido.
5.- otras propuestas que se os ocurran.
Por favor, responder y si ademas tenéis una respuesta razonada basada en un concepto, intuición o experiencia, mejor que mejor.
