Prueba sistema Hedging 2.0

[Spirit]

De todos modos la équity mínima estuvo en unos 17.000€

esta operativa es muy segura. Otra paradoja: "Operativa de alto riesgo muy segura". El que quiera entenderlo que lo entienda, porque así es.

Siento discrepar, pero creo que "muy seguro" es un poco subjetivo porque a mí llegar a perder un 15% en una semana no me parece para nada seguro.

Hay que entender perféctamente que este tipo de operativa esconde una MARTINGALA de tipo aritmético y como tal hay que tratarla,

Me he visto tentado por la martingala, como casi todo quisqui en algún momento, supongo. Mi conclusión es que la martingala es muy eficaz a corto y un suicido a largo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que realmente me interesa es el resultado a largo, cualquier cosa que tenga que ver con la martingala ...como que no.

Segúramente estés en lo cierto. Nada que objetar al respecto erredos, bueno sí, que si pones una cita parcial, no quites una parte fundamental, sobre todo en el caso de que sea un condicional. Repito lo que puse y me reafirmo en ello.

Si estas reglas son respetadas, esta operativa es muy segura. Otra paradoja: "Operativa de alto riesgo muy segura". El que quiera entenderlo que lo entienda, porque así es.

Respecto a la viabilidad o no del hedging, ya discutí suficiente en la prueba publicada hace un año. Desde luego, el que piense que un sistema de alta rentabilidad está carente de riesgos es un panoli absoluto y como creo que la gente que lee este hilo de panolis no tienen ni un pelo doy por sentado que entienden ciertas frases perféctamente. Creo que el que quiere entender entiende y el que quiere aprender también.

Si mi operativa es discreccional y la muestro en DIRECTO y encima la explico, es lógico que la misma refleje fallos por mi parte. El que sepa como debo hacer las cosas no significa que sepa ejecutarlas perféctamente en cada momento. De hecho corro el riesgo de que esta prueba acabe muy mal, pero bueno, ese es un hándicap que añade un poco más de interés por mi parte en prestar la atención necesaria para seguir una disciplina lo más férrea posible.

Respecto a las martingalas, es todo muy relativo ya que algo que es una martingala en realidad puede ser un fraccionamiento posicional y otros sistemas que no tienen pinta de martingala, matemáticamente si lo son y resulta que sus usuarios o diseñadores en muchos casos no tienen ni puñetera idea de que así lo son, de hecho algunos pueden detestar las martingalas de forma sistemática. Por ejemplo es muy habitual leer a mucha gente que "promedia". ¿Que es promediar sino una martingala pura y dura? Pero claro promediar está mejor visto y no suena tan mal.

De todos modos, lo que a mi me gustaría es que más gente que defiende algún tipo de estrategia concreto, sobre todo los grandes gurús, abriesen una cuenta y la enlazasen con myfxbook en directo y que diesen las explicaciones oportunas para que los demás pudiesemos: 1.- entender, 2.- aprender, 3.- valorar y 4.- decidir si nos vale o no a cada uno particularmente.

Para seguir predicando con el ejemplo cuelgo las estadísticas del MT4 en este momento y las que se pueden consultar en myfxbook en directo.
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[Spirit]

Por cierto erredos, una cosa importante. Puedes hacer lo mismo con Alpari, con el mismo capital y leverage, pero con posiciones 10 veces menores. Exáctamente la misma operativa te daría un DD máximo de un 1,5%, no se si eso entra dentro de tus riesgos asumibles. Si sólo asumes ese riesgo creo que un beneficio de un 1,4% en el mismo tiempo tampoco te parecerá mal, sobre todo teniendo en cuenta que ocurrió el Viernes por la tarde en uno de los peores escenarios esperados, pero que si estaban contemplados. Ya ves que para eso hay solución y ni siquiera tienes que modificar la operativa ni un sólo milímetro.

[Spirit]

Acabo de realizar un neteo de las posiciones del GBP/USD porque su distribución ya no se controlaba bien. Así también bajamos un poco el balance acercándolo a la équity, que por supuesto permanece igual que antes del Neteo.

El coste del cierre ha sido de -366 pipos que equivalen a -262,95€ dejando el balance en 22.652€ y la equity en 20.335€.

Cuando las posiciones del hedgue adquiere una estructura incómoda para el trader lo mejor es cerrar o desapalancar en lo que se pueda la posición. Así evitamos costes de oportunidad y malos hábitos de intentar defender posiciones que no son rentables por el coste de oportunidad que conllevan.

[Sugar]

Por cierto erredos, una cosa importante. Puedes hacer lo mismo con Alpari, con el mismo capital y leverage, pero con posiciones 10 veces menores. Exáctamente la misma operativa te daría un DD máximo de un 1,5%, no se si eso entra dentro de tus riesgos asumibles. Si sólo asumes ese riesgo creo que un beneficio de un 1,4% en el mismo tiempo tampoco te parecerá mal, sobre todo teniendo en cuenta que ocurrió el Viernes por la tarde en uno de los peores escenarios esperados, pero que si estaban contemplados. Ya ves que para eso hay solución y ni siquiera tienes que modificar la operativa ni un sólo milímetro.

Bueno, si reduces las posiciones a la décima parte, el beneficio se reducirá en la misma proporción que el DD pasando a ser del 0.14%, no?

De todas formas eso es anecdótico. Llevas una semana de operativa y es injusto sacar conclusiones antes de tiempo. Un DD del 15% si después acabas doblando el capital de la equity es un dato cojonudo (por cierto, hablando de anécdotas, eso del balance sí que es anecdótico de OO)

Personalmente me encanta esta iniciativa, es de lo más interesante que se ha hecho en este foro en muchísimo tiempo... pero no te enfades si te digo que este hilo y tu web no se merecen gráficos rectilineos de balance que no significan absolutamente nada.

Lo dicho, sigue ahí dandole caña.

Saludos.

[Spirit]

Por cierto erredos, una cosa importante. Puedes hacer lo mismo con Alpari, con el mismo capital y leverage, pero con posiciones 10 veces menores. Exáctamente la misma operativa te daría un DD máximo de un 1,5%, no se si eso entra dentro de tus riesgos asumibles. Si sólo asumes ese riesgo creo que un beneficio de un 1,4% en el mismo tiempo tampoco te parecerá mal, sobre todo teniendo en cuenta que ocurrió el Viernes por la tarde en uno de los peores escenarios esperados, pero que si estaban contemplados. Ya ves que para eso hay solución y ni siquiera tienes que modificar la operativa ni un sólo milímetro.

Bueno, si reduces las posiciones a la décima parte, el beneficio se reducirá en la misma proporción que el DD pasando a ser del 0.14%, no?

De todas formas eso es anecdótico. Llevas una semana de operativa y es injusto sacar conclusiones antes de tiempo. Un DD del 15% si después acabas doblando el capital de la equity es un dato cojonudo (por cierto, hablando de anécdotas, eso del balance sí que es anecdótico de OO)

Personalmente me encanta esta iniciativa, es de lo más interesante que se ha hecho en este foro en muchísimo tiempo... pero no te enfades si te digo que este hilo y tu web no se merecen gráficos rectilineos de balance que no significan absolutamente nada.

Lo dicho, sigue ahí dandole caña.

Saludos.

Lo comparaba con el 14% de beneficio desde mínimos de la equity ahora bastante más. Pero eso es lo de menos sobretodo a estas alturas de la prueba, que acabamos de empezar.

No me enfado Sugar, pero de momento no tengo más gráficos que los que muestro. Si me da por construir el de la equity tranquilos que lo colgaré. Cualquiera puede comprobar las operaciones. Además, nadie postea tantos datos de una operativa y menos sin saber el resultado, es decir totálmente en pelotas, que como salga mal a ver con que carita me presento en la quedada. Ya estoy viendo el cachondeo.

Por cierto la hora que marcan en las operaciones no coincide con la española, hay una diferencia de 2 horas justas.

Balance: 22.726€
Equity: 20.491€

Margen dispuesto 2.052€
Margen Libre: 18.459€

Pérdidas latentes: -2.217€

Pares con operaciones vivas:
usd/jpy: -0,1sell
eur/usd: -0,1sell +0,6 buy
gbp/usd: -0,1sell +1,0buy
gbp/jpy: -0,2sell

Como véis, no sólo ha mejorado los beneficios, que ya ganamos algo, sino también los márgenes.

[Sugar]

Debería decir que lo que opinen los demás, si la cosa no sale bien, te lo deberías pasar por el forro de los coj.... pero la realidad es bien diferente y cualquiera que haya posteado su operativa sabe que realmente no es así: lo que opinen los demás, en el fondo sí que importa.

Hacer un ejercicio de striptease en tiempo real aquí en el foro, donde nos conocemos todos del día a día, puede ser muy estresante. Lo sé por experiencia propia, pero también sé que es un buen ejercicio de cara a lo que viene después. Tú ya me entiendes.

Un abrazo.

pd Lástima no poder vernos en la kedada, pero ya tendremos ocasión. No dejes de postear.

[smassax]

buenas,

no se si has comentado el motivo por el que estas publicando esta prueba, no se si es para ti mismo o es tambien para compartir tu conocimiento y avances sobre el tema, pero sea cual sea el motivo, agradezco tus comentarios.

Si el motivo de compartir tus pruebas es para q "entendamos" mejor todo esto del hedging, puedes seguir leyendo, sino no hace falta jajaj. Aunque ahora tengamos el historico de todas las operaciones que haces, a mi particularmente, me iba mejor cuando lo hacias la otra vez. Y te digo porque. Esta muy bien tener el historico de todas las operaciones, pero te puedes volver loco para intentar "adivinar" los motivos de porque abriste una u otra en un momento determinado, y mas si buscas entre 500 operacioes!!! jaja

La otra vez planteabas situaciones de un momento concreto y como intentabas salir de ellas, con los razonamientos de que esperas un rebote, o cerrar una pata, ... y ahora claro, puedes hacer este comentario pero no vemos como tienes las ordenes puestas, por lo tanto tienes q ir al historico a ver q ordenes podia haber a esa hora, suponiendo q ya esten todas cerradas .... no se si me explico

Ya comentaste tus motivos para no mostrar las operaciones vivas y las respeto totalmente, solo faltaria, solo te lo comento por si quieres una opinion.

saludos!!

[Spirit]

Personalmente me encanta esta iniciativa, es de lo más interesante que se ha hecho en este foro en muchísimo tiempo... pero no te enfades si te digo que este hilo y tu web no se merecen gráficos rectilineos de balance que no significan absolutamente nada.

Gracias Sugar, hacía tiempo que quería dibujar la equity y gracias a tu sugerencia crítica me he arrancado y ya tengo implementado el expert para pintar la equity.

En el gráfico el timeframe es de 30'

Me gusta más esta forma de ver el balance que la que muestra el gráfico de las estadísticas que genera MT4 ya que está dibujada en función del tiempo y no de los trades, con lo que se aprecia mejor qué días y horas fueron más rentables, generaron mayores pérdidas y cual es la frecuencia y/o volumen de cierre de posiciones.

Otra cosa importante, se aprecia con claridad en que cantidad esta estrategia reduce un DD cuando vienen mal dadas como este viernes. En realidad las pérdidas de las operaciones vivas son lo que baja la equity y lo que sube el balance. Ahora con este gráfico ya tengo una referencia para controlar balanceos que antes no tenía, incluso me sugiere una idea nueva que es controlar el balanceo en función del ratio win-balance/loss-equity.

Sólo por esto, la publicación de esta prueba ya me ha merecido la pena.

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Como el gráfico de MT4 está en esta misma página del hilo, para compararlos sólo teneis que pulsar sobre esta imagen y luego pulsar la tecla "flecha para arriba" y "flecha para abajo" de vuestro teclado para comparar ambas imágenes, ya que están seguidas.

[Spirit]

Mira Sugar, hasta ahora el balance no lo tenía en cuenta para nada, tod la gestión la centraba en el estudio de la equity como ya expliqué el año pasado en la anterior prueba. Pero ahora al ver este indicador me planteo estudiar el ratio a/b que se ve en el gráfico adjunto.

He acotado dos DD en la equity con sus correspondientes movimientos en el balance. Se ve a simple vista que hay diferencias entre la de color amarillo y la de color verde. Además creo que el ratio a/b puede ser un buen indicador de balanceos, mejor que el que usaba hasta ahora que era control de la b.

[arruinao]

..

[agmageton]

Amigo Spirit....vamos a ver que me centre yo contigo...

Balance=apalancamiento???

Te lo digo porque en el DD 1º, lo que ha pasado ha sido una martingala( aumentar el apalancamiento) digamos has puesto posicones esperando una vuelta o subida del euro por ejemplo y no se ha producido y has ido aumentado al grado de apalancamiento-martiganla esperando una vuelta , me equivoco?? Eso ha producido un enrome DD.

Entonces si limitas el grado de apalancamiento-balance, aún máximo tambien evitaras DD proporcionales lo que te restará maniobrabilidad por si te sale bien una martingala apalancada....

Igual me estoy equivocando...pero si fuera así y ahora valoraras la interseccion entre el balance y la equity te recomendaría que fueran instrumentadas con reglas máximas de balance en perdidas , como las que se mencionan en el libro Trading Risk.

saludos
Agma

[Spirit]

Spirit, ¿Operas o sigues operando en real?.

S2

SI, sigo hacíendolo todos los días en real desde hace un año. Pero la operativa es diferente ya que trabajo con poco capital y el efecto "exceso de palanca" hace todo mucho más complicado, no hago más que pagar costes de oportunidad por tener que arreglar hedges complicados. Ahora estoy dando un nuevo empujón a el estudio para poner esta operativa en una cuenta suficientemente capitalizada. Los ratios que tengo pensados utilizar en esa cuenta son 2/5 partes de los que estoy utilizando en esta prueba, es decir, cada 0,1 lote que utilizo en esta cuenta serían 0,02 lotes en la futura cuenta real capitalizada.

Esto equivale a haber tenido esta semana un DD máximo de 600 euros (-3%). Que con leverage de 1:100 es una cifra bastante moderada y dentro de lo lógicamente asumible.

[Spirit]

Amigo Spirit....vamos a ver que me centre yo contigo...

Balance=apalancamiento???

Te lo digo porque en el DD 1º, lo que ha pasado ha sido una martingala( aumentar el apalancamiento) digamos has puesto posicones esperando una vuelta o subida del euro por ejemplo y no se ha producido y has ido aumentado al grado de apalancamiento-martiganla esperando una vuelta , me equivoco?? Eso ha producido un enrome DD.

Entonces si limitas el grado de apalancamiento-balance, aún máximo tambien evitaras DD proporcionales lo que te restará maniobrabilidad por si te sale bien una martingala apalancada....

Igual me estoy equivocando...pero si fuera así y ahora valoraras la interseccion entre el balance y la equity te recomendaría que fueran instrumentadas con reglas máximas de balance en perdidas , como las que se mencionan en el libro Trading Risk.

saludos
Agma

Por un lado puede ser como dices y por otro pueden ser cierres precipitados de posiciones en la pata perdedora. En concreto ese DD ya lo expliqué, no tenéis más que revisar los post del hilo. El viernes a medio día apostaba por un giro en zonas de soporte, como mínimo esperaba un rebote majo y ocurrió todo lo contrario. Quiero decir que me fuí al límite de lo que debía cerrando cada sell que el sistema abría con muy pocos pipos y finálmente a media tarde incluso evitaba abrir posiciones cortas que el sistema indicaba abrir.

Llevo toda la semana con el pie cambiado, es decir, esas gráficas y resultados son consecuencia de operar totálmente equivocado, no estoy acertando ni una. Por eso digo que el sistema es bastante sólido, porque si en una semana tan nefasta a la hora de acertar los movimientos del mercado, consigo mantener la cuenta en esos ratios, es lógico pensar que cuando enlace una serie de aciertos la cuenta subira un buen %. Son 450 pipos a la contra lo que he tenido que gestionar y eso no es moco de pavo, así que si tras 450 pipos de tendencia, posicionado a la contra la cuenta se mantiene estable uno debe confiar en el sistema. Que semanas buenas las hay y cuando bienen buenas se saca mucho % en poco tiempo.

[arruinao]

..

[Spirit]

Spirit, lo digo porque me parece admirable tu capacidad de trabajo tratándose de una operativa discrecional. ¿En verdad merece la pena tanto esfuerzo en publicar y atender una web cuando podrías estar forrándote si te dedicases en exclusiva al trading real, a juzgar por tus publicaciones, y teniendo en cuenta que además trabajas aparte?.

Sé que es una cuestión muy personal y ya has comentado en alguna ocasión que estas publicaciones te ayudan a superarte, pero no acabo de entenderlo. Lo comprendería en el caso de publicación de estrategias automatizadas porque no detraen tiempo, pero en tu caso y con el trabajo que se adivina detrás de este tipo de operativa no sé de donde sacas tiempo y, sobre todo, motivación para esto. En fin, que estás hecho de una pasta especial. A ver si es cierto que todavía hay gente altruista en este mundillo, a pesar de los tiempos que corren.

S2

Tienes un ejemplo reciente en este hilo. Llevo meses queriendo hacer lo de la graficación de la equity. Si Sugar no me "pincha" seguiría sin ese gráfico y puede que dentro de 6 meses igual. Para mí eso ya es un beneficio. En el foro no participa más gente con aportaciones desinteresadas por que al final acabamos todos quemados, pero muy quemados y encima siempre bajo sospecha.

Por otro lado al explicar algo reordenamos mucho más el pensamiento y nos volvemos más críticos y metódicos. Esa es otra razón.

Lo de la Web estuvo motivado porque el foro tiene sus limitaciones para las publicaciones. Alberto sabe que en más de una ocasión le hablé de blogs y otras alternativas. Lo intente con Unience, pero eso es una castaña como un pepino de gorda y no me gustó y al no ver más alternativas me metí en el fregao ya que los recursos los tengo disponibles en mi empresa. Que luego esa Web siga adelante, se quede parada, o derive en otra actividad es algo que el tiempo dirá, pero los motivos y razones de su creación son los que te he comentado.

A parte en ese dominio tengo mi propio foro privado donde trabajo con colaboradores, todos de forma altruista y desinteresada y es un grupo muy reducido de gente que tenemos inquietudes parecidas. Si lo que hago aquí te sorprende te quedarías maravillado de lo que hace la gente en un grupo de ese estilo y todo de forma altruista, sin malos rollos, ni una sospecha y ni un comentario salido de tono. A veces me da verguenza aportar tan poco ya que algunos de los que participan tienen una generosidad increible, muchas horas de curro hay en los post y adjuntos de ese foro.

Hay mucha gente que si sabe lo que hago y porque lo hago y sin malinterpretaciones simplonas como hacen otros.


Volviendo al tema del hilo. Menudo DD intradía que marca el indicador este. Me pregunto porque no trabajaría ates este tema. Lo que facilita el trabajo, madre mía!!!! He estado haciendo el canelo estos meses, así es mucho más fácil tomar decisiones de balanceos y acertar.