La expectativa matemática por operación puedo calcularla como:
(Porcentaje de positivos * media positivos) – (Porcentaje de negativos * media negativos)
O lo que es lo mismo el total de ganancias / nº total de operaciones
Y la expectativa matemática por euro/dólar arriesgado calcularla como:
(Ratio w/l * media positivos) – (Porcentaje de negativos)
Lo que no acierto a explicar es porqué para evaluar un sistema es más conveniente, según parece ser consenso entre diferentes autores y foreros, utilizar el 2º tipo de expectativa.
Seguramente es una pregunta que tiene una respuesta simple y obvia, por lo que os agradecería tuvierais la amabilidad de arrojar un poco de luz en la oscuridad de mi ignorancia.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Saludos. INtrader.