Prueba sistema Hedging 2.0

[guevon]

Buenos dias a todo el mundo...

Hoy hace un dia perfectamente primaveral... de los que apetece estar en la calle en vez de aqui al pie del ordenador...

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Ahi va el grafico, no se si se veran bien las lineas azules ganadoras, pero para 90 pipos que ha subido, a mi me ha multiplicado la cuenta por 1,18...

A ver si se ve bien...

Buenas tardes!

2 preguntas Guevon:

1- Con 90 pipos que subio multiplico la cuenta, enhorabuena, pero si el precio hubiese zig-zagueado? habria hecho un agujero?

2- Antes, a "mano", trabajabas el EURJPY, mientras que ahora parece que las pruebas las haces en el eurus, que como has comentado muchas veces, se mueve menos que el yen. Hay alguna razon para ese cambio?

Salu2

Buenos dias nostarasladamus... pues si, las pruebas las estamos haciendo no solo en el eurus, sino en anillo completo, yo creo que la primera version mecanica de mi escalera la tendre para este viernes, estamos en ello... y vamos muy bien (estamos en la modificacion 35), y cada vez estoy mas contento de como funciona, y... ademas para el zizagueo ese que comentas ya tengo previsto la forma de evitarlo e incluso ganar dinero con dicho zizagueo (todo de forma automatica sin intervencion manual), aunque eso hemos quedado (electro y yo) que sea para la version numero 2.01 de la escalera.

Por ahora tenemos su apertura automatica, su optimizacion de las variables que tiene, y su funcionamiento automatico, incluso tenemos su propia puesta en marcha de nuevo una vez conseguidos los profits deseados, y en estos momentos estamos depurando los distintos percances que suelen suceder a lo largo de un trading (corte de luz, recuperacion de posiciones, recalculo de variables... etc...)... es lo que mas cuesta hacer, puesto que las situaciones son casi incontables...

Cuando lo tenga terminado la version 1.01 ya lo pondre en el foro y la probare en directo y a ver si se puede postear los resultados que va sacando (lo tengo que consultar con electro), ten en cuenta que el transcurso del tiempo dira si es valida o no, yo soy de los que no me fio de los programas para dejarles mi dinero... perooo???? hay que evolucionar...

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Y hablando de otra cosa ya que estamos en el hilo de spirit, que no pierdas el animo, ten en cuenta que los que van a rriba tienen mas presion que tu, ademas si quieres te paso una version del programa (mod 35) y asi no tienes que preocuparte tanto de estar al pie del ordenador, jejeje...

Animo spirit, que tu puedes...

S2.

[nostrasladamus]

ademas para el zizagueo ese que comentas ya tengo previsto la forma de evitarlo e incluso ganar dinero con dicho zizagueo (todo de forma automatica sin intervencion manual), aunque eso hemos quedado (electro y yo) que sea para la version numero 2.01 de la escalera

pues mi mas sincera enhorabuena!

[Spirit]

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Y hablando de otra cosa ya que estamos en el hilo de spirit, que no pierdas el animo, ten en cuenta que los que van a rriba tienen mas presion que tu, ademas si quieres te paso una version del programa (mod 35) y asi no tienes que preocuparte tanto de estar al pie del ordenador, jejeje...

Animo spirit, que tu puedes...

S2.

Voy a abrir un hilo para el concurso porque este se está enmarranando con tanto comentario fuera del tema principal. Ayer tuve que hacer hedging en el concurso, fué para mí un día complicadísimo, con muchas entradas a contrapie que tuve que ir solventando. El problema es que no puedo hacer hedging como suelo estar habituado ya que cuando veo que salvar las posiciones me va a llevar más de un día cierro todo y vuelvo a empezar. En el concurso no puedes estar esperando, el tiempo forma parte muy importante de la competición.

De momento conservo el 3º puesto. Ayer intenté dar caza a los primeros, pero no puedo, este ritmo me supera. El primero si sigue así se va a por los 2 o 3 millones de $ en un mes. Me parece imposible mantener semajante ritmo, incluso el que llevo yo durante una semana es infumable. En una semana he multiplicado la cuenta por 4 y eso que el primer día me tuve que tragar un DD de los gordos nada más empezar.

Repetiré este post en el nuevo hilo y dejo este hilo para hablar sólo de la cuenta hedging, que va bien sin nada destacable que comentar de momento.

[Spirit]

Este hedge está siendo muy rentable, así que de momento pocos cambios. Que sube mucho, balanceo a favor de las sell y tomo beneficios, que baja mucho hago balanceo a favor de las buys. Siempre con un margen dispuesto inferior al 10% y la mayor parte del tiempo inferior al 4%.

He cerrado alguna posición en pérdidas por reducir el rango que abarca el hedge y poco más.

[Morillo]

hola spirit

como determinas que sube o baja "mucho"?
y qué ocurre si cuando crees que sube mucho, sigue subiendo? el hedge aumenta, no?

te marcas un 10% como tope, pero si tras balancear las posiciones no sale como esperas (lo que he comentado arriba) y llegas a tocar ese 10%, ¿cómo actuarás?

un saludo

[Spirit]

hola spirit

como determinas que sube o baja "mucho"?
y qué ocurre si cuando crees que sube mucho, sigue subiendo? el hedge aumenta, no?

te marcas un 10% como tope, pero si tras balancear las posiciones no sale como esperas (lo que he comentado arriba) y llegas a tocar ese 10%, ¿cómo actuarás?

un saludo

Si aplicamos reglas fijas para todos los días el hedge no acaba funcionando bien. Es necesario adaptarse cada día a las situaciones de volatilidad y de direccionalidad. Si sube o baja más de la cuenta hay que cerrar todo, es lo mejor, ya que si te está dando problemas es porque el rango del hedge es muy grande y el precio se encuentra en uno de los extremos. Si el rango que abarcan las posiciones es pequeño se pueden hacer muchas cosas, ante la duda puedes equilibrar todas las posiciones y esperar a que pase la marejada, cuando el precio vuelve a moverse con la volatilidad más estabilizada y a la que estás acostumbrado a sacar profits, en ese momento vas cambiando el balanceo poco a poco.

Pero lo más importante de todo es el control del apalancamiento, si trabajas por debajo del 10% puedes hacer cualquier cosa que quieras, el precio ya se irá moviendo y acabarás sacando más benefícios que pérdidas.

Los peligros siempre vienen por un apalancamiento desmedido y a la hora de cerrar una pata cuando el precio se encuentra en el extremo del hedge. Ante la duda lo mejor cerrar todo y volver a empezar.

En esta versión que utilizo este año, hago scale-in cuando pillamos tendencias fuertes, lo que hace que una escapada del precio genere profits a saco, sólo hay que controlar que si el precio hace una aguja o bien se cierren el mayor número de posiciones antes de entrar en pérdidas o bien se cubran las posiciones cerca de los puntos de entrada. El año pasado las escapadas del precio me hacían pupa en la équity, pero con esta modificación ya véis los resultados. Me da igual que el día sea volatil que no, que tenga direccionalidad o que no la tenga. Sólo me debo preocupar de ir cerrando y reponiendo posiciones según lo pida el balanceo y evitar estar apalancado para que los errores de balanceos no se noten casi nada.

[Spirit]

Hoy el precio ha tocado la posición más baja del rango del hedge, en plena zona de soporte. He decidido cerrar casi por completo la pata sell. Es lógico que una posición extrema del rango coincida con una resistencia o soporte ya que si se ha quedado enganchada anteriormente habrá sido por que el precio se dio l a vuelta en torno a esa posición.

El cierre fue en este caso algo precipitado y supuso tener que soportar un DD mayor que lo que tenía previsto. Aun así nos encontramos ahora en máximos históricos tanto del balance como de la equity,
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[Spirit]

Vuelvo a dejar el sistema abierto durante el fin de semana.

balanceo: 1,0 buy -0,7 sell
El precio está en medio del rango del hedge

balance: 26.379€
equity: 24.971€

Myfxbook
http://www.myfxbook.com/members/pipspir ... ging/16419

[bolsa1]

Estoy en Vigo, con el ADSL robado del Centro Comercial Travesía... y después de 3 meses me encuentro con tiempo para hablar contigo pero sin medios técnicos (ésto va como el culo).Entre tú y yo, esto de comunicarnos por mensaje es muy triste, pero tenía que preguntarte cómo calculas el rango "permisible" para el hedge... ¿dependerá más bien de la relación free equity/lotes abiertos o del apalancamiento directamente...??? ¿Ésto como lo tienes estudiado?

Un abrazo, amigo!

[Spirit]

Estoy en Vigo, con el ADSL robado del Centro Comercial Travesía... y después de 3 meses me encuentro con tiempo para hablar contigo pero sin medios técnicos (ésto va como el culo).Entre tú y yo, esto de comunicarnos por mensaje es muy triste, pero tenía que preguntarte cómo calculas el rango "permisible" para el hedge... ¿dependerá más bien de la relación free equity/lotes abiertos o del apalancamiento directamente...??? ¿Ésto como lo tienes estudiado?

Un abrazo, amigo!

Hola galleguín, ya va siendo hora de que normalices tus comunicaciones.

El rango permisible para el hedge no es ni fácil ni difícil de calcular. Es cuestión de adaptarse según lo que haga el precio. El criterio que yo utilizo es el de pensar si una posición en un determinado punto me es útil o no. Si creo que puedo cerrarla en menos de 2 días la mantengo abierta, si creo que por contra, se ha convertido en un lastre y que difícilmente podré cerrar esa posición, entonces intento cerrarla en el siguiente balanceo que me lo permita.

Otro criterio para el eur/usd, que condiciona bastante mi forma de actuar, es que creo que una posición de cobertura a más de 80-100 pipos de distancia del precio, es una posición inútil ya que no tiene capacidad de capturar ruido. Es muy importante pensar este tipo de sistemas como si fuesen un montón de cañas de pescar distribuidas a lo largo de la orilla. Poner las cañas en zonas en las que no hay peces es perder el tiempo ¿no?

Esta prueba de hedging me está sirviendo para establecer "criterios" que hace un año no tenía muy definidos pero ahora sí. Empiezo a pensar que si va a ser posible automatizar procesos y crear así un expert. Necesito ver tu trabajo de balanceo automático y estudiarlo, creo que podemos hacer un sistema automático que funcione este mismo año, y que funcione muy bien.

[Spirit]

Dia sin mucho que contar. El hedge ha seguido incrementando el balance y toreando a la equity. Teniendo en cuenta que el precio ha llegado a estar muy cerca del extremo inferior del hedge pues ha toreado muy bien la situación, sin problemas. En la subida ya ha enganchado de nuevo 4 órdenes sell por lo que no se ha sacado mucho rendimiento neto, pero ese es el coste de trabajar con cierta seguridad.

balanceo actual: +1,1buy -0,5sell
Balance: 26.654€
Equity: 24.975€

Mientras no se salga el precio del rango que ocupa el hedge poco tenemos que pensar.
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[Spirit]

Esta mañana el precio ha desbordado los límites del hedge por abajo. En concreto ha abierto una posición sell final a 1,3440, que no se ha quedado enganchada sin poderse cerrar. La siguiente posición sell "enganchada" la tenemos 90 pipos más arriba. Las dos de 0,1 lote.

En este momento el balanceo es de 1,4 buy -0,2 sell. Debemos tener en cuenta que llevamos 3 semanas y media con el hedge abierto y que casi siempre ha estado balanceado al lado buy mientras que el precio lo que ha hecho es bajar, sin embargo tanto el balance como la equity no han hecho más que subir.

Alguno dirá ¿Donde está entonces el peligro del hedge? - La respuesta es sencilla, un movimiento inusual del eur/usd pondría al hedge contra las cuerdas, por ejemplo si se moviese 400 pipos o más en el mismo día hacia el lado desfavorable del balanceo. Pero los movimientos de rangos menores a 300 pipos los encaja muy bien generando numerosos profits.

Hoy tras abrir la nueva posición sell que amplia el rango del hedge en 10 pipos, si el precio hubiese seguido bajando se hubiera tenido que cambiar el balanceo totálmente al lado sell, de forma progresiva, bien con volumen, bien cerrando buys (las más alejadas) o bien con incrmento de posiciones sell.

El gráfico del balance está quedando para enmarcar. El problema de estas estadísticas es que todavía no reflejan las pérdidas acumuladas (1.740€) que modificarán todos los ratios. Cuando decida cerrar el hedge complétamente, esas estadísticas si que tendrán cifras reales que nos sirvan para valorar el sistema. Un profit factor como el actual de 12,97 evidéntemente no puede estar bien. Descuenten ahora los 1.740€ en una sóla operación y recalculen el profit factor y entonces tendrán la cifra real.

Este ejemplo os puede servir para comprobar como los gráficos que genera el metatrader hay que cogerlos con pinzas. Cualquier picopalero los puede utilizar para disfrazar las carencias de un sistema y vender la moto como que es la leche limonera. El balance por sí sólo da una información sesgada, no es que no sea válida, pero está sesgada ya que la procesión va por dentro y esa la refleja la equity.

[agmageton]

Hola Spirit, y me pregunto yo...en situaciones de volatilidad como las actuales el hedging no deja de ser una gran martingala con mucho riesgo?

Si en situaciones de volatilidad media-baja, el riesgo es menor para realizar este tipo de operativa martingala, cuando se invierte el riesgo como en situaciones actuales, puede llevarte a la ruina de la cuenta? si vas haciendo más grande la martingala...esperando que suba y sigue bajando...y bajando.....

Lo que peor veo de todo esto es que el nivel psicológico que se requiere para no perder el control ante un momento de mercado así y el dolor a la perdida sea tan grande que uno se pueda encontrar al borde del abismo por su ego de que subira.....y sigue bajando....

Fijate que hay casos de esto que comento, como el broker Frances de paribas, o el caso del broker de nikeei que hundio al banco britanico....(son martingalas estos casos)

Igual me equivoco, pero con dinero real y enganchado en unas decisiones, es muy fácil perder el control.....y te lo digo por experiencia propia.

Espero que no te moleste el comentario, sólo desde la lejanía doy mi opinión del riesgo que puede tener este tipo de tácticas, y la necesidad de buscar mecanismos para contrarestarlas.

Saludos, y me gusta tu hilo es muy confortable ver tus progresos.

[Spirit]

Hola Spirit, y me pregunto yo...en situaciones de volatilidad como las actuales el hedging no deja de ser una gran martingala con mucho riesgo?

Si en situaciones de volatilidad media-baja, el riesgo es menor para realizar este tipo de operativa martingala, cuando se invierte el riesgo como en situaciones actuales, puede llevarte a la ruina de la cuenta? si vas haciendo más grande la martingala...esperando que suba y sigue bajando...y bajando.....

Lo que peor veo de todo esto es que el nivel psicológico que se requiere para no perder el control ante un momento de mercado así y el dolor a la perdida sea tan grande que uno se pueda encontrar al borde del abismo por su ego de que subira.....y sigue bajando....

Fijate que hay casos de esto que comento, como el broker Frances de paribas, o el caso del broker de nikeei que hundio al banco britanico....(son martingalas estos casos)

Igual me equivoco, pero con dinero real y enganchado en unas decisiones, es muy fácil perder el control.....y te lo digo por experiencia propia.

Espero que no te moleste el comentario, sólo desde la lejanía doy mi opinión del riesgo que puede tener este tipo de tácticas, y la necesidad de buscar mecanismos para contrarestarlas.

Saludos, y me gusta tu hilo es muy confortable ver tus progresos.

Es evidente que es una operativa que tiene sus riesgos. Pero ¿Cual no la tiene?

Fíjate que en 3 semanas y media hemos obtenido un 25% de rentabilidad sobre la equity. Ahora modifiquemos todo esto y hagamos lo mismo pero con mcrolotes de 0,01 en vez de los que utilizamos de 0,1. Como resultado tendríamos que el sistema ganaría 10 veces menos pero aguantaría DD 10 veces mayores (en pipos) sin inmutarse y lo mejor de todo, seguiríamos teniendo gran capacidad de reacción por el gran colchón de la cuenta bien capitalizada respecto a los márgenes usados.

Este sistema está basado en el que publiqué hace un año, pero no es el mismo, esté es más sofisticado, está más parametrizado y lo que busco es llegar a parametrizar las situaciones de riesgo. Eso implica que me veré obligado a forzar al hedge a situaciones comprometidas con el fin de poder evaluar los ratios que debo medir para ajustar bien los balanceos en cada situación.

Me hace gracia el tema de las martingalas. Resulta que estoy ahora con el mayor volumen medio que está utilizando el hedge, un margen dispuesto de 1.400€ sobre un total de 24.500 que puedo utilizar. Muchos demonizan las martingalas pero en vez de trabajar con 5-6% de la cuenta trabajan con posiciones que suponen el 20% de la cuenta y como no usan martingalas se creen tan felices y contentos que no están asumiendo tantos riesgos. Razonar un poquito estas cifras y reflexionar sobre ellas. El hedging es una martingala si, pero ¿Asume más riesgos que otro tipo de operativas?

Hay una cosa que no has visto de todos modos, imagina que el precio se va para abajo esta mañana otros 200 pipos. El balanceo final se hubiera quedado aproximadamente +1,6buy -2,0sell. Eso si no paro la operativa al llegar al equilibrio y dejo correr el precio durante unas horas para ver que hace y tomar una decisión. ¿Tú crees que estamos asumiendo riesgos demasiado altos? Y no me mires los riesgos contra el capital total de la cuenta que eso es sólo cuestión de ajustar bien el capital inicial, sino mira la capacidad de generar profits respecto a los DD asumidos. ¿Tú crees de verdad que este sistema está asumiendo riesgos exagerados, riesgos mayores que otros sistemas consistentes?

Aparte que el hedgin también tiene sus stop loss. Por ejemplo puedo decidir cerrar todo este hedge que tengo montado si la equity baja de 21.000$, aún así habríamos ganado 1.000$ en 3semanas. Otra cosa es que me salte las reglas, pero que medidas de seguridad y control puedes poner las que quieras.

[erredosdedos]

Y digo yo ¿el famoso ratio 5:1 de Gordon no es una martingala? Al fin y al cabo se trata de barrer todas las pérdidas con 1 victoria ¿no?