Rafa7 escribió:
Hola Ciclo,
mas bien C1 = C0 + n * R.
Alos 7200 € te falta sumarle C0.
Claro que la n que has tomado para calcular C1 es la de n = Ln(r) /Ln(1 - p).
En lugar de la de, Andrés García, que es n = Ln(r) / Ln((1 - Expectativa) / (1 + Expectativa)).
De todas maneras, hay algo que me intriga de la fórmula de Andrés García. Si Expectativa fuese > 1, ¿que pasaría?
Estoy un poco mosca con la fórmula. Aunque Andrés hace tan buenos artículos que no me atrevo a rechazar su fórmula.
Si w = l, la fórmula es exacta: ((1 - t) / (1 + t))^n = r, donde t = p - (1 - p) = p - 1 + p = 2 * p - 1.
r = ((1 - 2 * p + 1) / (1 + 2 * p - 1))^n = ((2 - 2 * p) / (2 * p))^n = ((1 - p) / p)^n
Entonces n = Ln(r) / Ln((1 - p) / p) con exactitud.
Pero si w <> l, Andrés toma t = Expectativa. Y me pregunto, ¿no sería lo correcto t = Kelly?
Con Kelly no habría ese problema matemática ya que Kelly como mucho es 1, nunca mayor que 1.
Saludos.
Ciclo,
he consultado a Andrés García lo de substituir Expectativa por Kelly, lo ha dado por bueno y ha reescrito su artículo:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=48
Así que la fórmula de RoR no es ((1 - Expectativa) / (1 + Expectativa))^n sinó ((1 - Kelly) / (1 + Kelly))^n
Por tanto, si queremos un RoR de r (=0,1%, o 0,01%)
Sea K = Kelly.
((1 - K) / (1 + K))^n = r
Pasamos a logartimos neperianos:
Ln(r) = Ln(((1 - K) / (1 + K))^n) = n * Ln((1 - K) / (1 + K))
Despejamos n:
n = Ln(r) / Ln((1 - K) / (1 + K))
Ejemplo. Sea RoR r = 0,1%, fiabilidad p = 0,55% y RatioW/L = 2.
K = 0,55 - 0,45 / 2 = 0,325
Entonces n = Ln(0,001) / Ln(1 - 0,325) / (1 + 0,325)) = Ln(0,001) / Ln(0,675 / 1,325) = 10,241980253684207987616190697711
Para usar n para otros cálculos (como C1) se podría tomar n con decimales. Pero si tuviera que tomar n entero tomaría n = 11.
Habría que revisar calculos anteriores aplicando la fórmula.
Por cierto, intuyo que la siguiente fórmula sería mucho mas precisa:
n = Ln(r) / Ln((1 - F) / (1 + F)),
donde r = RoR y F = f-óptima de Ralph Vince.
Saludos.
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