Me presento, soy eureka (soy "él" ..) .. os sigo a tod@s l@s "asidu@s" y necesito de vuestra ayuda/consejo:
La verdad es que necesito replantearme/cambiar muchas cosas respecto al trading .. me encuentro en un punto muerto y creo que no existe mejor punto de partida que hacerlo a partir un buen plan de trading .. ¿alguien podría compartir conmigo sus impresiones/consejos? quiero decir:
Partiendo de la premisa de que no tengo ni idea de como es un (buen?) plan de trading (nunca he visto uno):
- ¿qué contenido/puntos debería recoger el plan?
- ¿qué nivel de detalle debería recoger cada uno de estos puntos?
- ¿cada cuánto tiempo revisarlo?
- ¿un plan para cada producto/mercado?
- .. y muchas otras dudas que me surgen ...
... en definitiva, alguien me puede dar las pautas para construir el mío ?? por dónde empiezo ??
Gracias por adelantado a tod@s ..
un saludo
Debes encontrar un juego matematico con esperanza matematica positiva, hasta que no tengas eso no puedes seguir, buscalo en los numeros, datos historicos.
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Un inversor ángel es aquel que, creyendo haber tenido una revelación divina, se mete en tal berenjenal que necesita un milagro para recuperar su dinero.
Un plan de trading no se diferencia de cualquier otro plan u hoja de ruta. Se trata de anticiparse a situaciones futuras.
Es algo personal y por tanto a medida de cada uno
Por ejemplo: Queremos comprar acciones de "Codere" (esta la pongo para despertar la atencion de "cisne negro"). Pues nuestro plan deberia recoger los puntos donde estariamos dispuestos a comprar, el nivel de stop que podriamos asumir , asi como otros condicionantes (indices, volumen, etc) e indicadores (Estocastico, macd, etc.). O puede ser tan sencillo como anotar el precio. Si llega a ese precio compraré. Hombre algun comentario del tipo : Rotura de rango lateral, rotura tendencia bajista o minimo del día xx-xx-2009 , etc. ayudan y mucho
Todo lo que consideres importante para no tener que pensar o dudar cuando suceda y ejecutes lo trazado en el plan. Ya sabes que el precio no espera a que te lo pienses.
Como Eureka es griego , te voy a contar un chiste:
Hola, está Vanesa ?
Si , pero está en la cama con amigdalas
¡Vaya! , se me ha adelantado un griego.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done It can be done !
Eureka, escribe "plan de trading" en google y hazte una idea, luego puedes hacer preguntas más específicas (aunque si alguien se quiere meter a desarrollar un plan de trading completo, sería genial... pero esto da para un libro).
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Gracias por las aportaciones Man Apart & bolsa1 ..
.. investigaré y profundizaré en el tema ..
.. bolsa1, me has "despertado" la curiosidad a la vez que la motivación .. con lo que voy a (intentar) confeccionar uno que al menos recoja el contenido mínimo o estandarizar las variables/aspectos principales ...
.. lo compartiré aquí tan pronto lo tenga ... para que lo podamos "tunear" entre tod@s ...
saludos !!
> Reglas de Entrada: dónde entro
> Reglas de Salida: cómo salgo
> Gestión del Riesgo: stops de pérdidas, que hacer en caso de atentado o emergencia, pérdida de conexión a Internet, etc.
> Gestión Monetaria: saber determinar el tamaño óptimo de las posiciones.
Al margen de todo esto, está el tema de la tecnología a utilizar (ordenador, gráficos, etc.), el broker (comisiones, servicios, etc.) y la gestión del propio trader (estado físico y mental, lectura de libros, tiempo para investigar nuevas estrategias, etc.)
Eso sí, como bien dice bolsa1 esto da para un libro. Posiblemente el que traduje de Paul King te puede dar unas cuantas pistas pero no hay nada como ponerse manos a la obra y ver por donde tirar.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
En si el trading es el entendimiento tuyo sobre el mercado, y el proceso de desarrollo de un "juego" para sacar rentabilidad, que mediante la gestión se puede llegar a obtener....pero....
Un juego no basta...y poco dinero tampoco, se escribe tinta sobre todo esto, pero hasta que no entiendas que el trading consiste en gestionar varios juegos(sistemas o tácticas) con una finalidad, estarás intentando pasar un hilo de pescar sobre una aguja de coser......
Las tacticas son temporales comportandose mejor o peor en los periodos, cuando más dependencia tengan en el historico más y más se desconpensarán en el futuro, por lo que te queda "juegos evolutivos", ahora si te conformas con gestionar un juego sin pena ni gloria en el largo plazo....por ahí puedes empezar.
La lógica se inscribe en lo cambiante de los mercados y la optimización del juego(plan) creado, de ahi la necesidad de tener varios juegos que compensen estas variaciones y un formato evolutivo de los mismos.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Declaración de intenciones: ¿Que es un plan de trading?
Seguro que cada uno da una respuesta diferente , por tanto los consejos que te damos son al abrigo de esa definición.
Para mi el plan de trading no tiene nada que ver con estrategias, "setups", sistemas, edges , ni nada de esto. Es la implementación o ejecución práctica de lo anterior. Una hoja de ruta, vamos y hablo de MI definición. Asi que todo lo que digo, parte de esa premisa
Otro consejo, como son gratis pues ahí vá:
Perfección se deletrea : p a r a l i s i s
Asi que, empieza con algo tan simple como precios: soportes, resistencias, maximos , minimos y cualquier otro dato que te pueda servir a lo largo del dia o de la semana o del periodo que elijas. Cuando el precio se acerque a alguno de esos niveles estáticos, comparalos con los datos dinámicos que tengas en la pantalla (no se: medias, indicadores, etc.) piensa si es suficiente o no para tomar una decisión y ya tienes un punto de mejora para el día siguiente.
Esto lo tienes que hacer cada dia , asi que simplificalo.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done It can be done !
Te envío un ejemplo a ver si te puede servir como base, lo he tomado de una página que trasteando por ahí me ha llevado a otra y así, pero está colgado por internet. Creo que es de puyut.com o de tradingontherock.com no estoy seguro, aunque creo que de la primera.
Yo lo he tomado como base y a pertir de ahí lo modificas según tus criterios como bien te han respondido otros usuarios. Pero lo que si está claro es que al final debe ser algo personal. Espero que te ayude un poco, aunque seguramente buscando por la red encontrarás muchos ejemplos.
Saludos.
Pego el archivo porque no sé adjuntar un archivo en el foro, no encuentro donde se hace. Disculpad si se extiende mucho.
Crea tu Plan
Y
Siguelo
Tener un plan concreto para entrar en los mercados te da la ventaja de ser un ganador consistente en el día a día. Tu plan es el mapa en el camino de la acción. Siguiendo tu plan tendrás confianza de actuar en los altibajos del mercado sin tener que decidir en el momento.
Nombre del plan
“libertad financiera”
En que mercados voy a invertir:
S&P 500 EMINIS
Voy a usar el siguiente método para saber cuantos contratos voy a invertir
De cada cuenta voy a tomar como máximo el 10% del total del capital y voy a invertir tantos contratos como el margen del broker me lo permita con esa cantidad
Voy a entrar en contra de la tendencia cuando:
El precio rebase por .25 al PP diario o semanal con objeivo y riesgo de 2 puntos respectivamente.
Voy a entrar a la compra (largo) si:
1.- Hay tendencia definida a la alza y se presenta una retracción marcándome el punto específico de entrada en el rompimiento de una down en continuación de la tendencia.
2.- Si hay tendencia definida a la alza y viene una inside inmediatamente posterior a una expansión provocada por la fuerza de la tendencia o post dato.
3.- Si hay tendencia definida a la alza y hay un nuevo máximo en el precio.
Me voy a salir de una operación de compra si:
1.- Me saca con una pérdida máxima de 3 puntos
2.- Al avanzar 1.5 puntos a favor me colocaré en break even + .25.
3.- Si alcanza el objetivo de 3 puntos a favor y los rebasa.
Voy a entrar a la venta (corto) si:
1.- Hay tendencia definida a la baja y se presenta una retracción marcándome el punto específico de entrada en el rompimiento de una up en continuación de la tendencia.
2.- Si hay tendencia definida a la baja y viene una inside inmediatamente posterior a una expansión provocada por la fuerza de la tendencia o post dato.
3.- Si hay tendencia definida a la baja y hay un nuevo mínimo en el precio.
Me voy a salir de una venta si:
1.- Me saca con una pérdida máxima de 3 puntos
2.- Al avanzar 1.5 puntos a favor me colocaré en break even + .25.
3.- Si alcanza el objetivo de 3 puntos a favor y los rebasa.
notas:
Será importante tomar en cuenta las reversas que rebasen las retracciones importantes anteriores en el sentido contrario a la tendencia para comenzar a buscar entradas con los criterios anteriores considerando la nueva dirección de la tendencia como una nueva tendencia.
No voy a tomar entradas cuando:
El PP diario o semanal se encuentre a menos de 4 puntos de la entrada y en contra de la dirección de mi objetivo
Me voy a salir antes de mi objetivo:
Cuando el gap se encuentre antes de mi objetivo y me voy a salir .75 antes de que el precio llegue a este.
Yo personalmente más que Plan de Trading, iría a Manual de Trading, en el cual no solo englobaría el Plan de Trading, sino también todo lo referente a tu operativa de Trading.
Por poner un ejemplo práctico, yo guardo en una pequeña carpeta diferentes documentos que me ayudan a organizar mi Trading:
Decálogo del Trader.
Puntos importantes e imprescindibles a no olvidar nunca. Como por ejemplo: operar siempre con la tendencia, dejar correr los beneficios, cortar enseguida las perdidas, no precipitarse, etc. Esta lista es una declaración de principios y aunque parezca una obviedad es importante tenerla siempre presente. Desde luego cada uno puede incluir en ella lo que considere más importante para su operativa, pero básicamente son generalidades.
Requisitos de tus estrategias.
También es importante definir ANTES de crear tus estrategias que es lo que quieres de ellas para intentar en lo posible no engañarte a ti mismo. Yo particularmente, como utilizo sistemas, puedo medir con cierta objetividad los resultados de mis estrategias y verificar a posteriori que cumplen con unos requisitos de Fiabilidad, Ratio, Expectativa matemática, Sharpe Ratio, DrawDown, o lo que tu creas que deben de cumplir.
Pasos desarrollo de estrategias.
Aquí defines como vas a desarrollar tu estrategia. Uno de los pasos imprescindible es que cumpla con los requisitos mencionados en el párrafo anterior. Luego puedes incluir todos las etapas que se te ocurran: definir tipo de estrategia (tendencia, soporte-resistencia, volatilidad, otros), definir mercado, definir timeframe, definir indicadores, definir medios de entrada/salida, stops, probar, ajustar, probar en otros mercados, probar con otros timeframes, etc,etc,etc.
En todo caso el desarrollo yo lo considero un proceso cíclico en el que hay que iterar continuadamente sobre las diferentes etapas para conseguir un producto lo más afinado posible (que no optimizado).
Plan de Trading.
Donde se detalla como funciona la operativa de tu estrategia. El que haga Trading sistemático de lo único que se preocupa es de que sus sistemas funcionen como tienen que funcionar (en el decálogo hay que apuntar: una vez en marcha, no intervenir sobre las decisiones de los sistemas).
Money Management
Si tu estrategia no lo lleva implícito, es necesario especificar como vas a calcular el tamaño de tus posiciones, mejor si puedes incluir una tabla.
Plan de contingencias
O planes, pues tendrás que prever UNO a UNO todos los casos en los que tu operativa puede tener problemas y como vas a resolverlos: fallo ordenador, fallo ADSL, fallo broker, fallo tu, tsunami, etc.
Teléfonos / contraseñas.
Es interesante tener a mano los teléfonos del broker, mesa de operaciones, proveedor de datos, etc. Además de los usuarios y contraseñas que necesites para operar en Internet.
Uncle Point
Aunque a nadie le gusta hablar de ello es bueno también definir un punto en tu cuenta, y dejarlo escrito en tu manual, donde vas a parar tu operativa de forma definitiva o al menos para darle una pensada al asunto (¡que diablos ha pasado!).
Calendario
Si operas con futuros, calendario de fiestas y vencimientos.
Tipos de órdenes.
Es conveniente apuntar los tipos de órdenes que te permiten los diferentes mercados/ brokers
Otras informaciones del broker/proveedor de datos
Como por ejemplo la nomenclatura de los símbolos.
Esto sería un pequeño Manual de Trading, no hay que olvidar incluir la parte de organización administrativa, donde se recogen los detalles de las operaciones, cuentas, saldos, bancos, etc.
Espero que pueda servir de algo.
Saludos.
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