Interactive Brokers ¿hora de cambiar?

[Man Apart]

Que los datos que proporciona IB son una basura, es mundialmente conocido. Ahora bien, en general son mas que suficientes para una operativa normal.

Siempre que hay un "empujon" el data-feed se colapsa, o eso pensaba hasta hoy. Pero resulta que no es el data-feed , es el propio IB el que se colapsa, asi que mientras un problema de datos es potencialmente peligroso, si el problema afecta a la ejecuciones de tus ordenes; es MORTAL.

Hoy un corto en el ES stop 1.154,25 se ha convertido en la práctica, a las 14:30 en un cierre a 1.159. Cinco puntos por encima de mis previsiones, lo que en dolares significa 250 por contrato.

Y yo pregunto ¿esto es normal ?


NOTA. m.c.e.s.p.m.

[acvme]

Esas cosas duelen, pero es el mercado.... no deberías echarle la culpa a IB. En el instante de los datos es muy normal que ocurran cosas como esa. Un stop no te da garantía de precio.... cuando llega el dato, los creadores de mercado vacían el book y lo dejan en títulos meramente testimoniales.... imagina que haya 100 contratos con stop donde tu lo tenías, y dejan el book hasta 1159 con digamos 20 contratos y un buen tampón a 1159. Los 20 primeros que hayan colocado el stop recibirán un fill a mejor precio, y los últimos 80 a 1159. Si te fijas en el T&S, verás que se ejecutaron todas las órdenes en cadena en 1 segundo, hasta 1159 exactamente, y ahí, primer retroceso, a 1158.25,,,, a partír de ahí ya los stops han terminado.

Tu orden estaría ya en Globex, no en IB.
.... conste que no soy vendedor de IB, así que si te quieres cambiar, pues ala... pero el mercado será igual.
.... aún recuerdo un stop que se me llevó media figura en el T-bond.... eso si es dolor!

saludos,

[Rafa7]

Hoy un corto en el ES stop 1.154,25 se ha convertido en la práctica, a las 14:30 en un cierre a 1.159. Cinco puntos por encima de mis previsiones, lo que en dolares significa 250 por contrato.

Man Apart,

No tengo ni idea, pero ¿no será un barrido de stops?
Bueno, si sucede muchas veces habrá que pensar en destinar una pequeña parte de capital para comprar cada vez que suceda una barrida de stops. Es decir que un pequeño inversor puede contraatacar aprovechándose de los barridos de los que mueven el mercado. O sea, un nuevo patrón: barrido de stops. ¿Cómo detectarlos? Tal vez diseñando un indicador que los caze.
Una sugerencia, Man Apart, si analizas el volumen tal vez puedas ver si se trata de un barrido de stops.

Saludos.

[WallStreet]

(joer... tenia escrito la respuesta al post, le doy a enviar y desapareció el post x-trader)... bueno vuelvo a escribirlo)

En eurex sólo se pueden poner stops "a mercado", eso significa que, en horario de datos importantes, tu stop se pueda llegar a ejecutar hasta un 1% o más lejos del precio que tenias previsto, es lo que tiene poner stops en horario de datos, en esos momentos no hay liquidez en ningún indice, los spreads se abren la mayoria de las veces por encima del 1%, en esos momentos es normal que los stops se ejecuten muy lejos al no haber liquidez.

Además tambien juega en nuestra contra que los primeros stops en saltar son los de las maquinitas automaticas de trading, luego los stops de los gordos y por último saltan los nuestros, que somos los pequeñajos, siempre al peor precio posible... jeje... Es lo que tiene operar con stops a mercado... En resumen... el broker no tiene nada que ver en ese problema, el problema es el tipo de orden metida (stop a mercado) y la nula liquidez del mercado a esas horas de datos.

Para evitar esto podemos operar en indices que sí permiten poner stops limitados (como cme, etc...), ahora bien... tambien estos stops tienen el inconveniente de que no se ejecute y se quede colgada la orden en el sistema... jeje... quien ha dicho que esto era facil...

Saludos...

[Rafa7]

(joer... tenia escrito la respuesta al post, le doy a enviar y desapareció el post x-trader)... bueno vuelvo a escribirlo)

Hola WallStreet.

Eso me ha pasado a mi varias veces hasta que descubrí lo que pasaba. El problema es que de los botones de abajo en lugar de pulsar "Enviar" te equivoques y pulses otro y pienses que ya lo has enviado. La solución es retroceder en el navegador. Yo lo he hecho a veces y he conseguido recuperar lo tecleado y que aún no he enviado.

Saludos.

[WallStreet]

(joer... tenia escrito la respuesta al post, le doy a enviar y desapareció el post x-trader)... bueno vuelvo a escribirlo)

Hola WallStreet.

Eso me ha pasado a mi varias veces hasta que descubrí lo que pasaba. El problema es que de los botones de abajo en lugar de pulsar "Enviar" te equivoques y pulses otro y pienses que ya lo has enviado. La solución es retroceder en el navegador. Yo lo he hecho a veces y he conseguido recuperar lo tecleado y que aún no he enviado.

Saludos.

Ahhh... gracias Rafa7... puede ser que me equivocara de botón, tendré que fijarme más la proxima vez... jeje... gracias.

Saludos...

[WallStreet]

Rafa7, ahora que me fijo mejor veo que aunque nos equivoquemos de boton al darle a "enviar" no hay ningún boton al lado del boton enviar que nos borre lo escrito o que cancele el envio, yo creo que es un error de la programacion del foro, lo digo para que x-trader lo solucione, si puede, ya que fastidia bastante darle a enviar y que luego no aparezca la respuesta.

Saludos...

Posdata... al lado del boton enviar sólo hay otro boton que se llama "vista previa", en cualquier caso, aunque nos equivoquemos de boton nunca deberia desaparecer la respuesta que queriamos enviar.

[Man Apart]

Lo se, lo se. Pero es que me tenía que desahogar.

Casi nunca estoy en el mercado a las 14:30, pero ya veis.

Mis stops son a mercado, esto te debería garantizar prioridad frente, al menos, las limitadas. Pero cuando deciden robarte la cartera , no te protege ni Dios.

No es la primera vez , ni será la última, que sufro un deslizamiento pero casi cinco puntos si que es un hecho historico, estan refinando la operativa estos h.d.l.g.p..

Y si, wall-e, ha sido un barrido de stops o cierre de cortos o llamalo "x", la cosa es que el precio se ha ido en la dirección que yo sospechaba, pero sin mi, ni mis cinco puntos.

[ondu]

Man Apart, el fallo es tuyo, por estar en el vencimiento de marzo, estuvieras en el vencimiento que toca en el de junio no te hubiera pasado, fijate bien, en el de marzo han subido en 1 segundo 6 puntos con poco volumen, en canvio en el de junio ha tardado en subir 3 minutos con un volumen normal, miralo bien y cambia de vencimiento a junio y no lo apures tanto.

Fallo tuyo, no de IB.

A mi me va de maravilla, sin duda IB es uno de los mejores, no se a que tanto cuento.

canvia de vencimiento a junio que ya toca, jajaja.

saludos !!!

[Man Apart]

Man Apart, el fallo es tuyo, por estar en el vencimiento de marzo, estuvieras en el vencimiento que toca en el de junio no te hubiera pasado, fijate bien, en el de marzo han subido en 1 segundo 6 puntos con poco volumen, en canvio en el de junio ha tardado en subir 3 minutos con un volumen normal, miralo bien y cambia de vencimiento a junio y no lo apures tanto.

Fallo tuyo, no de IB.

A mi me va de maravilla, sin duda IB es uno de los mejores, no se a que tanto cuento.

canvia de vencimiento a junio que ya toca, jajaja.

saludos !!!

Gracias Ondu. Siempre busco mi responsabilidad en todo lo que hago y en este caso no es una excepción, pero comprenderás que no me voy a a insultar a mi mismo, porque ni desahoga, ni tiene efecto beneficioso alguno.

En lo del vencimiento, pues llevas razón. Pero una orden a mercado con un deslizamiento de cinco puntos, son muchos puntos. Y si en 11.000 contratos que se han negociado en un minuto, los mios los han colocado al final pues esta claro. ¡ Culpa mia ! .... ¡ No te jode!

[MrElliot]

Man Apart, el fallo es tuyo, por estar en el vencimiento de marzo, estuvieras en el vencimiento que toca en el de junio no te hubiera pasado, fijate bien, en el de marzo han subido en 1 segundo 6 puntos con poco volumen, en canvio en el de junio ha tardado en subir 3 minutos con un volumen normal, miralo bien y cambia de vencimiento a junio y no lo apures tanto.

Fallo tuyo, no de IB.

A mi me va de maravilla, sin duda IB es uno de los mejores, no se a que tanto cuento.

canvia de vencimiento a junio que ya toca, jajaja.

saludos !!!

Venía a responder lo mismo, porque yo también he vivido esa mecha en el SP con los datos macro. La liquidez en el book era de vergüenza, pero claro, estaba mirando el vencimiento de marzo, hay que pasarse ya al próximo trimestral

sl2s

[Dasziel]

Hola,

LA gente que nos dedicamos a tradear el Emini, cambiamos sin excepcion al vencimiento siguiente EL JUEVES DE LA SEMANA ANTERIOR A VENCIMIENTO.
Todos los programas que te dan el ES continuo asi lo hace, los pits traders tambien.Entre otras cosas por lo que comenta Ondu.

Saludos,

[MrElliot]

estaba intentando mirar el time&sales, pero desgraciadamente no registra fuera de horas

[eu]

Perdón por la intromisión, pues estáis hablando de un tema concreto (IB) solo es para hacer un apunte, antes los rolos se hacían el lunes de la semana de vto, ahora si os fijais el jueves de la anterior semana ya casi es tarde, es decir, cada vez los cambios se hacen antes y eso acarrea muchos problemas de barridos etc.

Saludos

[Man Apart]

La mamá le dice al niño:
¡No corras que te vas a caer!
De repente, hay un socavón en la acera y el niño se refostia.

Vale que el niño es un ... un ... cabrito (ya crecerá) , pero el ayuntamiento ... alguna responsabilidad tendrá. ¿no ?