Pues bien, por ahora voy consiguiendo lo que buscaba. He comenzado haciendo pruebas con el futuro del IBEX. Para obtener el ratio beneficio riesgo 1:1 he colocado TP y SL a la misma distancia (50 puntos) y aunque las comisiones y los slippages me lo desfiguran un poco, parece que todavía aguanta. He realizado pruebas calculando los TP y SL dinámicamente (en función del ATR) pero los resultados son más desiguales.
En las estadísticas y gráfico que adjunto se puede ver el resultado obteniendo una fiabilidad superior al 57%. En pruebas externas he conseguido también buenos resultados, con fiabilidades entre el 55% y el 60%, e incluso con otros activos también parece funcionar. En el gráfico podréis apreciar los efectos de un gap que coge a la contra que suponen los -4.544.90 correspondientes al peor grupo de continuidad. Es una excepción, pero habrá que aprender a vivir con ello. Si no fuera por este “percance” el DD no suele superar el 3%, claro que los beneficios tampoco son como para tirar cohetes.
Os cuento todo este rollo para pediros me ofrezcáis vuestra opinión, comentarios, mejoras, preguntas, críticas, donaciones (por pedir que no quede
) y en general cualquier cosa que se os pase por la cabeza será bienvenida. Si además aporta algo positivo doblemente bienvenida.En particular si alguien utiliza o encuentra posibilidades a esta estrategia sería muy de agradecer que además comentara algún método de Money Management adecuado al uso.
Gracias por vuestros comentarios.
, pero bueno si te sientes identificado con la frase es tu problema.
