Prueba sistema Hedging 2.0

[Spirit]

Ayer y hoy se está viendo el verdadero potencial de este sistema. Ahora hay que comparar los beneficios con los DD y nos daremos cuenta de que los primeros son más importantes cuando se pilla una tendencia larga. Así se valorarán mejor las diabólicas de las que habla agmageton que ya veis que en este sistema son más un perro ladrador pero poco mordedor.

El sistema básicamente lo que hace es perder en los inicios de las tendencias, porque no reacciona rápido, pero poco a poco va compensando y si la tendencia es fuerte acaba ganando mucho más que lo que puede perder en el inicio. Por eso el par gbp/usd está resultando mucho más rentable que el eur/usd, ya que el cable tiene muchos movimientos largos y limpios, no es tan caótico como el eurusd.

El sistema se ha desapaancado bastante, el margen usado se ha reducido mucho.

balance: 30.554€
equity: 28.395€
margen dispuesto: 1.363€

balanceo eur/usd: 0,4buy -0,7sell
balanceo gbp/usd: 0,3buy -0,6sell

Es curioso ver como los balanceos del eur/usd y del gbp/usd no se han dado la vuelta al mismo tiempo, el cable sigue sell, mientras que el eurus ya ha pasado a buy. Pero es lo que mandan las reglas, observaremos el resultado en los siguientes días o esta misma tarde.

[smassax]

hola,

primero comentarte q los resultados son espectaculares, o sea q felicidades.
He leido que tienes una parte automatizada y otra no por la dificultad q tiene, creo q la que no seria en casos donde el margen hubiera subido mucho y no fuera facil desapalancarse, sin asumir perdidas entiendo.

Yo te queria preguntar acerca de la primera parte, la q tienes mas automatizada, aunque no este ejecutando ordenes a traves de un experto, si q puedes tener definidas exactamente las situaciones para actuar de una forma u otra. Has conseguido recoger estas reglas?? lo digo por el comentario q has hecho de cuando se han ido girando los 2, el cable y el euro. Es q si lo has automatizado entiendo q no usas analisis tecnico "a mano", es asi?

[Spirit]

hola,

primero comentarte q los resultados son espectaculares, o sea q felicidades.
He leido que tienes una parte automatizada y otra no por la dificultad q tiene, creo q la que no seria en casos donde el margen hubiera subido mucho y no fuera facil desapalancarse, sin asumir perdidas entiendo.

Yo te queria preguntar acerca de la primera parte, la q tienes mas automatizada, aunque no este ejecutando ordenes a traves de un experto, si q puedes tener definidas exactamente las situaciones para actuar de una forma u otra. Has conseguido recoger estas reglas?? lo digo por el comentario q has hecho de cuando se han ido girando los 2, el cable y el euro. Es q si lo has automatizado entiendo q no usas analisis tecnico "a mano", es asi?

Así es, tras meses rompiendome el coco con las entradas decidí simplificar y dejarlas fijas, a rangos fijos y sorpresa, los resultados mejoraron bastante, no en rendimiento, pero si en estabilidad del sistema, que a estas alturas es lo que reálmente me preocupa y en lo que estoy trabajando más intensamente.

Así que ahora entro donde toca, sin análisis previo de ningún tipo, sin estadísticas, ni técnico, ni fundamental, muchas operaciones se activan semanas después de estar colocadas. Esto me ha permitido concentrar los esfuerzos en las salidas, que es reálmente donde me juego los resultados y ahí si que participan todos los tipos de análisis, pero de una forma difusa, es decir, tampoco tiene una relevancia fundamental el "acertar el movimiento", si no acierto, el sistema se va girando poco a oco a favor de la tendencia y al principio intentando minimizar las pérdidas, después intentando llegar a la neutralidad del sistema y quedarse stand by y finálmente balanceando las psiciones a favor de la tendencia.

Este es el motivo de que el gbp/usd me esté aportando mejores resultados que el eur/jpy ya que por la filosofía del sistema, cuando más gana es en las grandes tendencias, aunque en los laterales también gana, pero menos. Lo peor para el sistema son las tendencias cortas y lentas ya que provoca cierres prematuros y muchas posciones enganchadas.

Es muy curioso, pero he conseguido un sistema muy versátil, muy estable, por supuesto que es vulnerable, pero lo lógico y normal para la rentailidad que aporta, incluso diría que menos vulnerable que lo que parece. Fíjate lo que te digo, creo que si dejase el sistema a su aire (sin cerrar posiciones) un par de meses, podríamos encontrarnos con la cuenta multiplicada por mucho y nunca, te digo nunca, la encontraríamos arruinada. La ruinas pueden venir por una mala gestión de los cierres, pero NUNCA por dejar el sistema correr sin cerrar posiciones durante largo tiempo. En eso he ganado mucho en estos casi dos años de estudio.

Ahora el problema radica en conseguir automatizar la mayor parte de procesos, ya que si no intervengo en el sistema gano más que si lo hago. Los DD (excesivos) siempre son por mi culpa, nunca por culpa del sistema que nunca acumula DD grandes.

La verdad es que estoy contentísimo, algo que imaginaba hace un año empieza a cumplirse. Entonces tuve una prueba pública de 3 meses muy buena también, pero no era tan estable como esta. Si veis el gráfico de la equity de aquella prueba no tiene nada que ver con la de esta. Me he centrado desde entonces en conseguir la estabilidad y seguridad del sistema, ya que soy de la opinión que si consigues evitar perder, las ganancias llegan sólas.

Ahora ya tengo el siguiente proyecto en mente (aparte de la automatización). Aplicarlo a un anillo, a ser posible de más de 3 pares de divisas, puede que un anillo de 5 divisas. Estoy echando números y el riesgo de ruina tiene que disminuir exponencialmente y la rentabilidad no se tiene que ver alterada. Aunque es necesario mayr margen dispuesto. Pero eso manualmente es IMPOSIBLE, así que primero tengo que acabar de automatizar los procesos, no necesariamente de forma integral, me vale con hacerlo en forma de lotes, múltiples scripts y experts para ejecutar procesos automatizados en el momento que decida hacerlo. Vamos que me queda tiempo todavía, pero no tengo prisa alguna.

Lo que si echo en falta es mayor número de críticas. Cuando publiqué la primera prueba me llovieron críticas de todo tipo y de todas partes y gracias a ellas conseguí parametrizar y evolucionar el sistema. Ahora me habéis dejado sólo, únicamente agamagetón se atreve a decir algo de cuando en cuando. Pues os tengo que decir, que las críticas y preguntas son responsables de un gran % del éxito de este sistema. Aunque yo defienda siempre mi proyecto, cualquier crítica que hacéis la analizo en profundidad y detenimiento, incluso meses después de haberla realizado o debatido, me pregunto siempre ¿Por qué este tío dice tal o dice cual? y más si quien me lo plantea es para mí un forero "reconocido", o con experiencia, o que vive de esto.

Hay cosas que no pregunta nadie y no me lo explico. ¿Sabéis cuantos intereses en forma de rollovers ha aportado este sistema al broker? 416 euros, es decir, el sistema ha sido capaz de ganar lo que ha ganado libre de comisiones y swaps y eso que estás últimas suman un pico gordo. (En comisiones hay más de 2.000 operaciones cerradas a 2,5 pipos de media por operación y por 0,12 lotes de media, echar cuentas, vamos que rondará los 4.000 euros) Pero en esto también opino distinto que la mayoría. Si gano suficiente y gana el broker, mejor que mejor ¿no?. Menos ganas tendrá el broker de putearme.

[casitas]

Spirit, aunque intervengo poco o nada, sigo el tema muy de cerca y es que lo considero muy interesante, de hecho, cada día lo aplico más en mis operativa, pero tengo una duda, y es que por ejemplo en días como esta semana con fuertes subidas y bajadas, la equitity me baja.

Hoy, analizando esta semana, la cuenta la he llevado hasta un 30% más, pero la equitity se ha ido para abajo. Esto es porque no he cogido las tendencias y he ido contra corriente, es decir, he dejado el balanceo en contra de la tendencia. No se si me explico.

Analizando el tema, el fallo creo que ha sido que he estado usando gráficos de 1 hora, pero planteando el tema en gráficos menores, por ejemplo de 5 minutos, los rangos son muy pequeños, entonces si yo pongo el balanceo largo y se va largo, perfecto, pero si se va corto, hay me pierdo. Me puedes indicar cuantos pipos dejas hasta que entra la siguiente ope y en que momento decides darle la vuelta al sistema, quiero decir de corto a largo o viceversa.

Gracias y buen fin de semana.

[Spirit]

Spirit, aunque intervengo poco o nada, sigo el tema muy de cerca y es que lo considero muy interesante, de hecho, cada día lo aplico más en mis operativa, pero tengo una duda, y es que por ejemplo en días como esta semana con fuertes subidas y bajadas, la equitity me baja.

Hoy, analizando esta semana, la cuenta la he llevado hasta un 30% más, pero la equitity se ha ido para abajo. Esto es porque no he cogido las tendencias y he ido contra corriente, es decir, he dejado el balanceo en contra de la tendencia. No se si me explico.

Analizando el tema, el fallo creo que ha sido que he estado usando gráficos de 1 hora, pero planteando el tema en gráficos menores, por ejemplo de 5 minutos, los rangos son muy pequeños, entonces si yo pongo el balanceo largo y se va largo, perfecto, pero si se va corto, hay me pierdo. Me puedes indicar cuantos pipos dejas hasta que entra la siguiente ope y en que momento decides darle la vuelta al sistema, quiero decir de corto a largo o viceversa.

Gracias y buen fin de semana.

Hola Casitas,

Tus dudas son lógicas, entiendes la base del sistema pero no encuentras la forma de hacerlo viable. Eso es normal, este sistema en realidad no es como un cruce de medias o unas simples divergencias, tampoco es como un grid ni como un sistema de entradas por técnico y salidas por ratios y objetivos. Quiero decir que es mucho más complejo y cuanto más lo perfecciones más complejidad adquiere en las salidas, no así en las entradas que tengo más que comprobado que da igual como las plantées, por lo que cuanto más sencillas sean mejor.

El año pasado si que hacía hedging como tu dices, intentando acertar el movimiento y utilizando la cobertura como defensa de las posiciones, pero eso exigía tener que trabajar mucho los balanceos, y seguía teniendo que "acertar" movimientos, no todos, pero si un número suficiente como para encontrar el edge. Como consecuencia, la equity tenía mucha mayor varianza, dispersión, o como quieras llamarlo, digamos que se ajustaba menos a una recta de regresión o a un canal definido. Los reaultados finales eran más o menos como los del sistema de esta prueba, pero la estabilidad era mucho menor, era un sistema menos robusto y más vulnerable. Funcionaba porque entonces trabajaba con leverage del broker de 1:50 y ahora es de 1:100. Fíjate ahora como con leverage 1:100 consigo mantener la equity sin grandes DD, esa ha sido la gran mejora.

Ahora es el sistema el que se autobalancea. Yo intervengo en el hecho de potenciar esos balanceos, nunca en contrarestarlos, es el sistema el que debe contrarestar una tendencia en contra del balanceo y debe hacerlo progresivamente. Este cambio importante hace que el sistema no sea vulnerable a las tendencias y mucho menos a las grandes tendencias, al contrario, estas se convierten en nuestras aliadas- ¿Cómo lo hago? je,je, eso es ya dar todo el pan mascadito y eso me parece demasiado. Te aseguro que ya cuento mucho, con las líneas que te he dado y las explicaciones de la prueba del año pasado es más que suficiente para que cualquiera sea capaz de hacer un sistema hedging viable, no necesariamente igual que el que yo aplico, de hecho posibilidades hay unas cuantas decenas. Pero recuerda, la clave está en las salidas y en el cambio de balanceo de forma progresiva y predefinida, independizándolo del técnico y de los timeframes, es decir las posiciones deben estar donde deben estar, lo veas con cualquier timeframe, da igual uno que otro.

Debes asumir que te equivocarás muchas veces al potenciar un balanceo y aumentar el margen sispuesto o cerrar una pata, pero lo reálmente importante no es acertar mucho, sino que el sitema se encuentre preparado para reaccionar progresivamente corrigiendo esos errores, es decir que tenga previsto el aumento de posiciones a favor de la tendencia a medida que el precio se va en un sentido.

Y muy importante, trabajar con bajo apalancamiento de la cuenta. La palanca mal utilizada es muy peligrosa en este sistema. La cuenta debe estar suficientemente capitalizada. Viendo los gráficos entenderás lo que quiero decir, sólo debes fijarte en los DD.

[Spirit]

Cierre de semana:

Balance: 30.720€
Equity: 28.522€

Margen dispuesto: 1.575€

balanceo eur/usd: 0,8buy -0,3sell (lotes)
balanceo gbp/usd: 0,5 buy -0,7sell (lotes)

Rango eur/usd: 297 pipos
Rango gbp/usd: 504 pipos

Posición más alejada eur/usd: 274 pipos (buy)
Posición más alejada gbp/usd: 365 pipos (buy)

Y los gráficos con estadísticas.

El resto no necesita comentarios
.

[bolsa1]

Ahora ya tengo el siguiente proyecto en mente (aparte de la automatización). Aplicarlo a un anillo, a ser posible de más de 3 pares de divisas, puede que un anillo de 5 divisas. Estoy echando números y el riesgo de ruina tiene que disminuir exponencialmente y la rentabilidad no se tiene que ver alterada. Aunque es necesario mayr margen dispuesto. Pero eso manualmente es IMPOSIBLE, así que primero tengo que acabar de automatizar los procesos, no necesariamente de forma integral, me vale con hacerlo en forma de lotes, múltiples scripts y experts para ejecutar procesos automatizados en el momento que decida hacerlo. Vamos que me queda tiempo todavía, pero no tengo prisa alguna.

Llevo 3 meses haciendo exáctamente esto.

Ahora mismo estoy con 12 pares. Tengo todo automatizado... 12 scripts de entrada (uno para cada par) y uno de salidas (gestiona todos los pares), y también consigo bastante estabilidad de resultados. El problema viene en el control de las salidas. Al no poder hacer backtesting sobre todos los pares simultáneamente, cada mejora introducida en el sistema supone una semanita de pruebas, análisis, notas, y una nueva versión para la semana siguiente... cuando no sacas dos o tres vías de investigación alternativas.

Pero bueno, sé que he dado un par de pasos importantes, y uno de ellos, la parte del hedge, te la debo a tí.

Sobre las salidas seguimos investigando... Pero sin prisas, es una receta demasiado buena como para estropearla en un microondas. Ya voy con la tranquilidad de tener algo que creo que sería viable en una cuenta, ahora vamos a estudiarlo bien y ver si se puede mejorar.

Aunque ya no coincidamos en horarios, te sigo en el foro. A ver cuando volvemos a la normalidad.

Saludos!

[Spirit]

Ahora ya tengo el siguiente proyecto en mente (aparte de la automatización). Aplicarlo a un anillo, a ser posible de más de 3 pares de divisas, puede que un anillo de 5 divisas. Estoy echando números y el riesgo de ruina tiene que disminuir exponencialmente y la rentabilidad no se tiene que ver alterada. Aunque es necesario mayr margen dispuesto. Pero eso manualmente es IMPOSIBLE, así que primero tengo que acabar de automatizar los procesos, no necesariamente de forma integral, me vale con hacerlo en forma de lotes, múltiples scripts y experts para ejecutar procesos automatizados en el momento que decida hacerlo. Vamos que me queda tiempo todavía, pero no tengo prisa alguna.

Llevo 3 meses haciendo exáctamente esto.

Ahora mismo estoy con 12 pares. Tengo todo automatizado... 12 scripts de entrada (uno para cada par) y uno de salidas (gestiona todos los pares), y también consigo bastante estabilidad de resultados. El problema viene en el control de las salidas. Al no poder hacer backtesting sobre todos los pares simultáneamente, cada mejora introducida en el sistema supone una semanita de pruebas, análisis, notas, y una nueva versión para la semana siguiente... cuando no sacas dos o tres vías de investigación alternativas.

Pero bueno, sé que he dado un par de pasos importantes, y uno de ellos, la parte del hedge, te la debo a tí.

Sobre las salidas seguimos investigando... Pero sin prisas, es una receta demasiado buena como para estropearla en un microondas. Ya voy con la tranquilidad de tener algo que creo que sería viable en una cuenta, ahora vamos a estudiarlo bien y ver si se puede mejorar.

Aunque ya no coincidamos en horarios, te sigo en el foro. A ver cuando volvemos a la normalidad.

Saludos!

Hay una cosa que me alegra, tú tienes avanzado la parte del anillo y tus resultados confirman lo que preveía. A ver si te pones las pilas que tenemos tareas pendientes y se ha quedado todo parado.

Echo de menos aquellas conversaciones en las que nos leíamos la mente el uno al otro. No he encontrado nadie que piense tan parecido a mi respecto al trading como es tu caso.

Una pregunta, ¿has estudiado la cantidad de pares del anillo que resulta más rentable? Porque 12 pares se me hacen excesivos. Por cierto ¿que 12 pares tienen unos spreds "aceptables" para montar semejante "circunvalación" (eso no es un anillo leche!!!, menudo tamaño)

Otra pregunta más ¿Has notado que tu sistema es versátil, se adapta a todas las situaciones del mercado como ocurre con el mío?

Respecto a los horarios, no tienes más que decirme una hora y un día, salvo los fines de semana que los dedico a a familia el resto de la semana puedo siempre, incluso de madrugada y los fines de semana por las noches.


Edito: Entiendo lo que ocurre, Estoy desconectado de msn y skype a todas horas, sólo lo conecto bajo demanda, porque sino me fríen a llamadas.

[bolsa1]

audusd
euraud
eurchf
eurgbp
eurjpy
gbpchf
gbpjpy
gbpusd
usdcad
usdchf
usdjpy
eurusd

Abrir dos posiciones de $10.000 en cada par (0.1 lotes en pares usd, 0.9 en jpy y 0.6 en gbp) sale por unos $70 [edito] sólo en comisiones... O sea que imagínate si estoy seguro del tema... Pero veo que de esta forma te cubres contra cualquier movimiento del mercado. De todas formas no es nada estudiado, es por liquidez y cobertura.

Antes de saber cuántos pares o cuáles son los óptimos, voy a pasarme una temporada estudiando las salidas con éstos 12. Mi próxima prueba será con salidas a trailing stop sobre la equity al rebasar cierto % de beneficio... y ésto me llevará un mesecito mínimo. Tenía pensado presentar el tema en la siguiente quedada, pero me parece que esto va para largo.

Ya veremos cómo nos apañamos, pero no te preocupes, que por comunicación no será, aunque sea por paloma mensajera, que tengo una lista de cuestiones a abordar en la cabeza que no vamos a dar hecho (voy a tener que apuntarlas, porque muchas ya están en versión 3.0).

Feliz día del padre, por cierto.

P.D.: Lo que he estado haciendo también apunta a amoldarse a la tendencia, creo que si utilizas el hedge y el anillo, todos los caminos conducen a Roma. (Y qué sencillo es de hacer, pero qué malo de depurar!)

[Sugar]

Spirit, eres un provocador… cosa de agradecer, por cierto.

A bote pronto entiendo lo que comentas de ganar en los laterales y en las tendencias consolidadas así como el peligro latente que supone ese espacio existente entre ambas situaciones, a saber: el de los inicios de tendencia que no acaban por consolidarse y en los que el mercado acaba girandose, deshaciendo lo andado, cuando el sistema ya se ha posicionado en el sentido de esa tendencia incipiente.

Afortunadamente esa situación, aunque no es extraña, tampoco suele prolongarse en el tiempo, pero el peligro de que el sistema entre en una determinada forma de resonancia está ahí y no puede obviarse.

Personalmente lo solvento trabajando en diferentes marcos temporales, de forma que esa situación critica en un marco temporal determinado, es tendencial en un marco temporal menor y lateral en uno superior.

Lo que hago de esta forma es diluir el riesgo global de la operativa. Esto, con opciones, se puede potenciar añadiendo, a la gestión de diversos marcos temporales, el trabajo simultaneo con diferentes vencimientos. Desconozco si con las divisas los costes financieros podrían hacer inviable esta solución, pero vaya, por lo que comentas no lo creo.

De todas formas, tal como yo lo veo, no es un problema de producto financiero, es más un problema de volatilidad de mercado… de cuando venderla y cuando comprarla. Casi nada, jejeje.

En fin, lo dicho, gracias por la provocación.

Saludos.

[Spirit]

Spirit, eres un provocador… cosa de agradecer, por cierto.

A bote pronto entiendo lo que comentas de ganar en los laterales y en las tendencias consolidadas así como el peligro latente que supone ese espacio existente entre ambas situaciones, a saber: el de los inicios de tendencia que no acaban por consolidarse y en los que el mercado acaba girandose, deshaciendo lo andado, cuando el sistema ya se ha posicionado en el sentido de esa tendencia incipiente.

Afortunadamente esa situación, aunque no es extraña, tampoco suele prolongarse en el tiempo, pero el peligro de que el sistema entre en una determinada forma de resonancia está ahí y no puede obviarse.

Personalmente lo solvento trabajando en diferentes marcos temporales, de forma que esa situación critica en un marco temporal determinado, es tendencial en un marco temporal menor y lateral en uno superior.

Lo que hago de esta forma es diluir el riesgo global de la operativa. Esto, con opciones, se puede potenciar añadiendo, a la gestión de diversos marcos temporales, el trabajo simultaneo con diferentes vencimientos. Desconozco si con las divisas los costes financieros podrían hacer inviable esta solución, pero vaya, por lo que comentas no lo creo.

De todas formas, tal como yo lo veo, no es un problema de producto financiero, es más un problema de volatilidad de mercado… de cuando venderla y cuando comprarla. Casi nada, jejeje.

En fin, lo dicho, gracias por la provocación.

Saludos.

Ya me gustaría provocarte en más ocasiones, ya que aunque escribes en clave, el que quiere entender entiende perféctamente lo que dices y dices mucho y bueno.

Las opciones las tengo ahí, en el cajón de tareas pendientes y se que son un producto que voy a tener que estudiar y acabaré operando, más que nada por mi forma de ver el mercado.

Supongo que a tí te ocurrira lo mismo ue me ocurre a mí, el edge ya no es algo que nos preocupe, a mi personalmente lo que me preocupa son los DD, las situaciones especiales, esas que aparecen de cuando en cuando, el resto de escenarios el sistema las resueve con solvencia y buenos resultados, pero hay algunas situaciones que son como dices, una "resonancia" que pueden ser muy peligrosas, así que lo que me preocupa ahora es encontrar ese antídoto para las "resonancias".

Ahora tiro otra "provocación": Lo que menos importa en este mundillo es el sistema. Ahí queda eso, seguro que alguno ahora está flipando.

[Spirit]

Empezamos la semana con fallo en el servidor. No conecta, ni esta cuenta ni el resto que tengo demo con el mismo broker. Como es una cuenta demo no es cuestión de llamar ahora a XTB, veremos mañana si persiste el problema o está solucionado, o me han dado de baja la cuenta. (La cuenta real funciona perféctamente a estas horas)

Aún así, tal y como dejé el sistema configurado el Viernes no debería sufrir ningún descalabro o DD grande haga lo que haga el mercado, al contrario, lo que nos podemos encontrar tras 10, 12 ó 24 horas sin tocar el sistema es sorpresas agradables, ya que si pilla una macrotendencia de estas verticales, el sistema acumula profits a saco.

[Spirit]

Acabamos de recuperar la conexión con el servidor en la cuenta demo. Alguna operación sell en el eur/usd ha dejado enganchada y que ahora no debería estarlo pero de momento nada que afecte a la equity sustancialmente (28.512€), unos 10 euros menos que al cierre del viernes.

El margen dispuesto se ha reducido un poco (1.463€) gracias a un cierre de una sell en el gbp/usd.

[casitas]

Hola Spirit,

Gracias por tu respuesta.

Ahora mismo acabo de darme cuenta de mi fallo. Parece que me ha venido bien el descanso del fin de semana.

Ya te contaré.

[Spirit]

Momento importante en el sistema:

Tenemos al eur/usd cerca de mínimos y con muy mala pinta. El gbp/usd de momento no preocupa. ¿Por que es un momento importante? Pues porque hay que proteger al sistema dado que el solito se ha metido en una situación cuando menos que hay que vigilar.

balanceo eur/usd: 1,0buy -0,2sell

balanceo gbp/usd: 0,5buy -0,6sell

El peligro viene por si rompe mínimos. En este caso si que hay que tener en cuenta el técnico para tomar medidas extraordinarias. El sistema de compensación y revertimiento del balanceo está diseñado para movimientos normales, pero ¿a que estmos expuestos en caso de rotura de mínimos? A nadie se le escapa que la bajada puede ser de órdago, en teoría, si la bajada es muy fuerte al final la equity seguiría subiendo, pero por si acaso debemos incrementar posiciones sell con mayor frecuencia en caso de que siga bajando, con la única finalidad de equilibrar cuanto antes las posiciones.

Tal y como está ahora diseñado el plan de trading, el sistema tardaría en equilibrar posiciones unos 100 pipos más abajo. Voy a modificar los volúmenes de sells que deben entrar de tal manera que este recorrido se vea reducido a unos 60 pipos desde precios actuales, esto es que quede compensado en 1,3430 más o menos.

Es una intervención manual por parte del trader que no está prevista en el plan de trading habitual, pero en este caso, por la zona en la que se encuentra el precio creo que es conveniente, ya que previene de problemas mayores y si afecta a la rentabilidad tampoco debería ser muy grave. Lo primero es siempre PROTEGER y luego intentar GANAR.

Las intervenciones generalmente son para lo contrario, para potenciar desequilibrios, pero en este caso la intervención es totálmente protectora.

Nota: Entiendo por intervención, el añadir posiciones no previstas en el plan de trading diario. Lo contrario, cerrar posiciones nunca es una intervención, forma parte del sistema, eso es gestionar posiciones abiertas que es muy distinto.