Prueba sistema Hedging 2.0

[Spirit]

De momento cancelada la situación de alarma anterior. La subida de las últimas horas ha dejado 4 posiciones sell enganchadas, una pena, pero más vale la seguridad del sistema que arriesgar y perder en 2 horas lo ganado en 2 semanas.

Metemos el sistema en estado de stand-by hasta que se aclare si entra en tendencia o se queda en lateral.

[Gamelu]

Buenas spirit, felicidades por el sistema, y sobre todo gracias por compartir esta informacion con el resto. Hace tiempo que practico una operativa con hedgind , la conoci en el foro de forex hermano a este, operativa en la que abres 4 posiciones simultaneamente, hedge de eur /usd y hedge de gbp/usd , la diferencia es que a la hora de cerrar posiciones se hace por parejas, coges por ejemplo el long eur/usd y short gbp/usd, de da una ganancia de +40 pips por ejemplo, luego se trata de cerrar la otra pareja con una perdida inferior, los DD suelen ser bajos, ya que haces covertura con el otro par. El doble de comisiones, pero como la opero en marketiva que no cobra nocturnidad ni por hedge ni na, es rentable, mantengo las posiciones sin ninguna prisa de cierre.
La verdad que queria probar una operativa similar a la tuya, cuantos pips de rango me recomiendas para las entradas de las patas?
Supongo que se podran hacer las entradas asi en rangos, ya que lo que importa son las salidas.
Un saludo

[Spirit]

Buenas spirit, felicidades por el sistema, y sobre todo gracias por compartir esta informacion con el resto. Hace tiempo que practico una operativa con hedgind , la conoci en el foro de forex hermano a este, operativa en la que abres 4 posiciones simultaneamente, hedge de eur /usd y hedge de gbp/usd , la diferencia es que a la hora de cerrar posiciones se hace por parejas, coges por ejemplo el long eur/usd y short gbp/usd, de da una ganancia de +40 pips por ejemplo, luego se trata de cerrar la otra pareja con una perdida inferior, los DD suelen ser bajos, ya que haces covertura con el otro par. El doble de comisiones, pero como la opero en marketiva que no cobra nocturnidad ni por hedge ni na, es rentable, mantengo las posiciones sin ninguna prisa de cierre.
La verdad que queria probar una operativa similar a la tuya, cuantos pips de rango me recomiendas para las entradas de las patas?
Supongo que se podran hacer las entradas asi en rangos, ya que lo que importa son las salidas.
Un saludo

Esa operativa la conozco, requiere menos atención que la que yo practico y se que hay mucha gente que habla bien de ella aunque personálmente nunca la he testeado.

En esta prueba los rangos son de 10 pipos para el eur/usd y de 15 para el gbp/usd, por comodidad, pero serían mejores unos 12-13 en el gbp/usd, pero eso dificulta la operativa a mano. Además esto depende también de los objetivos de cierre tanto en laterales como en tendencias.

Sobre coberturas me interesa estudiar todas, no sólo el hedging sobre un mismo activo. Considero que una buena cartera debe tener muy bien estudiadas las correlacciones entre sus activos y las coberturas que aplica.

[Spirit]

De ayer a hoy pocos cambios, salvo que el sistema está en nuevos máximos tanto de equity como de balance.

No me di cuenta de decirlo ayer, el sistema lleva activo mes y medio de forma interrumpida, full-time desde el 5 de Febrero. Ya empiezan a ser números a tener en cuenta.

[bolsa1]

Estoy estudiando cuando cerrar el anillo...

He conseguido que arranque en positivo balanceando posiciones (bueno, puede empezar oscilando, pero cuando pilla la primera tendencia en cualquier par se pone en positivo), hasta que, por el funcionamiento que tengo ahora, queda bastante estático en la operativa, y la equity fluctúa de forma muy predecible, como se ve en el gráfico.

Como estoy en pruebas, dejo el anillo sólo, sin salida, para ver cómo se comporta. Estoy pensando en cerrarlo cuando pierde el soporte. La línea azul es la equity, el círculo blanco es el momento en el que debería cerrar. La líneas de soporte/resistencia de la equity las he trazado a mano. Creo que entiendo bastante bien por qué la equity se comporta de este modo, dada la interdependencia de los pares, y me abre muchas posibilidades de mejora del sistema.

Sé que te lo han preguntado 20 veces, siento repetirme, pero me interesa ver más puntos de vista. En tu caso, ¿cómo determinas la salida? ¿Simplemete cuando el rango sel hedge se te hace muy grande? Creo haber leído en este mismo hilo una medida que tenías calculada para cerrar el anillo, pero no la encuentro.

Apertas!

Edito: Me olvidé de subir el gráfico... ya está.

[Spirit]

Estoy estudiando cuando cerrar el anillo...

He conseguido que arranque en positivo balanceando posiciones (bueno, puede empezar oscilando, pero cuando pilla la primera tendencia en cualquier par se pone en positivo), hasta que, por el funcionamiento que tengo ahora, queda bastante estático en la operativa, y la equity fluctúa de forma muy predecible, como se ve en el gráfico.

Como estoy en pruebas, dejo el anillo sólo, sin salida, para ver cómo se comporta. Estoy pensando en cerrarlo cuando pierde el soporte. La línea azul es la equity, el círculo blanco es el momento en el que debería cerrar. La líneas de soporte/resistencia de la equity las he trazado a mano. Creo que entiendo bastante bien por qué la equity se comporta de este modo, dada la interdependencia de los pares, y me abre muchas posibilidades de mejora del sistema.

Sé que te lo han preguntado 20 veces, siento repetirme, pero me interesa ver más puntos de vista. En tu caso, ¿cómo determinas la salida? ¿Simplemete cuando el rango sel hedge se te hace muy grande? Creo haber leído en este mismo hilo una medida que tenías calculada para cerrar el anillo, pero no la encuentro.

Apertas!

Edito: Me olvidé de subir el gráfico... ya está.

El anillo?, todavía no trabajo con anillos, esta prueba tiene ahora 2 pares al mismo tiempo.
Creo que te refieres cuando decido cerrar todo, porque es muy complicado cerrar una pata en máximos y mínimos, que el precio se de la vuelta y te cierre el resto de posiciones todas limpiamente, eso es casi imposible, así que debemos de tener un criterio para decidir cerrar todo.

En mi caso son 2.

El más importante lo determina la equity. Cuando empiezas un hedge debes tener muy claro el punto de cierre (en pérdidas). Tengo más que comprobado que si cierras los hedges perdedores pronto es facilísimo remontar, pero partiendo de cero de nuevo, es decir con un hedge limpio, desde el inicio. Así que no hay que dudar ni un momento, hedge que entra en pérdidas, a cerrar inmediatamente. Claro que el inicio requiere que le des un poco de margen para que coloque 3 ó 4 posiciones, pero a partir de ese momento pérdidas las mínimas.

El otro criterio es el cierre por bajada de rendimiento y ese depende del mercado bastante. Pero también depende de los rangos totales que abarcan las operaciones y de la dispersión de posiciones. Todo esto es más complicado de explicar pero seguro que me has entendido lo que quiero decir.

Con los rangos amplios lo que hago es cerrar posiciones alejadas del precio de vez en cuando. No me gusta tener posiciones inútiles, son un lastre que no vale para nada, así que si veo que el precio está muy lejos y que llevaría más de una semana alcanzar una posición esa la cierro sin contemplaciones.

Si ves también que el hedge se apalanca mucho, hay que descargar posiciones en pérdidas progresivamente, o dejar de abrir alguna posición (aunque esto ultimo no me gusta nada y no lo hago, prefiero cerrar una posición en pérdidas antes que dejar de abrir otra cerca del precio)

Cuando todas estas cosas te empiezan a resultar complicadas de controlar, es el momento de cerrar todo e iniciar el hedge de nuevo. Lo bueno de esta técnica es que no haces otra cosa que gestionar posiciones y riesgos, te olvidas mucho de para donde va el precio, de hecho casi te da igual para donde tire, porque en el cortísimo plazo si que te interesa un sentido del movimiento pero a la larga te da exáctamente igual. Aparte de que consigues que trabaje full-time, la vigilancia que requiere es periódica pero no constante, etc., etc.

Yo estoy contentísimo con haber evolucionado la técnica, llevo con el estudio casi dos años (en agosto), pero reconozco que de fácil no tiene nada, esto es muy complejo. Pero cuando lo dominas te encuentras comodísimo, sin tensiones, con seguridad, viendo el precio como se mueve "desde la barrera".

[Spirit]

Baja la volatilidad, bajan los beneficios. Estamos en máximos de la equity pero subiendo con una pendiente ridícula.

Poco que comentar hoy salvo que ha subido ligéramente el margen dispuesto a 1.776€

[Spirit]

Hoy ha sido un día terrible para el sistema, se han quedado enganchadas el 100% de las buys en la bajada, increible, pero cierto, el 100%, lo que parece imposible resulta que de cuando en cuando ocurre y es que la bajada del eur/usd ha sido "guarra-guarra", tirándose todo el día amagando con aguantar el soporte, sin romper cláramente y dejando ahora la pelota a los asiáticos a ver como amanecemos mañana.

La configuración que he mantenido todo el día ha sido de aguantar el soporte. Esto ha llevado a una caida de la equity importante 26.412€ en estos momentos y a un aumento del margen dispuesto considerable 3.762€. Los balanceos están ahora casi totálmente buys en los dos pares, así que un mínimo rebote recuperará gran parte de la equity perdida. El otro escenario es una bajada fuerte en lo que resta de semana. En teoría la zona sell la debería proteger aumentando posiciones sell bien con volumen o bien reduciendo la distancia entre los puntos de entrada de tal forma que no debería dejar caer la equity por debajo de 25.000€ - 24.500€.

También una buena decisión sería cerrar todo ahora e iniciar un nuevo hedge. (según mi criterio es la mejor de todas)

Pero estamos probando cosas no?, vamos a jugar un poco en el límite manteniendo la configuración actual. Lo que más interesa de cara al estudio del comportamiento del sistema, es que bajen las cotizaciones, es decir comprometer la equity. Vamos a ver si el precio nos da esa oportunidad. Si no es así veremos una recuperación rápida de la equity, pero eso no nos aportará información extra a este estudio.

mañana más y mejor (espero)

[bolsa1]

¿Esta "pillada" está dentro de lo esperable, o se ha debido a alguna deficiencia? Por "deficiencia" me refiero a, por ejemplo, algún aspecto mejorable del sistema, o a que estabas atento al concurso y no balanceaste bien las posiciones, etc... (Que si fue por esto, digo yo que podías haber dejado el concurso de lado, no por interés propio, sino por el bien didáctico general de todos los que seguimos tu hilo ) Bueno, ahora en serio. ¿Habría poibilidades reales de tener de entrada un par de cazas seguidas como ésta?

Boa noite!

[Spirit]

¿Esta "pillada" está dentro de lo esperable, o se ha debido a alguna deficiencia? Por "deficiencia" me refiero a, por ejemplo, algún aspecto mejorable del sistema, o a que estabas atento al concurso y no balanceaste bien las posiciones, etc... (Que si fue por esto, digo yo que podías haber dejado el concurso de lado, no por interés propio, sino por el bien didáctico general de todos los que seguimos tu hilo ) Bueno, ahora en serio. ¿Habría poibilidades reales de tener de entrada un par de cazas seguidas como ésta?

Boa noite!

Las pilladas son relativas y su gravedad las mido en función de muchos factores. No es lo más importante el % de equity que representan.

Para mí un DD (dentro de unos límites) es más o menos grave en función de como se queda el sistema en el punto más bajo y su capacidad de recuperarlo en un tiempo similar al que ha ocurrido y ese es el problema de hoy, que el sistema se ha quedado muy malito, no me gusta nada ni como está balanceado, ni el rango, ni el aspecto técnico que tienen los gráficos que alertan cláramente de que sufrimos un riesgo muy alto de aumentar el DD en caso de confirmarse roturas por abajo.

El DD se ha producido por una decisión de configurarlo para que se encuentre optimizado en caso de aguantar los soportes, pero he tenido la coincidencia de que el sistema ha ido enganchando posiciones buy en exceso y ha provocado un sobreapalancamiento, un exceso al menos de 800€ de margen dispuesto.

Es complicado que la situación se repita dos días seguidos ya que para eso debería bajar el precio bastante y se encontrarían ya todos los soportes rotos definitivamente, lo que significa que estaría haciendo algo que no debo hacer en esa zona. Es decir si se confirman mañana las roturas debo dejar el sistema a su aire unas horas o el día entero e incluso acelerar el equilibrio y posterior balanceo.

Respecto a la capacidad de recuperación, nos encontramos que, sin modificaciones en las posiciones no son necesarias muchas horas, mañana a las 10 de la mañana podríamos estar en máximos de la equity, luego según ese criterio el sistema sigue dentro de los parámetros que tengo establecidos.

Lo que peor se encuentra ahora son los rangos, ya empiezan a ser demasiado grandes, lo que equivale a decir que tenemos muchas posiciones abiertas "inútiles" y que debo intentar ir eliminando poco a poco.

Lo que dices del concurso, igual llevas razón pero ya te he dado alguna ventaja al final, debiste aprovecharla.

[freidor3]

increible, pero cierto, el 100%, lo que parece imposible resulta que de cuando en cuando ocurre

Muchos te tenemos por referencia en esto del trading, pero no puedes decir estas cosas: no fastidies que eres de los que "se sorprenden". ¡Retira lo que has dicho!

Una pregunta:

Digamos que un hedge ideal(sin spread) sería aquel en que podríamos trazar una línea de tal manera que una zona quedara totalmente cubierta y en la otra ganáramos.

En este ejemplo compramos y lo que está por debajo lo hedgeamos con una venta, cerrando esta si vuelve para arriba, y si no a por otra.

Claro, en la realidad los spreads por las idas y venidas te destrozarían; o quizás no tanto, habría que comprobarlo. Pero en todo caso deberíamos utilizar una segunda línea para mitigar el micro-vaivén. De modo que ganaríamos siempre y cuando los movimientos entre líneas no se comieran las ganancias cuando salga bien el montage.


¿Tu sistema se asemeja a lo mencionado , me refiero a si se basa en una sofisticación, o va por otros derroteros?

El otro día me puse con el boli a ver lo que era el grid, y la verdad que da pena. En general es curioso que cuando se habla de MM, dejando de lado el importante aspecto del riesgo a ruina, no se tenga en cuenta que los sitemas en sí ya son un tipo de MM: así como el Fixed Ratio es de por sí perdedor cuando las rachas son cortas, el grid lo es cuando són largas(tampoco demasiado largas ).

[Spirit]

freidor3, mi sistema no se asemeja a lo que has explicado.

Aunque he llamado a mi sistema hedging, en realidad el hedging es utilizar coberturas y existen miles de sistemas desarrollados y por desarrollar que hacen uso de las coberturas. Por ejemplo en fórex es muy común el uso e coberturas con el mismo subyacente (mismo par de divisas), pero tanto las estrategias de inversión, especulación y apuestas utilizan las coberturas de muchas maneras, muchas veces incluso sin que el que las utiliza sepa que está realizando hedging.

Con opciones tenemos conos, cunas, strangles, mariposas, condors, que si lees en que consisten, son estrategias de cobertura muy enfocadas a sacar beneficios de los cambios de volatilidad, hay estrategias para laterales y para tendenciales. El mundo de las opciones es un ejemplo claro del uso intensivo de coberturas como estrategia.

Otro ejemplo son los spreads, calendars, etc., estos se suelen hacer con futuros, comentan que los mejores son los de materias primas, pero de todo tienes por ahí. Pues, bien estas también son estrategias de cobertura basadas en obtener un edge por el diferencial que puede producirse entre distintos vencimientos por culpa del factor riesgo/incertidumbre que aporta el factor tiempo a los futuros con vencimiento más alejado.

Existen coberturas entre dos subyacentes inversamente correlaccionados, entre distintos pares de divisas, coberturas sobre cualquier tipo de inversión/especulación, etc. Los apostadores profesionales también utilizan las coberturas. Buscn apuestas que se cubran entre sí y juegan con diferenciales más o menos complejos que tienen estudiados.

Lo primero que debes hacer es leer sobre todos estos temas, para entender el porque una cobertura puede ser rentable y también que no todas las estrategias de coberturas fundamentan su edge en los mismos criterios.

La estrategia más sencilla de cobertura sobre un mismo par de divisas consiste en abrir dos posiciones contrarias al mismo tiempo y esperar a que el precio las meta en beneficios, cerrando primero una y después la otra. Evidéntemente es tan simple que no es viable en el tiempo, pero es el equivalente a operar en base a un cruce de una media con el precio.

Un grid es una estrategia de coberturas y algunos sistemas de scale también son una estrategia de coberturas (incubierta) quien las utiliza muchas veces ni se entera de que está cubriendo posiciones parcialmente.

Se que lo que te interesa es que de más detalles sobre mi estrategia. Tienes muchos en un hilo del 2008, que es en el que más he escrito. Mira mi perfil y ahí estará como hilo más activo. Ahora evidéntemente he modificado muchas cosas, he mejorado la técnica y ya no me apetece detallar la operativa con pelos y señales, considero que eso es lo que debo guardar para mí que he sido el que me he esforzado en estudiar y evolucionar esta técnica. Tenía la esperanza de que esta vez ocurriese como la anterior, en la primera prueba hubo muchas críticas al sistema y gracias a ellas tuve que estudiar mucho, hacerme muchas preguntas para dar respuesta a los que me cuestionaban. Esa fue una fase de intercambio de conocimiento muy productiva y beneficiosa para mí. Ahora en cambio no ha resultado ser así y considero que lo que he explicado es suficiente para que alguien que lea los dos hilos y otra documentación pueda construir su propio sistema de hedging. Así que sólo hablo de criterios generales, sobre todo de gestión de riesgos, pero no quiero entrar en detalles de si abro aquí y cierro allí ni nada por el estilo, a parte de que es lo menos importante del sistema. De todos modos las operaciones cerradas son públicas para todo el que quiera en myfxbook.

[Spirit]

Tiene bemoles la cosa, la subida o rebote también va dejando enganchadas casi todas las posiciones. Viendo que este problema debe estar motivado por el rango que utilizo en las entradas y el actual pulso del los precios que ha cambiado, voy a modificar la distancia en la que coloco las reposiciones de las posiciones y voy a dejar un poco más de margen al precio para que baile a su gusto.

En el eur/usd de 6 posiciones sell posibles ha dejado enganchadas 4. y en el gbp/usd 3 de 6.

Estoy pensando empezar una prueba hedging 3.0 después de Semana Santa en la que sólo se efectuarían cierres de posiciones una vez al día. Cada noche se gestionaría el resultado diario. Tiene el incoveniente de que le quitamos potencial a la gestión de posiciones pero a cambio conseguiremos días de cuando en cuando en los que los profits acumulados crecerán exponencialmente. Creo que será una buena comparativa. Dos sistemas con la misma base de entradas y reposiciones pero con distinto modelo de gestión de cierres. Pero encima el modelo de cierres será similar, sólo cambiará el espacio temporal en el que se aplica.

[agmageton]

Luis si te fijas en la gráfica, cada vez que crece el apalancamiento, los beneficios son proporcionales a las perdidas, Lo que hace es asumir beneficios grandes a costa de perdidas grandes.(15% de perdida en un dia +-)

No podrías buscar la forma de ir bajando el apalancamiento, aunque esto haga que la equity suba más suavemente, pero a la vez las marchas atrás, serán menos verticales? Si luego tenemos la martingala que ante el rebote se vuelve rápido a los beneficios, pero y si un día o una semana el euro se vuelve loco? Te liquida la cuenta enseguida¡¡¡¡

Sigo pensando que el punto débil del sistema es el elvado apalancamiento y el abuso de la martingala, que puede que en el 95% de las veces lo vayas sacando adelante, pero igual solo con ese 5% es suficiente para liquidarte del mercado. Y aquí no se trata tanto de ganar mucho sino de estar mucho tiempo.

Bajo mi punto de vista tendrías que buscar la gestión en la suavidad de la curva de equity, intentar tener un riesgo constante y unas subidas y bajadas de equity menos abructas. Aunque claro si utilizamos la martingala como parte de edge del sistema este hecho se hace harto difícil y limitaría mucho la pontencialidad del sistema.

Imaginate con dinero real perder 3000 euros de una tacada o el 15% del capital?????? esto además va directamente contra tu estado emocional y afectará fuertemente a tu trading.

Ya se que son pruebas, y que nunca te pondrías a operar con ese apalancamiento en relación al capital, pero bueno sólo es mi humilde visión amigo.

saludos

[Spirit]

Luis si te fijas en la gráfica, cada vez que crece el apalancamiento, los beneficios son proporcionales a las perdidas, Lo que hace es asumir beneficios grandes a costa de perdidas grandes.(15% de perdida en un dia +-)

No podrías buscar la forma de ir bajando el apalancamiento, aunque esto haga que la equity suba más suavemente, pero a la vez las marchas atrás, serán menos verticales? Si luego tenemos la martingala que ante el rebote se vuelve rápido a los beneficios, pero y si un día o una semana el euro se vuelve loco? Te liquida la cuenta enseguida¡¡¡¡

Sigo pensando que el punto débil del sistema es el elvado apalancamiento y el abuso de la martingala, que puede que en el 95% de las veces lo vayas sacando adelante, pero igual solo con ese 5% es suficiente para liquidarte del mercado. Y aquí no se trata tanto de ganar mucho sino de estar mucho tiempo.

Bajo mi punto de vista tendrías que buscar la gestión en la suavidad de la curva de equity, intentar tener un riesgo constante y unas subidas y bajadas de equity menos abructas. Aunque claro si utilizamos la martingala como parte de edge del sistema este hecho se hace harto difícil y limitaría mucho la pontencialidad del sistema.

Imaginate con dinero real perder 3000 euros de una tacada o el 15% del capital?????? esto además va directamente contra tu estado emocional y afectará fuertemente a tu trading.

Ya se que son pruebas, y que nunca te pondrías a operar con ese apalancamiento en relación al capital, pero bueno sólo es mi humilde visión amigo.

saludos

Vamos por partes.

Lo primero todo lo que dices lo tengo presente. La prueba no la debo realizar nunca en situaciones de seguridad similares a la cuenta real. Hay que probar los límites por todos los lados y en todas las condiciones, el probarlo en condiciones de exceso de estabilidad no lleva más que al autoengaño y el día menos pensado te llevas una sorpresa en cuenta real.

He hecho pruebas de hedges incluso con palanca 1:100 lote mínimo 100 euros y 500 euros en la cuenta. He probado todo lo que te puedas imaginar y he llegado a muchas conclusiones.

1.- Este sistema es inviable para minicentas, salvo con Oanda pero tiene el incoveniente de que la API de programación es de pago con lo que no compensa.

2.- El sistema es estable a partir de 20.000 euros con 1:100, pero tanto las rentabilidades como los DD son proporcionales, es decir, debes estar dispuesto a ver caidas y subidas gordas, pero en contra de lo que puedas pensar el riesgo de encadenar una mala racha de hedges perdedores es muy remota, pero remotísima, siempre y cuando seas estricto con la gestión monetaria.

3.- Si quieres bajar el riesgo sólo tienes que disminuir la palanca a 1:50 ó 1:25, fíjate el margen dispuesto que tiene siempre la cuenta, casi, casi permite bajarlo a 1:15. Con 1:15 a ver quien es el guapo que se carga una cuenta aplicando este sistema.


Por otro lado, en esta prueba, en concreto en este hedge larguísimo estamos jugando desde el principio con beneficios. NUNCA hemos estado en pérdidas. No es lo mismo arriesgar beneficios que arriesgar la inversión inicial. Hasta 20.000€ puedo permitir bajar la cuenta y técnicamente seguiríamos estando en beneficios. Ten en cuenta que llevamos menos de 2 meses operando.

Dices ¿Que pasaría si el euro seguiría bajando? - Teorícamente el sistema tiene prevista esa situación. Debería equilibrarse y sumarse posteriormente a la tendencia bajista. ¿Que ocurrió ayer? Es muy simple, el sistema es flexible y permite que cambie la configuración ante una espectativa del mercado, especialmente en zonas límites. Por la filosofía con la que se construye el conglomerado de posiciones es lógico que siempre que nos encontremos en el extremo de un rango de posiciones (como ayer) coincida con una zona de soporte o resistencia, es lógico, las posiciones extremas siempre suelen quedar enganchadas en zonas cercanas a soportes y resistencias, es decir, la misma configuración del conglomerado te permite detectar soportes y resistencias símplemente observando la densidad de las posiciones abiertas en una determinada zona.

Al ser este hedge tan largo en el tiempo y sus rangos tan amplios, el soporte que detectó ayer es de importancia extraordinaria, digamos que es de un orden superior que los normales (coincide con mínimos anuales). SIEMPRE que lleguemos a esa zona u otra similar se nos va a plantear el mismo problema. Potenciamos un giro o potenciamos una continuación de tendencia. Ayer tomé la decisión de potenciar el giro y cerré sistemáticamente con beneficios muy cortos toda posición sell que abría el sistema, pero si no hubiera intervenido hasta esta madrugada ahora estaríamos hablando de máximos de la equity. No fallé en las previsiones, mira donde está el precio ahora, el problema es que se está moviendo a chinines. Recuerda que ya comenté en este mismo hilo que ese es el peor escenario que podemos tener, si a eso le sumamos que además enganchó a la contra todo lo enganchable, estamos en una situación extrema y que tengo comprobado que no se da en muchas ocasiones, es muy complicado que se repita de forma continuada. Aun así mira como el sistema continua reaccionando bien, los movimientos de la equity son previsibles y controlables. La bajada de ayer entraba dentro de las previsiones más pesimistas, pero no fue ninguna sorpresa.

Hablas de martingala. Estamos en los ratios de margen dispuesto más elevados que ha tenido este hedge, ahora 3.340€, esta noche un poco más. Pero tenemos todavía 23.754€ de margen disponible. Eso te permitirá valorar mejor que clase de martingala produce el sistema en una situación que ya llevo diciendo un par de semanas que no es la mejor.

He insistido varias veces que sería mejor cerrar todo y volver a empezar. Digamos que en la prueba estoy manteniendo el hedge por intentar ponerlo contra las cuerdas, cosa que también he comentado varias veces. No me sirve de nada hacer una prueba sin sobresaltos, necesito operar en las fronteras, en los límites de seguridad que marca el sistema y comprobar si los tengo bien medidos o me falla algún cálculo. El trabajar así mantiene el riesgo de que un día se me escape la prueba de las manos y quedar como el culo, pero a nivel de estudio creo que es mejor lo que estoy haciendo.

Si alguien quiere aprender otro tipo de controles y técnicas para "garantizar" cuentas o evitar riesgos de ruina, en este mismo foro hay gente que se dedica a dar ese tipo de servicios.

Nota: Con cuentas de 1:100 difícilmente vas a encontrar équities más estables que la de esta prueba, con esas palancas es reálmente complicado estabilizar más una equity.