Tú y yo en la vida nos pondremos de acuerdo, pensamos tan distinto y vemos de forma tan diferente el trading, la rentabilidad y los riesgos que es imposible llegar a coincidir en algo. Eso sí los debates contigo son muy interesantes, porque eres de los que aprietan de verdad y hay que exprimirse para contrarestar apropiadamente tus argumentos.agmageton escribió:El peligro es que la relación de riesgo vs beneficios es proporcional y que la duración de tus beneficios será mucho más corta, es como si le pones una F optima agresiva, si si ganarás mucho más pero a la vez tambien disminuiras en la misma proporción tu capital ante las perdidas,(como hemos visto recientemnte) y aquí es donde ya entra la prespectiva de cada uno, cual es su mayor criterio a la hora de operar...Spirit escribió: sólo jugando con beneficios acumulados, antimartingala total. Así que ¿dónde está el peligro real?, en los laterales tampoco, es un capturador excelente de ruido, venga decirme ¿donde tenemos el peligro? (Existe como bien vimos ayer).
Otra cuestión sobre lo que tu opinas que es una antimartingala, para ti una antimartingala es cuando hay beneficios en la cuenta no? para mi una antimartingala es asumir una progresión aún riesgo constante o porporcional, cosa que aquí no se da en absoluto, superditas los beneficios a que es una antimartingala pero inviertes la ecuación de riesgo/beneficio(recupera 1 apostando 2), y eso lo comvierte en martingala para mí, aunque tengas beneficios en la cuenta estas rompiendo con una de las leyes del riesgo....y el trading ante todo es gestión de riesgos.
saludos
Lo primero, las definiciones de martingala y antimartingala. Yo lo entiendo (y eso quiero decir cuando hablo) lo siguiente:
Martingala.
Pierdes -> Aumentas la apuesta.
Ganas -> Disminuyes la apuesta.
Ganas o Recuperas -> Reinicias el sistema.
El ejemplo clásico es el de doblar la apuesta perdida hasta que ganas.
Antimartingala
Ganas -> Aumentas la apuesta
Pierdes -> Reduces la apuesta
Pierdes hasta un límite -> Reinicias el sistema
En esto es en lo que se basan los buenos MM.
El que sea proporcional, logarítmico, o basado en fractales es otra historia distinta.
Agma, me parece díficil de creer que no sepas discernir entre el sistema y el volumen de la cuenta. Estas pruebas se deberían hacer con equity 0 Euros y sumas posictivas y negativas, operar con los lotes más pequeños y así ver si el sistema es viable matemáticamente y operativamente hablando. Luego ya veríamos que capitalización deberíamos aportar a la cuenta para no estar expuestos a ruina y que además acabase siendo rentable. Pero para mí son 2 cosas muy diferentes. Quiero decir con esto que si el problema es que gano mucho pero arriesgo mucho, eso tien fácil solución. Aumento el capital X 4 y reduzco la palanca a una cuarta parte. Sigo ganando un % interesante ¿no? y el riesgo lo reduzco muchísimo.
Lo primero es ver si el sistema tiene profitabilidad o como les gusta decír a los más técnicos, esperanza matemática positiva y en ese punto no podemos tener en cuenta la capitalización de la cuenta.
Lo segundo es ver la relación AVG(W)esperada/MAX(Perdida)esperada que nos aporta datos sobre la rentabilidad que podemos esperar para un capital mínimo pero suficiente para aguantar el DD
Lo 3º es ajustar los márgenes necesarios para atender otros imprevistos lo que nos debe dar como resultado la capitalización definitiva necesaria.
En 4º lugar comprobamos de nuevo con esa nueva capitalización que rentabilidad da el sistema y si es suficiente lo damos por aprobado.
Pero deshechar un sistema porque pierde 2.000 euros de 8.000 ganados, cuando hay DD en la mayoría de sistemas que son bien profundos y muy cercanos a ratios de 1:1 me parece que es criticar el sistema un poco a la ligera.
De todas formas el tiempo dará o quitará razones y estas pruebas son largas. La anterior duró 3 meses y la paré en máximos. Esta a ver lo que dura y como acaba. Pero vamos, que los resultados ni son flor de un día, ni son casuales.
, y releeré tu primer hilo de hedging.
).
me hizo dudar de mi propio sistema. Así que metí una posición de cobertura total a 25 pips de distancia del precio para poderme ir a dormir y la pillo el precio, no digo donde porque ya suena a tópico en este foro y eso a mi me da igual, lo importante es que he tenido que remar con ese lastre todo el día y encima con bastante poco acierto. (Debí particionar la cobertura escalonadamente y así no hubiera entrado entera)