En busca del SYSTEMA PERFECTO

[GranSoporte]

Pregunta, para los que sepais de esto de las estrategias y tengais por descontado más experiencia que yo:

¿cuales son los datos más representativos para valorar una estrategia?

¿El DrawDown? ¿La fiabilidad? ¿EL ratio Win/loss? ¿El profit factor¿

En qué orden de importancia los podriamos considerar?

Y la esperanza matemática?......

No se, he leído mucho, pero me falta concretar....Ayuda a poner orden...

Saludos.

[JRTmarket]

Por lo poco que sé, yo lo ordenaría en este orden:

1 - Fiabilidad
2 - DrawDown
3 - Ratio win/Loss
4 - Profit factor

[rinspower]

Tengo intencion de registrarlo.

¿¿?? Para que ?

JAJAJAJAJA aunque no me guste la actitud de Fer137, tengo que apoyarlo en esta...............

le pongan lo que le pongan una vez que ese sistema vea la luz, con todos los candados que le pongan......
en poco tiempo otros G.H.H como yo, lo desmenuzaremos y soltaremos GRATIS en internet, jajajjajaa

SI ESTA EN INTERNET, ES GRATIS

Bueno, suerte como quiera a todos y mis mejores deseos !!!!

[fxvision]

No esta de más mostrarles esta imagen que encontre por la red, haber si hablan más sobre esta figura que tiene un buen aspecto.

[GranSoporte]

fxvision; sin duda la gráfica tiene buena pinta, pero no distingo demasiados detalles.


A propósito, menudo artículo te has trabajado , con lo de tener todo preparado para que existan los menos fallos posibles, en trading 24 horas!!!!!! Sin duda esto es demasiado para mí. Pero felicidades,


y suerte.

[Fer137]

No esta de más mostrarles esta imagen que encontre por la red, haber si hablan más sobre esta figura que tiene un buen aspecto.

fxvision; sin duda la gráfica tiene buena pinta, pero no distingo demasiados detalles.

Mirad el volumen, es una martingala.

[fxvision]

Mirad el volumen, es una martingala.

Fer137, verdad que esta interesante la gráfica que se genero... pues para ser una martingala es demasiada conservadora y tiene condiciones que le hace perfecto al sistema, lo ideal en este caso es que uno tiene que ver en la cuenta real, o en una cuenta demo funcionando, no esta de más probarlo con los que tienen el sistema, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacerlo!!

[Fer137]

Mirad el volumen, es una martingala.

Fer137, verdad que esta interesante la gráfica que se genero...

¿Por que? Se ve cerca de un 28% de beneficio, si eso hace en 10 años es menos de lo que daría un deposito bancario.
Y en cuanto tenga que aumentar el volumen algo mas se funde la cuenta.
(Observa como va duplicando los volumenes, martingala de libro)

pues para ser una martingala es demasiada conservadora y tiene condiciones que le hace perfecto al sistema, lo ideal en este caso es que uno tiene que ver en la cuenta real, o en una cuenta demo funcionando, no esta de más probarlo con los que tienen el sistema, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacerlo!!

¿? Decias que te habías encontrado el gráfico en internet.

[Ciclo]

Si, es una martingala. Solo necesitas hacer un numero suficiente de operaciones para fundirte la cuenta.

saludos

Universum_3.0.mq4

(4.17 KiB) Descargado 180 veces

[GranSoporte]

¿cuales son los datos más representativos para valorar una estrategia?
¿El DrawDown? ¿La fiabilidad? ¿EL ratio Win/loss? ¿El profit factor¿
En qué orden de importancia los podriamos considerar?
Y la esperanza matemática?......

Saludos.

Sin lugar a duda, no hay un dato más importante que otro, y todos son muy importantes. Hay que valorar una relación de cada uno, y que cumpla un valor mínimo, para que la estrategia sea rentable, y todos juntos luego hay que buscar que con el tiempo se mantenga dentro de unos valores, buscar históricos, y ver que se sigan cumpliendo, y yo diría, lo más importante, que cuando se tenga en el simulador (Yo lo hago así) siga con las relaciones ganadoras de la estrategia, solo así se puede mantener en operativa real.

No creeis?

Saludos.

[Fer137]

Ni la fiabilidad ni el ratio tiene ninguna relevancia por si mismos. Es como preguntar ¿Que es mas importante en el area de un triangulo, la base o la altura? ¿O que es mas importante en el momento lineal, la masa o la velocidad? Es absurdo. En un plisplas cualquiera puede hacer sistemas aleatorios con 99% de fiabilidad o con ratio de tropecientosmil sin que eso signifique nada.
En cambio el Profit Factor o el Beneficio/DrawDown si tienen importancia en si mismos.

[fxvision]

Me cansa cuando dan vuelta a lo mismo, creo que fui claro al decir "no está de más probarlo con los que tienen el sistema"
Bueno señores tan sólo trato de colaborar en este foro [...].

Saludos que dejó este tema. para apoyar a los que necesitan!!

[Ciclo]

Para mi es muy importante tener tener una alta fiabilidad, seguramente sea lo mas importane. Ello significa que se pierde muy pocas veces. Es muy importante tambien tener unas perdidas muy pequeñas en relacion con las ganacias, (ratio W/L alto) ello quiere decir que vamos a tener unos % de DD pequeños. Estos dos parametros son los mas importantes, es decir, perder poco y pocas veces. .

Logicamente con alto fiabilidad y alto W/L vas a tener un alto profit factor ya que este es PF= pW/((1-p)L) con p=fiabilidad, W=magnitud media de operaciones ganadoras y L= magnitud media de operaciones perdedoras.

Saludos

[Spirit]

La fiabilidad aislada del resto de parámetros es una anécdota. Se puede ganar con cualquier tipo de fiabilidad que se encuentre por encima de 0%. Los sistemas de alta fiabilidad suelen tener ratios W/L menores a 1 y los de baja fiabilidad ratios W/L muy superiores a 1. Esos dos datos deben ir asociados en cualquier estudio de un sistema. El uno sin el otro no dicen mucho.

Los DD son un dato engañoso si se miden en valor absoluto. Un DD es más o menos importante en función de la capitalización de la cuenta, cosa que es solucionable y que también puede hacer un sistema viable, inviable, rentable o no rentable. Quiero decir con esto que el DD absoluto lo que mide es el capital necesario para que el riesgo de ruina sea bajo con una rentabilidad aceptable. En cambio si comparamos los DD con las series de ganancias si que son un dato relevante para saber si el sistema tiene algún tipo de viabilidad. Si para sacar 10 tengo que entrar en DD de 100, eso no es nada bueno. Si un DD se produce en un día y el sistema no es capaz de recuperarlo en un tiempo sismilar, tampoco es bueno, en cambio si el DD es recuperado por el sistema con la misma velocidad temporal significa que el sistema si tiene viabilidad y que lo que hay que ver es si tiene rentabilidad, que es muy distinto.

Un sistema puede necesitar aumentar la capitalización de la cuenta para poder asumir los DD a los que está expuesto, eso es suficiente para que el sistema no entre en ruina. Hallado ese valor de capital inicial necesario se comprueba la rentabilidad esperada, si es suficiente o si es ridícula y también si el capital inicial es una cantidad de la que disponemos o es una cifra exagerada.

Un mismo sistema, con ratios exáctamente iguales puede ser profitable, viable y rentable o todo lo contrario en función del capital inicial asignado a la cuenta.

Si suponemos que partimos de un capital suficiente para un determinado sistema, ganar se puede ganar tanto si el sistema es de tipo Gordon como si es de tipo Ciclo, con fiabilidades del 20% o con fiabilidades del 80%.

Creo que el éxito en los mercados está más relaccionado con la calidad que se tiene como gestor que con la calidad que se tiene como trader. Todo es importante, pero la adecuada gestión de capitalizaciones, diversificaciones, riesgos, balances, equities, etc., en mi opinión es mucho más relevante que la capacidad de elaborar buenos sistemas de trading. Ojo, todo es importante, sólo digo que puestos en una balanza tiene más peso la labor de gestor que la de trader/analista.

Imaginar que intentamos montar un proyecto emprendedor relacionado con los mercados e invertir en él una suma importante de dinero, en el que analizamos los distintos procesos de la especulación/inversión y decidimos contratar profesionales específicos para cada área. Si me jugase mi pasta tengo muy claro que el apartado al que prestaría mayor atención y exigiría mejor cualificación profesional sería en la parte de gestión. Ahora suponer que el negocio funciona y va bien. Los profesionales de la empresa que se convertirían en "difícilmente sustituibles" serían los gestores. Sería más sencillo cambiar a los operadores y a los analistas.

Ahora sinteticemos ese proyecto en una única persona, que es lo habitual en este foro, y tendremos los aspectos que más debemos cuidar en nuestra formación y en nuestra evolución profesional como traders.

Esta es mi opinión personal, vista desde fuera, como un simple estudiante del trading. Los profesionales seguro que tienen mejor criterio que yo para dar una opinión más acertada que la mía. De todos modos, lo que digo son cosas bastante lógicas y cualquiera que haya tenido algo de experiencia como emprendedor habrá aprendido que en los negocios hay unas bases comunes a todos ellos (sota, caballo y rey) y creo que el trading no tiene porque ser distinto.

[Ciclo]

La fiabilidad aislada del resto de parámetros es una anécdota. Se puede ganar con cualquier tipo de fiabilidad que se encuentre por encima de 0%. Los sistemas de alta fiabilidad suelen tener ratios W/L menores a 1 y los de baja fiabilidad ratios W/L muy superiores a 1. Esos dos datos deben ir asociados en cualquier estudio de un sistema. El uno sin el otro no dicen mucho.

Hola Spirit.

Yo lo que digo que para dos sistemas iguales en cuanto a esperanza matematica es mejor el que mejor fiabilidad tenga. Te pongo un ejemplo. Un sistema con una fiabilidad p=80% y otro con p=20%, el primero con ratio W/L=1, W=10 y L=10, la esperanza será m=0,8*10-0,2*10=8-2=6 €/operacion. Ahora el de p=20%, con ratio W/L=7, W=70 y L=10, la esperanza m= 0,2*70-0,8*10=14-8=6. La esperanza es identica pero el segundo sistema es mucho peor que le primero por que la serie de perdidas son mayores y tambien el riesgo de ruina es mucho mayor. De hecho si calculamos kelly a ambos sistemas, el primero será k=60% y el segundo k=8,57% y lo mismo ocurre con el riesgo de ruina RoR si lo calculamos en base a kelly o con referencia 1-p. Por supuesto el porcentaje de Draw Dawn será mucho mayor en el segundo sistema que en el primero. El profit factor tambien difiere, mientras que en el sistema de alta fiabilidad el PF=4, en el segundo que tiene una esperanza identica el PF=1,75 (y lo mismo ocurre si RoR lo calulas en base a 1/PF).


Un cordial saludo Spirit.