¿Cómo obtener la consistencia en el trading?

[gabrielg74]

Para poder obtener un ingreso confiable y constante en el trading lo necesario es ser consistente. Y para poder obtener la consistencia se necesita, ademas de un sistema, tener confianza y operar sin temor.
Debemos ser capaces de operar sin cometer errores, sin dudas ni titubeos.
En general, todos los errores que cometemos en el trading son relacionados con la falta de confianza, y para poder superar esta limitante necesitamos trabajar para aquirir las habilidades psicológicas que nos permitirán operar en un estado mental adecuado para operar sin temor.

Nosotros podemos tener la mejor metodología o el mejor sistema de trading, pero si no logramos superar nuestras limitantes internas nunca vamos a poder aprovechar el verdadero potencial de nuestra metodología. Y para poder aprovecharla necesitamos reconocer cuáles son nuestros errores y aprender a superarlos. Conocer más de los mercados no nos hace mejores traders, lo que necesitamos es conocernos más nosotros mismos.

Usar un simulador nos puede ayudar a conocer la eficacia de nuestra metodología. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido éxito utilizando el simulador? Eso significa que la metodología que utilizamos funciona. Pero al momento de realizar las operaciones con dinero real los resultados no son los mismos que en el simulador. ¿Qué fue lo que cambió? La respuesta es obvia, la metodología no ha cambiado, lo que cambió somos nosotros.
Entonces el simulador, además de comprobar la eficacia de nuestra estrategia, nos marca la diferencia que debemos superar en nuestra mente para lograr los mismos resultados en dinero real.

[Rafa7]

Pero al momento de realizar las operaciones con dinero real los resultados no son los mismos que en el simulador. ¿Qué fue lo que cambió? La respuesta es obvia, la metodología no ha cambiado, lo que cambió somos nosotros.
Entonces el simulador, además de comprobar la eficacia de nuestra estrategia, nos marca la diferencia que debemos superar en nuestra mente para lograr los mismos resultados en dinero real.

Hola gabrielg74.

Estoy de acuerdo en toda tu exposición excepto en este párrafo que he capturado.
Es cierto que una de las cosas que cambió es que nos comportamos diferente en real que en simulado. Pero esa no es la razón principal. La razón principal es que en simulado tus operaciones no intervienen en el mercado y por lo tanto no provocan reacción en el mismo. Y además en real surgen imprevistos que no surgen en simulado, y los deslizamientos en stop loss, en real, pueden ser enormes etc, etc, .... Eso sin mencionar las sobreoptimizaciones, las cuales en real siempre obtienen resultados escandalosamente diferentes.
Todos los experimentados en trading saben perfectamente que es poco realista en real obtener resultados semejantes a los obtenidos en simulado. Pero no por razones psicológicas sino por las que he expuesto en el párrafo anterior.

Así que es del todo desaconsejable, en mi opinión, proponerse la meta de obtener resultado en real semejantes a los simulados. Mas bien es aconsejable advertir que en real no vas a conseguir los mismos resultados y que es en real cuando se pueden obtener estadísticas adecuadas, con un solo lote (o contrato) para decidir si es aconsejable operar con mas de un lote (o contrato).

Desde el punto de vista psicológico si hay una diferencia muy grande en la percepción de los DrawDowns. Tu puedes tener un DrawDown de un 20% en simulado, pero en real no lo soportas. Y eso es normal. Cada cual debe conocer bien cual es su adversión al riesgo y si se pilla los dedos modificar el Money Management para tener en cuenta la adversión al riesgo.

Saludos.

[Merowingio]

Buena carta de presentacion

[Bill-T]

Pero esa no es la razón principal. La razón principal es que en simulado tus operaciones no intervienen en el mercado y por lo tanto no provocan reacción en el mismo.

´r ´u a big cat?

[Rafa7]

Pero esa no es la razón principal. La razón principal es que en simulado tus operaciones no intervienen en el mercado y por lo tanto no provocan reacción en el mismo.

´r ´u a big cat?

Hola Bill-T.

En realidad me he expresado mal, me refería a eso y a todo lo que sigue en el mismo párrafo.
Voy a intentar explicarme mejor. En resumen:
La diferencia entre operar en simulado a operar en real no es uno mismo sino que la diferencia es que es imposible preveer en una simulación todo lo que pueda suceder si las operaciones se realizaran en real.
Es decir que la psicología es importante, pero lo es aún mas la dificultad de conseguir en una simulación resultados semejantes a los reales.

Una vez corregido mi error de expresión paso a explicar esta frase "en simulado tus operaciones no intervienen en el mercado y por lo tanto no provocan reacción en el mismo". Cuando tu operas en real, tu orden es vista por el resto de operadores y el resto de operadores va a actuar en consecuencia. Es como una partida de ajedrez, no olvidemos que el mercado no es un ente inteligente en si mismo sino que el mercado somos todos los operadores compitiendo por un mismo fin. Claro que si operas con varios contratos el mercado (el resto de operadores) te va a prestar mas atención que si operas con uno solo.
En resumen: el mercado es como una partida de ajedrez entre tu y el resto de operadores. O, tal vez mejor aún, una partida de póker. Y en simulado presupones que tu intervención no altera el mercado y eso no es cierto (un ejemplo exagerado: entrar con mucho volumen en un valor poco líquido).

Saludos.

[Rafa7]

Nunca debemos exigirnos conseguir en real lo que hemos "conseguido" en simulado. Eso es crear una irrealidad que nos va a pasar factura psicológica y, por lo tanto, económica.
Lo que si podríamos exigirnos es mejorar nuestras simulaciones para que el desfase entre los rendimientos simulados y los reales sea el mínimo posible.

Y en lo que si debemos ser los mismos es en la disciplina. Debemos actuar en real con la misma disciplina con que actuamos en simulado. Y si no podemos mantener la misma disciplina hay que plantearse cambios tras analizar el porqué: si el fallo es nuestra aptitud, cambiar nuestra aptitud examinando que hubiera pasado si hubieras sido mas dissciplinados. O si el fallo es que en el Money Management no tiene en cuenta nuestra adversión al riesgo, modificar nuestro Money Management (lo cual implica no solo plantearnos el nivel de riesgo que vamos a asumir en las operaciones individuales sino también cual debe ser nuestro capital mínimo).

Saludos.

[Rafa7]

Y otra cosa a tener en cuenta: los demas pueden llegar a saber lo mismo que nosotros.
Un ejemplo.
Supongamos que, tras optimizar cruces de medias móviles, el cruce ideal es entre medias móviles de 25 y de 200. (Me lo estoy inventando).
¿Te crees que muchos de los demás operadores no lo van a descubrir? Claro que sí.
Entonces te pones a operar, y el rendimiento es mucho menor de lo esperado y los DD mas profundos de lo esperado. ¿Eres tu el problema? No , en absoluto. Es que muchos de los demás operadores se han percatado de la potencialidad de las medias móviles de 25 y 200, y el resultado final es que hay muchos operadores ordeñando a la misma vaca y la pobre vaca no tiene leche para todos.

Definitivamente: el problema de que en real no de el mismo resultado que en simulado no está principalmente en nosotros, no está en nuestra psique sino que el problema está fuera.

Saludos.

[erredosdedos]

Claro que si operas con varios contratos el mercado (el resto de operadores) te va a prestar mas atención que si operas con uno solo.

Como que a mí no me hacen ni caso ya te digo yo, ya...
Además, si operas forex en un MM lo que afectas al movimiento "real" de la divisa es maomeno 0, ya que tus órdenes no llegan al mercao de verdad, creo yo...En cualquier caso, mucha pasta hay que tener pa llamar la atención un poquito en el eurodólar, vaya.

Yo creo que el paper sí que vale para mucho, vaya...y que hay que ser igual de bueno y si no lo eres, te falla el coco, está claro.

[Rafa7]

Yo creo que el paper sí que vale para mucho, vaya...y que hay que ser igual de bueno y si no lo eres, te falla el coco, está claro.

Hola erredosdedos.

Abrí un post sobre paper trading y muchos foristas rechazaron el paper trading (me quedé sorprendido) recomendando que cuanto antes uno haga pruebas en real con un solo contrato y prescinda del "engañoso" paper trading.
Yo, particularmente soy partidario de un poquitín de paper trading (al menos 10 operaciones) antes de entrar en pruebas en real con 1 solo contrato (o lote). (Claro que antes de hacer paper trading conviene hacer el correspondiente back-testing histórico)

Saludos.

[patoruzu]

Estoy confundido, en real supero los rendimientos del paper. Por cierto cuál es la diferencia entre paper y demo, si es que existe?.

Saludones

[CDS]

Poseer un EDGE en tu sistema, disciplina para regirte en el y complementado con MM y RM ....el dinero vendra solo,

[Rafa7]

Estoy confundido, en real supero los rendimientos del paper. Por cierto cuál es la diferencia entre paper y demo, si es que existe?.

Saludones

Hola patoruzu,

Paper Trading son operaciones simuladas en tiempo real.
Lo puedes hacer con papel y lápiz, hoja de cálculo, demo, ...

Si la demo consiste en hacer operaciones simuladas en tiempo real, sin duda es paper.

Saludos.

[ledzep]

Pues yo digo que el tema de la psicología es excusa de perdedores. Si no tienes "edge" no tienes nada y esto no es nada fácil de conseguir. Los buenos sistemas no se encuentran debajo de las piedras, tienes que sudar mucho y pasar varios años haciendo backtesting para encontrarlo; aplicando mucha imaginacion, creatividad y matemáticas. La disciplina déjala por cuenta del PC.

s2.

[erredosdedos]

Si no tienes "edge" no tienes nada y esto no es nada fácil de conseguir.

s2.

Nada fácil, no...es IMPOSIBLE si lo entendemos como un sistema de entradas y salidas conseguido con backtesting...mientras esto no se asimile, mal vamos.

No existe la FORMA de ganar consistentemente al mercado...existen PERSONAS capaces de ganar consistentemente al mercado.

[roquetier]

Entonces si nadie es capaz de ganar habitualmente....?

Porque entramos todos los días al mercado?

Mejor jugar al tenis, no...?

Claro que se le puede ganar consistentemente al mercado, y puedo aseverar una cosa que es tan nítida como que la gran vía esta en Madrid....

El problema es la duda, el miedo, la codicia...solamente esto y en este orden...

Sistemas buenos hay 1200 , un RSI de 50 en 4H que corte la linea de 0 ya te da pasta...., pero el 95% de nosotros lo ve como un juego...

Todos los días nos levantamos queriendo hacer nuestro trabajo lo mejor posible, no? pues esto es mas que un trabajo...tiene que ser una pasión...

EL TRADING ES LA VIDA MISMA, MUCHAS VECES TENEMOS CLARO EL CAMINO, PERO AUN ASÍ NO LO SEGUIMOS...