¿Cómo obtener la consistencia en el trading?

[Rafa7]

Analizar los mercados, las gráficas, los instrumentos, el precio, etc., no nos hace ganar dinero. EJECUTAR operaciones es lo que nos puede hacer ganar. El análisis sólo nos puede ayudar a tomar la decisión de lo que vamos a hacer (comprar o vender) y a evaluar el riesgo que debemos tomar.

Hola gabrielg74.

Yo veo el tema de forma diferente. Tal vez es porque tu lo misras desde la perspectiva del trading discreccional y yo desde el trading sistemático ¿El análisi es una "ayuda" y se gana dinero es al ejecutar las operaciones? Para mi te quedas corto, amigo. El análisi no es una "ayuda" lo es "todo". Para mí el dinero me lo gano con el sudor de la frente estudiando estrategias de trading. El ejecutar las operaciones es un mero acto mecánico que lo podría hacer un ordenador. Bueno, te hablo desde la perspectiva de trading sistemático. La cosa es diferente en el trading discreccional, pero aún así que el análisi es una "ayuda" lo encuentro corto (a no ser que el método de trading sea a olfato y según el estado de ánimo del trader, o sea ultradiscreccional). Incluso un trader discreccional debería anotar el valor de los indicadores de sus operaciones para perfeccionar su trading ¿no? El análisis es mucho mas que una ayuda, amigo.
En la operativa, que es casi un acto mecánico para los que hacen trading sistemático, hay un elemento humano, el cual es que sucedan cosas que no has previsto en el análisis, y entonces tienes que improvisar una decisión.

También es un error tratar de 'analizar' para evitar el riesgo, esto es imposible, ya que el riesgo siempre existirá. Debemos aprender a reconocer el riesgo y aceptarlo como un costo de nuestro trading.

No acabo de entender esto. Tal vez te refieres a que por mucho que analizemos no podemos evitar pérdidas fuera de lo previsto. ¿A eso te refieres? Si es así totalmente de acuerdo.
No podemos cambiar el riesgo del mercado, pero si el riesgo que asumimos.

Saludos.

[gabrielg74]

Yo veo el tema de forma diferente. Tal vez es porque tu lo misras desde la perspectiva del trading discreccional y yo desde el trading sistemático ¿El análisi es una "ayuda" y se gana dinero es al ejecutar las operaciones? Para mi te quedas corto, amigo. El análisi no es una "ayuda" lo es "todo". Para mí el dinero me lo gano con el sudor de la frente estudiando estrategias de trading. El ejecutar las operaciones es un mero acto mecánico que lo podría hacer un ordenador. Bueno, te hablo desde la perspectiva de trading sistemático. La cosa es diferente en el trading discreccional, pero aún así que el análisi es una "ayuda" lo encuentro corto (a no ser que el método de trading sea a olfato y según el estado de ánimo del trader, o sea ultradiscreccional). Incluso un trader discreccional debería anotar el valor de los indicadores de sus operaciones para perfeccionar su trading ¿no? El análisis es mucho mas que una ayuda, amigo.
En la operativa, que es casi un acto mecánico para los que hacen trading sistemático, hay un elemento humano, el cual es que sucedan cosas que no has previsto en el análisis, y entonces tienes que improvisar una decisión.

Hablando del trading sistemático (yo lo llamo trading mecánico) el análisis es necesario para definir el punto de entrada a una operación, pero a partir de ahí no hay nada más que analizar. Y aún aquí el análisis es relativo. Cuando tenemos una estrategia simple, por ejemplo un cruce de dos promedios, no necesitamos analizar nada, simplemente esperar el cruce y actuar; no hay nada que analizar, ejecutar la operación correctamente cobra toda la importancia. El elemento humano que mencionas es el que debemos enfocarnos en dominar, al menos cuando somos principiantesa, ya que es la parte más difícil de lograr, y la improvisación, en mi opinión, puede ser muy peligrosa, en cambio debemos apegarnos estrictamente a nuestro plan.

También es un error tratar de 'analizar' para evitar el riesgo, esto es imposible, ya que el riesgo siempre existirá. Debemos aprender a reconocer el riesgo y aceptarlo como un costo de nuestro trading.

No acabo de entender esto. Tal vez te refieres a que por mucho que analizemos no podemos evitar pérdidas fuera de lo previsto. ¿A eso te refieres? Si es así totalmente de acuerdo.

Sí, a lo que me refiero es que por mucho análisis que hagamos es imposible eliminar el riesgo. El riesgo SIEMPRE existirá, por eso debemos comprenderlo, aceptarlo y administrarlo correctamente. Nunca existirá una estrategia o sistema que nos elimine las posibilidades de perder, y tratar de buscar operaciones sin riesgo es inútil.

[Rafa7]

y la improvisación, en mi opinión, puede ser muy peligrosa, en cambio debemos apegarnos estrictamente a nuestro plan.

Hola gabrielg74.

Si, la improviación es peligrosa, pero inevitable (incluso en trading sistemático). Siempre surgen, tarde o temprano, situaciones no previstas, ya que es imposible preveerlo todo. Y si no has podido preveerlo, aunque no quieras estás improvisando. En este sentido el trader debería intentar preveer lo máximo posible, anontando la decisión tomada una situación imprevista, una evaluación de la decisión y preparar una respuesta para que preveer que se produzca esa situación en el futuro.
Es por este motivo por el cual algunos traders sistemáticos no quieren que un ordenador ejecute las órdenes y prefieren recibir las señales e introducir las órdenes personalmente o a través de una persona de confianza.

Saludos

[gabrielg74]

Cualquiera puede realizar una operación ganadora; no se requiere un plan, un sistema, una estrategia, ni alguna habilidad especial para lograr una operación ganadora. Esto nos lleva a creer que el trading es muy fácil.
Podría compararse con ir a un casino y apostar $100.00 en la mesa de poker, y lograr cuatro ases en la primera mano. Ni siquiera necesitamos saber las reglas del juego para ganar. Pero si quisiéramos vivir del poker, requeriríamos muchísimo más que suerte.
De igual manera en el trading, tenemos ciertos requisitos que satisfacer para poder lograr la consistencia: un sistema y las habilidades psicológicas que nos permitirán explotar este sistema al máximo.

Para poder generar un ingreso consistente en el trading necesitamos un sistema que básicamente está compuesto por una estrategia y un plan. La estrategia es la que nos define los criterios o patrones necesarios para colocar una orden; y el plan es el que nos define las reglas que debemos seguir para la correcta ejecución y el manejo de nuestra operación (determinación del riesgo, cantidad de contratos, definición de objetivo, etc.) Y también necesitamos las habilidades psicológicas que nos permitan explotar el sistema al máximo sin cometer errores.

Una de estas habilidades psicológicas necesarias es aprender a pensar en probabilidades. No nos debe importar el resultado de ninguna operación en particular, sino el resultado de un conjunto o serie de operaciones. Si logramos esto vamos a poder operar despreocupadamente, sin temor. No veremos cada operación como cuestión de vida o muerte.
Todas las metodologías predicen un resultado en base a una relación entre ganadoras y perdedoras, por ejemplo, un 60% de ganadoras. Entonces quiere decir que la metodología está esperando un 40% de operaciones perdedoras, pero es imposible predecir, de manera individual, cuáles de todas las operaciones serán las ganadoras y cuáles la perdedoras. La distribución de ganadoras y perdedoras en la muestra que analicemos siempre será aleatoria. Esto quiere decir que tal como las perdedoras pudieran ser las primeras operaciones de la muestra, igual pueden ser las últimas, o cualquier otra combinación posible. Entonces cuál es el sentido de esperar que "esta" operación sea ganadora, si sabemos que el 40% serán perdedoras; "esta" operación (y las siguientes) muy bien pueden ser perdedoras sin que esto quiera decir que la estrategia no está funcionando.

"Live long and prosper"

[eryo]

¿y qué cantidad de operaciones han de computarse para hacer una estadistica correcta? ¿diez, veinte, cien, mil operaciones?

[oni]

Depende Eryo , si las operaciones las hace desde Córdoba .. o no

[Rafa7]

¿y qué cantidad de operaciones han de computarse para hacer una estadistica correcta? ¿diez, veinte, cien, mil operaciones?

Hola eryo.

Hay quien aconseja hacer estadísticas a partir de 100 operaciones reales (no simuladas) con un solo lote (o contrato).

Saludos.

[erredosdedos]

Todas las metodologías predicen un resultado en base a una relación entre ganadoras y perdedoras, por ejemplo, un 60% de ganadoras. Entonces quiere decir que la metodología está esperando un 40% de operaciones perdedoras, pero es imposible predecir, de manera individual, cuáles de todas las operaciones serán las ganadoras y cuáles la perdedoras. La distribución de ganadoras y perdedoras en la muestra que analicemos siempre será aleatoria. Esto quiere decir que tal como las perdedoras pudieran ser las primeras operaciones de la muestra, igual pueden ser las últimas, o cualquier otra combinación posible. Entonces cuál es el sentido de esperar que "esta" operación sea ganadora, si sabemos que el 40% serán perdedoras;

Yo pondría un par de pegas, a saber:

1.No hay manera de que sepas el porcentaje de ganadoras que vas a tener ¿un 60? ¿por qué? No es cuestión tanto de probabilidades como de INCERTIDUMBRE
2.Dices que la distribución de ganadoras y perdedoras será "aleatoria". Eso es cierto si el mercado es aleatorio...pero si es aleatorio ¿cómo puedes saber que el 60% serán ganadoras? A mí me parece una contradicción.
3.En conclusión, cuando compras más que probable en tal o cual medida es POSIBLE que la operación sea buena...aunque también es posible que no

Los números son un lenguaje y en un marco "idealizado" nos pueden dar una estadística cierta, pero en un marco complejo como es el mercado no sirven...todas esas estadísticas de porcentajes precisos en el mercado se volatilizan...

Lo que tengo claro es que la lógica madre del mercado es la ALTERNANCIA y que los patrones están constantemente mutando...por lo tanto, la naturaleza del mercado es destrozar estadísticas. Si admito esto, tendré que tener muuucho cuidado con utilizar la estadística como arma...

[Rafa7]

Lo que tengo claro es que la lógica madre del mercado es la ALTERNANCIA y que los patrones están constantemente mutando...por lo tanto, la naturaleza del mercado es destrozar estadísticas. Si admito esto, tendré que tener muuucho cuidado con utilizar la estadística como arma...

Hola erredosdedos.

Intersante lo que dices, pero me surgen algunas dudas:
¿Entonces prescindes de la estadística? Si es así ¿cómo decides cuanto arriesgar en cada operación?
Por cierto, erredosdedos, las mutaciones a veces regresan a estados precedentes. Quiero decr, que un patrón que ha mutado, puede volver a mutar y luego puede volver al patrón original cuando los traders lo han descartado (jejeje), ¿no es así?

Saludos.

[INtrader]

Lo que tengo claro es que la lógica madre del mercado es la ALTERNANCIA y que los patrones están constantemente mutando...por lo tanto, la naturaleza del mercado es destrozar estadísticas. Si admito esto, tendré que tener muuucho cuidado con utilizar la estadística como arma...

Hola erredosdedos.

Intersante lo que dices, pero me surgen algunas dudas:
¿Entonces prescindes de la estadística? Si es así ¿cómo decides cuanto arriesgar en cada operación?
Por cierto, erredosdedos, las mutaciones a veces regresan a estados precedentes. Quiero decr, que un patrón que ha mutado, puede volver a mutar y luego puede volver al patrón original cuando los traders lo han descartado (jejeje), ¿no es así?

Saludos.

Creo que habéis puesto el dedo en la llaga. Espero con impaciencia...

[erredosdedos]

Hola erredosdedos.
¿Entonces prescindes de la estadística? Si es así ¿cómo decides cuanto arriesgar en cada operación?
Por cierto, erredosdedos, las mutaciones a veces regresan a estados precedentes. Quiero decr, que un patrón que ha mutado, puede volver a mutar y luego puede volver al patrón original cuando los traders lo han descartado (jejeje), ¿no es así?

Saludos.

Yes, paso de la estadística. Simplemente intento calibrar la tendencia y si la veo alcista, compro y si la veo bajista, vendo...y si cuando estoy dentro se vuelve...pos mala suerte y me vuelvo también jejeje...Y para entrar, pos un poco lógicadelaabuela jeje...voy aumentando la posición mientras veo que la tendencia sea la wena y voy disminuyendo a medida que dudo y me balanceo oooppppssss, bastante culpa de ese modus operandi tiene Spirit (gracias)...algo de razonamiento y un tanto de intuición...si es que no queda otra.

S2.

[Rafa7]

Yes, paso de la estadística. Simplemente intento calibrar la tendencia y si la veo alcista, compro y si la veo bajista, vendo...y si cuando estoy dentro se vuelve...pos mala suerte y me vuelvo también jejeje...Y para entrar, pos un poco lógicadelaabuela jeje...voy aumentando la posición mientras veo que la tendencia sea la wena y voy disminuyendo a medida que dudo y me balanceo oooppppssss, bastante culpa de ese modus operandi tiene Spirit (gracias)...algo de razonamiento y un tanto de intuición...si es que no queda otra.

S2.

Hola erredosdedos.

Pero, ¿que criterio tienes para decidir que porcentaje de tu capital arriesgarás en tu primera posición y en las siguientes posiciones? ¿arriesgas un procwentaje fijo de tu capital en la primera posición? ¿cuál? ¿y en las siguientes posiciones?

Saludos.

[erredosdedos]

Compro de 0.20 en 0.20...el criterio es que más me paice demasiao arriesgao y que me pongo nervioso Y cuando me paice bien, cierro y me voy descargando...últimamente, ya te digo que estoy muy "Spiritual" Si le sigues sus hilos, pos maomeno asín...
Hoy por ejemplo he amanecido más bien largo en el euro...pero hace un rato que me he ido con la riada pabajo. Entre pitos y flautas no he ganado...pero tampoco he perdido y eso que, en un principio mi actitud era larga. Si hubiera subido, hubiera ganao un porrón...u sea, que estoy supercontento porque ha pasao lo contrario de lo que creía, pero no he palmao pasta y si le da por seguir bajando, acaba ganando...joer ké más se puede pedir. La firma de "aleatorio" es muy buena en ese sentido: Yo me ocupo de la gestion y el mercado del movimiento.....
(uy, ké sospechosos puntos suspensivossss... )

[Rafa7]

Compro de 0.20 en 0.20...el criterio es que más me paice demasiao arriesgao y que me pongo nervioso Y cuando me paice bien, cierro y me voy descargando...últimamente, ya te digo que estoy muy "Spiritual" Si le sigues sus hilos, pos maomeno asín...
Hoy por ejemplo he amanecido más bien largo en el euro...pero hace un rato que me he ido con la riada pabajo. Entre pitos y flautas no he ganado...pero tampoco he perdido y eso que, en un principio mi actitud era larga. Si hubiera subido, hubiera ganao un porrón...u sea, que estoy supercontento porque ha pasao lo contrario de lo que creía, pero no he palmao pasta y si le da por seguir bajando, acaba ganando...joer ké más se puede pedir. La firma de "aleatorio" es muy buena en ese sentido: Yo me ocupo de la gestion y el mercado del movimiento.....
(uy, ké sospechosos puntos suspensivossss... )

Disculpame erredodedos,

pero me parece suicida lo que haces. Yo te sugiero que por lo menos en cada operación calcules el kelly de tus últimos 50 operaciones y que no arriesgues todo el kelly sino una fracción del mismo.
Con la ventana de 50 operaciones para calcular Kelly, por mucho que mute un patrón, no creo que lo haga en menos de 50 operaciones, ¿no?
No apruebo eso de no hacer estadísticas ni aunque se base en la teoría de que los patrones muten. Seguro que los patrones mutan pero no al ritmo de Fernando Alonso.
Bueno, tu mismo.

Saludos.

[Sidi]

Estoy con Erre, cuando llevas ya 4 - 5 años operando en real, discreccional en mi caso, te vas dando cuenta de lo realmente sustancial, que en definitiva son 4 cosas, las que acaba de mencionar Erre, y si me apuras aún se puede resumir más y dejarlo en una sola, el primer mandamiento del trader: "corta las pérdidas deja correr los beneficios"
Y donde entrar??? pues ponte unas bolinger, te pasas un par de años rompiendo la mano y cuando te das cuenta que no es esto lo más importante, que lo que realmente jodido eres tu contigo-mismamente, que contra quien realmente operas es contra ti mismo pues ya lo tienes, despues has de llevar tu cruz en todos los trades, uno a uno, uno a uno, uno a uno y vuelta y otro y mañana más, cada vez que entres has de matar tu ego ...... y cuando no lo hagas sepas que él te matará a ti. Poco más. Yo soy consistente.

Para los discreccionales, si alguien busca ayuda de verdad para encontrar su santo grial sin duda alguna esto le ayudará :
http://steenbargerinspanish.blogspot.com/
Saudos.
Sidi.