LIMITANDO LA PERDIDA A NUESTRA EMOCION

[agmageton]

Una de las cuestiones más importante que se tienen que tener en cuenta a la hora de operar, es la disposición de nuestra psicología trasformada en emoción ante la perdida y las consecuencias que puede llevar para nuestra operativa. Para este propósito he realizado un experimento con amigos en el casino de barcelona. Que consistía mediante unas reglas operativas que le había indicado jugar, pero con su dinero. Eramos 8, yo no jugaba solo observaba, total jugadores 7.


El capital para jugar era de 50€ por concursante.

Dividi los concursantes de la siguiente manera

1º apuesta minima 1 euro

2º apuesta minima 1,5 euros

3º apuesta minima 2 euros

4º apuesta minima 2,5 euros

5º apuesta minima 3 euros

6º apuesta minima 3,5 euros

7º apuesta minima 4 euros

Las condiciones de jugar eran bajo una técnica que yo les explique, buscar agrupaciones de negros y rojos, progresionando en 3 veces maximo y vuelta a empezar. Ellos tenían la última palabra para aplicar el momento de su decisión pero si no cumplian en un 80% con las reglas serían descalificados.

Asombrosamente, los jugadores 6º y 7º perdieron el control en la tirada nº 7 y 9 respectivamente, el jugardor 5º y 3º perdieron el dinero cumpliendo con los requisitos del experimento en un 80%, el concursante 4º gano dinero siguiendo los criterios , y el 1º y el 2º fueron los que siguieron las reglas del concurso en un 100%, uno acabo en tablas prácticamente y el otro gano un poco.

Este experimento que he hecho con mis amigos no creo que pueda ser vinculante con la elaboración de reflexiones refutadas, pero yo tengo muy claro lo que vi.

A mayor apuesta respecto a tu capital mayor grado de stress emocional por miedo a la perdida, era bastante revelador ver unos y los otros como afrontaban las apuestas, ya que en el caso del 1º la apuesta maxima era de 4 euros por tirada(con la progresion) y en el caso del 7º era la apuesta máxima de 16 euros.(con la progresión).

Dicho esto, puedo afirmar según el experimento que el dinero empleado para cualquier juego y sus conectaciones emocionales, esta totalmente relacionado con el volumen de la apuesta respecto a su capital.

En el trading la transcripción es la siguiente según mi criterio.

1º Capital disponible para un sistema, esto es todo el capital que esta en juego en el largo plazo y que estemos dispuesto a perder UN 5% DE NUESTRO DINERO, si ponemos en la cuenta 10.000 euros hemos de tener 200.000 euros en dinero. Este hecho hace que nuestras emociones queden restringidas ante el miedo a la perdida por la psicología que perderlo no será un trauma y además no tendria reacciones extremas a nuestra estabilidad.

2º Este ratio se podría incrementar con la configuración de por ejemplo 5 sistemas y la división en 5º cuentas de 10.000 euros , pero manteniendo un portafolios dinamico de equilibrio, con ese 5%, esto ya de por si nos indica una diversifiación tanto en tiempos o sistemas para que este ratio sea respetado. De hecho tendrían que las 5 cuentas a la vez tener un DD del 10% para que el 5% general sea revasado. Ahora sacar vosotros mismos las probabilidades...

Pero el objetivo del post va más en la linea de que nos afectará de manera trascendental en el trading el confort de una proporción de riesgo asumible para nuestra psicología (5% DE NUESTRO DINERO), que capitalizar la cuenta rebasando este ratio y por aquí se habla mucho de la consistencia emocional......

[Spirit]

¿Te atreverías a repetir la prueba con traders (aficionados y/o pofessionales) en Logroño el Viernes por la noche el día 1 de Octubre?

Según quienes estemos es muy probable cenar en el Casino y tomar la primera copa tras la cena en la sala. (Te invitan)

Al día siguiente nos das una charla de tus estudios sobre este tema utilizando como ejemplo los datos de la noche anterior. Estaria bien ¿no?

[ranunculo]

Eh, yo me apunto a lo del casino! Aplico una labouchere inversa y me forro.

Respecto al post, es muy frecuente hablar de las emociones en trading, y yo es una cosa que no acabo de entender. Como eso de invertir sólo lo que puedas permitirte perder. En mi caso, no invertiria nada, pues no puedo perder ni un duro. Yo siempre he usado crédito en la bolsa..
Yo creo que la clave es generar un sistema con el que estés tranquilo, sea del tipo que sea. Y para elaborar un sistema que te permita ganar, y no sufrir cuando tienes malas rachas, debes seguir los pasos estándar:
1-Estudiar un tipo de operativa que puedas utilizar con tu tiempo y recursos disponibles.
2-Estudiar sus resultados en pruebas in-sample, para ver qué tipo de sistema tienes.
3-Hacer pruebas out-of-sample. Sólo los resultados OOS deben servirnos de guía. Estudiar qué tamaño de DrawDown obtienes, que frecuencia de rachas, etc.
4-Cuando conoces las estadisticas OOS del sistema de memoria, opera con él, con dinero real, si acaso con poco dinero al principio.
5-Si los resultados son acordes con tus estadisticas OOS, opera con más dinero.
6-Si entra una racha de pérdidas acorde con las estadísticas, alégrate, porque el sistema funciona. Y por tanto sabrás que enseguida vienen los beneficios.
7-Si el punto 6 no se cumple, y la racha se alarga más que tus previsiones, deja de operar. Estudia de nuevo tu estadisticas, mira donde fallas, e intenta volver. Manten tu sistema con una cuenta demo para continuar observándolo; pero no sigas jugando en real hasta que o bien tu sistema, o bien el mercado, cambien..

Yo (más o menos) sigo estas recomendaciones (Tengo un Power Point de Howard Bandy que habla un poco de estas cosas). Asi que, en general estoy muy poco emotivo. Mas bien me aburro como un hongo haciendo trading..

[Tiotino]

Creo q sobre este tema había un antiguo artículo en x-trader.net sobre un juego con bolas.

Trataba de calcular el riesgo por operación que te maximize tu beneficio total y limite el DD.

En realidad a mayor riesgo por operación + stress, por tanto estoy de acuerdo con el experimento. ¿ quién quiere aumentar la posición ?

[erredosdedos]

Holas, agma, un artículo weno al respecto

http://steenbargerinspanish.blogspot.co ... iento.html

[Rafa7]

A mayor apuesta respecto a tu capital mayor grado de stress emocional por miedo a la perdida.

Hola agmageton,

muy interesante el experimento. La conclusión a que has llegado es una buena conclusión.

Hay que tener en cuenta que el riesgo de ruina tiene que ver muchísimo con la apuesta mínima. A menor apuesta mínima menor riesgo de ruina. Si en un mercado uno pudiera arriesgar una parte infinitesimal de su capital (o sea que no halla apuesta mínima) y no hubiese comisión mínima (comisiones por porcentje sin mínimo) no habría ningún riesgo de ruina siempre y cuando uno arriesgue por debajo de la f-óptima no sobre todo el capital sino sobre la diferencia entre capital y garantias exigidas.

(Ejem ... mejor dicho, en este supuesto que hago si que habría riesgo de ruina si no sabemos cual es la f-óptima jejeje).

Así que esa reacción emocional tiene una base matemática además de la psicología de cada apostante.

Saludos.

[DarkTemplar]

agmageton,
A tu estudio le puede añadir algunos datos de algunos brokers. Un conocido broker de forex (creo que es la primera vez que lo comento... ) me pasó unos datos similares.
El 100% de sus clientes que se apalancaba más de 10:1 perdían consistentemente, ni uno solo terminaba ni un solo año en positivo.

Buen artículo.

Salu2.

[Tiotino]

Los artículos a los que me refería son:

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... rlo-i.html

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... lo-ii.html

por cierto ¿ que fue de chapulín ?