Deslizamiento futuro del Ibex

[INSHALA]

¿Qué deslizamiento medio soléis tener en las entradas a stop en el futuro del Ibex? Yo algunas veces he tenido hasta 10 puntos, no sé si es normal que pueda suceder en alguna ocasión este deslizamiento o es cosa de que el broker con el que trabajo envía con retraso las órdenes al mercado.

[strad]

Es perfectamente posible. Lo raro es que se ejecute al precio del stop.

Un saludo

[agmageton]

El deslizaminto siempre va en relación con la volatilidad, obvio.... a mi me sale de media un 0,05% , pero pongo horquillas dependiendo el estado de la volatilidad ya que este se mueve.

saludos.

[strad]

El deslizaminto siempre va en relación con la volatilidad, obvio.... a mi me sale de media un 0,05% , pero pongo horquillas dependiendo el estado de la volatilidad ya que este se mueve.

saludos.

vaya agma, no quiero parecer pesado, pero el deslizamiento está en relación con la liquidez, no con la volatilidad.


Un saludo

[agmageton]

No strad en absoluto, y la liquidez que produce?

[TapeFighter]

No strad en absoluto, y la liquidez que produce?

Tiburones... dispuestos a llevarse la máxima posible.

[jogomax]

A la pregunta inicial de INSHALA, diría que me parece normal.

Y a si lo produce la volatilidad o la liquidez. Yo diría que se produce en momentos de gran volatilidad, pero que se nota más en activos menos líquidos. Vamos, que tendriais razón los dos. Pero, a igualdad de volatilidad en 2 activos, a menor liquidez, mayor deslizamiento.

[eu]

No strad en absoluto, y la liquidez que produce?

Tiburones... dispuestos a llevarse la máxima posible.

Que mal pensado eres, los deslizamientos son solo pal cafeto

Saludos

[Man Apart]

Como bien dice strad tiene que ver con la liquidez. solo en los numeros redondos (de diez en diez) se ven posiciones , en el resto es normal ver contratos solitarios e incluso ninguno, que desaparecen justo al primer arreón, puede que antes. Asi que no es que haya un deslizamiento de diez, es que en estas cifras se encuentran las contrapartidas.

[agmageton]

"El mercado, consciente de esto, abandonó la deuda de Grecia haciendo que las horquillas de contratación se ampliaran mucho y esto empeoró la situación al bajar la liquidez, lo que trajo volatilidad y a su vez, más problemas."

Yo hablo de establecer una media de deslizamiento en un producto, con lo que la mejor herramienta que tenemos es la volatilidad. A mayor volatilidad mas horquillas porque hay teoricamente menor liquidez....Ahora intentar establecer una media de deslizamiento mediante la liquidez...que son 10 puntos???? y cuando el futuro de ibex estaba en 16.000 y vino el crack con volatilidades superiores a 7% ATR intradiarios...ves a buscar los 10 puntitos...

saludos.

[strad]

A mayor volatilidad mas horquillas porque hay teoricamente menor liquidez..

A menor liquidez más horquilla, no le des más vueltas. La liquedez es la causante de que tu orden no tenga contrapartida.

Como buen financiero debes saber que: "liquidity is king"!

Un saludo

[agmageton]

Que si strad que sí, pero una manera de medir la liquidez es mediante la volatilidad...o sino como mides la liquidez?

[agmageton]

yo no trabajo con el volumen...lleva a muchos errores

[strad]

Que si strad que sí, pero una manera de medir la liquidez es mediante la volatilidad...o sino como mides la liquidez?

pues si no miras el volumen, ni miras la horquilla, no se que contestarte. Lo que está claro es que un activo cuanto menos líquido más fácil de mover, ya que se puede mover con menos dinero. Pero eso no quiere decir que todos los activos de baja liquidez sean volátiles ni al contrario.

El ibex ahora tiene más volatilidad que el dax por ejemplo pero no siempre ha sido así, hay periodos en los que el dax es más volátil, en cambio el ibex siempre ha sido menos líquido y probablemente siempre sea así (mucho tienen que cambiar las cosas).

Ya sabes aquello que no enseñaban en filosofía en el cole:

1. cuando llueve la calle se moja
2. La calle está mojada
3. Luego ha llovido . Error no tiene porqué, puede haberla mojado el camión de la limpieza!

Un saludo

[kefren]

entonces, las horas de mas volumen es mas facil encontrar horquillas menos amplias que en horas de menor liquidez?

Tambien creo que tiene razon Agmageton, cuanto mayor volatilidad mayor va a ser la horquilla, y eso muchas veces ira acompañado de mayor volumen...

Lo que si que es posible, que en situaciones normales sin volatilidad alta, pues sea el volumen el que marque las horquillas

saludos