Prueba sistema Hedging 2.0

[Spirit]

Adjunto estadísticas del hedge 3.0, ya que al estar todo cerrado se puede empezar a valorar los ratios obtenidos.

El sistema se abrió el 29.03.2010 a las 0:00 y se ha cerrado el 30.04.2010 a las 19:56. Un mes justito prácticamente, con la característica que ha estado funcionando full-time.

[Gamelu]

Hola spirit,
Queria saber como haces para sacar las estadisticas en metatrader, usando los resultados y no un expert
Mis pruebas de virtual una sigue en perdidas, y la otra que tenia todo cerrado y ganancias, no puedo acceder a la cuenta, no se si la han cancelado, comenzare de nuevo.
Saludos

[Spirit]

Hola spirit,
Queria saber como haces para sacar las estadisticas en metatrader, usando los resultados y no un expert
Mis pruebas de virtual una sigue en perdidas, y la otra que tenia todo cerrado y ganancias, no puedo acceder a la cuenta, no se si la han cancelado, comenzare de nuevo.
Saludos

Abres el terminal de operaciones
Vas a la pestaña Historial de Cuentas
Pulsas con el botón derecho del ratón sobre cualquier orden
Pulsa sobre "Guardar como informe detallado"

[Gamelu]

que motivacion cuando he visto la imagen que me ha salido en el scalping de hoy,
con patas de 1 pip de distancia

[X-Trader]

Hay un detalle que no me gusta de las estadisticas, Spirit: la media de los positivos es de 13.47 mientras que la media de las pérdidas es 143.62, es decir, diez veces mayor. Algo similar pasa con la ganancia y pérdida máximas. Quizás esto a largo plazo puede hacer bastante daño. Ya sé que es hedging pero el riesgo no está bien calibrado creo...

Saludos,
X-Trader

[Spirit]

Hay un detalle que no me gusta de las estadisticas, Spirit: la media de los positivos es de 13.47 mientras que la media de las pérdidas es 143.62, es decir, diez veces mayor. Algo similar pasa con la ganancia y pérdida máximas. Quizás esto a largo plazo puede hacer bastante daño. Ya sé que es hedging pero el riesgo no está bien calibrado creo...

Saludos,
X-Trader

Ese es el ratio habitual Alberto. El hedging da números muy raros, no se puede hacer Montecarlo fácilmente y con algunas configuraciones ocurren cosas muy curiosas con los ratios. Además ten en cuenta que los cierres en hedging suelen ir en bloque, lo que hace que cuenten como pocas operaciones cerradas y de mucho importe cada una, pero en realidad son pérdidas acumuladas en el balance. Se pueden dar casos de que el cierre suponga el 50% del balance y en cambio la équity haber aumentado el 100% desde el inicio.

Si se quieren sacar unas estadísticas "típicas" debemos transformar la operativa en neteo, sumarle o restarle los diferenciales de spreads y rollovers y entonces podríamos aproximarnos a algo parecido a lo que se hace tradicionalmente. Montecarlo sería aplicable tb con neteo. El ratio W/L pasaría a ser de 1:1, 1:1.5, 1.5/1 o algo así y las fiabilidades bajarían del 95% a un 60-70%.

Es todo un mundo el hedging, es una máscara encima de una operativa, así de claro y hasta que no se ve y se entiende eso, uno está más perdido que una aguaja en un pajar y lo que es peor, puede incluso creer que lo entiende.

[Gamelu]

Tengo un pequeño problema con la operativa que estoy haciendo, y es que el spread en demo es de 0.8 pips en el eur/usd, estoy en demo con alphari. En una micro cuenta podría conseguir ese spread con algún broker?, echa un vistazo.
Si descontamos la diferencia de spread de una micro, que podría ser 1.6-0.8=0.8 y como los puntos en este caso son proporcionales a los $, 0.8 *146= 116.8$ esta es la diferencia de spread que en demo no me lo cobran pero en una micro si, hay que descontárselo a la equity 175-116.8=58.2 de ganancias, ósea, una full! 146 trades y 58.2 de ganancias hubiera obtenido con esta operativa en una cuenta micro, y aun no he vencido el nivel de riesgo, que lo calculo sobre 600 $ en ganancia, es así la historia. Sabeis de algun broker que ofrezca spread inferior a 1 pip pero que no haga falta meter 20.000$?

Saludos

[X-Trader]

En realidad el spread en EURUSD suele estar en torno a 1.5 pips en Alpari. Te subo un pantallazo de mi cuenta real para que te hagas una idea de los spreads de todos los pares en condiciones normales de mercado.

Saludos,
X-Trader

[Gamelu]

En realidad el spread en EURUSD suele estar en torno a 1.5 pips en Alpari. Te subo un pantallazo de mi cuenta real para que te hagas una idea de los spreads de todos los pares en condiciones normales de mercado.

Saludos,
X-Trader

En la pagina dice que es de 1.6 pero bueno se sale de mis estadisticas igualmente. Sin embargo en oanda dan un 0.9 de spread en el eur usd, con los datos de mi operativa mira la diferencia que sale:

Alphari:
Ganancia del broker: 233.6 $
Ganancia mia: 58.2$

Oanda:
Ganancia del broker:131.4 $
Ganancia yo: 160.4$

Esta operativa es esclava del spread, asíque voy a seguir testeándola en demo con 0.8 spread, y si acaso en real tendré que ir con oanda.
Saludos

[X-Trader]

Y digo yo: por qué no vas a una ECN como la de Interactive Brokers donde el spread es de medio pip? Necesitas hedging obligatoriamente?

Saludos,
X-Trader

[Gamelu]

Y digo yo: por qué no vas a una ECN como la de Interactive Brokers donde el spread es de medio pip? Necesitas hedging obligatoriamente?

Saludos,
X-Trader

Si esto es hedging puro y duro, que sabes de oanda?

[X-Trader]

Si esto es hedging puro y duro, que sabes de oanda?

Pues que me temo que no tienen hedging

Saludos,
X-Trader

[Gamelu]

Si esto es hedging puro y duro, que sabes de oanda?

Pues que me temo que no tienen hedging

Saludos,
X-Trader

Quizas lo del hedging se puede solucionar con covertura eur/usd y usd/cfh , y hacerme de interactive brokers. En ese caso cual seria el capital minimo para entrar? puede ser una buena opción.
Saludos

[Spirit]

Si esto es hedging puro y duro, que sabes de oanda?

Pues que me temo que no tienen hedging

Saludos,
X-Trader

Quizas lo del hedging se puede solucionar con covertura eur/usd y usd/cfh , y hacerme de interactive brokers. En ese caso cual seria el capital minimo para entrar? puede ser una buena opción.
Saludos

Gamelu, el capital mínimo depende de muchas cosas. He comentado en más de una ocasión que con mens de 30 lotes mínimos no se puede hacer hedging con un mínimo de tranquilidad. Además es necesario no apalancar la cuenta más de un limite. Eso es lo que ando buscando con el 2.0 y de momento las conclusiones son que con 1:100 no se deben utilizar más de un 25% de la equity como margen dispuesto. Por encima del 25% comienza los problemas, por encima del 33% ya no dependes exclusívamente del sistema hedge sino que empieza a influir mucho como tratas el cierre parcial de patas cuando el precio se encuentra en los extremos y por encima del 40% es infumable. Se podría sacar adelante un hedge apalancado pero a base de semanas o meses, por lo que la rentabilidad es inexistente por la pérdida de oportunidad y además de que cualquier fallo se paga caro. Si superas el 50% lo difícil es que llegues a salvar el hedge.

Otra cosa importante es el rango del hedge. Si es muy amplio no es efectivo y aumenta el riesgo. Si tu operativa hedging no es capaz de ir cerrando suficientes posiciones alejadas y cubrirlas con las ganancias diarias, es decir si el precio corre más que la velocidad que puedes tener cerrando posiciones y amortizando las pérdidas, en ese momento debes cerrar, desapalancar, o equilibrar parcialmente. Por ejemplo en el 2.0 he tenido ese problema constantemente desde Semana Santa.

Por cierto el 2.0 está ya KO. De momento no sigo con más pruebas, necesito tiempo para procesar y analizar los datos del 2.0 y el 3.0. Ver el porque 2 sistemas con la misma base troncal, sólo diferenciados por aspectos pequeños, dan resultados tan distintos. Es cierto que el 2.0 ha ido apalancado desde el principio y el 3.0 no, pero aun así las diferencias que veía en operativa diaria son bastante notables. Así que ahí tengo bastante trabajo.

[Gamelu]

Spirit, con las pruebas que estoy haciendo, no creo que vaya a necesitar 30 lotes para llevar a cabo el hedging, creo que en una cuenta micro, y abriendo posiciones de 0.01 lotes, me podría llegar con 1000$ o estar holgado con 2000$, esta claro que la ganancia seria proporcional, pero para probarlo en real mejor empezar con una cantidad así. Te subo mi operación de hoy, he operado con un spread de 2 pip y he conseguido adaptarme, he tenido sensación de dominar la operativa en todo momento, y la cosa no ha ido mal:
Saludos