¿Cómo obtener la consistencia en el trading?

[gabrielg74]

¿y qué cantidad de operaciones han de computarse para hacer una estadistica correcta? ¿diez, veinte, cien, mil operaciones?

Eso depende de tu estrategia, no hay una respuesta específica. Pero si realizas las operaciones correctamente no deben ser demasiadas, si después de unas 20 operaciones por ejemplo, si no cumple con lo esperado, entonces obviamente hay algo mal en el sistema.

Gabriel

[gabrielg74]

Yo pondría un par de pegas, a saber:

1.No hay manera de que sepas el porcentaje de ganadoras que vas a tener ¿un 60? ¿por qué? No es cuestión tanto de probabilidades como de INCERTIDUMBRE

Incertidumbre es lo contrario de certidumbre o certeza, y las probabilidades es una forma de medir la incertidumbre. Entonces lo que dices no contradice lo que yo digo, es simplemente redundante.
Acerca de las probabilidades, pues en realidad es muy sencillo, realizas una cantidad muestra de operaciones con una estrategia específica, y anotas la cantidad de resultados positivos y negativos que obtienes, a partir de aquí calculas las probabilidades. Si esta estrategia obtiene resultados similares con diferentes muestras entonces tienes una estrategia confiable, pero si no es así, pues entonces no tienes algo que pueda ser repetido consistentemente. Y si en muestras subsecuentes cambian los porcentajes, pues algo ha cambiado en el mercado, en la estrategia o en la forma de ejecución, debes cambiar o ajustar tu sistema o estrategia a las nuevas condiciones.

2.Dices que la distribución de ganadoras y perdedoras será "aleatoria". Eso es cierto si el mercado es aleatorio...pero si es aleatorio ¿cómo puedes saber que el 60% serán ganadoras? A mí me parece una contradicción.

Si lanzas una moneda al aire tienes un 50% de probabilidades de obtener cara o cruz, estas son las probabilidades de este evento, pero ¿existe la posibilidad de que en 10 lanzamientos seguidos obtengas 10 caras? Claro que sí, pero esto no quiere decir que las probabilidades han cambiado, simplemente que la secuencia de resultados no puede ser predicha. Es lo mismo en los mercados.

3.En conclusión, cuando compras más que probable en tal o cual medida es POSIBLE que la operación sea buena...aunque también es posible que no

Exactamente, así es. Pero si tienes una moneda cargada para que el 60% de las veces caiga cara y el 40% caiga cruz. ¿A cuál apostarías? Por lo menos yo siempre apostaría a la cara. Y es lo mismo que hago con mi sistema en el trading.

Los números son un lenguaje y en un marco "idealizado" nos pueden dar una estadística cierta, pero en un marco complejo como es el mercado no sirven...todas esas estadísticas de porcentajes precisos en el mercado se volatilizan...

Es cierto que no existe la CERTEZA en los mercados, pero precisamente porque es un ambiente donde se presentan patrones repetitivos podemos aplicar la estadística para clasificarlos y aprovecharlos. Es como las probabilidades del clima, no existe certeza, pero en un porcentaje elevado aciertan.
Si no fuera así, entonces se volvería un evento que depende completamente del azar, y nadie podría ganar consistentemente.
Si no puedes cuantificar con precisión tu sistema, entonces nunca podrás ser consistente.

Lo que tengo claro es que la lógica madre del mercado es la ALTERNANCIA y que los patrones están constantemente mutando...por lo tanto, la naturaleza del mercado es destrozar estadísticas. Si admito esto, tendré que tener muuucho cuidado con utilizar la estadística como arma...

Existen patrones que se repiten consistentemente desde que existen los mercados, y que no han cambiado nunca. Esto se debe a que los mercados están regidos en gran medida por las emociones de los operadores, y las emociones no cambian, son consistentes: el miedo, la euforia, la avaricia, etc... siempre se repiten de manera similar. Esto es lo que permite que existan patrones repetitivos que pueden ser aprovechados para ganar.
Yo uso la estadística como herramienta, y me da resultados positivos. No necesito usarla como arma porque no me voy a pelear con el mercado.

Saludos,

Gabriel

[gabrielg74]

Yes, paso de la estadística. Simplemente intento calibrar la tendencia y si la veo alcista, compro y si la veo bajista, vendo...y si cuando estoy dentro se vuelve...pos mala suerte y me vuelvo también jejeje...Y para entrar, pos un poco lógicadelaabuela jeje...voy aumentando la posición mientras veo que la tendencia sea la wena y voy disminuyendo a medida que dudo y me balanceo oooppppssss, bastante culpa de ese modus operandi tiene Spirit (gracias)...algo de razonamiento y un tanto de intuición...si es que no queda otra.

S2.

Es gracioso este comentario, ya que aunque tu dices que prescindes de la estadística, en realidad estas dependiendo de ella directamente.
Tu mismo lo aceptas: si ves la tendencia alcista entonces compras. Aquí simplemente estás diciendo que tu crees que las probabilidades de que el movimiento sea alcista son mayores a que sea bajista. Aunque no utilices cantidades específicas inconcientemente tu cerebro está haciendo el cálculo de las probabilidades.

Gabriel

[gabrielg74]

Una expectativa es creer, pensar o asumir que algo específico va a suceder en un futuro.
Cuando vemos realizada nuestra expectativo nos encontramos en un estado de satisfacción o bienestar; podemos estar contentos, felices o hasta eufóricos. Pero entre menos se cumple nuestra expectativa podemos sentirnos decepcionados, insatisfechos, traicionados; podemos experimentar enojo, dolor, temor, terror, etc.
Cuando esperamos que una operación sea ganadora, y esta expecativa no se cumple, es cuando podemos experimentar los sentimientos mencionados anteriormente. Y estos sentimientos pueden afectar nuestro estado mental para continuar operando.
De igual manera, si la expectativa se satisface positivamente cuando tenemos una operación ganadora, los sentimientos positivos que experimentamos pueden ser un error, porque nos pueden llevar a creer que estábamos en lo correcto y sabíamos con certeza que el resultado de dicha operación sería positivo. Cuando la realidad es que NUNCA podemos predecir con certeza el resultado de ninguna operación individual.
Pensar, asumir o creer que sabemos lo que va a suceder enseguida crea una falsa expectativa en un resultado específico.
Lo que más nos afecta es la expectativa de que "esta" operación sea ganadora.
Entonces no debemos tener nunca una expectativa específica para operaciones individuales. Siempre debemos enfocarnos en pensar probabilísticamente; o sea, en un conjunto de operaciones.
La habilidad de obtener resultados consistentes siempre estará relacionada con nuestras expectativas. Si cambiamos esta forma de pensar, y mantenemos expectativas acordes con la metodología y las condiciones del mercado, entonces los temores que nos hacen cometer errores desaparecerán, y podremos realizar exáctamente lo que debemos hacer en el momento justo. Sin conflictos, sin dudas, sin titubeos y seremos capaces de cerrar el hueco que hay entre lo que promete nuestra metodología y los resultados reales que obtenemos.

[gabrielg74]

Los humanos percibimos dos tipos de dolor: el dolor físico y el dolor emocional.
El dolor físico es igual en todos, si nos golpeamos sentimos el dolor de manera similar. Pero el dolor emocional es diferente en cada uno, para poder percibir el dolor emocional necesitamos interpretar la información que percibimos de manera que nos genere ese dolor. Esto quiere decir que nosotros debemos de relacionar con ideas negativas lo que estamos percibiendo para que nos pueda afectar y causar dolor. Por ejemplo, si alguien nos lanza una serie de insultos en arameo, pues lo más probable es que percibamos que nos están diciendo algo desagradable por el tono y los ademanes, pero en realidad no tendremos idea de lo que nos están diciendo y no sentiremos nada específico, no sentiremos dolor emocional, porque no entendemos lo que nos dicen y no lo captaremos como insultos; fácilmente podremos ignorarlo sin que nos afecte.
Cuando operamos en los mercados, la información que recibimos de las gráficas de precio (los ticks) puede causarnos dolor emocional. Si estamos en una operación, cada tick que se mueve el precio en nuestra contra lo interpretamos como algo negativo y nos causa dolor emocional; y de igual manera, cada tick que el precio se mueve a nuestro favor nos causa felicidad, esperanza, etc. Esto es un error ya que estamos permitiendo que la información del mercado (que es inherentemente neutra, no es amenazadora, no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa, son solamente ticks) la interpretemos de manera que afecta nuestras emociones y por ende nuestras decisiones.
Si asignamos un valor emocional a los movimientos del mercado tendremos problemas para operar, y lograr la consistencia será imposible.

El potencial de interpretar la información de mercado de manera amenazadora nos provocará temor, y justamente este temor causará que nos enfoquemos precisamente en lo que nos causa este temor, y esto mismo hará realidad exáctamente lo que tememos. O sea, nos cegará o nos paralizará hasta que nuestro temor se haga realidad. Por ejemplo, a veces entramos en una operación en largo, y el precio empieza a bajar, y de manera agonizante nos concentramos en el precio que se está moviendo en nuestra contra, hasta que el dolor es demasiado y decidimos cerrar la operación. Después nos damos cuenta que se había formado un claro movimiento a la baja, que fácilmente podríamos haber aprovechado, saliendo de la operación en largo y entrando en corto. Pero nuestro estado mental alterado, nuestro temor a perder, evitó que pudieramos reconocer esto y aprovecharlo, y sólo veíamos como nuestro balance negativo iba creciendo cada vez más. El mismo temor hizo realidad la pérdida y evitó poder haber tomado una operación ganadora.

[gabrielg74]

Uno de los errores típicos que cometen los principiantes, tal vez el error principal, es: no definir el riesgo antes de realizar una operación.
Volvemos al tema de las expectativas. Si nosotros esperamos que la operación sea ganadora, entonces ¿cuál es el sentido de colocar un stop de protección?
El error se puede explicar de otra manera: si nuestro análisis nos indica que debemos colocar un stop de protección al momento de colocar nuestra orden, significa que es posible que la operación sea perdedora, a nuestro ego, a nuestra mente no le gusta eso. Entonces es mejor no colocar órdenes que puedan ser perdedoras. En cambio, si ignoramos la posibilidad de que la operación pierda, estamos asumiendo que la operación debe ser ganadora, por lo que es irrelevante predefinir el riesgo en una operación, que según nosotros, será ganadora.
Cuando tomamos esa actitud respecto al riesgo, tratamos de obtener toda la evidencia posible de que estamos haciendo lo correcto para que esta operación sea ganadora (un ejemplo de esto es agregar cada vez más indicadores para tratar de tomar únicamente las operaciones perfectas) y a su vez tratamos de ignorar toda la información que nos sugiere que existe cierto riesgo, ya que si la reconozco me generará dudas y muy probablemente me convenceré en no tomar la operación.
¿Para qué es necesario colocar un stop de protección si sé que voy a ganar?
La mente de un trader profesional ha evolucionado más allá de estos razonamientos y nunca se permitiría entrar en una operación sin tener bien claro el riesgo que debe tomar, sin predefinir el riesgo.

Un error relacionado a este problema es que no necesariamente porque colocamos un stop de protección que limita nuestro riesgo quiere decir que hemos aceptado este riesgo. El stop puede estar colocado, y colocado correctamente, pero muchas veces vemos como el precio se aproxima a nuestro stop, y nos entran dudas y temor y acercamos el stop al precio para "no perder tanto", el precio toca nuestro stop y nos saca de la operación, para enseguida dar la vuelta y avanzar en nuestro favor en lo que hubiera sido una operación ganadora y que nunca hubiera tocado nuestro stop en su posición original. Esta es una manera de no aceptar el riesgo que hemos predefinido.

Otra variante dentro de este mismo tema, es cuando el precio se aproxima a nuestro stop y nosotros lo alejamos para que no nos saque. Lo que sucede en este caso es que no estamos dispuestos a aceptar que estamos equivocados (se repite el tema de la expectativa incorrecta que tenemos de las operaciones), la operación "tiene" que ser ganadora. Y lo que originalmente sería una pérdida razonable considerada dentro de las probabilidades del sistema, se puede convertir en una pérdida mayor.

En resúmen podemos decir que es un error realizar operaciones sin predefinir el riesgo (sin definir un punto de salida de la operación en caso de que el precio se mueva en nuestra contra), o realizar operaciones colocando la orden de stop que define nuestro riesgo, pero que no respetamos: lo acercamos para no perder tanto, o lo alejamos para tratar forzar que la operación sea ganadora.

[IceMan]

Personalmente, pienso que se cosigue la consistencia perdiendo muchas veces....pero perdiendo poco dinero...y las poquitas veces que se gana..ganar un poco más que los limites de las perdidas.

Es de perogrullo claro...pero no le veo otra solución.

Otra cosa sería el modo de hacerlo....y en mi opinión, a mayor palanca menor consistencia, y a menor tiempo las operaciones en el mercado....idem.....excepto en el corte de las perdidas....pero si se minimiza la palanca, incluso unos stop-loss pequeños dan de si en el tiempo al correr despacito el marcador.

Una palanca de diez veces...como máximo....e intentando dejar correr las operaciones ganadoras...durante días o semanas si es menester...no es mal asunto...

Al final tienes un histórico plagado de infinidad de pequeñas pérdidas en rojo....pero una sóla de las positivas diezma a las negativas.....el balance...un pequeño beneficio...

Grandes beneficios y consistencia..es cosa de peliculas de americanos o de los cuatro gatos que mueven los mercados desde posiciones privilegiadas..

Saludos

[gabrielg74]

No hay una única solución a este dilema, puede haber una infinidad de soluciones.
Todo depende de cada trader, de manera individual, de su sistema, su psicología, etc...

Yo personalmente estoy de acuerdo completamente en mantener las pérdidas pequeñas y tratar de dejar correr las ganadoras. Pero puede haber diferentes puntos de vista válidos.

Cada quien debe encontrar lo que le funcione.

Lo que es cierto, es que los errores son iguales o al menos similares en la mayoría, y debemos de trabajar en solucionarlos.

Gabriel

[gabrielg74]

Un error más que es frecuente entre los traders amateur es titubear, entrar tarde a las operaciones.
Antes de comenzar a operar en dinero real se supone que estudiamos y practicamos lo suficiente en un simulador o analizando gráficas para conocer y dominar de manera razonable nuestra estrategia. Y una vez que dominamos la técnica y conocemos las condiciones y los patrones que definen nuestras entradas, podemos considerar a operar en dinero real. Por tanto, una vez que estamos operando si se nos presentan las condiciones que nos define nuestra estrategia como una entrada válida, ¿por qué titubeamos para colocar nuestra orden?, ¿por qué dudamos?, ¿por qué entramos tarde a la operación o la dejamos pasar?
Normalmente la respuesta a estas preguntas es de nuevo: nuestra expectativa. Tememos que esa operación sea perdedora. No estamos seguros que será ganadora. Y nos da temor el 'no saber' lo que pasará.
Pero si no necesitamos saber lo que va a suceder en esa operación, si no nos preocupa el resultado que podamos obtener al colocar esa órden, entonces no existiría ninguna razón para titubear. La señal que esperamos se presenta, entonces actuamos; el resultado de la operación será simplemente un dato para la estadística del sistema. Si aplicamos correctamente nuestra estrategia, y la operación es perdedora, pues simplemente se está cumpliendo con el porcentaje esperado de operaciones perdedoras, y si es ganadora, igual. NO IMPORTA EL RESULTADO DE NINGUNA OPERACIÓN DE MANERA INDIVIDUAL, porque si nuestro sistema nos predice que debemos tener un 60% de operaciones ganadoras y un 40% de operaciones perdedoras cómo podríamos determinar cuáles de las 20, 50 ó 100 operaciones siguientes van a ser las ganadoras y cuáles las perdedoras. Podría darse el caso de que el 40% de perdedoras fueran las primeras 40 de 100 operaciones, o las últimas 40 de 100, o esas 40 perdedoras distribuidas en cualquier órden dentro de las 100; pero es imposible determinar cuál será ganadora y cuál perdedora.
El problema no es la estrategia, o el plan, o el sistema, o el mercado. El problema somos nosotros, el enfoque que damos a cada operación, nuestras falsas expectativas, nuestro entendimiento del mercado.

La mayoría de nosotros, o tal vez todos, hemos al menos alguna vez en nuestra vida jugado a algún juego de azar, o apostado en lotería, o en un casino, o en una rifa, o cualquier cosa similar. Normalmente en todos estos juegos las probabilidades están siempre en nuestra contra, y no podemos hacer nada para cambiarlas o compensarlas, pero aún así no nos sentimos mal si no ganamos. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos 100 dólares y vamos a jugar a una máquina de algún casino en la que cada juego cuesta un dólar. Metemos nuestro dinero en la máquina y presionamos un botón o jalamos una palanca, entonces esperamos que aparezca algo en la pantalla. Si no nos aparece nada favorable, no nos sentimos derrotados, o perdedores, simplemente aceptamos la pérdida de nuestro dólar y presionamos de nuevo el botón con la esperanza de que ganemos el premio mayor. Podemos seguir jugando 5, 10, 20 o más veces sin que ganemos nada, seguimos donando un dólar cada vez al casino, pero aún así no nos sentimos mal, porque estamos conscientes de que las probabilidades están a favor del casino, no de nosotros, a nosotros nos queda la esperanza de ganar. El dólar es lo que estamos aceptando como nuestro riesgo, y estamos dispuestos a perder tal vez 20 dólares antes de retiranos, el equivalente a perder tal vez 20 operaciones seguidas. Cuando sentimos que hemos perdido suficiente dinero nos podemos retirar de la máquina con lo que nos quedó de los 100 dólares iniciales, y aún así no nos sentimos mal. Tal vez decidimos ir a otra máquina a seguir jugando. Pero en el trading, donde las probabilidades están a nuestro favor, donde podemos ver los patrones formándose antes de arriesgar nuestro dinero, donde nosotros somos el casino; a la segunda o tercera operación perdedora seguida, ya estamos dudando volver a 'jalar la palanca' y nos estamos sintiendo terriblemente mal, con miedo, con dudas, con incertidumbre. Decidimos no colocar la cuarta operación y precisamente esa que no tomamos es la ganadora, lo que sólo sirve para que nos sintamos peor. Todo esto es, de nuevo, el error de tener una expectativa errónea de cada operación. Cuando jugamos en el casino estamos conscientes que es poco probable que ganemos, y por eso no nos preocupa que perdamos 5, 10 ó 20 veces seguidas; pero cuando operamos en el mercado estamos esperando que TODAS las operaciones que realizamos sean ganadoras. ¿No creen que esto es algo incongruente?
Otro ejemplo, para enfatizar el mismo concepto. Supongamos que vamos a lanzar una moneda cargada para que caiga el 60% de las veces cara. Obviemente nosotros siempre escogeríamos cara con cada lanzamiento. Pero qué pasaría si cae cruz (águila o sol, depende del país) 5 ó 10 veces seguidas, ¿por esto cambiaríamos nuestra selección en el siguiente lanzamiento? Claro que no haríamos eso, porque sabemos de antemano que después de una cantida razonable de lanzamientos la cara caerá el 60% de las veces, a pesar de que haya rachas perdedoras dentro del total de lanzamientos. También estamos conscientes en este caso que nunca podremos saber con certeza qué caerá en el siguiente lanzamiento. Entonces el patrón es un 60% de las veces válido, y nosotros apostamos a ganar si respetamos nuestra decisión de escoger cara siempre. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestra estrategia cuando operamos en los mercados, si tenemos una estrategia que nos ofrece un 60% de ganadoras? ¿Porqué a cada 'lanzamiento de nuestra moneda' esperamos que SIEMPRE caiga cara, y nos sentimos terriblemente mal si no es así?

Debemos cambiar nuestra expectativa, de esperar un resultado específico (ganar) en cada operación, a esperar un porcentaje de aciertos en una cantidad razonable de operaciones, sin importar si esta operación o la siguiente o la siguiente o la siguiente, etc., son ganadoras o perdedoras.
Nuestra principal preocupación debe ser: aplicar correctamente la estrategia (leer correctamente los indicadores o la acción del precio), ejecutar nuestra órden a tiempo con su stop y su objetivo, y estar listos para ejecutar la siguiente cuando así se presente la oportunidad.

[erredosdedos]

Bien, pero el problema es que no existe una estrategia con 60% de operaciones ganadoras...y en nuestro interior lo sabemos...sabemos que la existencia del edge basado en una señal tiene caducidad y eso siempre ronda la cabeza...los nervios vienen de ahí.
NO EXISTEN LAS SEÑALES GANADORAS. (creo yo, vaya, que igual me equivoco jeje)

[gabrielg74]

Bien, pero el problema es que no existe una estrategia con 60% de operaciones ganadoras...y en nuestro interior lo sabemos...sabemos que la existencia del edge basado en una señal tiene caducidad y eso siempre ronda la cabeza...los nervios vienen de ahí.
NO EXISTEN LAS SEÑALES GANADORAS. (creo yo, vaya, que igual me equivoco jeje)

El hecho de que no conozcas una estrategia con 60% de operaciones ganadoras no quiere decir que no exista.

Si no adaptas tu sistema a los cambios del mercado, entonces los criterios caducan, pero si tu sistema se ajusa contínuamente a las variaciones en las condiciones, puede seguir funcionando de manera permanente, ya que los elementos que mueven los mercados se comportan de manera similar (los operadores).

Si no existieran señales ganadoras, entonces los operadores que ganan consistentemente ¿cómo lo logran?

Gabriel

[erredosdedos]

El hecho de que no conozcas una estrategia con 60% de operaciones ganadoras no quiere decir que no exista.

A ver si no nos liamos: cuando hablo de estrategia con 60% de opes ganadoras, quiero decir que también tenga como mínimo un ratio 1:1 ein? que con stops amplios haberlas haylas de mayor porcentaje, claros...

La respuesta que doy al problema es básicamente la misma que Ice Man...y más que basarme en mi experiencia me baso en la lógica: la naturaleza del mercado es equilibrar la estadística y aniquilar el edge a toda costa...la única forma de que esto no sea así es que haya alguien muchíiiiiisimo más listo que los demás...
¿de verdad crees que los traders ganadores se diferencian de los otros por ser los más listos??? Yo no. Nadie es "tan más listo" que los demás, no...mucha gente cae en la trampa de creer que porque siempre sacaba sobresalientes va a llegar aquí y triunfar...y se pega un buen hostión jejeje...Era mejor que el 95% de la gente...pero haciendo exámenes Donde triunfa ese tipo de gente es haciendo oposiciones ende luego.

los elementos que mueven los mercados se comportan de manera similar (los operadores).

Menudo engaño: nadie se comporta como yo, doy fe...no hay dos personas que actúen igual en todo el mundo, por eso cada momento del mercado es ÚNICO. El pasado NUNCA se repite.

[gabrielg74]

A ver si no nos liamos: cuando hablo de estrategia con 60% de opes ganadoras, quiero decir que también tenga como mínimo un ratio 1:1 ein? que con stops amplios haberlas haylas de mayor porcentaje, claros...

Me refiero a estrategias con RRR menor y mayor que 1:1

La respuesta que doy al problema es básicamente la misma que Ice Man...y más que basarme en mi experiencia me baso en la lógica: la naturaleza del mercado es equilibrar la estadística y aniquilar el edge a toda costa...la única forma de que esto no sea así es que haya alguien muchíiiiiisimo más listo que los demás...
¿de verdad crees que los traders ganadores se diferencian de los otros por ser los más listos??? Yo no. Nadie es "tan más listo" que los demás, no...mucha gente cae en la trampa de creer que porque siempre sacaba sobresalientes va a llegar aquí y triunfar...y se pega un buen hostión jejeje...Era mejor que el 95% de la gente...pero haciendo exámenes Donde triunfa ese tipo de gente es haciendo oposiciones ende luego.

Yo difiero de esto. La naturaleza del mercado es fractal, lo que quiere decir que las formaciones presentes se crean de formaciones similares de menor tamaño. El mercado no tiene como objetivo 'aniquilar' ni 'equilibrar' nada, es simplemente el reflejo del consenso de los operadores con capacidad para crear los movimientos, o sea los operadores grandes o las insitituciones. Y NO se requiere un nivel de 'inteligencia' o de 'ser tan listo' especial para operar dentro de estas condiciones, de hecho se han hecho estudios que demuestran esto precisamente. Lo que se requiere solamente es ser capaz de reconocer las condiciones presentes en el período de tiempo en estudio para poder hacer una proyección con un cierto porcentaje de probabilidades de éxito, y de actuar (ejecutar la orden) cuando se determinen estas condiciones, o sea el 'edge'.

Menudo engaño: nadie se comporta como yo, doy fe...no hay dos personas que actúen igual en todo el mundo, por eso cada momento del mercado es ÚNICO. El pasado NUNCA se repite.

Estas en lo correcto, cada momento es único porque es imposible que se presenten exáctamente las mismas condiciones en diferentes momentos. Pero es un error suponer que se requieren personas que actúen 'igual'. Lo único que se requiere es de personas que actúen de manera SIMILAR. Un ejemplo: si el mercado está subiendo, quiere decir que hay personas que están comprando a precios cada vez mayores, y esto atrae a más operadores que se suman a la compra. O sea que están actuando de manera similar, lo que provoca que la tendencia alcista se extienda. Las razones que hacen que los operadores se comporten de esta manera nadie las puede saber con certeza, pero el consenso está presente en la dirección de la tendencia.
Si esto no se cumpliera entonces tendríamos gráficas completamente caóticas generadas por el azar, pero todos sabemos que no es así. La diferencia es que hay gente que sabe extraer e interpretar esta información y otras que no.

[gabrielg74]

A ver si no nos liamos: cuando hablo de estrategia con 60% de opes ganadoras, quiero decir que también tenga como mínimo un ratio 1:1 ein? que con stops amplios haberlas haylas de mayor porcentaje, claros...

Cuál sería el inconveniente de tener una estrategia con una RRR de 1:2 si tienes un 90% de ganadoras???

Cómo lo habría logrado Paul Rotter si esto no fuera posible?

G

[IceMan]

Yo estoy en la filosofía de erre...

Al final....sólo se consigue algo de consistencia...trabajando como un mulo y dándose mil hostias...para así obtener una ligerísima ventaja matemática que siempre está en riesgo al más mínimo desliz o falta de control de daños.

Estos guruses...supertraders o demás avifauna famosa...la gran mayoría son vendedores de humo que se han aruinado y arruinado a terceros unas cuantas veces...una especie de superludópatas...que se escudan bajo el brillante manto del mundo de las finanzas....la mayoría se dedican a escribir libros...dar charlas y demás.....que no digo yo que sea el caso del que comentas....pero sí del 95% de ellos.

Los traders con una consistencia contrastada..al final son los que trabajan para una corporación bancaria o similar...y lo consiguen en buena parte por el nivel de capitalilzación de sus armas y aun en mayor medida por la información que manejan y su capacidad mediante distintos trucos para mover el mercado. A la mayoría no les compensa ponerse a tradear por su cuenta..ya que pierden poder cuantitativo...y poder cualitativo...por lo que al final les compensa más quedarse en la corporación...


Sólo hay que mirar hoy el Ibex por poner un ejemplo....si miraramos la profundidad del ercado veríamos los movimientos "inusuales" de fondos...corporaciones etc que se ha puesto corta....que son los mismos que en connibencia con los ingleses y con los que sueltan los rumores aquí de la falsa rebaja de la calificación por un nido de viboras incompetentes de una agencia de calificación que apesta a coruptelas desmanes varios......

Eso sí a nuestra agencia reguladora ni se le habrá ocurrido fijarse de donde han venido esas primeras oleadas de cortos para aprobecharse de los runores..muchas incluso antes de que l rumosr se diese a conocer...menuda panda de ...puagggg.

Por la propia idiosincraia del mercado y por la cantidad de actores que hay. el tema se torna en casi casi aleatoriedad pura y dura.....y como digo la única forma de superar esas dificultades del rojo y el negro son los años de cabezazos y la prudencia y frialdad más absoluta.........

No paran de verse por todos los foros un puñado de vaqueros, cacareando que se forran en exoticos contratos de no se sabe bien que y eso puede llevar a confusión a alguien....pero la verdad es que la mitad son perdedores compulsivos que cuando hacen dos trades buenos seguidos se comen el mundo y se desahogan ante los demás pobres mortales que sudan para mantener sus cuentas con vida........y no lo digo por tí ni mucho menos he??, hablo en general de este tipo de boca-traders....yo veo que tu sabes lo que haces y demás.....en cosas coincidimos y en otras no como es natural.

En fin, soñaremos con ese ratio de 909% ganadoras...yo con hacer ese ratio en el concurso esta mañana me doy por satisfecho .

Saludos