Parece que todo el mundo, cuando habla de "consistencia en el trading" piensa o dice que es imposible...
Es imposible si pensamos en hacernos ricos de la noche a la mañana....
Pero si todos los días piensas en ganar 30 euros no es tan difícil...., pero claro, son 150 eurillos a la semana solamente...
Yo creo sinceramente que si tus pretensiones están dentro de unos limites Y TE MANTIENES EN ELLOS (no porque puedas hacer esos 30 euros, pienses que ya puedes hacer 50) puedes conseguirlo...
Claro que es difícil, y aprender a tocar el chelo, y a soldar, y a plantar cebollas..., etc...todo en esta vida lleva un método de aprendizaje, unas veces mas fácil y otras mas complicadas...
Vaivenes del mercado?...Joder imagínate pasarte la mitad del año cultivando cebollas y que 1 mes antes de recogerlas graniza de la leche..., ESO ES PEOR QUE UN RUMOR DEL MERCADO.....y te deja la cuenta de cebollas a 0....
Y sabes lo que hace el paisano después de haber experimentado ese DOLOR?, pues lo mismo que nosotros cuando perdemos 2 trades seguidos?, plantar mas cebollas....
ESO SI QUE ES DOLOR....Y TENSIÓN...., no?
¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Hola Gabriel,
Veo que sigues al detalle las disciplinas de Mark Douglas en Trading en la Zona.
Yo también creo en esa filosofia.
Veo que sigues al detalle las disciplinas de Mark Douglas en Trading en la Zona.
Yo también creo en esa filosofia.
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Yo estoy completamente de acuerdo Roquetier...ya expuse que con una palanca enana y un control de riesgos ferreo...es la única forma que conozco para nosotros los peques..
Saludos.
Saludos.
El momento lo es todo.
-
gabrielg74
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Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Al hablar de consistencia no me refiero a hacerse millonario en 3 meses o en 3 años... a lo que me refiero es a obtener un ingreso regular en el que se pueda confiar y depender para sobrevivir de una manera despreocupada y cómoda. Obviamente me refiero también a tener unas bajadas en la cuenta razonables, no espero que solamente sean ganancias, pero limitar las pérdidas a niveles aceptables. En otras palabras tener una curva de capital (equity curve) ascendente con bajadas pequeñas.
Y claro que lograr esto es algo sumamente difícil. Si fuera fácil cualquiera lo haría.
Si puedes lograr ingresos consistentes no necesitas trabajar para una corporación. Yo conozco a varios traders que trabajan para sí mismos y tienen muy buenos resultados. Algunos de ellos han rechazado invitaciones para ir a trabajar a insituciones importantes.
Una gráfica aleatoria sería muy diferente a una gráfica fractal. Y se han hecho estudios que muestran que los humanos son capaces de detectar diferencias entre cada una: http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24861/
Y claro que lograr esto es algo sumamente difícil. Si fuera fácil cualquiera lo haría.
Si puedes lograr ingresos consistentes no necesitas trabajar para una corporación. Yo conozco a varios traders que trabajan para sí mismos y tienen muy buenos resultados. Algunos de ellos han rechazado invitaciones para ir a trabajar a insituciones importantes.
Una gráfica aleatoria sería muy diferente a una gráfica fractal. Y se han hecho estudios que muestran que los humanos son capaces de detectar diferencias entre cada una: http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24861/
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Asi es....yo también entiendo la consistencia de esa forma.....como un ingreso recurrente y "más o menos asegurado" mediante la buena práctica y atención constante..ya sea de 10 dolares diários o de 10.000 al mes.
También coincido plenamente contigo en que es extremadamente difícil...no puede hacerlo cualquiera....o mejor dicho..puede hacerlo cualquiera que trabaje durante años...trabaje bien con buena base y tenga uas aptitudes mínimas de manera más o menos innata.....
Igualmente coincido en que el mercado es de todo menos aleatorio.....
El problema es que hay tal cantidad de parámetros a tomar en cuenta que sólamente te queda el pequeño resquicio de conocer el mercado sus reacciones...la psicología....etc etc....que es precisamente lo que hace que se necesiten años para poder obtener una pequeña ventaja matemática sobre el mercado.....
Percisamente soy de los que me revelo cuando se habla de trading como de la ruleta..... en la que no existe la más mínima posibilidad de que el estado anímico o las circunstancias ambientales....sociales.... políticas o económicas influyan en el número que cae la bolita....no siendo así en los mercados.........dado que en estos ....esos factores influyen de manera notable......y conscientemente y con entrenamiento e incluso de manera innata e inconsciente son detectados por el ser humano......
En lo que comentas de que si puedes obtener ingresos consistentes no necesitas trabajar para terceros......personalmente tengo otro punto de vista diferente al tuyo......son muy pocos los buenos traders que se deciden por el trading propio cuando trabajan en una corporación o departamento importante en banca de inversión como traders...dado que trabajan con un capital que les permite cobrar unos bonus y, sueldos y complementos que no podrían obtener con una cuenta privada a menos que hipotecaran el chalet, la indemnización por despido, el coche, la casa de los suegros etc.......
Otra cosa es que alguien gane 3 o 4 K al mes operando desde su casa y no lo cambie por 10K,..... con la esclavitud de un horario, jefes, corbata etc etc....yo tampoco lo haría....... la verdad.... en ese sentido te doy toda la razón...si me puedo ganar la vida desde mi casa a mi ritmo...sin jefes ni obligaciones....nunca trabajaría para otro.
Otra cosa es si ganara 10K al mes más bonus, trabajando de trader en una corporación y para ganarme la vida por mi cuenta tuviese que hipotecarme o invertir todos los ahorros de mi vida.......que aun qué sea consistente siempre existe un riesgo de ruina latente......y yo soy de lo que piensa que la consistencia no se obtiene con una palanca grande....ni con riesgo alto....por lo que lo que queda es tener una cuenta muy muy capitalizada...tener una palanca enana o nula y limitar los riesgos de manera excepcional.....de forma que para vivir con esa consistencia se necesitaría a mi entender una cuenta de muchos, muchos cientos de K....ya que a mi parecer...intentar vivir del trading con una cuenta de 60 o 70K es una kimera.....al tener que sacar u rendimiento consistente y que permita vivir de el....no hay más tu tá que asumir riesgos más grandes o apalancamiento mayor....con lo que la consistencia sería simplemente un espekjismo que en cualquier situación atípica o excepcional destrozaría toda nuestra herramienta...
Saludos.
También coincido plenamente contigo en que es extremadamente difícil...no puede hacerlo cualquiera....o mejor dicho..puede hacerlo cualquiera que trabaje durante años...trabaje bien con buena base y tenga uas aptitudes mínimas de manera más o menos innata.....
Igualmente coincido en que el mercado es de todo menos aleatorio.....
El problema es que hay tal cantidad de parámetros a tomar en cuenta que sólamente te queda el pequeño resquicio de conocer el mercado sus reacciones...la psicología....etc etc....que es precisamente lo que hace que se necesiten años para poder obtener una pequeña ventaja matemática sobre el mercado.....
Percisamente soy de los que me revelo cuando se habla de trading como de la ruleta..... en la que no existe la más mínima posibilidad de que el estado anímico o las circunstancias ambientales....sociales.... políticas o económicas influyan en el número que cae la bolita....no siendo así en los mercados.........dado que en estos ....esos factores influyen de manera notable......y conscientemente y con entrenamiento e incluso de manera innata e inconsciente son detectados por el ser humano......
En lo que comentas de que si puedes obtener ingresos consistentes no necesitas trabajar para terceros......personalmente tengo otro punto de vista diferente al tuyo......son muy pocos los buenos traders que se deciden por el trading propio cuando trabajan en una corporación o departamento importante en banca de inversión como traders...dado que trabajan con un capital que les permite cobrar unos bonus y, sueldos y complementos que no podrían obtener con una cuenta privada a menos que hipotecaran el chalet, la indemnización por despido, el coche, la casa de los suegros etc.......
Otra cosa es que alguien gane 3 o 4 K al mes operando desde su casa y no lo cambie por 10K,..... con la esclavitud de un horario, jefes, corbata etc etc....yo tampoco lo haría....... la verdad.... en ese sentido te doy toda la razón...si me puedo ganar la vida desde mi casa a mi ritmo...sin jefes ni obligaciones....nunca trabajaría para otro.
Otra cosa es si ganara 10K al mes más bonus, trabajando de trader en una corporación y para ganarme la vida por mi cuenta tuviese que hipotecarme o invertir todos los ahorros de mi vida.......que aun qué sea consistente siempre existe un riesgo de ruina latente......y yo soy de lo que piensa que la consistencia no se obtiene con una palanca grande....ni con riesgo alto....por lo que lo que queda es tener una cuenta muy muy capitalizada...tener una palanca enana o nula y limitar los riesgos de manera excepcional.....de forma que para vivir con esa consistencia se necesitaría a mi entender una cuenta de muchos, muchos cientos de K....ya que a mi parecer...intentar vivir del trading con una cuenta de 60 o 70K es una kimera.....al tener que sacar u rendimiento consistente y que permita vivir de el....no hay más tu tá que asumir riesgos más grandes o apalancamiento mayor....con lo que la consistencia sería simplemente un espekjismo que en cualquier situación atípica o excepcional destrozaría toda nuestra herramienta...
Saludos.
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gabrielg74
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Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Anticiparnos es otro error común. Tratamos de ganar uno o dos ticks más adelantándonos a que se forme nuestro criterio, y probablemente algunas veces lo logremos, pero hay otras veces en que la entrada nunca se da y el precio se da la vuelta, y quedamos dentro de una operación en la que nunca debimos haber entrado. Las veces que ganemos vamos a lograr uno o dos ticks extras, pero con una vez que perdamos por hacer esto, podemos perder tal vez 8 ticks. Entonces, ¿cuántas veces tendremos que anticiparnos exitosamente para compensar esa vez que perdemos?
Siempre debemos esperar que la señal que esperamos se forme completamente, de acuerdo con nuestro sistema. Y si no se da, pues no entramos y punto.
Un error más es salirse antes de que la operación llegue a nuestro objetivo y terminamos dejando dinero sobre la mesa. Si respetaramos nuestro sistema esto no es aceptable. La razón de tener un objetivo y un stop predefinidos es para que se cumpla la estadística de nuestro sistema. Si no respetamos las reglas, ¿cómo podremos obtener la consistencia?
Otro error es dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora, no respetamos nuestro objetivo y por avaricia tratamos de ganar más de lo que establece nuestro objetivo inicial, pero el precio termina regresándose y tocando nuestro stop.
Todos los errores que hemos mencionado son principalmente causados por nuestra expectativa errónea. Pensamos que podemos saber qué es lo que va a suceder, y rompemos nuestras propias reglas.
Lo peor es que aún cometiendo todos estos errores podemos ganar dinero, pero si nos permitimos habituarnos a realizar estos malos hábitos, sólo nos estamos predisponiendo a una pérdida catastrófica que llegará más temprano que tarde.
Siempre debemos esperar que la señal que esperamos se forme completamente, de acuerdo con nuestro sistema. Y si no se da, pues no entramos y punto.
Un error más es salirse antes de que la operación llegue a nuestro objetivo y terminamos dejando dinero sobre la mesa. Si respetaramos nuestro sistema esto no es aceptable. La razón de tener un objetivo y un stop predefinidos es para que se cumpla la estadística de nuestro sistema. Si no respetamos las reglas, ¿cómo podremos obtener la consistencia?
Otro error es dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora, no respetamos nuestro objetivo y por avaricia tratamos de ganar más de lo que establece nuestro objetivo inicial, pero el precio termina regresándose y tocando nuestro stop.
Todos los errores que hemos mencionado son principalmente causados por nuestra expectativa errónea. Pensamos que podemos saber qué es lo que va a suceder, y rompemos nuestras propias reglas.
Lo peor es que aún cometiendo todos estos errores podemos ganar dinero, pero si nos permitimos habituarnos a realizar estos malos hábitos, sólo nos estamos predisponiendo a una pérdida catastrófica que llegará más temprano que tarde.
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gabrielg74
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Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
En el ejemplo anterior del casino, donde arriesgábamos un dolar en cada juego, alguien puede pensar, por ejemplo: "Pero arriesgar $1.00 en cada jugada no se puede comparar con arriesgar $100.00 en cada operación del ES."
Este dilema lleva implícita la solución.
Si nos sentimos a gusto arriesgando $1.00 por cada operación, pero no arriesgando $50.00, es obvio que hay un problema con nuestra capacidad para soportar el riesgo. Y la solución es muy sencilla, debemos arriesgar únicamente la cantidad con la que nos sentimos despreocupados. Aunque esto represente arriesgar únicamente $1.00 en los mercados. Obviamente en el ES (Emini del S&P) esto no es posible, pero existen otros instrumentos donde sí lo es. Por ejemplo, 500 acciones del SPY corresponden aproximadamente a 1 contrato del ES, entonces operando sólo 5 acciones del SPY estaríamos arriesgando el equivalente a 0.01 contratos del ES, o sea, con un stop de 2 puntos del ES, estaríamos arriesgando sólo $1.00 con el movimiento equivalente en el SPY.
Una vez que estamos operando consistentemente con este riesgo, podemos empezar a incrementar la cantidad de contratos o de acciones paulatinamente, hasta que alcancemos nuestros objetivos de tamaño para nuestras operaciones.
Debemos educarnos y adquirir las habilidades necesarias de manera gradual. No todos podemos empezar a operar con 100 contratos en el ES, aunque tengamos el capital suficiente. Además de los recursos económicos necesitamos los recursos psicológicos.
Este dilema lleva implícita la solución.
Si nos sentimos a gusto arriesgando $1.00 por cada operación, pero no arriesgando $50.00, es obvio que hay un problema con nuestra capacidad para soportar el riesgo. Y la solución es muy sencilla, debemos arriesgar únicamente la cantidad con la que nos sentimos despreocupados. Aunque esto represente arriesgar únicamente $1.00 en los mercados. Obviamente en el ES (Emini del S&P) esto no es posible, pero existen otros instrumentos donde sí lo es. Por ejemplo, 500 acciones del SPY corresponden aproximadamente a 1 contrato del ES, entonces operando sólo 5 acciones del SPY estaríamos arriesgando el equivalente a 0.01 contratos del ES, o sea, con un stop de 2 puntos del ES, estaríamos arriesgando sólo $1.00 con el movimiento equivalente en el SPY.
Una vez que estamos operando consistentemente con este riesgo, podemos empezar a incrementar la cantidad de contratos o de acciones paulatinamente, hasta que alcancemos nuestros objetivos de tamaño para nuestras operaciones.
Debemos educarnos y adquirir las habilidades necesarias de manera gradual. No todos podemos empezar a operar con 100 contratos en el ES, aunque tengamos el capital suficiente. Además de los recursos económicos necesitamos los recursos psicológicos.
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gabrielg74
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Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Podemos clasificar el trading en tres categorías evolutivas. La primera sería el "Trading Mecánico", el siguiente nivel sería el "Trading Subjetivo" y el máximo nivel el "Trading Intuitivo".
Nosotros, como principiantes, debemos comenzar aplicando el "Trading Mecánico" para ir ejercitando nuestro sistema y nuestra mente, no con le objetivo principal de ganar dinero, sino de adquirir las habilidades necesarias para poder lograr la consistencia.
Una de las funciones del trading mecánico es limitar al máximo la cantidad de errores posibles que podemos cometer, para facilitar el proceso de enfocarnos y mentalizarnos en nuestro sistema, y lograr el estado mental apropiado para operar correctamente.
En este tipo de trading, debemos actuar mecánicamente, literalmente sin tener que pensar en las operaciones. Todo lo debemos tener predefinido de antemano: la estrategia que nos define las condiciones de entrada en una operación, la posición del objetivo y el stop de protección.
Una vez que se cumple nuestro criterio para realizar una operación, colocamos nuestra orden con su objetivo y stop y nos olvidamos de ella. Exclusivamente en esto es en lo que nos debemos enfocar. La operación puede ser ganadora o puede ser perdedora, eso no nos importa en lo absoluto. Lo único que nos debe importar en el trading mecánico es identificar correctamente nuestra señal de entrada, colocar la orden con su objetivo y stop, y ¡NADA MÁS! Todos los parámetros están predefinidos previamente. ¡No hay nada que pensar!
De esta manera estamos eliminando cualquier posibilidad de duda, titubeo, corazonada, etc. En fin, cualquier condición que nos pueda orillar a cometer errores. La decisión no puede ser más simple.
No debemos agonizar durante el tiempo que dure la operación abierta, debemos obtener la habilidad para llegar a el estado mental 'despreocupado'.
El trading mecánico no nos permite 'manejar' la operación. Una vez ejecutada la orden no podemos cambiar absolutamente nada: no podemos mover el stop o el objetivo, no podemos salirnos antes de la operación, no podemos cambiar la cantidad de contratos, etc.
Si nosotros logramos realizar el trading mecánicamente de manera perfecta, adquirimos varios beneficios: La disciplina es uno de ellos, aprenderemos a cumplir las reglas que nos definimos y a respetar nuestro plan. Dominio de la estrategia, debemos aprender a identificar correctamente los criterios de entrada que nos marca nuestro sistema. Actitud mental despreocupada, si no podemos cambiar nada en las operaciones entonces ninguna emoción nos puede afectar, porque simplemente no tienen sentido; el mercado puede hacer lo que sea sin que nos afecte. Resultados acordes con lo predicho por la metodología, no cometeremos los errores provocados por las emociones o las falsas expectativas, entonces sería igual que hacerlo en el simulador. Adquirir la capacidad de realizar la rutina automáticamente, sin pensar.
El Trading Mecánico nos sirve además para identificar claramente cuáles limitantes tenemos. Como es una forma tan restringida, que no da cabida a muchas variables, podremos detectar claramente, sin ambigüedades, los errores que cometemos, y podemos dedicarnos a solucionarlos.
Lograr el objetivo de hacer el "Trading mecánico" nos llevará a producir resultados consistentes. No se necesita nada más. Pero también nos sirve para avanzar al siguiente nivel: el "Trading Subjetivo".
Nosotros, como principiantes, debemos comenzar aplicando el "Trading Mecánico" para ir ejercitando nuestro sistema y nuestra mente, no con le objetivo principal de ganar dinero, sino de adquirir las habilidades necesarias para poder lograr la consistencia.
Una de las funciones del trading mecánico es limitar al máximo la cantidad de errores posibles que podemos cometer, para facilitar el proceso de enfocarnos y mentalizarnos en nuestro sistema, y lograr el estado mental apropiado para operar correctamente.
En este tipo de trading, debemos actuar mecánicamente, literalmente sin tener que pensar en las operaciones. Todo lo debemos tener predefinido de antemano: la estrategia que nos define las condiciones de entrada en una operación, la posición del objetivo y el stop de protección.
Una vez que se cumple nuestro criterio para realizar una operación, colocamos nuestra orden con su objetivo y stop y nos olvidamos de ella. Exclusivamente en esto es en lo que nos debemos enfocar. La operación puede ser ganadora o puede ser perdedora, eso no nos importa en lo absoluto. Lo único que nos debe importar en el trading mecánico es identificar correctamente nuestra señal de entrada, colocar la orden con su objetivo y stop, y ¡NADA MÁS! Todos los parámetros están predefinidos previamente. ¡No hay nada que pensar!
De esta manera estamos eliminando cualquier posibilidad de duda, titubeo, corazonada, etc. En fin, cualquier condición que nos pueda orillar a cometer errores. La decisión no puede ser más simple.
No debemos agonizar durante el tiempo que dure la operación abierta, debemos obtener la habilidad para llegar a el estado mental 'despreocupado'.
El trading mecánico no nos permite 'manejar' la operación. Una vez ejecutada la orden no podemos cambiar absolutamente nada: no podemos mover el stop o el objetivo, no podemos salirnos antes de la operación, no podemos cambiar la cantidad de contratos, etc.
Si nosotros logramos realizar el trading mecánicamente de manera perfecta, adquirimos varios beneficios: La disciplina es uno de ellos, aprenderemos a cumplir las reglas que nos definimos y a respetar nuestro plan. Dominio de la estrategia, debemos aprender a identificar correctamente los criterios de entrada que nos marca nuestro sistema. Actitud mental despreocupada, si no podemos cambiar nada en las operaciones entonces ninguna emoción nos puede afectar, porque simplemente no tienen sentido; el mercado puede hacer lo que sea sin que nos afecte. Resultados acordes con lo predicho por la metodología, no cometeremos los errores provocados por las emociones o las falsas expectativas, entonces sería igual que hacerlo en el simulador. Adquirir la capacidad de realizar la rutina automáticamente, sin pensar.
El Trading Mecánico nos sirve además para identificar claramente cuáles limitantes tenemos. Como es una forma tan restringida, que no da cabida a muchas variables, podremos detectar claramente, sin ambigüedades, los errores que cometemos, y podemos dedicarnos a solucionarlos.
Lograr el objetivo de hacer el "Trading mecánico" nos llevará a producir resultados consistentes. No se necesita nada más. Pero también nos sirve para avanzar al siguiente nivel: el "Trading Subjetivo".
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
gabrielg74,gabrielg74 escribió:Podemos clasificar el trading en tres categorías evolutivas. La primera sería el "Trading Mecánico", el siguiente nivel sería el "Trading Subjetivo" y el máximo nivel el "Trading Intuitivo"..
no creo que la ruta que marcas sea válida o aconsejable para todos los traders.
Hay traders que se mueven como pez en el agua en trading mecánico (sistemático) y no quieren saber nada de otros tipos de trading.
En cambio hay traders que donde se sienten cómodos es el trading discreccional.
Cada trader ha de buscar su camino (evolutivo o no), no creo que el camino que propongas sea el único válido.
En cuanto al trader chartista, tal vez no le interese pasar una fase de trading mecánico, ya que poco tiene que ver su trading con el mecánico. En todo caso puede serle positivo provar trader mecánico en simulación, pero no jugándose realmente capital.
De todas maneras, gabrielg74, el camino que propones, sea o no sea válido para todos, vale la pena considerarlo.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 18 May 2010 16:13, editado 3 veces en total.
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Rafa, yo lo que creo es que gabriel ha querido decir que dentro del discrecional hay tres apartados que estan relacionados con la gimnasia mental requerida para llegar a ser un trader de 1ª.
s2
s2
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gabrielg74
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Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
¿Qué hacemos si tenemos problemas para practicar el Trading Mecánico?
Podemos tener varios y diferentes problemas al momento de intentar realizar el trading en general, sobre todo cuando somos novatos. Pero uno de los problemas más comunes es relacionado al tamaño de nuestra posición. En otras palabras, no es lo mismo ver que cada tick de movimiento en el precio nos genera una variación en favor o en contra de $1.00, o una variación de $50.00.
Para sobreponernos a este problema hay dos soluciones principales: reducir nuestra posición a un nivel en el que estemos perfectamente conformes con el tamaño en dinero de los movimientos, o limitar la posición de nuestro stop de protección. Aunque normalmente limitar la posición del stop no es factible.
Estamos conscientes que puede haber rachas perdedoras, y debemos considerar lo que sería el peor caso, por ejemplo, podemos suponer que el peor caso para determinado sistema serían 20 perdedoras seguidas; entonces debemos estar completamente conscientes que existe la posibilidad (aunque en realidad sea tan remota como la de obtener 20 ganadoras seguidas) de que podamos perder, por decir $50.00, 20 veces seguidas ($1,000.00), y a pesar de esto no debemos tener la más mínima preocupación. Si perder esta cantidad es un problema debemos tomar las medidas necesarias, como reducir el tamaño de nuestra posición, para que el peor caso no nos cause ninguna angustia, o si es necesario cambiar de instrumento, a uno donde lo podamos lograr. Por ejemplo, cambiar a un instrumento donde de acuerdo a nuestro stop, podamos perder tal vez $1.00 por operación, lo que equivaldría a perder $20.00 en 20 operaciones seguidas.
La idea es lograr operar eliminando cualquier factor que nos pueda afectar emocionalmente (recordando el ejemplo del casino, podríamos perder $20.00 sin nigún problema). Y una vez que logremos realizar nuestras operaciones sin ningun error, entonces podremos considerar incrementar el tamaño de nuestra posición para acercarnos a nuestros objetivos económicos.
El tener un objetivo en dinero no debe ser un factor a considerar en esta etapa, porque lo que estamos buscando inicialemte es lograr adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para poder operar sin presiones psicológicas. Cuando logremos este objetivo, entonces los resultados en dinero y en consistencia serán un efecto secundario de las habilidades adquiridas. Por tanto es un error preocuparse por cuánto ganamos o perdimos en esta operación, o en este día; el dinero no debe ser factor significativo. Y si operamos ganando o perdiendo $2.00 ó $3.00 al día, no nos importaría (para algunos pudieran ser $200.00 a $300.00).
En lo que debemos enfocarnos es en operar sin cometer ningún error.
Podemos tener varios y diferentes problemas al momento de intentar realizar el trading en general, sobre todo cuando somos novatos. Pero uno de los problemas más comunes es relacionado al tamaño de nuestra posición. En otras palabras, no es lo mismo ver que cada tick de movimiento en el precio nos genera una variación en favor o en contra de $1.00, o una variación de $50.00.
Para sobreponernos a este problema hay dos soluciones principales: reducir nuestra posición a un nivel en el que estemos perfectamente conformes con el tamaño en dinero de los movimientos, o limitar la posición de nuestro stop de protección. Aunque normalmente limitar la posición del stop no es factible.
Estamos conscientes que puede haber rachas perdedoras, y debemos considerar lo que sería el peor caso, por ejemplo, podemos suponer que el peor caso para determinado sistema serían 20 perdedoras seguidas; entonces debemos estar completamente conscientes que existe la posibilidad (aunque en realidad sea tan remota como la de obtener 20 ganadoras seguidas) de que podamos perder, por decir $50.00, 20 veces seguidas ($1,000.00), y a pesar de esto no debemos tener la más mínima preocupación. Si perder esta cantidad es un problema debemos tomar las medidas necesarias, como reducir el tamaño de nuestra posición, para que el peor caso no nos cause ninguna angustia, o si es necesario cambiar de instrumento, a uno donde lo podamos lograr. Por ejemplo, cambiar a un instrumento donde de acuerdo a nuestro stop, podamos perder tal vez $1.00 por operación, lo que equivaldría a perder $20.00 en 20 operaciones seguidas.
La idea es lograr operar eliminando cualquier factor que nos pueda afectar emocionalmente (recordando el ejemplo del casino, podríamos perder $20.00 sin nigún problema). Y una vez que logremos realizar nuestras operaciones sin ningun error, entonces podremos considerar incrementar el tamaño de nuestra posición para acercarnos a nuestros objetivos económicos.
El tener un objetivo en dinero no debe ser un factor a considerar en esta etapa, porque lo que estamos buscando inicialemte es lograr adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para poder operar sin presiones psicológicas. Cuando logremos este objetivo, entonces los resultados en dinero y en consistencia serán un efecto secundario de las habilidades adquiridas. Por tanto es un error preocuparse por cuánto ganamos o perdimos en esta operación, o en este día; el dinero no debe ser factor significativo. Y si operamos ganando o perdiendo $2.00 ó $3.00 al día, no nos importaría (para algunos pudieran ser $200.00 a $300.00).
En lo que debemos enfocarnos es en operar sin cometer ningún error.
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Hola:
Yo soy de esos que únicamente pienso en términos puramente mecánicos.
Es como me encuentro más agusto.
En este sentido podemos hacer un planteamiento que podría ser el mecánico dinámico o como lo queramos llamar.
Esto implicaría que un sistema de "Trading" no es inamovible, sino que está en constante evolución.
A ver si me puedo explicar:
Imaginemos que tenemos un sistema puramente mecánico, con sus rachas buenas y sus rachas malas, pero con la seguridad que en el tiempo nos reporta beneficios, tenemos esperanza matemática positiva, todos los parametros como entrada, salida y asignación de capital previa y perfectamente estudiados y por lo tanto podemos considerar que somos consistentes.
Pero esto no tiene porque seguir siendo así eternamente, debemos tener presente siempre y fundamentalmente las malas rachas. Observar donde se han producido los errores, porque y como los hubiesemos podido evitar, con lo que creamos un sistema mecánico en evolución permanente.
Seremos cada vez más consistentes, porque nuestras rachas de perdidas serán desde un punto de vista estadístico más o menos estables en términos porcentuales. Mientras que en términos absolutos deberían subir al igual que los beneficios que tienen que superar a las perdidas en el tiempo, ya que si no se da esto el sistema no vale, pero eso lo deberíamos saber antes de arriesgar un duro.
Esto en la práctica, especialmente al principio no es sencillo, porque tenemos tenedencia a pensar en términos monetarios. Hay que intentar liberarse de esa lacra y centrarnos unicamente en obtener un balance de pips positivo. Nuestra cuenta debería estar en constane tendencia alcista, es como un gráfico de precios donde nuestro saldo debe ir marcando máximos y mínimos crecientes. El problema puede surgir si debemos hacer retiradas de fondos para utilizarlos como medio de subsistencia, entonces hay que integrar ese parámetro en el sistema, de alguna manera estamos generando un sistema nuevo, o bien el mismo sistema en esa evolución dinámica de la que hablaba.
A la pregunta ¿como obtener la consistencia en el trading? pues desde el punto de vista del operador mecánico todo es disciplina. En otras filosofías, lo desconozco.
Un saludo.
Yo soy de esos que únicamente pienso en términos puramente mecánicos.
Es como me encuentro más agusto.
En este sentido podemos hacer un planteamiento que podría ser el mecánico dinámico o como lo queramos llamar.
Esto implicaría que un sistema de "Trading" no es inamovible, sino que está en constante evolución.
A ver si me puedo explicar:
Imaginemos que tenemos un sistema puramente mecánico, con sus rachas buenas y sus rachas malas, pero con la seguridad que en el tiempo nos reporta beneficios, tenemos esperanza matemática positiva, todos los parametros como entrada, salida y asignación de capital previa y perfectamente estudiados y por lo tanto podemos considerar que somos consistentes.
Pero esto no tiene porque seguir siendo así eternamente, debemos tener presente siempre y fundamentalmente las malas rachas. Observar donde se han producido los errores, porque y como los hubiesemos podido evitar, con lo que creamos un sistema mecánico en evolución permanente.
Seremos cada vez más consistentes, porque nuestras rachas de perdidas serán desde un punto de vista estadístico más o menos estables en términos porcentuales. Mientras que en términos absolutos deberían subir al igual que los beneficios que tienen que superar a las perdidas en el tiempo, ya que si no se da esto el sistema no vale, pero eso lo deberíamos saber antes de arriesgar un duro.
Esto en la práctica, especialmente al principio no es sencillo, porque tenemos tenedencia a pensar en términos monetarios. Hay que intentar liberarse de esa lacra y centrarnos unicamente en obtener un balance de pips positivo. Nuestra cuenta debería estar en constane tendencia alcista, es como un gráfico de precios donde nuestro saldo debe ir marcando máximos y mínimos crecientes. El problema puede surgir si debemos hacer retiradas de fondos para utilizarlos como medio de subsistencia, entonces hay que integrar ese parámetro en el sistema, de alguna manera estamos generando un sistema nuevo, o bien el mismo sistema en esa evolución dinámica de la que hablaba.
A la pregunta ¿como obtener la consistencia en el trading? pues desde el punto de vista del operador mecánico todo es disciplina. En otras filosofías, lo desconozco.
Un saludo.
"Toda interferencia gubernamental en la economía consiste en conceder un beneficio no ganado, extraído por la fuerza, a algunos hombres a expensas de otros." Ayn Rand.
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gabrielg74
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Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Todos los sistemas, mecánicos, discrecionales o subjetivos, e intuitivos deben adaptarse a las condiciones del mercado; y si no lo hacen terminarán por dejar de funcionar.
GG
GG
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Completísimamente de acuerdo, y si no que se lo pregunten a Sergio Sánchez, donde esta ahora su SICAV, que lástima.gabrielg74 escribió:Todos los sistemas, mecánicos, discrecionales o subjetivos, e intuitivos deben adaptarse a las condiciones del mercado; y si no lo hacen terminarán por dejar de funcionar.
GG
Re: ¿Cómo obtener la consistencia en el trading?
Etrade
El mercado es un ser vivo que está en continua evolucion.
No existe ningun sistema automatico que funcione para siempre,como mucho semiautomaticos que estan continuamente actualizandose.
Dudo mucho que estes operando en real de esta manera,los sistemas automaticos suelen tener grandes drawdowns y normalmente son poco actualizables. Por ejemplo,si operas con señales de un indicador ¿cuantas operaciones perdedoras seguidas tiene que hacerte para que te plantees modificarlo?¿Buscas otros parametros que funcionen mejor o cambias de indicador?
No existen señales magicas en el trading,solo trabajo duro
El mercado es un ser vivo que está en continua evolucion.
No existe ningun sistema automatico que funcione para siempre,como mucho semiautomaticos que estan continuamente actualizandose.
Dudo mucho que estes operando en real de esta manera,los sistemas automaticos suelen tener grandes drawdowns y normalmente son poco actualizables. Por ejemplo,si operas con señales de un indicador ¿cuantas operaciones perdedoras seguidas tiene que hacerte para que te plantees modificarlo?¿Buscas otros parametros que funcionen mejor o cambias de indicador?
No existen señales magicas en el trading,solo trabajo duro
El conocimiento es de la humanidad,las personas van y vienen
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