En busca del SYSTEMA PERFECTO

[Etrade]

Hola:
Bueno, el trader debe ser inmune a este tipo de ruido que no le lleva a ninguna parte.
No tiene nada que demostrar a nadie porque solamente se rinde cuentas a si mismo.
Estas cosas son interferencias, molestas si, pero muy útiles.
Siempre resulta curioso observar el comportamiento humano, eso nos hará tomar conciencia real de nosotros mismos. En fin. Como decía ese "hay gente pa to".
Que, como viene hoy la cosa.
Los fururos del Eurostoxx han abierto ligeramente al alza, pero parece que se vienen abajo según se aproxima la apertura.
Un saludo.

[X-Trader]

Caballeros, he intervenido en este post para evitar que se malogre la valiosa información que hay en él. Por favor, pueden continuar charlando tranquilamente, que nadie les va a molestar

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

rtrader,

por lo que parece que dices, el objetivo de cada operación podría ser una resistencia , independientemente de sistema de entradas/salidas del sistema de trading. Y, análogamente, esl stop loss de cada operación podría ser un soporte. Y, entonces si en la señal de compra el precio está mas cerca de la resistencia que del soporte, saltarse la señal. ¿Es esto a lo que estais apuntando?

Saludos.

[GranSoporte]

Veo que el hilo ha sido reenganchado, eso es bueno.

para Javi F. : El orden de los factores que intervienen en la operativa de un trader, depende de cada uno, no debe generalizarse, porque lo que te va bien a ti, quizás a otro le va mejor de otra manera.

Escribías sobre el control de las emociones, si alguien normalmente es frío, responsable, y disciplinado, sin duda esa parte la colocará más "abajo".

El money management, eso sí, es vital. Hay que dominar el excel con fórmulitas propias o algún programa de gestión que esté en el mercado.

Y el sistema, pues, puede ser un todo, o nada. Al menos que nos ayude a encontrar una buena entrada, después ya gestoniaremos, verdad? Buscaremos, stop, salida por objetivo, pero todo según operativa, nada de improvisación, es decir, tener un SISTEMA.

Saludos y suerte.

[Rafa7]

Totalmente de acuerdo con Etrade. El MM debe estar integrado en el sistema hasta el punto de hacernos tomar o desestimar señales de nuestro sistema basandonos en el MM.
Pongo un ejemplo para las personas que aun no conocen esto que lo puedan entender mejor. Con lo que voy a decir no pretendo tener la razon,solo comparto mi experiencia personal.
En primer lugar hay que tener claro que cada vez que metemos un trade no sabemos si va a resultar ganador o perdedor,esto hay que tenerlo muy en cuenta,lo unico que nos dice nuestro sistema es que habra mas veces que ganemos que perdamos.
Si nuestro sistema nos da una señal de entrada lo primero que debemos hacer es fijarnos donde deberiamos poner el stop. Este debe estar siempre en una zona natural,por debajo de un soporte,por debajo del ultimo minimo(si es alcista,sino a la inversa),etc. Esto es importante para evitar que las fluctuaciones del mercado nos hagan un stop out. Esta es la maxima pérdida que estamos dispuestos a asumir y deberia estar dentro de nuestro MM. Si se cumple esto lo siguiente es observar el posible recorrido del precio a nuestro favor y ver si tenemos probabilidades de que alcance por lo menos la misma distancia a la que va a estar el stop,asi tendriamos una relacion beneficio/riesgo de 1:1. Si se cumple esto entramos,sino la señal deberia de ser desestimada. Aunque nuestro sistema nos de una señal la rechazariamos por cuestion de gestion del dinero y control del riesgo.

Discúlpame Javi F.

La idea que lanzas es buena, a mi parecer, peró tiene un error conceptual. Si desechas un una operación porque el presunto stop loss estaría mas lejos que el presunto objetivo, eso está bien (creo), pero no es por Money Management (=Position Sizing, tamaño de la posición) sino por Risk Managament. Creo que estas confundiendo Money Mangament con Risk Managament. El ejemplo que das no lo considero válido porque en realidad, en dicho ejemplo, no se rechaza la operación por Money Managament sino por Risk Management.

La única razón, que se me ocurre, de rechazar una señal de entrada por Money Management es que si, por ejemplo, mi money managament no per permite arriegar mas de un 2% , teniendo en cuenta la volatilidad del valor en ese momento, y mi capital es tan bajo que incluso si arriesgara un 2% de mi capital, tendría que invertir una cantidad tan pequeña que no sería conveniente la operación a causa de las comisiones. Si no entiendes a que me refiero con mucho gusto lo explico con mas detalles.

Rechazar una señal entrada por Money Management quiere decir que no tienes suficiente capital para realizar esa operación porque arriesgarías un porcentaje excesivo de tu capital

Saludos.

[Etrade]

Hola:
Gracias X-Trader.
En mi opinión fijarnos unos objetivos, es querer ser futurólogo. Nunca sabemos lo que una operación puede dar de si.
Yo sigo el precio por detras a cierta distancia, si da signos de vuelta el stop se ejecuta. Nunca tengo previsto hasta donde puede llegar.
He hecho pruebas sobre datos históricos haciendo tomas de beneficios y no termino de dar con el punto adecuado.
Porque por regla general y hablo de mi sistema los beneficios realmente se obtienen en pocas operaciones buenas, pero luego hay otras ganadoras de menos cuantía que más o menos equiparan las perdidas. Finalmente obtengo menjores resultados cortando las ordenes con stop loss que luego puede ser de beneficios claro.
Lo que si intento es asegurar al menos no perder lo más rápico posible.
Un saludo.

[Etrade]

Hola:
Rafa, no se con que producto trabajas, pero por ejemplo en CFDs se pueden tomar posiciones con muy poco dinero y teniendo más o menos controlado el riesgo. Las comisiones que en este caso suele estar en el spread hay que tenerlo en cuenta en los cálculos previos y me parece un producto bastante asequible.
Un saludo.

[elmasme]

Para mí el sistema perfecto es una actitud.
Una actitud que te lleva a estar 10 horas o 12 o 14 o las que sean pendiente de como hacer rentable esta actividad del trading. Esta actitud podríamos compararla con una obsesión pero sin el sentido peyorativo que esta tiene. Como he leído en algún sitio (creo que al Elder) "¿Se puede ser un buen cirujano dedicándole un par de horas al día o en ratos libres?". Es la actitud que permite a un gran deportista ser el mejor, la que lleva a un opositor al aprobado.
Es una actitud que puede ser fruto del propio carácter de la persona, o por necesidad fruto de cuestiones circunstanciales.
Esa actitud te lleva a aprender de forma exponencial, mucho más que otros que no la tienen. Aprender de los que saben pero también incluso de los que saben menos. Hace que cuando vas al lavabo a hacer tus necesidades te vengan ideas brillantes para mejorar tu estrategia o ideas que parecían brillantes y luego no funcionan pero sirven para detectar fallos que te hacen mejorar mucho. Hace que con el tiempo recuerdes con cierto asombro cuánto te costó idear el primer sistema de trading que además ni funcionaba porque al aplicar las comisiones se venia abajo, y sin embargo ahora te empiecen a salir mejores y más sencillos.

Esa es mi opinión sobre el sistema perfecto, o el camino perfecto.

Un saludo.

[Rafa7]

Hola:
Rafa, no se con que producto trabajas, pero por ejemplo en CFDs se pueden tomar posiciones con muy poco dinero y teniendo más o menos controlado el riesgo. Las comisiones que en este caso suele estar en el spread hay que tenerlo en cuenta en los cálculos previos y me parece un producto bastante asequible.
Un saludo.

Gracias Etrade,

De momento, no he tenido que rechazar operaciones por límites de Money Management. Lo que si he rechazado es operaciones por poca liquidez del valor.
Lo de CFD's no me seducen de momento. Mas adelante veremos. Gracias.

Saludos.

[rtrader]

rtrader,

por lo que parece que dices, el objetivo de cada operación podría ser una resistencia , independientemente de sistema de entradas/salidas del sistema de trading. Y, análogamente, esl stop loss de cada operación podría ser un soporte. Y, entonces si en la señal de compra el precio está mas cerca de la resistencia que del soporte, saltarse la señal. ¿Es esto a lo que estais apuntando?

Saludos.

Si, salvo que se esté en una fuerte tendencia en la que los SR están para romperse. Siempre busco al menos dos convergencias en zonas de SR que pueden ser canales o líneas paralelas, un ratio fibo, especialmente el 161.8 y mi bien amada proporción del 200% como segundo objetivo después del 161.8, una línea de tendencia, SR horizontales...

Saludos

[Javi F.]

rtrader,

por lo que parece que dices, el objetivo de cada operación podría ser una resistencia , independientemente de sistema de entradas/salidas del sistema de trading. Y, análogamente, esl stop loss de cada operación podría ser un soporte. Y, entonces si en la señal de compra el precio está mas cerca de la resistencia que del soporte, saltarse la señal. ¿Es esto a lo que estais apuntando?

Saludos.

Asi es fijate por ejemplo en este grafico de rtrader

attachment=0]eur4.gif[/attachment][/quote]

La tendencia mas reciente es alcista,si estas operando por ejemplo con cruces de medias moviles y se te produce el cruce cerca de la linea azul (tendencia principal bajista) ¿tomarias la señal? la decision es tuya. En un grafico asi del mini S&P 500 yo no la tomaria esperaria un rebote lo cual me permitiria tener mas cerca el stop y mas lejos el target o una ruptura,entraria tras un pullback poniendo el stop por debajo del minimo o la linea de tendencia y en este caso tendria un buen recorrido al alza

Totalmente de acuerdo con Etrade. El MM debe estar integrado en el sistema hasta el punto de hacernos tomar o desestimar señales de nuestro sistema basandonos en el MM.
Pongo un ejemplo para las personas que aun no conocen esto que lo puedan entender mejor. Con lo que voy a decir no pretendo tener la razon,solo comparto mi experiencia personal.
En primer lugar hay que tener claro que cada vez que metemos un trade no sabemos si va a resultar ganador o perdedor,esto hay que tenerlo muy en cuenta,lo unico que nos dice nuestro sistema es que habra mas veces que ganemos que perdamos.
Si nuestro sistema nos da una señal de entrada lo primero que debemos hacer es fijarnos donde deberiamos poner el stop. Este debe estar siempre en una zona natural,por debajo de un soporte,por debajo del ultimo minimo(si es alcista,sino a la inversa),etc. Esto es importante para evitar que las fluctuaciones del mercado nos hagan un stop out. Esta es la maxima pérdida que estamos dispuestos a asumir y deberia estar dentro de nuestro MM. Si se cumple esto lo siguiente es observar el posible recorrido del precio a nuestro favor y ver si tenemos probabilidades de que alcance por lo menos la misma distancia a la que va a estar el stop,asi tendriamos una relacion beneficio/riesgo de 1:1. Si se cumple esto entramos,sino la señal deberia de ser desestimada. Aunque nuestro sistema nos de una señal la rechazariamos por cuestion de gestion del dinero y control del riesgo.

Discúlpame Javi F.

La idea que lanzas es buena, a mi parecer, peró tiene un error conceptual. Si desechas un una operación porque el presunto stop loss estaría mas lejos que el presunto objetivo, eso está bien (creo), pero no es por Money Management (=Position Sizing, tamaño de la posición) sino por Risk Managament. Creo que estas confundiendo Money Mangament con Risk Managament. El ejemplo que das no lo considero válido porque en realidad, en dicho ejemplo, no se rechaza la operación por Money Managament sino por Risk Management.

La única razón, que se me ocurre, de rechazar una señal de entrada por Money Management es que si, por ejemplo, mi money managament no per permite arriegar mas de un 2% , teniendo en cuenta la volatilidad del valor en ese momento, y mi capital es tan bajo que incluso si arriesgara un 2% de mi capital, tendría que invertir una cantidad tan pequeña que no sería conveniente la operación a causa de las comisiones. Si no entiendes a que me refiero con mucho gusto lo explico con mas detalles.

Rechazar una señal entrada por Money Management quiere decir que no tienes suficiente capital para realizar esa operación porque arriesgarías un porcentaje excesivo de tu capital

Saludos.

Tienes razon,yo he incluido el control del riesgo dentro de la gestion del dinero,tú lo has explicado mejor que yo.

Me interesaria que lo explicaras mejor por favor,si no te importa,no lo entiendo muy bien

[Javi F.]

Vaya,no ha salido el grafico. Es el primero de los tres que ha puesto rtrader

[Rafa7]

Me interesaria que lo explicaras mejor por favor,si no te importa,no lo entiendo muy bien

Mejor me explico con un ejemplo.

Supongamos que tienes 3000 euros, y tu money management consiste, por ejemplo, en arriesgar como mucho un 2% de tu capital. Y supongamos que como mínimo quieres invertir 1000 € a causa de las comisiones.

Eso quiere decir que como máximo quieres arriesgar: 3000 * 0,02 = 60 €
Supongamos que quieres comprar una acción que vale 200 €, con un stop loss a una distancia que te indica el risk management, de 30 euros.

Entonces solo puedes comprar 60 / 30 = 2 acciones.
Entonces 2 acciones te cuestan 2 * 200 = 400 €.
Ufff, no vale la pena invertir 400 €, a causa de las comisiones (400 < 1000). Mejor dejar pasar la operación.

Espero que el ejemplo sirva.
En este ejemplo es el money management el que te dice que pases de esa operación.

Saludos.

[Javi F.]

Interesante. Yo lo que hago es mirar cual seria mi precio de entrada y donde debe estar el stop,si la diferencia es superior a un 2% no tomo la operacion.
Hare los calculos en mis proximas operaciones a ver que me sale y contrastar resultados.
Gracias por compartirlo.

Un saludo. Javi

[Rafa7]

Yo lo que hago es mirar cual seria mi precio de entrada y donde debe estar el stop,si la diferencia es superior a un 2% no tomo la operacion.

Javi,

en el ejemplo anterior si en lugar de tener 3000 €, tuvieses 8000 €, la operación la harías:
8000 * 0,02 = 160
Puedes arriesgar 160 €.
160 / 30 = 5 acciones.
5 * 200 = 1000 €.
Por tanto, en este caso (al tener 8000 € de capital), la operación es factible. (Cumple el requisito de que el importe como mínimo sea 1000 € y con el requisito de que arriesgues menos del 2% de tu capital).

(Por cierto, en el ejemplo podemos suponer que el objetivo está mas lejos que el stop loss, porque en caso contrario deberíamos rechazar la operación por Risk Management)

Te recomiendo que te estudies Money Managemente (= Position Sizing). La regla del 2%, se llama Fixed Risk al 2%. Pero hay otros tipos de money management, como Fixed Fraction, Fixed Ratio, etc ...

Yo pondría 4 restricciones a una operación:
1.- Que el objetivo este más alejado que el stop loss inicial y sea realista alcanzarlo. (Risk Management).
2.- Importe a invertir mínimo por operación (para que las comisiones no se coman las ganancias).
3.- Porcentaje máximo a invertir respecto al promedio del volumen según tu time-frame. (Criterio de líquidez) (Si, por ejemplo, nuestro time-frame es diario, sería muy arriesgado invertir en una operación mas de un 1% del promedio de volumen diario del valor a comprar). (Esto no lo tengo claro, incluso un 1% lo encuentro arriesgado. Cada cual debe decidir que porcentaje debe ser el límite, pero tiene que haber límite para no quedarse enganchado por falta de liquidez).
4.- Porcentaje máximo a arriesgar de tu capital (para limitar el riesgo de ruina, Position Sizing).

Lo de rechazar operaciones porque el stop loss está mas alejado del 2%, yo no lo haría porque sería darle al Riosk Management un trabajo que no le corresponde. Además que este criterio no tiene nada que ver con el ruido del valor, y el Risk Management siempre debería tener que ver con el ruido del valor.
El stop loss yo no lo fijaría por porcentajes sino por volatilidades (ATR's o desviaciones típicas), por el mínimo de un número de barras determinado (u otro crietrio semejante) o por criterios chartistas (soportes).
Eso si, una vez elejido el stop loss adecuado yo rechazaría la operación si este stop loss está mas alejado que el objetivo.

Javi, disculpa si soy categórico, pero es mi opinión y puedo estar errado.

Saludos.