¿Realmente tienen los mercados un sentido racional?

[gabrielg74]

La duda es mas en cuestión intradía, coincido con Ciclo en que visto pip a pip parece todo mas aleatorio y menos medible....

Has dicho una palabra importante: PARECE

pero eso no significa que lo sea, si sabes leer lo que está sucediendo te darás cuenta que de aleatorio tiene muy poco.

Gabriel

[oni]

Tal vez lo suyo, sería que cualquiera de los dos ( por llamarlo de alguna manera ) BANDOS, argumentara si es o no es aleatorio con argumentos sólidos, de peso.

Me gustaría leer un argumento convincente, de alguna de las dos -facciones-.


Saludos

[Javi F.]

Ciclo,no he operado nunca en forex,por lo que me limito a no opinar sobre si este mercado tiene alguna particularidad. Una de las razones de las que no me atrae es la fuerte influencia que tienen los fundamentales en este mercado.

Los mercados son fractales,eso no es ningun misticismo,es la realidad,las mismas señales sirven en cualquier marco temporal. Lo unico es que algunas señales necesitan una mayor confirmacion si el timeframe es muy pequeño. Por ejemplo un pivot,en un grafico de dias nos lo formarian tres velas pero en uno de un minuto le pediriamos cinco velas para una mayor confirmacion. De todas maneras hay patrones validos en cualquier marco temporal,soportes,resistencias,lineas de tendencia,etc. Solo miro el grafico de 5 minutos,no me importan los demas,pongo un ejemplo del ultimo dia,todos podreis observar que estas señales no tienen nada de especial para graficos de 5 minutos. Yo hago scalp,objetivo siempre a un punto y nunca hago trading durante mas de dos horas. Lo que voy a decir no tienen porque ser mis trades ni mi operativa. Tampoco voy a decir en que momento se deberia haber entrado,tan solo comentar señales.

Inciamos sesion y observamos que el precio se está moviendo dentro del rango del dia anterior,por lo que es buena idea trazar el maximo,minimo y zonas donde se paró el precio el dia anterior.

1 El precio hace fuerte reversa en el maximo del dia anterior y con ultra volumen
2 Pinbar con disminucion de volumen que se paró justo en un nivel ya marcado del dia anterior
3 Pinbar con fuerte volumen y a continuacion el precio atraviesa un soporte
4 El precio se vuelve a girar justo en un nivel ya trazado. Los maximos son cada vez mas bajos por lo que se puede trazar ya una directriz de tendencia y sacar una paralela hasta el minimo anterior
5 Breakout sobre la linea ademas con muy alto volumen que se para justo en la linea que ya estaba trazada (y ya se ha explicado porque) a continuacion fuerte descenso en volumen con giro en precio
6 Reversa en la linea,el precio inicia un movimiento lateral hasta encontrarse con la directriz de tendencia y continua su camino hacia abajo
7 Fuerte volumen en una vela roja que se para en un nivel ya trazado,a continuacion importante giro en el precio con disminucion de volumen,rompe la linea de tendencia
8 Nueva reversa en la linea
9 Pinbar y el precio subiendo acompañado del volumen
10 Breakout en la linea y pinbar justo en ella
11 V en el volumen
12 Pinbar con fuerte volumen

Con tan solo esto ¿alguien podria decir donde esta la diferencia entre aplicar esto en graficos diarios o de minutos?
¿Es esto aleatorio?

Un saludo

[Etrade]

Hola:
Hay que tener en cuenta una cosa, porque tal vez nos perdemos en los detalles técnicos y eso nos hace perder la perspectiva global de un mercado financiero, el que sea.
Si el mercado fuese aleatorio, entonces no tendría ningún sentido no solo ya el análisis fundamental que parece claro (no se si habrá alguien que piense lo contrario) que al menos en lo que respecta al corto plazo tiene muy poca efectividad a la hora de hacer predicciones sobre la dirección que pueden tomar los precios, sino incluso el análisis técnico.
Si el mercado fuese aleatorio entonces esto es un casino, pero eso no puede ser.
¿Porque?
Porque los precios están manipulados, no quiero decir con esto que haya prácticas ilegales ni nada por el estilo (que las puede haber), sino que hay quien tiene capacidad para manipularlos, o lo que es lo mismo desplazarlos a su favor.
Eso creo que está claro, existen las manos fuertes y las débiles y eso es así. ¿Alguien no lo cree?
Eso ya es motivo sufiente en mi opinión para poder asegurar que los movimientos de precios no son aleatorios.
Existe la acumulación y la distribución y eso es así. ¿Alguien no lo cree?
Existen las tendencias y estas no son aleatorias. Un mercado es alcista o bajista y eso es así. Otra cosa distinta es que lógicamente estos movimientos no son lineales y el ruido característico de un mercado en un momento determinado nos puede hacer pensar que sigue movimientos aleatorios, pero no es así. Hay manos fuertes que acumulan en precio bajo y fuerzan la subida del precio para distribuir en precio alto. Eso no es aleatoriedad. Otra cosa distinta es como se producen estas subidas aderezadas con contaminación informativa, hay momentos donde se deja el mercado a su aire, siempre que su movimiento en líneas generales beneficie a los acumuladores-distribuidores. Pero si el mercado se vuelve se interviene y no se le deja bajar de un determinado punto, se mete dinero o se suelta papel en el caso de las bolsas y eso siempre ha sido así. Por eso existen los soportes y las resistencias, aunque no siempre están en los puntos que pensamos.
También hay quien maneja el mercado mejor y quien lo maneja peor. Y para muestra tenemos a Grifols en el Ibex35, que título más mal llevado. Estaba en 22 € cuando todos estaban ya bajando antes del crash del 2008 y ahora se les va la mano por abajo. Pero bueno eso es otro tema.
Un saludo.

[Ciclo]

Ciclo,no he operado nunca en forex
Un saludo

Esto es el dolar yen del viernes en grafico de 15 min. Las lineas amarillas son el maximo y minimo del dia anterior.

Quizas para el ojo experto esto sea muy operable, pero yo creo que aquí hay movimientos del precio bastante mas impredecibles que el grafico que tu has adjuntado. Aunque tambien puede haber otros dias que ocurra lo contrario.

Un saludo

[Etrade]

Hola:
La verdad es que se las trae el USDJPY a partir de las 14:30 donde hace esa vela asesina. Y a partir de ahí se queda muerto.
Pero bueno, eso no quiere decir nada, es una anomalía.
Porque hasta entonces iba bastante normal.
Pero esas cosas hay que contar con ellas y ser conscientes de que de vez en cuando pasa.
También entra dentro de la habilidad de cada uno intentar detectar cuando no hay que operar y es mejor mirar los toros desde la barrera. Eso no demuestra que los movimientos de precios sean aleatorios.
Un saludo.

[Ciclo]

Eso no demuestra que los movimientos de precios sean aleatorios.
Un saludo.

Tienes razon en lo que dices pero tampoco se puede decir que los movimientos se puedan definir como aleatorios o no aleatorios sino con un mayor o menor grado de aleatoriedad o para entendernos posibilidad de predecir. No solamente hay que predecir si va a subir o bajar sino si lo que va a subir o bajar es sufiente como para compensar el spread y compensar lo pips en contra que tiene que haber para darte cuenta que tienes que salir y compensar el riesgo de error, es decir el ratio riesgo/beneficio.

Mira este grafico del GBPUSD del viernes en 5 min aquí no se respentan soporte y resistencia y no se si para vuestra operativa eso es operable. Yo desde luego seguro que perderia dinero. Aunque se de alguien de este foro que le sacaria mucho partido operando con oberturas.

[oni]

Mira que soy defensor de la NO aleatoriedad del mercado, pero estos gráficos expuestos, son ambiguos.
Lo considero totalmente rebatible, yo entiendo por NO aleatoriedad, un patrón ,fractal o algoritmo, reflejado en la gráfica, el cual tiene una construcción de estrutura precisa ,y un objetivo ya determinado.

[Ciclo]

Hola. Adjunto el mismo gbpusd en el marco de 1 hora. Ahora se ve el dia de ayer a vista de pajaro dentro de un contexto de sobrecompra. El intervalo entre las dos flechas azules es de 300 puntos en dos dias. El stop inicial hubieran sido 50 puntos con lo que el ratio risgo/ beneficio o ratio Win/Loss hubira sido de 6. ¿Pueden obtenerse estos ratios en los marcos de 5 min?

[cu6yu4]

Cuando el precio toca una línea técnica tipo soporte/resistencia o pivote...existen 2 posibilidades, de probabilidad muy similar...aprox. 50%.

1. Sigue su curso...hace saltar stops o da que pensar en la enorme potencia con que viene..."si es capaz de romper la línea"...

2. Rebota...¡¿Será posible????!!!...teniendo toda la pantalla resulta que tenía que rebotar precisamente en esta línea...¡¡¡esto no es casualidad!!!. De aquí surge el mito, el monstruo del análisis técnico. Matanza de traders a la vista.

Una fiabilidad del 50% de algo tan curioso o sorprendente como lo de "que rebote justo ahí"...es eso...+/- un 50%...lo mismo que tiene cada punto de la gráfica...

Y que el precio llegue a una línea entra dentro de la lógica...en cuanto suba o baje alguna se irá encontrando...

Como siempre en trading la experiencia se encarga de pisar ilusiones...operad en base a líneas técnicas...y que tengais mas suerte que los millones de traders que perecieron en ello...

A veces me pregunto quien será el que apuesta a la rotura de líneas muy consolidadas, ¿está mal de la cabeza?, ¿que le cuesta esperarse un rato?...humm tendré que pensar...

A riesgo de hacerme pesado, vuelvo a adjuntar un .xls para comprobar como se crean tendencias aleatorias. Que alguien lo niegue...

[oni]

Y porqué presupones que el stop ha de ser de 6 pips, o un stop prefijado solo en precio ?.

No sé si entendi eso.

[Ciclo]

Y porqué presupones que el stop ha de ser de 6 pips, o un stop prefijado solo en precio ?.

No sé si entendi eso.

Oni no se si me preguntas a mi. Si es a mi a quien preguntas, decirte que el stop es aproximadamente de 50 y el posible profit de 300 lo que hacer un ratio W/L = 300/50=6

Saludos

[Ciclo]

A riesgo de hacerme pesado, vuelvo a adjuntar un .xls para comprobar como se crean tendencias aleatorias. Que alguien lo niegue...

Estupendo excel.

Es lo que le dije yo a gabriel cuando me retó a distinguir el time frame de varias graficas; y yo le dije que no se puede distinguir una grafica totalmente aleatoria de una que no lo es. En las graficas totalmente aleatorias hasta se forman soportes y resistencias. Estas tendencias del excel ocurren por que matematicamente está desmostrado que existe una probalilidad de ocurrencia de rachas, es decir numero de caras consecutivas ( o cruces consecutivas) que depende del numero de veces que tenga que salir la cara o cruz. Por ejemplo la probalibidad de que salgan dos caras consecutivas es mucho mayor de que salgan 20 caras consecutivas, pero al final por fuerza (probabilidad) tienen que salir la de 20 veces consecutivas aunque tarde mas.

El trading no es tan aleatorio pero tiene un alto grado de aleatoriedad y esta aleatoriedad es mayor cuanto menor sea el time frame debido a que como he dicho, el numero de participantes es menor, y por tanto, los patrones que hace que tomen la misma decision x numero de traders ( bajista o alcista) son menos significativos que esos mismos patrones (¿generados de forma aleatoria?) en un marco mayor donde el numero de participantes es inmensamente mayor.

Saludos

[oni]

Si, Ciclo, disculpa era a ti, me olvidé de hacer la referencia oportuna.

Quise decir que tu puedes ver un objetivo de beneficio de 300 pips, otra persona de 60 , cada cual lo verá de una manera operativa diferente.

Pero si suponemos que en efecto vamos a por esos 300, la fiabilidad con un stop de 50 ,cómo apuntas será más fiable por una parte, por otra el que lo intente con un stop tan extremadamente ajustado, tendrá 8 intentos, solo que le salga uno bien.............es ganador, pero si falla el de los 50...

Al final es todo lo mismo

[oni]

En referencia al forero conun6yun4 ( nick genial )

Eso comparativamente es aceptable cuando conduces un coche, y no hay norma alguna de circulación, ni señales, y todo es un caos, y las probabilidades de que tengas un accidente a que no las tengas,es una #@#!%# loteria
( aleatoriedad)... pues podrá ser todo lo aleatorio que proceda.

Pero si metaforicamente hablando, tienes señales, carriles y un codigo de circulación, ya no tenemos aleatoriedad,tenemos una metodologia.

Si esa metodología, que en este hilo de discusión se basa en el debate de el sí o no hay aleatoriedad, me ratifico en un comentario anterior...todo es que alguien demuestre que haya patrones especificos del precio , que den un resultado óptimo, con una fiabilidad alta o muy alta.
Saludos