Hmm... Pues escribir ese comprensible post en este foroTiotino escribió:Bueno yo lo que hago es el tratamiento a una serie.
Luego de obtener esta transformada que es lo que hago ?
http://screencast.com/t/NzczMzY5ZTAt
Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Última edición por Fer137 el 17 Jul 2010 21:00, editado 1 vez en total.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
TioTino:
¿Has calculado ya el punto óptimo? ¿Cuanto te sale?
Saludos
¿Has calculado ya el punto óptimo? ¿Cuanto te sale?
Saludos
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Yo lo que veo es una grafica de una equity que se puede hacer con un sistema aleatorio.
¿transformadas? ¿series? ¿punto optimo? ¿cointegracion?
¿transformadas? ¿series? ¿punto optimo? ¿cointegracion?
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Muy buenas tardes a todo el mundo...
Despues de algunos dias sin poder ver el foro (por causas ajenas)...
Voy a seguir con el spread que abri en este mismo hilo... el de las telecos y el santander...
---
Bueno, incluso para clarear un poco el tema, voy a exponer las cantidades de acciones que hubieramos comprado segun el spread...
Por ejemplo:
Hubieramos comprado 988 acciones de telefonica a 16,16 que nos da 15.966 euros
Hubieramos vendido 1616 acciones des santander a 9,88 que nos da 15.966 euros
Hubieramos arriesgado en total 31.932 euros sumando las dos operaciones (compra y venta)
Osea que nuestro objetivo del 7% serian 2.235,24 euros de beneficio.
Dicho esto vamos a ver como estamos a dia de hoy...
Cierre de Telefonica 19-07-2010, 16,13 euros (osea que perdemos 3 centimos por cada accion (16,16 - 16,13))
Cierre de Santander 19-07-2010, 9,59 euros (osea que ganamos 29 centimos por cada accion (9,88 - 9,59))
Mas o menos ya vamos ganando un 1 y pico por ciento sobre el capital arriesgado (31.932)...
Seguiremos esperando (que proviene de esperanza)... a ver como nos sale...
Un saludo a todo el mundo.
S2.
Despues de algunos dias sin poder ver el foro (por causas ajenas)...
Voy a seguir con el spread que abri en este mismo hilo... el de las telecos y el santander...
---
Bueno, incluso para clarear un poco el tema, voy a exponer las cantidades de acciones que hubieramos comprado segun el spread...
Por ejemplo:
Hubieramos comprado 988 acciones de telefonica a 16,16 que nos da 15.966 euros
Hubieramos vendido 1616 acciones des santander a 9,88 que nos da 15.966 euros
Hubieramos arriesgado en total 31.932 euros sumando las dos operaciones (compra y venta)
Osea que nuestro objetivo del 7% serian 2.235,24 euros de beneficio.
Dicho esto vamos a ver como estamos a dia de hoy...
Cierre de Telefonica 19-07-2010, 16,13 euros (osea que perdemos 3 centimos por cada accion (16,16 - 16,13))
Cierre de Santander 19-07-2010, 9,59 euros (osea que ganamos 29 centimos por cada accion (9,88 - 9,59))
Mas o menos ya vamos ganando un 1 y pico por ciento sobre el capital arriesgado (31.932)...
Seguiremos esperando (que proviene de esperanza)... a ver como nos sale...
Un saludo a todo el mundo.
S2.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Sigo sin entender lo de que -"Que dos variables sean integradas de orden 1"- como requisito para hallar la cointegración.
Si tengo una serie A aleatoria y otra de ella derivada B, con cada valor b=a+100...ninguna está integrada(estacionaria)...y sin embargo estarán ambas cointegradas, pues su diferencia(100 continuo) es estacionaria...¿no?
Si tengo una serie A aleatoria y otra de ella derivada B, con cada valor b=a+100...ninguna está integrada(estacionaria)...y sin embargo estarán ambas cointegradas, pues su diferencia(100 continuo) es estacionaria...¿no?
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
En este ink, un pirata desaprensivo ha colgado el ebook de Ernest Chan "Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business". Ahora mismo llamo a la Sgae y a la Guardia Civil.
http://indo-investasi.com/showthread.ph ... -Discovery
http://indo-investasi.com/showthread.ph ... -Discovery
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Muy buenos dias a todo el mundo...
En fin yo sigo con mi cointegracion (presunta)...
---
Cual es mi sorpresa, que hoy a las 14,10 las cotizaciones presuntamente cointegradas segun guevon, estan en la siguiente cotizacion...
telefonica 17,63 euros
santander 10,30 euros
Despues de haber estado sufriendo todos estos dias comprobando las cotizaciones y viendo y pensando (como habre podido yo vender santanderes... como habre podido yo comprar telefonicas...), como estoy quedando... por diossss... en fin... aver si tod el mundo se olvida de este hilo...
Bueno, puessss... yo ya cortaria la operacion...
No ha llegado al 7%, ya lo se, perooooo... , no se... , la experiencia me dice que con haber ganado 1000 eurillos en 15 dias ya es bastante...
Asi que..., no vuelvo a mirar las cotizaciones de estas dos empresas, deshago la operacion y me quedo tan tranquilo...
Esto es un simple ejemplo en como no somos capaces (ni siquiera en paper), de dejar correr los beneficios, puesto que si yo hubiera tenido el dinero apostado estaros seguros que automaticamente hubiera vendido...
Pueesss mira... , voy a hacer una cosa, no voy a deshacer la operacion, asi que...
Continuo con ella... solo llevamos 17 dias naturales (y ya hemos sacado (bueno, todavia no) un 4% de ganancia)
Un saludo a todo el mundo...
Igual he tomado algun blanco de mas y alguna frase no se me entiende, pero es lo mismo...
Continuamos hasta el 7%, son pocos y cobardes...
S2.
En fin yo sigo con mi cointegracion (presunta)...
---
Cual es mi sorpresa, que hoy a las 14,10 las cotizaciones presuntamente cointegradas segun guevon, estan en la siguiente cotizacion...
telefonica 17,63 euros
santander 10,30 euros
Despues de haber estado sufriendo todos estos dias comprobando las cotizaciones y viendo y pensando (como habre podido yo vender santanderes... como habre podido yo comprar telefonicas...), como estoy quedando... por diossss... en fin... aver si tod el mundo se olvida de este hilo...
Bueno, puessss... yo ya cortaria la operacion...
No ha llegado al 7%, ya lo se, perooooo... , no se... , la experiencia me dice que con haber ganado 1000 eurillos en 15 dias ya es bastante...
Asi que..., no vuelvo a mirar las cotizaciones de estas dos empresas, deshago la operacion y me quedo tan tranquilo...
Esto es un simple ejemplo en como no somos capaces (ni siquiera en paper), de dejar correr los beneficios, puesto que si yo hubiera tenido el dinero apostado estaros seguros que automaticamente hubiera vendido...
Pueesss mira... , voy a hacer una cosa, no voy a deshacer la operacion, asi que...
Continuo con ella... solo llevamos 17 dias naturales (y ya hemos sacado (bueno, todavia no) un 4% de ganancia)
Un saludo a todo el mundo...
Igual he tomado algun blanco de mas y alguna frase no se me entiende, pero es lo mismo...
Continuamos hasta el 7%, son pocos y cobardes...
S2.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Muy buenas tardes...
---
Despues de comer y dormitando un poco estaba reflexionando sobre este spread que abri hace unos dias y me surgen algunas dudas...
Las comento...
Yo compre (en paper) 988 acciones de telefonica a 16,16
Yo vendi (en paper) 1616 acciones de santander a 9,88
Esto lo hice el lunes 12 de julio al cierre (hoy estamos a 29 de julio)
A dia de hoy las cotizaciones al cierre son las siguientes
telefonica 17,55 (una diferencia de 17,55-16,16=1,39) 1,39 euros a mi favor por 988 acciones son 1373,32 euros a mi favor en total
santander 10,26 (una diferencia de 10,26-9,88=0,38) 0,38 euros en mi contra por 1616 acciones son 614,08 euros en mi contra en total
Si restamos las ganancias (1373,32) de las perdidas (614,08) nos da un neto de ganancia de 759,24 euros...
---
759,24 euros de ganancia en 15 dias?... no esta mal, pero estas ganancias... contra cuanto dinero en riesgo se han producido?...
realmente, si yo hubiera hecho la operacion en la realidad, cuanto dinero hubiera tenido que tener en mi cuenta para sacar estos resultados?
en cada broker me hubieran pedido una cantidad diferente, teniendo en cuenta que cada uno pide diferentes garantias, pero tambien hay que tener en cuenta que hago una compra y una venta en la misma operacion de trading y las dos por el mismo importe... asi que la mayoria de los brokers me hubieran pedido algo simbolico puesto que la operacion de venta que es la de mayor riesgo siempre me la estarian compensando con la compra (la cual siempre corre menor riesgo en teoria)...
yo, inocente de mi, calcule el riesgo sobre el valor teorico de la suma de las dos operaciones... lo cual es incierto, puesto que en el caso de la compra si que puede ser lo mas aproximado (aunque es dificilisimo que se vaya a 0 euros la telefonica, y en dicho caso perderia todo el valor de las acciones compradas, pero en el caso de la venta de santanderes (bien sea a traves de cfds o de futuros), quien no me dice a mi que el Sr. Botin no me pega un pelotazo la semana que viene y sube las acciones a mas del triple o cuadruple valor... en ese caso mi riesgo es muy superior al por mi calculado previamente...
bueno, con esas reflexiones tan sesudas he estado dormitando la siesta, asi que lo expongo aqui como pregunta...
teniendo ya ganadas en la operacion 759,24 euros... esta ganancia (para convertirla en porcentaje) sobre que cantidad tengo que calcularla???
sobre las garantias reales que me pediria el broker?
sobre el valor teorico de lo comprado o vendido?
sobre el posible aunque remoto resultado que pudiera darse en el precio de los valores comprados o vendidos?
---
Hace poco lei alguna cosilla sobre el riesgo y la forma de calcularlo, pero no me aclare nada sobre lo que lei...
---
Un saludo.
La respuesta es muy sabrosa, puesto que la respuesta correcta es el verdadero riesgo sobre el que uno juega.
O dicho de otro modo, cuanto tengo que poner en riesgo para sacar esa cantidad en los quince dias?
La siguiente reflexion que ponga es aun mejor, puesto que todavia no se como ponerla.
---
Despues de comer y dormitando un poco estaba reflexionando sobre este spread que abri hace unos dias y me surgen algunas dudas...
Las comento...
Yo compre (en paper) 988 acciones de telefonica a 16,16
Yo vendi (en paper) 1616 acciones de santander a 9,88
Esto lo hice el lunes 12 de julio al cierre (hoy estamos a 29 de julio)
A dia de hoy las cotizaciones al cierre son las siguientes
telefonica 17,55 (una diferencia de 17,55-16,16=1,39) 1,39 euros a mi favor por 988 acciones son 1373,32 euros a mi favor en total
santander 10,26 (una diferencia de 10,26-9,88=0,38) 0,38 euros en mi contra por 1616 acciones son 614,08 euros en mi contra en total
Si restamos las ganancias (1373,32) de las perdidas (614,08) nos da un neto de ganancia de 759,24 euros...
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759,24 euros de ganancia en 15 dias?... no esta mal, pero estas ganancias... contra cuanto dinero en riesgo se han producido?...
realmente, si yo hubiera hecho la operacion en la realidad, cuanto dinero hubiera tenido que tener en mi cuenta para sacar estos resultados?
en cada broker me hubieran pedido una cantidad diferente, teniendo en cuenta que cada uno pide diferentes garantias, pero tambien hay que tener en cuenta que hago una compra y una venta en la misma operacion de trading y las dos por el mismo importe... asi que la mayoria de los brokers me hubieran pedido algo simbolico puesto que la operacion de venta que es la de mayor riesgo siempre me la estarian compensando con la compra (la cual siempre corre menor riesgo en teoria)...
yo, inocente de mi, calcule el riesgo sobre el valor teorico de la suma de las dos operaciones... lo cual es incierto, puesto que en el caso de la compra si que puede ser lo mas aproximado (aunque es dificilisimo que se vaya a 0 euros la telefonica, y en dicho caso perderia todo el valor de las acciones compradas, pero en el caso de la venta de santanderes (bien sea a traves de cfds o de futuros), quien no me dice a mi que el Sr. Botin no me pega un pelotazo la semana que viene y sube las acciones a mas del triple o cuadruple valor... en ese caso mi riesgo es muy superior al por mi calculado previamente...
bueno, con esas reflexiones tan sesudas he estado dormitando la siesta, asi que lo expongo aqui como pregunta...
teniendo ya ganadas en la operacion 759,24 euros... esta ganancia (para convertirla en porcentaje) sobre que cantidad tengo que calcularla???
sobre las garantias reales que me pediria el broker?
sobre el valor teorico de lo comprado o vendido?
sobre el posible aunque remoto resultado que pudiera darse en el precio de los valores comprados o vendidos?
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Hace poco lei alguna cosilla sobre el riesgo y la forma de calcularlo, pero no me aclare nada sobre lo que lei...
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Un saludo.
La respuesta es muy sabrosa, puesto que la respuesta correcta es el verdadero riesgo sobre el que uno juega.
O dicho de otro modo, cuanto tengo que poner en riesgo para sacar esa cantidad en los quince dias?
La siguiente reflexion que ponga es aun mejor, puesto que todavia no se como ponerla.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Yo ando intentando esto.
Son 1250 intentos en el experimento
y un año y medio de test
Creo q aplicare un grid trading
Son 1250 intentos en el experimento
y un año y medio de test
Creo q aplicare un grid trading
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Bueno, bueno, buenas tardes a todo el mundo (ya he comido)...
Veo que nadie responde a la duda, ya..., ya lo se, todo el mundo tiene clarisimo el riesgo que corre en sus pequeñas operaciones, por lo tanto... el responder a una pregunta tan obvia es superfluo, por lo tanto...
Yo tampoco la respondere... , que cada uno elija su riesgo, como se suele hacer en todos los ordenes de la vida...
Bien, dicho esto, paso a lo siguiente...
A los que hayan seguido este hilo, veran que empezamos haciendo unas reflexiones sobre la integracion, a continuacion discutimos un poco (como siempre), y yo plantee que las medias estan perfectamente cointegradas con los valores que las componen, posterior busque un ejemplo en el que una media (el ibex35) estaba desviada de sus dos principales valores (santander y telefonica), y segun mi deduccion de la cointegracion, esta desviacion deberia corregirse en los dos casos, asi que..., plantee la operacion de spread de cada valor con su media (el ibex35), y plantee una operacion de trading..., para simplificar (cosa que no deberia haber hecho), como me salia en una de las operaciones comprar ibex y en otra de ellas venta, yo..., con mi mente (asquerosamente practica), dije todo feliz... si tenemos que comprar y vender a la vez puessss... no hacemos nada... y asi, solo hicimos comprar telefonicas y vender santanderes...
En esas estamos hoy en dia, y digo mas..., incluso yendonos por las ramas a ver cuanto riesgo he corrido (menos mal que era en paper) con esas dos operaciones...
Asi que..., como diria nuestro buen amigo Blai5, reflexionando y repasando de nuevo los razonamientos de la operacion, que conclusion saco... (y eso que vamos ganando)...
Pues en una palabra, soy un osado... me explico.
Yo, la operacion, la plantee bien en principio... como encontre un desvio de un valor en un 8% sobre su media, y en el otro valor un desvio en sentido contrario de un 5%, y entre los dos valores un desvio de un 14% entre si...
Pues... me marque un objetivo de un 7% como resultado del trading (14%/2=7%), y???...
Y?... que esta mal, mal, pero muy mal, y me explico porque lo digo o porque lo pienso...
La culpa de todo la tiene Alberto, si, porque no termino de redactar bien el articulo sobre cointegracion, le faltaba una de las cosa mas importantes deducibles de la propia cointegracion que es que en dos valores cointegrados uno de ellos es el efecto causal del otro (por eso mismo estan cointegrados)...
En el ejemplo que yo intente hacer, el ibex35 es el efecto causal de la cotizacion del santander, peroooo... tambien es el efecto causal de la cotizacion de telefonica... asi que... cuando yo (alegremente), en el ejemplo que hice, "junte" ambos trading, santander contra ibex y telefonica contra ibex, en realidad ya no estaba utilizando la ventaja que nos da la cointegracion, puesto que (erroneamente), cointegre el santander con telefonica, y eso no es verdad ni es cierto, se me puede decir que estan correlacionados pero no que esten cointegrados... asi que.. si que hubo un forero (creo que fue fer137) el que me aviso que estaba haciendo un simple spread, y si que me dio que pensar, un simple spread?... igual es verdad, entonces... porque me complico la vida con las formulas de la cointegracion?... y si que se me quedo detras de la cabeza como se suele decir...
Bueno, despues de este rollo, voy a ir al grano, la operacion esta bien y mal hecha, digo bien, esta "bien y mal hecha", esta bien porque en ese momento en la que la hice o si puntualizamos en el momento en que la abri, era lo mas barato que podia hacerla (no comprar ni vender un futuro del ibex), pero no asi para el momento de cierre de la operacion, puesto que realmente son dos operaciones (cada una con sus tiempos), santander contra ibex y telefonica contra ibex... y por lo tanto... hay que hacer cuentas con cada una de ellas...
Si alguien ha llegado hasta aqui y me ha seguido el razonamiento, comprendera que la operacion con telefonica ya la tenia que haber cerrado ayer (venderia mis acciones de telefonica)... y solamente me quedaria con la operacion del santander... pero... despues de toda mi verborrea anterior comprendereis que no me puedo quedar solamente con las acciones del santander vendidas sino que tendria que recuperar la operacion que por simplificar al principio anule, osea, la compra de un futuro del ibex...
Ufff... por fin...
Ya ire explicando mas despacio todo, creo que para un post ya es suficiente...
Un saludo.
Supongo que se me habra entendido algo, oh no? lo de la culpa de Alberto eso por descontado, ha puesto otros dos articulos y no ha terminado el de la cointegracion, es un desastre.
Veo que nadie responde a la duda, ya..., ya lo se, todo el mundo tiene clarisimo el riesgo que corre en sus pequeñas operaciones, por lo tanto... el responder a una pregunta tan obvia es superfluo, por lo tanto...
Yo tampoco la respondere... , que cada uno elija su riesgo, como se suele hacer en todos los ordenes de la vida...
Bien, dicho esto, paso a lo siguiente...
A los que hayan seguido este hilo, veran que empezamos haciendo unas reflexiones sobre la integracion, a continuacion discutimos un poco (como siempre), y yo plantee que las medias estan perfectamente cointegradas con los valores que las componen, posterior busque un ejemplo en el que una media (el ibex35) estaba desviada de sus dos principales valores (santander y telefonica), y segun mi deduccion de la cointegracion, esta desviacion deberia corregirse en los dos casos, asi que..., plantee la operacion de spread de cada valor con su media (el ibex35), y plantee una operacion de trading..., para simplificar (cosa que no deberia haber hecho), como me salia en una de las operaciones comprar ibex y en otra de ellas venta, yo..., con mi mente (asquerosamente practica), dije todo feliz... si tenemos que comprar y vender a la vez puessss... no hacemos nada... y asi, solo hicimos comprar telefonicas y vender santanderes...
En esas estamos hoy en dia, y digo mas..., incluso yendonos por las ramas a ver cuanto riesgo he corrido (menos mal que era en paper) con esas dos operaciones...
Asi que..., como diria nuestro buen amigo Blai5, reflexionando y repasando de nuevo los razonamientos de la operacion, que conclusion saco... (y eso que vamos ganando)...
Pues en una palabra, soy un osado... me explico.
Yo, la operacion, la plantee bien en principio... como encontre un desvio de un valor en un 8% sobre su media, y en el otro valor un desvio en sentido contrario de un 5%, y entre los dos valores un desvio de un 14% entre si...
Pues... me marque un objetivo de un 7% como resultado del trading (14%/2=7%), y???...
Y?... que esta mal, mal, pero muy mal, y me explico porque lo digo o porque lo pienso...
La culpa de todo la tiene Alberto, si, porque no termino de redactar bien el articulo sobre cointegracion, le faltaba una de las cosa mas importantes deducibles de la propia cointegracion que es que en dos valores cointegrados uno de ellos es el efecto causal del otro (por eso mismo estan cointegrados)...
En el ejemplo que yo intente hacer, el ibex35 es el efecto causal de la cotizacion del santander, peroooo... tambien es el efecto causal de la cotizacion de telefonica... asi que... cuando yo (alegremente), en el ejemplo que hice, "junte" ambos trading, santander contra ibex y telefonica contra ibex, en realidad ya no estaba utilizando la ventaja que nos da la cointegracion, puesto que (erroneamente), cointegre el santander con telefonica, y eso no es verdad ni es cierto, se me puede decir que estan correlacionados pero no que esten cointegrados... asi que.. si que hubo un forero (creo que fue fer137) el que me aviso que estaba haciendo un simple spread, y si que me dio que pensar, un simple spread?... igual es verdad, entonces... porque me complico la vida con las formulas de la cointegracion?... y si que se me quedo detras de la cabeza como se suele decir...
Bueno, despues de este rollo, voy a ir al grano, la operacion esta bien y mal hecha, digo bien, esta "bien y mal hecha", esta bien porque en ese momento en la que la hice o si puntualizamos en el momento en que la abri, era lo mas barato que podia hacerla (no comprar ni vender un futuro del ibex), pero no asi para el momento de cierre de la operacion, puesto que realmente son dos operaciones (cada una con sus tiempos), santander contra ibex y telefonica contra ibex... y por lo tanto... hay que hacer cuentas con cada una de ellas...
Si alguien ha llegado hasta aqui y me ha seguido el razonamiento, comprendera que la operacion con telefonica ya la tenia que haber cerrado ayer (venderia mis acciones de telefonica)... y solamente me quedaria con la operacion del santander... pero... despues de toda mi verborrea anterior comprendereis que no me puedo quedar solamente con las acciones del santander vendidas sino que tendria que recuperar la operacion que por simplificar al principio anule, osea, la compra de un futuro del ibex...
Ufff... por fin...
Ya ire explicando mas despacio todo, creo que para un post ya es suficiente...
Un saludo.
Supongo que se me habra entendido algo, oh no? lo de la culpa de Alberto eso por descontado, ha puesto otros dos articulos y no ha terminado el de la cointegracion, es un desastre.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Bueno, como veo que el interes es nulo por esta primera experiencia en cointegracion...
Cierro (en paper) las operaciones abiertas el 12 de julio.
Compradas el 12 de Julio, 988 acciones de Telefonica a 16,16, hoy, 30 de Julio su cotizacion al cierre es de 17,42, asi que. 17,42-16,16= 1,26 euros brutos de beneficio por accion que nos da un total de 988x1,26= 1.244,88 euros brutos de ganancia.
Vendidas el 12 de Julio, 1616 acciones de Santander a 9,88, hoy, 30 de julio su cotizacion al cierre es de 9,96, asi que. 9,96-9,88= 0,08 euros brutos de perdida por accion que nos da un total de 1.616x0,08= 129,28 euros brutos de perdida.
Restando las ganancias a las perdidas nos da un neto de 1.244,88-129,28= 1.115,60 euros
A estos 1.115,60 euros hay que descontar lo que nos cobre el broker por dos operaciones de compra y dos de venta, yo calculo que pueden ser unos 50 euros, asi que como resultado de esta primera aproximacion a la cointegracion hemos sacado 1.065,60 euros limpitos de polvo y paja...
1.065 euros ??? es mucho??? es poco??? en quince dias, y solo mirando la cotizacion al cierre...
Como no puedo decir que porcentaje supone, puesto que no se (no quiero decir), sobre que cantidad calcularlo...
Ahi queda...
Un saludo, me voy a tomar unos vinillos que hoy tenemos cena en la Sociedad (unos txitxarros al horno creo).
S2.
A partir de ahora ire buscando segun mi idea, valores cointegrados, ya tengo previsto cual es mi siguiente busqueda, algun valor que sea mucho mas causal que estos dos que escogi para el ejemplo, y algun indice resultante mucho mas significativo que el pobrecito Ibex35.
Cierro (en paper) las operaciones abiertas el 12 de julio.
Compradas el 12 de Julio, 988 acciones de Telefonica a 16,16, hoy, 30 de Julio su cotizacion al cierre es de 17,42, asi que. 17,42-16,16= 1,26 euros brutos de beneficio por accion que nos da un total de 988x1,26= 1.244,88 euros brutos de ganancia.
Vendidas el 12 de Julio, 1616 acciones de Santander a 9,88, hoy, 30 de julio su cotizacion al cierre es de 9,96, asi que. 9,96-9,88= 0,08 euros brutos de perdida por accion que nos da un total de 1.616x0,08= 129,28 euros brutos de perdida.
Restando las ganancias a las perdidas nos da un neto de 1.244,88-129,28= 1.115,60 euros
A estos 1.115,60 euros hay que descontar lo que nos cobre el broker por dos operaciones de compra y dos de venta, yo calculo que pueden ser unos 50 euros, asi que como resultado de esta primera aproximacion a la cointegracion hemos sacado 1.065,60 euros limpitos de polvo y paja...
1.065 euros ??? es mucho??? es poco??? en quince dias, y solo mirando la cotizacion al cierre...
Como no puedo decir que porcentaje supone, puesto que no se (no quiero decir), sobre que cantidad calcularlo...
Ahi queda...
Un saludo, me voy a tomar unos vinillos que hoy tenemos cena en la Sociedad (unos txitxarros al horno creo).
S2.
A partir de ahora ire buscando segun mi idea, valores cointegrados, ya tengo previsto cual es mi siguiente busqueda, algun valor que sea mucho mas causal que estos dos que escogi para el ejemplo, y algun indice resultante mucho mas significativo que el pobrecito Ibex35.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Buenos dias a todo el mundo... hoy me he levantado pronto, tenemos excursion y comida familiar, de esas de compromiso, asi que... haciendo un poco de tiempo mientras la logistica domestica se pone en forma, me he puesto al ordenador...
---
Veo que no responde nadie en este hilo, no se si es porque no se me entiende nada (ya me voy pareciendo a nuestro forero gofio), o... porque el tema de la cointegracion no interesa a nadie.
Bueno, dicho esto... y hoy que tengo tiempo toda la mañana (no me dejaran tomar vinos hoy), igual abro un nuevo hilo con un nuevo proyecto.
Cierro mi intervencion en este hilo.
S2.
---
Veo que no responde nadie en este hilo, no se si es porque no se me entiende nada (ya me voy pareciendo a nuestro forero gofio), o... porque el tema de la cointegracion no interesa a nadie.
Bueno, dicho esto... y hoy que tengo tiempo toda la mañana (no me dejaran tomar vinos hoy), igual abro un nuevo hilo con un nuevo proyecto.
Cierro mi intervencion en este hilo.
S2.
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Je je Guevon, que sí te leemos pero el problema es que en el Ampurdá hay zonas en las que el 3G va más lento de lo deseable. Dicho esto comento un poco tus últimos posts:
> Yo no soy culpable de nada jaja!!! Seguramente saque más artículo sobre el tema e incluso resultados de la investigación si llegara a algún sitio pero claro, esto no se hace como el que hace churros, hay que dedicarle tiempo al tema.
> Sobre el tema de la causalidad en el sentido de Granger, lo omití intencionadamente para desarrollarlo más adelante aunque la verdad no creo que el movimiento de las acciones de Telefonica venga causado por las del Santander o vicecersa, no digamos ya por el propio índice. Pero prometo que lo contaré todo, con pelos y señales.
> Sobre el cálculo de la rentabilidad, en el caso de las acciones es muy sencillo: simplemente calcula cuánto te costaría comprar esas acciones y divide el beneficio obtenido por ese coste.
Y ahora me toca a mí darte el tirón de orejas: a qué no te has instalado el Matlab, has cogido el código que enlazo en el artículo, has construido series depuradas y te has puesto a buscar relaciones con varios cientos de activos? Si no es así, efectivamente no es una relación de cointegración lo que tienes sino un spread de lo más arbitrario.
Eso sí, veo que con anillos y escaleras vas a montar una próspera sociedad, me imagino que la cointegración la reservarás para más adelante como as en la manga
En todo caso te deseo mucha mucha suerte en el nuevo proyecto.
Saludos,
X-Trader
> Yo no soy culpable de nada jaja!!! Seguramente saque más artículo sobre el tema e incluso resultados de la investigación si llegara a algún sitio pero claro, esto no se hace como el que hace churros, hay que dedicarle tiempo al tema.
> Sobre el tema de la causalidad en el sentido de Granger, lo omití intencionadamente para desarrollarlo más adelante aunque la verdad no creo que el movimiento de las acciones de Telefonica venga causado por las del Santander o vicecersa, no digamos ya por el propio índice. Pero prometo que lo contaré todo, con pelos y señales.
> Sobre el cálculo de la rentabilidad, en el caso de las acciones es muy sencillo: simplemente calcula cuánto te costaría comprar esas acciones y divide el beneficio obtenido por ese coste.
Y ahora me toca a mí darte el tirón de orejas: a qué no te has instalado el Matlab, has cogido el código que enlazo en el artículo, has construido series depuradas y te has puesto a buscar relaciones con varios cientos de activos? Si no es así, efectivamente no es una relación de cointegración lo que tienes sino un spread de lo más arbitrario.
Eso sí, veo que con anillos y escaleras vas a montar una próspera sociedad, me imagino que la cointegración la reservarás para más adelante como as en la manga
En todo caso te deseo mucha mucha suerte en el nuevo proyecto.Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
No te voy a responder, Alberto.
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Apuntemos...
Otra "presunta" cointegracion que he descubierto, hoy dia 3 de agosto, con posibilidades de sacar un 3% minimo de aqui hasta final de mes...
Ahi va.
Vender un futuro del Donyones.
Comprar por la misma cantidad acciones del Bank of America.
En el momento en que la operacion de un 3% de beneficio... deshacerla sin mas.
Antes de final de mes te dire como ha quedado.
S2.
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Apuntemos...
Otra "presunta" cointegracion que he descubierto, hoy dia 3 de agosto, con posibilidades de sacar un 3% minimo de aqui hasta final de mes...
Ahi va.
Vender un futuro del Donyones.
Comprar por la misma cantidad acciones del Bank of America.
En el momento en que la operacion de un 3% de beneficio... deshacerla sin mas.
Antes de final de mes te dire como ha quedado.
S2.
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Re: Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...
Alguien conoce este producto: ALPHACET DISCOVERY? simplica todo el proceso de confeccion de un sistema de estas caracteristicas es un software STP el "ultimo grito" de WS. Habria que llevarlo a fondo este post...promete!!
saludos a todos
saludos a todos
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