Hola Bizancio,Bizancio escribió: Ahora bien, ¿cómo se mide la volatilidad?. Esta pregunta es clave si se quiere seguir el camino que he marcado. Actualmente no utilizo para ello ni la desviación típica ni el ATR, sino una estimación que surge de estas dos y de la distancia recorrida por el activo medida como suma con reducción exponencial (Nuevo medida=vieja medida * (numero menor que uno) + nuevo dato)).
se me ocurre, ahora mismo mientras tecleo, otra forma de medir el riesgo de una operación de un sistema de trading. Supongamos que la media de barras que dura las operaciones ganadora es n. Entonces, en este caso, el riesgo podría ser:
Código: Seleccionar todo
Raíz(n) * DesviaciónTípica(n) + ATR(n)
De esta manera la volatilidad reflejaría tanto el efecto tiempo como el riesgo por día.
Ahora el siguiente comentario se sale del hilo (sería del hilo Risk Management), pero se me ocurre que también podría servir este ratio para diseñar un stop loss sensible a la volatilidad:
Código: Seleccionar todo
PrecioCompra - m * (Raíz(n) * DesviaciónTípica(n) + ATR(n))
Saludos.