Para toxicomanos del Day Trading.......el caballo mata....

[Bill-T]

Bill relajate, realmente con tus palabras te descalificas tu sólo, sería más correcto que argumentases para que de esta forma yo tuviese en cuenta tus palabras y pudieses causar efecto en mí, de esta forma sólo me das pena al mostrar tu fustración de anunciante.

saludos.

No voy a atacarte ni nada. Te deseo lo mejor. Pero ya tengo unos cuantos inviernos haciendo trading y detecto quien se le está yendo la hoya. A todos nos pasa, el stress, la fustración, la falta de descanso nos queman a cualquiera. Yo te digo, que se te está yendo, no voy a argumentar, no hay más que leerte y ver que estás stressadisimo. Te lo digo de corazón, da igual que me insultes, niegalo todo, pero llama a un psiquiatra.

[agmageton]

bill yo ya no perdere mas el tiempo contigo, yo nunca te he insultado, no se donde lo has visto.. sólo he sentido pena, pero ya te digo, hazme caso tu a mi ahora, pasa de mí,muestra indiferente asi todos contentos banea mis contenidos, no se porque me haces tanto caso...yo no te hago ningún caso, pero si me afecta que resultandome interesante algunas cosas te metas por medio diciendo tantas barbaridades y recomendaciones, es que flypo contigo, has como sueles hacer desaparece porque te has enfadado no se porque ....tal y cual y no intervengas para decir chorradas que a nadie le interesan cuando van dirigidas de forma tan irrespetuosa a un forero.

[agmageton]

Mira Gordon, sabes que te aprecio porque en el foro has sido de los que más has aportado, (aunque eres bastante carismático y a veces siempe quieres tener razón y a veces no la tienes), sino el que más con tus multiples lecturas y que nos has aportado en forma literaria, nos has ahorrado mucha pasta y tiempo, porque razonablemente en muchos articulos tuyos has rusumido tus experiencias en la lectura y tus pruebas...bajo mi punto de vista con acierto. Tambien me has introducido en el mundo de la ruleta..y como a veces somos todos muy fantasmas me jugaría un euro contigo que en 10 partidas con el mismo capital te ganaría..de todas formas te llevaría a cenar a la taverna gallega del puerto olimpico que gozo de muy buen trato ahi.

Pero tanto en la lectura de mercados expansivos y contractivos y tus andanzas en el crude oil, me han sorprendido...

Te voy a decir lo que pienso realmente, tu no actuas como pones en los crude oils, si que entiendes esa operativa y sabes muy bien que puedes ir batiendo al mercado de esa forma traspasando fronteras de riesgo, como el que se pone en el simulador de ruleta y va haciendo martigalas hasta que consigue unos buenos resultados o resultados maquillados. Es un ejemplo un poco diferente pero ya me entiendes. Creo realmente que tu operativa es diferente...y como mucho haras una parte de tu tecnica así pero con cuentas sumamente pequeñas y como una parte pequeñaa de tu portafolios o una gestión del riesgo diferente. Porque sino a mi manera de entender resumirías el fuerte de tu manera de operar en buscar suelos y techos de mercado como una conducta constante con los perjucios que eso acarrearía a tu trading en el largo plazo. No se si me entiendes, porque quizás me explique mal. Pero bueno sólo es una opinión personal que quizás este equivocado, pero como eres tan #@#!%#...quien sabe lo que harás realmente...y lo que nos puedes llegar a engañar...

saludos

[IceMan]

El rey soy yo............el rey de [email protected] mas bien el rey Dracula.......

Acabas de ascender a Drácula de Conde a Rey

Bill a Gordon no le dices nada?.....este si que está como una chota.....que dice el jodío que es el conde Dráculaaaaaa . Si no fuera por estos ratos el trading no merecería la pena.
Nos tenían que reservar una planta entera en el pit de Chicago....o un ala de algún hospital mental...total disfrutaríamos lo mismo

Madre mía ¡¡¡¡¡...como estamos...esto debe ser por el calentamiento global ese

Saludos.

[Gordon Geko]

Bingo Agmageton........has dado en el clavo.....................pero eso de que me ganarias en el casino.........????..........

Dejame divertirme con mi dinero........ya no se trata de ganar o perder............aunque sigo en mis trece que yo asumo menos riesgo en esa "martingala" como la llamais que el 2% constante de otro operador........

La mayoria solo leen 17 contratos y se llevan las manos a la cabeza cuando en realidad yo me las llevo cuando veo a alguien "apostar" un 2% constante en todas sus operaciones con un sistema creado por ellos..................

Un jugador profesional deberia asignar un % fijo por escenario y en un activo no hay mas de 8 a 10 escenarios al año en fin de movimientos en expansion.............

A partir de aqui el fraccionamiento de las posiciones no las puede hacer hacia adelante a medida que va ganado puesto que esto no es como la ruleta..................

Una asignacion inicial del 0,10% por ejemplo y escalar hacia drawdown por niveles de sobrevendido/sobrecomprado hasta colocar el 100% del riesgo asignado a ese escenario es de largas una aproximacion exacta a como se mueve el mercado para barrer a lso sistemistas.................

Evidentemente todo depende de cual es tu Handicap de escenarios positivos versus aquellos que tocan el maximum drawdown asumido................

Nadie analizara lso numeros versus el sistemista del 2% pero si nos acotamos a los 7 escenarios de Crude oil que me he llevado al bolsillo se podria establecer una comparativa de profit versus riesgo asumido por ambos.............

De calle la aproximacion del martingalero gana al sistemista en lo que ha riesgo no asumido sino ejecutado es................

[Spirit]

El posicionamiento fraccionado matemáticamente es una martingala, pero técnicamente no tiene por que serlo, sino que puede ser como en tu caso Gordon una simple o más compleja gestión del riesgo que además aporta versatilidad a la operativa.

El propio Agmageton ha confundido en ocasiones un incremento en el volumen de margen con una simple martingala, es normal que esto ocurra cuando a alguien la misma palabra martingala le produce salpullido alérgico.

Pero en lo que si lleva razón Agmagetón es que eres un farolero de mucho cuidado, al estilo del jugador de poker que enseña algunas de sus manos cuando le da la gana para condicionar al resto de jugadores. Pero el verdadero secreto de la operativa te la guardas como un capullín.

Además te metes con los sistemistas, te mofas de ellos, pero ¿Acaso lo que tú haces no es un sistema, con sus cálculos matemáticos bien definidos? Ya sabemos que eres un gamblero, pero no nos vendas la moto de que follas sin condón a ver si suena la flauta de que a la otra no la dejas embarazada. Si no usas profilactico, seguro que te has asegurado de que la otra no te va a encasquetar un regalo dentro de 9 meses.

Eres muy perrete Gordon.

[agmageton]

Vamos a ver querido Gordon,

1º punto: Cuando es una "martingala" en mi modesta visión y experiencia, y pondré un ejemplo sencillo, asigno al escenario, partida, o juego (para que nos sirva en cualquier juego, no sólo en trading) un riesgo, pongamos un 5% de mi equity siendo una cuenta no muy grande, como riesgo máximo a asumir en el fraccionamiento de mis posiciones en DD **"1"(esto también se podría decir que es una martingala condicionada a un control), este riesgo máximo esta establecido por la estadística probabilistica, que querrá decir que a partir de ese riesgo máximo fraccionado se traspasa la ecuación de riesgo/retorno óptimo en el largo plazo. De ese 5% se destaca lo bueno que seamos en el timing de entrada o lo malo que seamos en ese escenario, cosa que hemos de contemplar en esa horquilla. Hasta aquí todo correcto...
Pero en el momento que violas ese riesgo máximo a asumir, en el escenario se convierte en otra cosa, que yo llamo **"2" martingala porque tiene connotaciones psicológicas, y escapa de la aproximación de martingala controlada asumida por el escenario **"1". Y eso es lo que has ido realizando en varios capítulos de tu crude oil, y tu y yo sabemos muy bien a lo que me refiero.

Fíjate bien que tu sabes perfectamente que la única forma de conseguir un 100% de 7, es creando el grado **"2", porque estadísticamente sabes que podrás ganar el 95% ganando 10 contra un 5% perdiendo 100, inviertes la ecuación del riesgo, y eso si es matemática.

2º punto: respecto al riesgo asumido versus riesgo constante del 2% ejecutado, aquí confundes un poco al personal e incluso a mi al principio., Porque inteligentemente ignoras el riesgo asumido, y este es el punto de diferenciación que vulnera su fortaleza. Cuando dices no ejecutable es una paja mental no? Porque en tu equity diaria si que queda recogido ese riesgo, vamos que te liquidan la pasta cada día con lo que tu equity recoge el riesgo en mayor medida, que el que va cerrando posiciones al 2%, porque ese si que controla el riesgo ejecutado sin sorpresas desagradables, es una forma de aceptar el riesgo, que necesitas aceptar. Pero aquí viene mi opinión y en lo que no estoy conforme contigo,
Si el que va ejecutando los stops al 2% llega al mismo punto que tu en el rebote, pongamos como ejemplo ha tenido 5 entradas malas x 2%= 10% DD y tu llegas al rebote con 5 entradas malas vivas al 20% por cuadrar el fraccionamiento en igualdad, (incluso considerando tu fraccionamiento de menor a mayor, que de por sí asume una probabilidad muy superior de la victoria, al necesitar mucho menor movimiento para salir victorioso), matemáticamente estarás asumiendo un mayor riesgo en la ecuación del riesgo/retorno global, por lo que cualquier desviación te sacara del tapete de juego mucho antes que el que asume un 2% de riesgo ejecutable, aunque este tendrá menores retornos por el propio riesgo asumido, siempre y cuando ese 2% considere los estados de DD asumibles necesarios o condicionados,(de la misma forma que la aproximación de asignación del 100% del riesgo asumido para el escenario) pero con la ventaja de en este caso tener mayor desviación positiva ante el riesgo asumido, que contrasta con la probabilidad de dejar correr los beneficios y cortar las perdidas a una probabilidad muy superior que con tu planteamiento al tener fragmentado la probabilidad de sucesos de arriba a abajo. Y esto para mi es vital en el trading...y confundes a drede con esta coletilla que sueltas al final (De calle la aproximacion del martingalero gana al sistemista en lo que ha riesgo no asumido sino ejecutado es................).Con una realidad en la que estoy plenamente deacuerdo esta vez en la necesidad de asumir un DD para llegar a una probabilidad o lo que dices muy bien de probabilidad condicionada...

saludos.

[Gordon Geko]

En un sistema continuo como la ruleta si tendrias razon y mi operativa seria considerada una martingala............

Pero el mercado es un sistema en rotación en donde el eje principal es el equilibrio entre la oferta y la demanda................

La modalidad expansiva tiende a morir en su limite de traslación al ser la oferta y la demanda cerrada y limitada...........

Una aproximación como la mia no se deberia considerar una martinagala aplicada a un sistema en rotación como un derivado con vencimiento..............

Su rotación siempre tedra un limite.............

Sin embargo el sistemista que apuesta un 2% constante se enfrenta al movimiento del precio con la obligatoriedad de “acertar” no solo el punto de traslación del precio sino que debido a la limitación de su stop loss tambien juega a ser dios en el timing de entrada..................

A tu critica de añadir mas leña al escenario biene tambien ligado a que yo no juego a ser dios en mi timing de entrada sino a “contener” el posible fin de su rotación y vuelta al eje central de oferta y demanda..............

Si inicialmente se establece un 6% de la Equity como fraccionamiento de posiciones y luego esta es reevaluada hasta el 9% no se consideraria una martingala sino una adaptabilidad del operador a las condiciones de mercado y volatilidad..............

Existe un limite preestablecido tambien para ese incremento........

Mientras............ el sistemista entra en Drawdown..............pierde trade tras trade en un orden del 2% de su equity sin poder hacer nada pues el modo de mercado cambia a como el establecio su “orden” del caos.................

La diferencia entre el sistemista que arriesga el 2% sobre mi es que su potencial de beneficio es muy superior al mio..............

El arriesga mas que yo de forma constante y por ende mientras las condiciones de mercado le sean favorables obtiene un profit equivalente a ese riesgo constante.................

Yo solo puedo aspirar a ingresar un profit equivalente a lo que el mercado me obligue a poner sobre le tapete de juego.............

Tampoco es que opere exclusivamente con esta estrategia en el Crude Oil.......pero la encuentro divertida y.............por mucho que parezca extraño mas segura que las otras que implementan el portfolio global............

Nos vemos en Crude Oil 8..............

[IceMan]

Abusamos todos un poco del termino de Martingala, a mi entender si no se dobla la apuesta...(volumen de la posición) cuando el precio se va en contra no hablamos de martingala si no de promediar a la baja.

En un escenario de trading no se puede actuar siguiendo unas reglas como si de un proceso estocástico cualquiera se tratara, ya que cada nuevo movimiento no es un suceso independiente del anterior...es el resultado condicionado por los sucesos pasados....más recientes en los time frames más cortos y más pretéritos en los más grandes.

Por lo que parte de la desventaja de promediar en un juego de azar desaparece y nos favorece.
Me explico...cada operación que se promedia a la baja no da como resultado una reasiganción probabilística .....dado que en el mercado cuanto más recorrido unidireccional se viaja, más probabilidades hay de un cambio de tendencia o de un rebote...ya sea técnico por equilibrio de la fluctuación del dinero que se está opoerando o fundamental, producido por datos fundamentales.

Teniendo esto en cuenta hay que pensar que promediar a la baja es tanto más efectivo cuanto más amplio sea el time-frame en el que te manejas.
En un time frame grande abarcas un rango de movimiento del activo más acotado por la profundidad del mercado...es decir juegas en un escenario donde el rango lo mueve un volumen de operadores y dinero mayor....por lo que se hace más efectivo el posicionamiento.

Saco la conlusión de que lo de Gordon no es una Martingala, ahora bien,aun que que técnicamente no pueda ser considerado una martingala, yo creo que se acerca más a una martingala squeez provocada por un escenario concreto y la necesidad de sumar otro "oilazo" que de un posicionamiento con promediada a la baja.

Implementar ese promedio a la baja así sin condon con 17 contratos no es viable al menos para la mayoría de los operadores, pero tengo que dar la razón en una cosa.....si se promedia en velas más cortas o con el consabido arriesgar el 2 o el 5% de la cuenta con la moivilidad acotada por tus stops y encima nos vemos obligados a trabajar time frames más peques....estamos jugando con menos ventaja que el.

Puede implementarse algo para cuentas modestas....fraccionando el volumen de un contrato por 20 por ejemplo,,,,no se, con algun activo tipo cfd o alguna porquería de esas.

Yo pese a todo y toda la mala imagen que tiene..... sigo pensando y muy convencido que entrar al mercado promediando es una buena cosa.
Luego aquí el Conde Drácula la desluce un poco para mi gusto, dando una sensación de improvisación extrema...aun que quizá sólo sea eso....imagen.

La palabra sería promediar...ni martingala ni fraccionamiento...
Para mi el fraccionamiento y su aplicación en temas de position-sizing implica delimitar el número de posiciones y su volúmen....así como el rango de precio para moverse por debajo con una limitación de perdidas acotada en el precio.

La conclusión es la de siempre....si te quieres pegar con algo gtrande como el mercdo tienes que jugar en su liga.....poder tradear y estar dentro pudiendo bregar en movimientos amplios y gestionarlo y con buena cuenta.
No queda otra.

Saludos.

[cu6yu4]

Está bien tu respuesta Iceman... dices algo concreto... se agradece...

Me explico...cada operación que se promedia a la baja no da como resultado una reasiganción probabilística .....dado que en el mercado cuanto más recorrido unidireccional se viaja, más probabilidades hay de un cambio de tendencia o de un rebote...ya sea técnico por equilibrio de la fluctuación del dinero que se está opoerando o fundamental, producido por datos fundamentales.

Uno tiende a pensar que el mundo de la economía real marca ciertos límites exteriores... que si en timefrimes pequeños el precio puede rebotar sabe Dios como y porqué... a gran escala dicha realidad limita los dislates, martingalas y otras paridas "técnicas". Digamos que entramos en el reino de los aspectos "fundamentales". Tendencia a creer que éste mundo corpóreo baila al son de tendencias más fáciles de predecir y dentro de los cauces de la lógica.

Vamos, que si martingaleo a la baja el EUR/USD a lo mejor me fastidio hasta el EUR/USD=2 o 3 si me apuras; pero jamás el 25... la realidad no permite tal cosa... no hay probabilidad que valga ahí... Aquí lo que manda son los fundamentales...

No obstante, cabría preguntarse qué tiene la realidad de aleatoria... ir más allá del típico "componente psicológico de la masa" como explicación a los fenómenos impredecibles del mercado. Quizás ese 25 corresponde con el temido cisne negro; ese 1/xxxxxxxxxxxxx... Que si vienen los extraterrestres; que si atacan USA...

Que luego pasa lo que a muchos les ocurriría en 2008... la economía real les pegó un tortazo...

[IceMan]

Ahora al leerlo de nuevo ese párrafo no me expresé bien....
Lo que pretendía decís es que cada nueva operación "si reasigna un nuevo escenario probablístico"...es decir si el precio se te va en contra por una simple cuestión estadística...esa nueva operación tiene una nueva esperanza matemática comparada con la anterior...que sería en este caso positiva, al estar más cerca del rebote o vuelta que la inmediatamente anterior.

Quería decir que no reasigna nuevamente la misma pajilla probabilística a una que a otra.
Es un poco coo la física cuántica......en la que nunca podemos averiguar la posición exacta de una partícula....simplemente podemos asignarle un varemo probabilístico de su posición en función de las condiciones ambientales.
En el mercado quizá esas condiciones ambientales nos marcan fronteras en grandes timeframes, lo que hace que podamos poner muchas más "probablidades" de qe el precio toque o no toque tal rango o frontera.

Es más fácil cazar un ave con un cartucho que con una bala, con la bala sólo hay una opción....que es abatir de manera precisa la pieza.
Con el cartucho se abre el abanico o radio del suceso....y un sólo perdigón puede abatir el pájaro con la ventaja de que no sólo cobraremos la porción del ave correspondiente a la fracción de plomo exitosa....si no que cobraremos la pieza al completo pese a que sólo una peuqeña parte de la ofensiva alcanza el objetivo.

Es una de las ventajas que tiene por ejemplo el hedding....que con una suficiente provisión de munición se pueden abarcar rangos de precio tales que es muy difícil cerrar un hedding muy perdedor si no se debe a un derrumbammiento o a falta de munición u errores graves al implementarlo.

No hay que olvidar que lo de ganar cortando rápido las pèrdidas es sólo la mitad de la película....hay otra manera aun que te escupen a la cara cuando la esgrimes...."cortar rápido las ganancias y dejar correr las perdidas"....al final tenemos el mismo ratio inverso pero compensado.
Dado que aguantar perdidas significa que se ejugaran una parte importante de ellas que no lo harían en el supuesto inverso...estás se enjugaran......y formarán parte de un corte rápido de beneficios.
Y al final se traduce en pocas perdidas grandes y muchas ganancias pequeñas. Y si se implementa bien al igual que en el caso de cortar perdidas pronto arrojará un resultado positivo al balance.

Saludos.
PDTA: No hay que olvidar que hablamos de promediar y aguantar en un escenarios sobrevenido....ya sea sobrecompra o sobreventa....jugamos a la contra del ciclo expansivo o de contracción....por lo que es mucho más efectivo.
No es lo mismo que abrir un gráfico y decir me pongo corto y si sube le sigo metiendo cortos y punto eso es otra cosa.
Hablamos de jugar en un estrecho carril entre la linea de fondo y el campo de juego...con lo que se acota mucho la capacidad de mocvimiento del mercado.....dado que como un toro tenderá a buscar chiqeros cuando se encuentre cerca de las tablas aun que en ocasiones pueda refugiarse hay durante un tiempo e incluso intentar saltar el burladero.

si a esto le sumamos time-frames amplios tenemos como resultado un buen puesto de caza.....donde hay muchas probabilidades de que la pieza pase, y con la cantidad de munición que tenemos activada....es caza de ricos.

[agmageton]

Gordon tienes una facilidad y habilidad para llevar a tu terreno de las creencias las cosas( no sé si es para siempre salirte con la tuya como en los crude oils), que puedes confundir a más de uno, ya que dices cosas ciertas pero condicionadas que perfectamente podrían ser erróneas en lo que a evidencias se refiere en otro contexto.

Para empezar promediar a la baja (es un tipo de martingala condicionada de riesgo creciente activo) ***sería una buena estrategia si no fuera que a veces duran tanto los estados de sobreventa/sobrecompra que los estados solventes de remisión a la media,(y es aquí donde te tienes que preguntar cuanto gano cuando gano y cuanto pierdo cuando pierdo……..) recogido del libro que tu mismo referenciabas (Trading Regime Analysis: The Probability of Volatility (Wiley Trading) by Murray Gunn). Por lo que el propio autor hace un amago de buena voluntad(no engaña aunque lo haga de una forma discreta) y acaba diciendo que el éxito de este tipo de operativa está en la gestión del riesgo/psicología(así salva el culo ante reclamaciones), cuando la propia naturaleza de la estrategia choca frontalmente con la gestión del riesgo al incrementar el riesgo de forma exponencial asumido y por otro lado con la naturaleza humana, vaya coctel para perder los papeles fácilmente(como el del banco barings o el francés de Paribas), por eso Gordon no me extraña que te hayas arruinado 2 veces, y ya sabes el dicho no hay dos sin tres……….pero sutilmente en un acto quizás inconsciente dices que esta estrategia te divierte mucho, como cuando vas al casino y te gastos unos cuantos euros en la ruleta, este acto lo define muy bien el grado de apego que tienes en esta estrategia, y que tu de tonto lo justo. Y como todo esto son números, si como sugieres el riesgo asignado eficiente sobre tu equity iría en bloques de 0,10% de riesgo asignado, desmonta toda esta teoría, porque para aplicar ese 0,10% mediante la volatilidad asignada a desviaciones estándar necesitarías no 1 millón de euros sino varios millones, pero como no es el caso, para seguir con ese 0,10% asignado en bloques tendrás que limitar toda la pajilla matemática del tamaño de la posición lo que a la vez restringiría el riesgo asumido y la probabilidad de efectividad en los escenarios, con lo que también desaparece esa ventaja de riesgo asumido y riesgo ejecutable.

“Pero el mercado es un sistema en rotación en donde el eje principal es el equilibrio entre la oferta y la demanda................”
Si como se puede dudar de eso, el problema es la desviación que tiene la oferta y la demanda y el tiempo***, que es lo que nos hace perder, sino con unas medias de bollinger todos seríamos multimillonarios.
“Si inicialmente se establece un 6% de la Equity como fraccionamiento de posiciones y luego esta es reevaluada hasta el 9% no se consideraria una martingala sino una adaptabilidad del operador a las condiciones de mercado y volatilidad..............

Existe un limite preestablecido tambien para ese incremento........”

Esto no vale…si cuando defines una estrategia con un riesgo asumido, ese mismo riesgo asumido desde un principio debe contemplar tanto la horquilla máxima como mínima y así lo hiciste en un principio dando el timing de entradas que te tocaban…pero luego, una vez transcurrida la operación varia el riesgo, esgrimiendo que se revalúa, esta es la excusa en la que incurres en martingala para poder cuadrar las cuentas, deberías en el crude oil 8 de antemano definir las horquillas máximas de riesgo, y no dependiendo como salvar el culo incrementar el riesgo, pammmmmmm pillado. Porque el próximo crude oil 8 podrías dar un riesgo del 8% de la equity y luego revaluarlo a un adicional 5%, eso no es un comodín?¿ sin ese comodin te hubieran tumbado no menos de la mitad de crude oils y hubieras perdido 10 veces mas que ganado...mal negocio.

El resto de cosas que dices sobre un 2% lineal de riesgo y tu riesgo, no tiene sentido porque pones al sistemita como si fuera un jugador de ruleta jugando a todas partes al 2%, y hay sistemas que sólo actúan en diferentes estados de mercado.

Gordon a mi me interesa todo lo que escribes pero a veces te contradices y es donde surge mi crítica, pero seguro que no llegamos a ninguna parte porque tu seguirás con tu razón poniendo más argumentaciones condicionadas en el contexto y ignoraras evidencias de fondo.

Un saludo y te leo en el crude oil 8….

[Ciclo]

Ahora al leerlo de nuevo ese párrafo no me expresé bien....
Lo que pretendía decís es que cada nueva operación "si reasigna un nuevo escenario probablístico"...es decir si el precio se te va en contra por una simple cuestión estadística...esa nueva operación tiene una nueva esperanza matemática comparada con la anterior...que sería en este caso positiva, al estar más cerca del rebote o vuelta que la inmediatamente anterior.

Quería decir que no reasigna nuevamente la misma pajilla probabilística a una que a otra.
Es un poco coo la física cuántica......en la que nunca podemos averiguar la posición exacta de una partícula....simplemente podemos asignarle un varemo probabilístico de su posición en función de las condiciones ambientales.
En el mercado quizá esas condiciones ambientales nos marcan fronteras en grandes timeframes, lo que hace que podamos poner muchas más "probablidades" de qe el precio toque o no toque tal rango o frontera.

Es más fácil cazar un ave con un cartucho que con una bala, con la bala sólo hay una opción....que es abatir de manera precisa la pieza.
Con el cartucho se abre el abanico o radio del suceso....y un sólo perdigón puede abatir el pájaro con la ventaja de que no sólo cobraremos la porción del ave correspondiente a la fracción de plomo exitosa....si no que cobraremos la pieza al completo pese a que sólo una peuqeña parte de la ofensiva alcanza el objetivo.

Es una de las ventajas que tiene por ejemplo el hedding....que con una suficiente provisión de munición se pueden abarcar rangos de precio tales que es muy difícil cerrar un hedding muy perdedor si no se debe a un derrumbammiento o a falta de munición u errores graves al implementarlo.

No hay que olvidar que lo de ganar cortando rápido las pèrdidas es sólo la mitad de la película....hay otra manera aun que te escupen a la cara cuando la esgrimes...."cortar rápido las ganancias y dejar correr las perdidas"....al final tenemos el mismo ratio inverso pero compensado.
Dado que aguantar perdidas significa que se ejugaran una parte importante de ellas que no lo harían en el supuesto inverso...estás se enjugaran......y formarán parte de un corte rápido de beneficios.
Y al final se traduce en pocas perdidas grandes y muchas ganancias pequeñas. Y si se implementa bien al igual que en el caso de cortar perdidas pronto arrojará un resultado positivo al balance.

Saludos.
PDTA: No hay que olvidar que hablamos de promediar y aguantar en un escenarios sobrevenido....ya sea sobrecompra o sobreventa....jugamos a la contra del ciclo expansivo o de contracción....por lo que es mucho más efectivo.
No es lo mismo que abrir un gráfico y decir me pongo corto y si sube le sigo metiendo cortos y punto eso es otra cosa.
Hablamos de jugar en un estrecho carril entre la linea de fondo y el campo de juego...con lo que se acota mucho la capacidad de mocvimiento del mercado.....dado que como un toro tenderá a buscar chiqeros cuando se encuentre cerca de las tablas aun que en ocasiones pueda refugiarse hay durante un tiempo e incluso intentar saltar el burladero.

si a esto le sumamos time-frames amplios tenemos como resultado un buen puesto de caza.....donde hay muchas probabilidades de que la pieza pase, y con la cantidad de munición que tenemos activada....es caza de ricos.

Ice me parece muy interesante este post y el anterior.

Estoy muy de acuerdo que cada vez que en el trading cada vez que promedias estas mas cerca de que el precio se gire y que realizado en marcos temporales grandes no es tan peligroso como en marcos temporales pequeños, por que tenemos el rango del precio "encerrado" en un recinto limitado. Es decir, es muy dificil que el eurodolar salga del rango entre 0.8 y 1.6 del que no ha salido desde hace 20 años, y solo ha llegado una vez a estos maximos y minimos. Y sin embargo, esos rangos en timeframes de 5 minutos son distancias relativas de orden galactico. La verdad es que es una idea muy interesante en la que no había pensado

No se si esto es una idea espontanea o además tambien has experimentado con ella. En ese caso serían muy interesantes tus comentarios. Creo que merece la pena profundizar un poco pues hay puntos que si habría que precisar bien debido a que, supongo, que en este tipo de operativas se trabajaria sin stops o con stops holgadisimos. Tambien seria bueno analizar los posibles puntos debiles y las consecuencias de un posible cisne negro, si en este caso se pudiera dar.

Quizás un punto debil pueda ser que, para operar, no solo se necesiten grandes periodos de tiempo, sino tambien mucho dinero.


Un saludo.

[manux]

Pongo el link de un un articulo que lei hace un tiempo, sobre un sistema de collective2 que promediaba a la baja
http://www.clasesdebolsa.com/index.php? ... Tango.html

[agmageton]

De todas formas Gordon, como siempre has colaborado en el foro aportando conocimiento, podrías hacernos un esquema en el grafico que te adjunto, de la tecnica expansión contracción. Así nos aclaramos todos y siempre sumamos.