¿Hay alguien a quien le preocupe esto de las comisiones?
¿Hay alguien que se lo piense 2 veces antes de entrar con límites que le obligan a porcentajes de acierto por encima del 60%?
Pues sí que sois unos máquinas...
A todo esto, buscamos sistemas/patrones fiables para intradía(el mal llamado scalping); con uno de los maluchos, del 55-60%, nos arreglaremos. Alguno tendrá que haber relativamente conocido... no digo ya de los que dan beneficios...esos son privados, claro...
Marditas comisiones
Re: Marditas comisiones
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: Marditas comisiones
No era mi intención desarrollar ningún estudio sobre "la escopeta de feria", pero poco a poco me vas liando. Vamos por partes.
Una de las múltiples cuentas demo que tengo es esta. Esta en concreto la estamos utilizando un grupo de estudiantes de trading para desarrollar un sistema. Corresponde a la 2ª prueba seria que hemos realizado. Ambas acabaron con resultados similares. se inicia con 20.000 y acaba cerca de 30.000 euros, pero tiene unos DD intermedios, que sin ser catastróficos, no son de nuestro agrado por lo que seguimos estudiando como depurar el sistema.
Llega el verano, las vacaciones y resulta que no podemos atender el estudio, así que decido mantener la cuenta viva. Las cuentas demo tras un periodo de inactividad acaban siendo canceladas por el broker. Así que decido poner en práctica "la escopeta de feria" usando el menor apalancamioento posible, es decir abriendo operaciones de 0,1 lote y dejando al precio moverse hasta que entre en beneficios. Para ello intento buscar el punto y el momento del día donde la probabilidad de que el precio pase por ahí varias veces sea mayor. Por lo tanto no se trata de un sistema que busque rentabilidad, sino sólo mantener la equity estable de manera que la cuenta siga activa. Algún día, como es lógico fallaré en la entrada de forma irreversible, por eso utilizomsólo 0,1 lote, si eso ocurriera, es fácil entender que en los siguientes días con 0,2 lotes o con 0,3 lotes sería muy fácil revertir la equity a su estado inicial, no hace falta ser ningún maestro ni fiera para conseguir tamaña tontería.
Llegados a este punto, que espero te haga comprender mejor el listado de órdenes y el porque no trabajo con más margen dispuesto, etc., es cuando abres el hilo de marditas comisiones. Me pareció interesante aportar estos datos para mostrar que vencer a las comisiones iendo a por objetivos cortos es súmamente sencillo. De este tema se habló mucho en el foro hace más de dos años y se llegó a plantear el hacer el intento de conseguir 1 pipo diario de beneficio sin fallo durante un año. Yo defendía que si la palanca era pequeña eso es posible. Ojo, que sea posible no significa que cada vez que se intente se consiga, lo que quería decir que si lo intentan 100 personas suficientemente preparadas (no mucho, sólo lo justo) pues un buen % de las mismas acabarían consiguiendolo. Hay gente que no se lo cree, otros que lo entienden perféctamente porque es realmente sencillisimo de entender y otros que no lo quieren entender porque llevan toda la vida negando la realidad.
Esto abre otro debate diferente y que es reálmente interesante y que posiblemente o sea un nuevo hilo que inicie en el foro o puede que sea un artículo que ponga en mi Web que tengo abandonada.
Saber Ganar vs Ser Ganador - Saber porque se pierde vs a Ser perdedor
No es lo mismo saber ganar o saber porque se pierde a Ser ganador o ser perdedor. No es ni parecido. Un día me extenderé en ese tema pero por concluir diré que todos los traders que pierden lo hacen básicamente por lo mismo, independientemente de que sean scalpers, daytraders, swingtraders, largoplacistas, eliottistas, tecnicos, fundamentales o lo que sean. Todo trader perdedor tiene una serie de características comunes con el resto de traders perdedores. En todo hay excepciones, claro, pero de forma generalista es así.
Falta otra cosa respecto al tema del post. Ganar poco en cada trade es muy sencillo. El mismo motivo que hace que un sistema de tipo stop-breakeven tenga un % elevadísimo de trades que se mueren en profit/loss 0 patatero y eso lo entiende todo el mundo, pues ese mismo motivo hace que un sistema que tenga objetivos en puntos o pipos, muy muy cortos, acabe teniendo fiabilidades siempre por encima del 85%. Es la misma razón que explica el porque ocurre lo uno la que explica porque ocurre lo otro.
Ahora darle a la melondra con lo que he querido decir en estos dos puntos, explicarlo con detalle requeriría crear un icemantochopost poco digerible. Por eso creo que es mejor que si lo abordo un día sea como un artículo y luego continuar en este foro con el debate.
Una de las múltiples cuentas demo que tengo es esta. Esta en concreto la estamos utilizando un grupo de estudiantes de trading para desarrollar un sistema. Corresponde a la 2ª prueba seria que hemos realizado. Ambas acabaron con resultados similares. se inicia con 20.000 y acaba cerca de 30.000 euros, pero tiene unos DD intermedios, que sin ser catastróficos, no son de nuestro agrado por lo que seguimos estudiando como depurar el sistema.
Llega el verano, las vacaciones y resulta que no podemos atender el estudio, así que decido mantener la cuenta viva. Las cuentas demo tras un periodo de inactividad acaban siendo canceladas por el broker. Así que decido poner en práctica "la escopeta de feria" usando el menor apalancamioento posible, es decir abriendo operaciones de 0,1 lote y dejando al precio moverse hasta que entre en beneficios. Para ello intento buscar el punto y el momento del día donde la probabilidad de que el precio pase por ahí varias veces sea mayor. Por lo tanto no se trata de un sistema que busque rentabilidad, sino sólo mantener la equity estable de manera que la cuenta siga activa. Algún día, como es lógico fallaré en la entrada de forma irreversible, por eso utilizomsólo 0,1 lote, si eso ocurriera, es fácil entender que en los siguientes días con 0,2 lotes o con 0,3 lotes sería muy fácil revertir la equity a su estado inicial, no hace falta ser ningún maestro ni fiera para conseguir tamaña tontería.
Llegados a este punto, que espero te haga comprender mejor el listado de órdenes y el porque no trabajo con más margen dispuesto, etc., es cuando abres el hilo de marditas comisiones. Me pareció interesante aportar estos datos para mostrar que vencer a las comisiones iendo a por objetivos cortos es súmamente sencillo. De este tema se habló mucho en el foro hace más de dos años y se llegó a plantear el hacer el intento de conseguir 1 pipo diario de beneficio sin fallo durante un año. Yo defendía que si la palanca era pequeña eso es posible. Ojo, que sea posible no significa que cada vez que se intente se consiga, lo que quería decir que si lo intentan 100 personas suficientemente preparadas (no mucho, sólo lo justo) pues un buen % de las mismas acabarían consiguiendolo. Hay gente que no se lo cree, otros que lo entienden perféctamente porque es realmente sencillisimo de entender y otros que no lo quieren entender porque llevan toda la vida negando la realidad.
Esto abre otro debate diferente y que es reálmente interesante y que posiblemente o sea un nuevo hilo que inicie en el foro o puede que sea un artículo que ponga en mi Web que tengo abandonada.
Saber Ganar vs Ser Ganador - Saber porque se pierde vs a Ser perdedor
No es lo mismo saber ganar o saber porque se pierde a Ser ganador o ser perdedor. No es ni parecido. Un día me extenderé en ese tema pero por concluir diré que todos los traders que pierden lo hacen básicamente por lo mismo, independientemente de que sean scalpers, daytraders, swingtraders, largoplacistas, eliottistas, tecnicos, fundamentales o lo que sean. Todo trader perdedor tiene una serie de características comunes con el resto de traders perdedores. En todo hay excepciones, claro, pero de forma generalista es así.
Falta otra cosa respecto al tema del post. Ganar poco en cada trade es muy sencillo. El mismo motivo que hace que un sistema de tipo stop-breakeven tenga un % elevadísimo de trades que se mueren en profit/loss 0 patatero y eso lo entiende todo el mundo, pues ese mismo motivo hace que un sistema que tenga objetivos en puntos o pipos, muy muy cortos, acabe teniendo fiabilidades siempre por encima del 85%. Es la misma razón que explica el porque ocurre lo uno la que explica porque ocurre lo otro.
Ahora darle a la melondra con lo que he querido decir en estos dos puntos, explicarlo con detalle requeriría crear un icemantochopost poco digerible. Por eso creo que es mejor que si lo abordo un día sea como un artículo y luego continuar en este foro con el debate.
Re: Marditas comisiones
Por alguna razón se me ha editado el post que iva aquí... y era un tochopost de los buenos... que RRABIA... 
Última edición por cu6yu4 el 16 Sep 2010 19:59, editado 3 veces en total.
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: Marditas comisiones
cu6yu4, no entiendo nada la verdad. Lo que menos pretendía era mostrar un sistema válido ni ganador, ni mucho menos. Pero vamos ya que te pones sólo te diré una cosa, si alguien no es capaz de librar comisiones de forma segura con una cuenta, en la que el margen mínimo necesario es del 0,33% de la cuenta y las comisiones suponen un 0,005% de la misma, que es el ejemplo que he puesto en el hilo, mejor que se dedique a otra cosa. Los problemas empiezan a partir del momento que se quieren superar las comisiones y a mayor rentabilidad esperada, mayores son los problemas, pero las comisiones sin más no son problema alguno.
También lo contrario, si alguien cree que con una cuenta en la que el margen necesario para operar el lote mínimo es entre un 80% y un 100% del total de la cuenta y las comisiones suponen entre un 1 y un 3% de la misma, símplemente es un iluso o un superdotado. (hay que entender que la comnisión siempre es más o menos proporcional al valor del tick, lo que significa que si tienes comisiones del 3% el valor del tick tiene que suponer un % grande tb)
Puede que no lo veas, pero son leyes matemáticas bien simples.
Además añadiré algo, tu pillas a un trader perdedor, le bajas las comisiones habituales que tiene al 10% y en la mayoría de los casos, pero casi el 100% seguirá perdiendo. Ahora pillas a un trader ganador y le doblas las comisiones y la mayoría, puede que más del 90% sigan ganando y puede incluso que un 10% sigan ganando lo mismo.
También lo contrario, si alguien cree que con una cuenta en la que el margen necesario para operar el lote mínimo es entre un 80% y un 100% del total de la cuenta y las comisiones suponen entre un 1 y un 3% de la misma, símplemente es un iluso o un superdotado. (hay que entender que la comnisión siempre es más o menos proporcional al valor del tick, lo que significa que si tienes comisiones del 3% el valor del tick tiene que suponer un % grande tb)
Puede que no lo veas, pero son leyes matemáticas bien simples.
Además añadiré algo, tu pillas a un trader perdedor, le bajas las comisiones habituales que tiene al 10% y en la mayoría de los casos, pero casi el 100% seguirá perdiendo. Ahora pillas a un trader ganador y le doblas las comisiones y la mayoría, puede que más del 90% sigan ganando y puede incluso que un 10% sigan ganando lo mismo.
Re: Marditas comisiones
Lo que es una pérdida de tiempo monstruosa es programar algo que pretendía sólo utilizar temporalmente y que además no tiene una finalidad ni de alcanzar rentabilidades ni de investigar nada. El hecho de que el sistema haya salido en este post es una casualidad que ya he explicado.cu6yu4 escribió: Bueno, supongo que sería algo tan fácil como backtestearlo... ¿porque no lo haces en lugar de operar? Si en algún sistema es necesario es aquí... lo de operar en real me parece una pérdida de tiempo monstruosa.
Re: Marditas comisiones
¿Te he hecho enfadar?
Lo siento... no te lo tomes así...
Yo con mis cutre-sistemas sufro mucho(nunca he operado, ni en demo) para sobrellevar las pérdidas por la comisión... no doy pa más... pero de momento no me retiro por eso
...
Si tan fácil es lo de sobrellevar las comisiones... pues dale; un par de pips al día te llevas fijo...¿no?...
El tamaño de la comisión no tiene excesiva relevancia... su peso dependerá de modo general de la volatilidad del mercado y muy particularmente de los límites de tu trade...
E importante es la palanca... No es lo mismo un tío que compre en 1,0004 y venda en 1,0002 (supongamos que entra y sale simultáneamente perdiendo un spread de 2) con palanca 1:1 y 100.000$ de su cartera... que otro con palanca 100:1 y sus 100$(x100=100000$). El primero perderá cerca del 0,02% y el segundo cerca del 2% de su capital... como mínimo... eso suponiendo que se jueguen todo su trade... porque si ponen límites previos... el 2% se queda corto...
El tío de los 100.000 puede permitirse salir en breakeaven(empate pagando el spread) el tío de los 100 no lo tengo tan claro.
Ahora estoy un poco espeso, pero el tema de las comisiones conviene aclararlo.
Dicho por mi persona: cu6yu4
Una de las claves del trading está en saber enfrontarse a las comisiones... no vale decir que son insignificantes... ¡MENTIRA!
Lo siento... no te lo tomes así...Yo con mis cutre-sistemas sufro mucho(nunca he operado, ni en demo) para sobrellevar las pérdidas por la comisión... no doy pa más... pero de momento no me retiro por eso
...Si tan fácil es lo de sobrellevar las comisiones... pues dale; un par de pips al día te llevas fijo...¿no?...
El tamaño de la comisión no tiene excesiva relevancia... su peso dependerá de modo general de la volatilidad del mercado y muy particularmente de los límites de tu trade...
E importante es la palanca... No es lo mismo un tío que compre en 1,0004 y venda en 1,0002 (supongamos que entra y sale simultáneamente perdiendo un spread de 2) con palanca 1:1 y 100.000$ de su cartera... que otro con palanca 100:1 y sus 100$(x100=100000$). El primero perderá cerca del 0,02% y el segundo cerca del 2% de su capital... como mínimo... eso suponiendo que se jueguen todo su trade... porque si ponen límites previos... el 2% se queda corto...
El tío de los 100.000 puede permitirse salir en breakeaven(empate pagando el spread) el tío de los 100 no lo tengo tan claro.
Ahora estoy un poco espeso, pero el tema de las comisiones conviene aclararlo.
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
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erredosdedos
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Re: Marditas comisiones
Yo creo que los que más ganan en el mercado son los que viven de las comisiones...con que no creo que puedan ser tildadas de poco importantes. Si de repente no hubiese comisiones, habría un buen saco de pasta para los traders...que se lo quedan los mismos porque seguirían ganando los que ganaban, pues no digo que no, pero que en las cuentas de los traders habría más pasta es obvio. Decir que no tienen importancia me recuerda al chiste aquel de
- ha subido la gasolina...
-a mí me da igual, como siempre pongo 40 euros...
Operar por ejemplo con profits de 5 pipos con un spread de 2 es insalvable. No hablo de hedges ni martingalas ni gaitas...hablo de entrar, poner el stop y el profit. Sin spread, o sea, sin comisión, pues es una operativa atractiva. En ese caso la diferencia es enoooorme.
Está claro que con comisión=0, no existe tu desventaja...y sin embargo, tú decides si entras, sales y con cuánto
Tu ventaja contra el mercado sería obvia.
Ahora mismo en mi cuenta el profit es tan grande como las comisiones...eso quiere decir que hay 2 personas que han perdido lo que he ganado yo. O sea, lo del juego de suma 0 es un cuento chino.
- ha subido la gasolina...
-a mí me da igual, como siempre pongo 40 euros...
Operar por ejemplo con profits de 5 pipos con un spread de 2 es insalvable. No hablo de hedges ni martingalas ni gaitas...hablo de entrar, poner el stop y el profit. Sin spread, o sea, sin comisión, pues es una operativa atractiva. En ese caso la diferencia es enoooorme.
Está claro que con comisión=0, no existe tu desventaja...y sin embargo, tú decides si entras, sales y con cuánto
Tu ventaja contra el mercado sería obvia.Ahora mismo en mi cuenta el profit es tan grande como las comisiones...eso quiere decir que hay 2 personas que han perdido lo que he ganado yo. O sea, lo del juego de suma 0 es un cuento chino.
Viva el interés compuesto!
Re: Marditas comisiones
Hoy volvimos a hacer diana, es la nº 30 seguida. He calculado las comisiones pagadas y son 60 pipos de spreads + 1 rollover de 0,1 lote lo que suma unos 46 euros aproximadamente frente a los 58,71 Euros libres de polvo y paja ya descontados todos los gastos. Pues sí, se ve que el broker gana casi tanto como yo, ahora bien, no me importaría conocer un sistema que le diese al broker tanto como a mi y que además acabase haciendo millonario al broker.
Bien, ni me había planteado hacer una prueba sobre "la escopeta de feria", pero ya que se ha iniciado, vamos a ver cuando se produce el fallo, a ver hasta donde lo dejo perder y como resuelvo el problema. Siempre teniendo en cuenta que estamos operando con una cuenta sobredimensionada para el margen que utilizamos al operar.
Tras la prueba se podrá calcular la dimensión apropiada de la cuenta, igual con 10.000 euros tendríamos de sobra y claro, la rentabilidad en ese caso sería el triple, o vete a saber, igual no nos llega ni con 30.000 para salir vivos de semejante locura.
Cuelgo el balance del MT4 con las últimas operaciones que entraban en la captura que enlazan con las ya publicadas, pero así se ve el gráfico del balance, las estadísticas y se puede comprobar que no hay ni una operación latente que era lo que sospechaba cu6yu4.
El que piense que acertar 30 de 30 con objetivos entre 1 y 6 pipos es algo complicado segúramente no lo habrá intentado nunca. Con este tipo de sistemas se pueden llegar a dar rachas de aciertos por encima del centenar de operaciones. Las rachas de 30 ó 40 son de lo más normal. El problema es que si se observa el gráfico de equity/balance que puse ayer, de estas 30 ha habido una que generó un DD relativamente importante si lo comparamos con los beneficios que aportan el resto de operaciones. Ese es el problema a resolver.
Evidéntemente resolver ese problema con una cuenta de 30.000 Euros cuando operamos lotes de 100 euros, es una chuminada, en cambio hacerlo con una cuenta mini de 1.000 euros es una proeza y hacerlo con una de 100 es la muerte segura.
Quiero decir con esto, que si bien las comisiones SI TIENEN IMPORTANCIA, esta es relativa al tamaño de la cuenta y no lo es tanto al tipo de operativa que se utiliza. Por eso no estoy deacuerdo con cu6yu4 ene so de que las operativas scalping o pseudoscalping sean imposibles de llevar a cabo por culpa de las comisiones. Podrán ser operativas poco recomendables, peores o mejores que otras, pero si pierden desde luego no es por no vencer a las comisiones, será por no vencer al mercado que es muy distinto.
PD. Esta estrategia no tiene ningún rigor en las entradas, el propio nombre de la operativa lo dice todo. No es intención de esta muestra demostrar ningún tipo de sistema rentable, sino mostrar que casi sin rigor y sin nada de complicaciones, a una cuenta de 30.000 euros le está tirado superar comisiones con operativas de beneficios muy cortos por operación y márgenes dispuestos mínimísimos. Creía que esto lo tenía claro cualquiera, porque es una evidencia, pero por los comentarios de este hilo parece que hay gente que lo duda.
Bien, ni me había planteado hacer una prueba sobre "la escopeta de feria", pero ya que se ha iniciado, vamos a ver cuando se produce el fallo, a ver hasta donde lo dejo perder y como resuelvo el problema. Siempre teniendo en cuenta que estamos operando con una cuenta sobredimensionada para el margen que utilizamos al operar.
Tras la prueba se podrá calcular la dimensión apropiada de la cuenta, igual con 10.000 euros tendríamos de sobra y claro, la rentabilidad en ese caso sería el triple, o vete a saber, igual no nos llega ni con 30.000 para salir vivos de semejante locura.
Cuelgo el balance del MT4 con las últimas operaciones que entraban en la captura que enlazan con las ya publicadas, pero así se ve el gráfico del balance, las estadísticas y se puede comprobar que no hay ni una operación latente que era lo que sospechaba cu6yu4.
El que piense que acertar 30 de 30 con objetivos entre 1 y 6 pipos es algo complicado segúramente no lo habrá intentado nunca. Con este tipo de sistemas se pueden llegar a dar rachas de aciertos por encima del centenar de operaciones. Las rachas de 30 ó 40 son de lo más normal. El problema es que si se observa el gráfico de equity/balance que puse ayer, de estas 30 ha habido una que generó un DD relativamente importante si lo comparamos con los beneficios que aportan el resto de operaciones. Ese es el problema a resolver.
Evidéntemente resolver ese problema con una cuenta de 30.000 Euros cuando operamos lotes de 100 euros, es una chuminada, en cambio hacerlo con una cuenta mini de 1.000 euros es una proeza y hacerlo con una de 100 es la muerte segura.
Quiero decir con esto, que si bien las comisiones SI TIENEN IMPORTANCIA, esta es relativa al tamaño de la cuenta y no lo es tanto al tipo de operativa que se utiliza. Por eso no estoy deacuerdo con cu6yu4 ene so de que las operativas scalping o pseudoscalping sean imposibles de llevar a cabo por culpa de las comisiones. Podrán ser operativas poco recomendables, peores o mejores que otras, pero si pierden desde luego no es por no vencer a las comisiones, será por no vencer al mercado que es muy distinto.
PD. Esta estrategia no tiene ningún rigor en las entradas, el propio nombre de la operativa lo dice todo. No es intención de esta muestra demostrar ningún tipo de sistema rentable, sino mostrar que casi sin rigor y sin nada de complicaciones, a una cuenta de 30.000 euros le está tirado superar comisiones con operativas de beneficios muy cortos por operación y márgenes dispuestos mínimísimos. Creía que esto lo tenía claro cualquiera, porque es una evidencia, pero por los comentarios de este hilo parece que hay gente que lo duda.
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Re: Marditas comisiones
Spirit, no seré yo el que niegue que pueda haber un edge sobre el mercado...
Podrán existir las "evidencias empíricas", las cuales desconocemos muchos y que desde luego no tenemos porque conocer a priori... En cuanto a las "evidencias matemáticas" estas deben considerar el mercado aleatorio... para que podamos referirnos a ellas; previo a conocer si hay o no edge...
Matemáticamente, es decir, "matemáticamente en un mercado aleatorio" ese sistema no es viable... las operaciones abiertas pesarán lo que las cerradas con beneficio... por probabilidad... se distribuye casi todo el riesgo a combinaciones tan remotas como peligrosas... Le restamos comisiones y al hoyo.
Otra cosa es que nos la juguemos... que nos juguemos la vida... solo una bala para 6 recámaras... hummm, por 10000 EUR lo pruebo... una vez en la vida, claro...
Matemáticamente ese sistema no se como se llamará, pero tiene espíritu martingalero... pues cada proceso de martingala suele acabar con victoria, más allá de los riesgos asumidos por el camino... Los casino están llenos de gente que tienen "comprobados" sistemas parecidos...
Claro que es normal 30 victorias consecutivas... la clave será cuando salga la mala... pongamos cada 50-100(ni idea). Aquí hay que jugársela a que la mala operación aparezca tarde y como mucho restablezca la balanza; en lugar de hacer un roto, caso que salga al inicio.
Esto siempre que no haya dicho edge o ineficiencia del mercado... que por otra parte tendremos que comprobar...
No se entiende que hables de evidencias, siquiera empíricas, con un historial de 50 operaciones... cuando vemos que 30 ganadoras es normal... ¿acaso no son de tener las probabilidades remotas tipo 1/100?... Con menos de 10.000 operaciones difícilmente podremos hablar sobre las evidencias de este sistema.
-------------------------------
Sobre el tema de las comisiones y márgenes pequeños... Pongamos un spread 2pips en una operación con stop y profit a 10pips... el coste o comisión real es del 20%... casi nada; tengo que acertar mínimo un 60% de operaciones...
Podrán existir las "evidencias empíricas", las cuales desconocemos muchos y que desde luego no tenemos porque conocer a priori... En cuanto a las "evidencias matemáticas" estas deben considerar el mercado aleatorio... para que podamos referirnos a ellas; previo a conocer si hay o no edge...
Matemáticamente, es decir, "matemáticamente en un mercado aleatorio" ese sistema no es viable... las operaciones abiertas pesarán lo que las cerradas con beneficio... por probabilidad... se distribuye casi todo el riesgo a combinaciones tan remotas como peligrosas... Le restamos comisiones y al hoyo.
Otra cosa es que nos la juguemos... que nos juguemos la vida... solo una bala para 6 recámaras... hummm, por 10000 EUR lo pruebo... una vez en la vida, claro...
Matemáticamente ese sistema no se como se llamará, pero tiene espíritu martingalero... pues cada proceso de martingala suele acabar con victoria, más allá de los riesgos asumidos por el camino... Los casino están llenos de gente que tienen "comprobados" sistemas parecidos...
Claro que es normal 30 victorias consecutivas... la clave será cuando salga la mala... pongamos cada 50-100(ni idea). Aquí hay que jugársela a que la mala operación aparezca tarde y como mucho restablezca la balanza; en lugar de hacer un roto, caso que salga al inicio.
Esto siempre que no haya dicho edge o ineficiencia del mercado... que por otra parte tendremos que comprobar...
No se entiende que hables de evidencias, siquiera empíricas, con un historial de 50 operaciones... cuando vemos que 30 ganadoras es normal... ¿acaso no son de tener las probabilidades remotas tipo 1/100?... Con menos de 10.000 operaciones difícilmente podremos hablar sobre las evidencias de este sistema.
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Sobre el tema de las comisiones y márgenes pequeños... Pongamos un spread 2pips en una operación con stop y profit a 10pips... el coste o comisión real es del 20%... casi nada; tengo que acertar mínimo un 60% de operaciones...
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: Marditas comisiones
cu6yu4, sigues analizando el sistema que he mostrado y no se trata de eso, es más no es ni sistema, sólo es "prudencia" al operar. Cuando se van a por objetivos muy cortos, la probabilidad de acertar la entrada, aun haciéndola aleatoriamente, no es del 50%, es de un % mucho más alto, es decir, matemáticamente, el movimiento natural de los mercados, hace que cualquier entrada tenga oscilación de unos pocos pipos hacia un lado o hacia otro casi siempre y esta oscilación habitualmente es mayor que el spread, es decir existe la posibilidad de librar el spread desde cualquier punto de lanzamiento de la orden en un % altísimo de las ocasiones. No lo he calculado, pero puede ser superior al 75%.
Tu partes de que esta posibilidad es del 50%, pues bien, esta variación en los % explica muchas cosas. Si nosotros vamos en el eur/usd a por 1000 pipos, estás obligado imperiosamente a acertar la tendencia un número de veces suficiente para tener un profit, cosa harto complicada también. Los sistemas de beneficios cortos no tienen que acertar la tendencia, sino que tienen que evitar la ausencia de ruido. El resto son iguales los unos que los otros, con la diferencia que los de largo recorrido necesitan tiempo y los de corto hacen cientos de operaciones en el mismo periodo.
Te repito que no pretendo demostrar que tenga un sistema ganador, porque no lo es tal y como lo he definido aquí, ni siquiera hago uso de él, ha sido una casualidad, pero si que sirve para ver como de una forma muy simple y sencilla nos aproximamos a vencer a las comisiones con sistemas de ultracorto objetivo. De lo que se puede deducir que sistemas complejos que hagan scalping pseudoscalping si pueden vencer al mercado, o por decirlo de otra forma, no tienen porque estar condenados a la fuerza a ser perdedores. Recuerda que iniciaste el hilo diciento que a ti te parecía una ABERRACIÓN.
Yo no defiendo estos sistemas, pero si niego, por evidente, que tengan que ser perdedores a la fuerza por culpa de las comisiones.
PD. Los sistemas de scalping o similares no operan tendencias, operan volatilidad, es decir, les importa un rábano si el precio va para arriba o para abajo, pero les importa muchísimo con que volatilidad lo hacen, incluso te diría con que liquidez y con que nº de cruces, casi nada.
Tu partes de que esta posibilidad es del 50%, pues bien, esta variación en los % explica muchas cosas. Si nosotros vamos en el eur/usd a por 1000 pipos, estás obligado imperiosamente a acertar la tendencia un número de veces suficiente para tener un profit, cosa harto complicada también. Los sistemas de beneficios cortos no tienen que acertar la tendencia, sino que tienen que evitar la ausencia de ruido. El resto son iguales los unos que los otros, con la diferencia que los de largo recorrido necesitan tiempo y los de corto hacen cientos de operaciones en el mismo periodo.
Te repito que no pretendo demostrar que tenga un sistema ganador, porque no lo es tal y como lo he definido aquí, ni siquiera hago uso de él, ha sido una casualidad, pero si que sirve para ver como de una forma muy simple y sencilla nos aproximamos a vencer a las comisiones con sistemas de ultracorto objetivo. De lo que se puede deducir que sistemas complejos que hagan scalping pseudoscalping si pueden vencer al mercado, o por decirlo de otra forma, no tienen porque estar condenados a la fuerza a ser perdedores. Recuerda que iniciaste el hilo diciento que a ti te parecía una ABERRACIÓN.
Yo no defiendo estos sistemas, pero si niego, por evidente, que tengan que ser perdedores a la fuerza por culpa de las comisiones.
PD. Los sistemas de scalping o similares no operan tendencias, operan volatilidad, es decir, les importa un rábano si el precio va para arriba o para abajo, pero les importa muchísimo con que volatilidad lo hacen, incluso te diría con que liquidez y con que nº de cruces, casi nada.
Re: Marditas comisiones
Entonces estamos de acuerdo... no descartamos sistemas que puedan superar las comisiones... si hay ineficiencias en el mercado... Naturalmente a mayor comisión mayor dificultad...
Por otra parte, no he dicho nada del 50% ni del 75%... será más; ahora mismo se me ocurre 0,5^1+0,5^2+0,5^3+0,5^4+0,5^5... en el infinito nada es imposible... Si no hay error en dicha suposición, pongamos 99%. Acertar con beneficios bajaría bastante los aciertos claro... pero tenemos que unas pocas operaciones serán muy dañinas.
Es un tema a investigar... ya nos dirás algo en ese futuro artículo o donde sea...
Este hilo empieza afirmando que es aberrante el que se considere mayor impedimento la presión psicológica que las comisiones... y así es, aberrante; cuando hablamos de comisiones superiores al 1%.
Que hay que estar bien amueblado de psique eso ya debería presuponerse para el trading.... Claro, mejor una comisión del 80% que ser deficiente intelectual (subnormal)... eso para todo en la vida...
Puedes proseguir el asunto con otra réplica... pero por mí ya estamos de acuerdo en lo esencial...
Por otra parte, no he dicho nada del 50% ni del 75%... será más; ahora mismo se me ocurre 0,5^1+0,5^2+0,5^3+0,5^4+0,5^5... en el infinito nada es imposible... Si no hay error en dicha suposición, pongamos 99%. Acertar con beneficios bajaría bastante los aciertos claro... pero tenemos que unas pocas operaciones serán muy dañinas.
Es un tema a investigar... ya nos dirás algo en ese futuro artículo o donde sea...
Este hilo empieza afirmando que es aberrante el que se considere mayor impedimento la presión psicológica que las comisiones... y así es, aberrante; cuando hablamos de comisiones superiores al 1%.
Que hay que estar bien amueblado de psique eso ya debería presuponerse para el trading.... Claro, mejor una comisión del 80% que ser deficiente intelectual (subnormal)... eso para todo en la vida...
Puedes proseguir el asunto con otra réplica... pero por mí ya estamos de acuerdo en lo esencial...
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: Marditas comisiones
En mi opinión creo que habría quizá que puntualizar alguna cosilla .
La primera sería diferenciar...en forex no se cobran comisiónes propiamente dichas.
Si contextualizamos un spread de forex con su apalancamiento brutal, la comisión es ridícula.
Me explico....en aciones pagas (por ejemplo)....la comisión del 0.18% del valor de las acciones...más canones de bolsa etc.....supongamos que es un 0.25% en total unas comis bastante decentes si no hay que pagar la comisión de custodia.
En forex pagas un 1 dolar por cada 10.000 por ejemplo......por lo que nos quedan unas comisiones de 0.01%
Para que las comsiones en forex sean realmente un handicap hay que hacer escalping o cojer 10 o 12 pips.
De hay que spirit tenga razón que con ua cuenta grande se puedan batir los spreads posicionandose con el metodo de la escopeta o la que sea.
En la práctica tendrías casi fondos ilimitados para martingalear y superarlas sin ningún problema....no hay quien reviente una cuenta itentando martingalear para recuperar la perdida de unos pocos pipos en un tamaño de 0.1 de lote en una cuenta de 30K si no es apropósito.....o se hace alguna burrada de empezar a martingalear a los bonzo....
De cada 200 veces que se intente y si no se admite ninguna perdida en absoluto alguna te cepillarás la cuenta en una serie de martingaal muy muy desfavorable. Pero si se pone un pequeño límite......
Las comisiones en Forex no son un problema si no eres escalper de los puros......
Yo estoy acostumbrado a pagar las comisiones de acciones y eso si que hay que hay que medirlo muy mucho.....por que son como mínimo 25 veces más caras...por lo que el intradia o movimientos más cortos son a medio plazo y a veces a corto una barrera insalvable.
El problema de las divisas no son sus comisiones ...si quitamos los pares exoticos con comisiones exageradas...en los mayors el problema viene dado por los períodos de aperturas de horquillas.....que pueden multiplicar por 10 o más en ocasiones el costo opertativo.....por las trampitas de no dejarte operar en determinados momentos claves...slipages y demás trampas para gacelillas.
Al final las comisiones no pican en forex...pero las demás putadiñas....igualan por arriba en ocasiones las caras comisiones del mercado de contado.
Resumiendo....que con 10.000 monedas en una cuenta de 30K y utilizando como spirit par mantener abierta la cuenta sólo una posición de 0.1 por vez....no hay comisiones de 0.01% del capital que sean insuperables.
Y no entiendo bien lo de hablar de sistemas que superen las comisiones....se supone que si se busca u sistema es para ganar dinero.....si estamos dudando si un sistema puede batir un stread del 0.1% del capital puesto a mercado......pues apaga y vamonos.
Creo que esto ya quedó muy claro en aquel antiguo hilo llamado..."¿Has ganado hoy?"....se demostró...no solo que se pueden batir las comisiones...si no que se pueden ganar 3 o 4 pips o más todos los días de manera consistente....con una cuenta de 20K....no recuerdo los números....pero creo que hablabamos de cientos de operaciones seguidas.
Yo coincido con spirit...los que pensais que no se puede ganr un pipo todos los dias después de spreads estais confundidos.....recordad 0.1% de spread...y eso sólo con una palanca de 100 veces.
Saludos.
La primera sería diferenciar...en forex no se cobran comisiónes propiamente dichas.
Si contextualizamos un spread de forex con su apalancamiento brutal, la comisión es ridícula.
Me explico....en aciones pagas (por ejemplo)....la comisión del 0.18% del valor de las acciones...más canones de bolsa etc.....supongamos que es un 0.25% en total unas comis bastante decentes si no hay que pagar la comisión de custodia.
En forex pagas un 1 dolar por cada 10.000 por ejemplo......por lo que nos quedan unas comisiones de 0.01%
Para que las comsiones en forex sean realmente un handicap hay que hacer escalping o cojer 10 o 12 pips.
De hay que spirit tenga razón que con ua cuenta grande se puedan batir los spreads posicionandose con el metodo de la escopeta o la que sea.
En la práctica tendrías casi fondos ilimitados para martingalear y superarlas sin ningún problema....no hay quien reviente una cuenta itentando martingalear para recuperar la perdida de unos pocos pipos en un tamaño de 0.1 de lote en una cuenta de 30K si no es apropósito.....o se hace alguna burrada de empezar a martingalear a los bonzo....
De cada 200 veces que se intente y si no se admite ninguna perdida en absoluto alguna te cepillarás la cuenta en una serie de martingaal muy muy desfavorable. Pero si se pone un pequeño límite......
Las comisiones en Forex no son un problema si no eres escalper de los puros......
Yo estoy acostumbrado a pagar las comisiones de acciones y eso si que hay que hay que medirlo muy mucho.....por que son como mínimo 25 veces más caras...por lo que el intradia o movimientos más cortos son a medio plazo y a veces a corto una barrera insalvable.
El problema de las divisas no son sus comisiones ...si quitamos los pares exoticos con comisiones exageradas...en los mayors el problema viene dado por los períodos de aperturas de horquillas.....que pueden multiplicar por 10 o más en ocasiones el costo opertativo.....por las trampitas de no dejarte operar en determinados momentos claves...slipages y demás trampas para gacelillas.
Al final las comisiones no pican en forex...pero las demás putadiñas....igualan por arriba en ocasiones las caras comisiones del mercado de contado.
Resumiendo....que con 10.000 monedas en una cuenta de 30K y utilizando como spirit par mantener abierta la cuenta sólo una posición de 0.1 por vez....no hay comisiones de 0.01% del capital que sean insuperables.
Y no entiendo bien lo de hablar de sistemas que superen las comisiones....se supone que si se busca u sistema es para ganar dinero.....si estamos dudando si un sistema puede batir un stread del 0.1% del capital puesto a mercado......pues apaga y vamonos.
Creo que esto ya quedó muy claro en aquel antiguo hilo llamado..."¿Has ganado hoy?"....se demostró...no solo que se pueden batir las comisiones...si no que se pueden ganar 3 o 4 pips o más todos los días de manera consistente....con una cuenta de 20K....no recuerdo los números....pero creo que hablabamos de cientos de operaciones seguidas.
Yo coincido con spirit...los que pensais que no se puede ganr un pipo todos los dias después de spreads estais confundidos.....recordad 0.1% de spread...y eso sólo con una palanca de 100 veces.
Saludos.
El momento lo es todo.
Re: Marditas comisiones
Hola Iceman.
Definitivamente el spread o comisión tiene un impacto dependiente de los límites de nuestro trade.
Si operamos un lote (100.000$) y el spread es de 2 pips... estos supondrán(cotización similar a 1,0000) cerca del 0.02%... unos 20$. Pero 20$ son el 0,02% de 100.000$... si en el trade nos jugamos menos de 100.000$(lo limitamos) esos 20$ pueden llegar a ser mucho más... e igualmente, si nos jugamos más de esos 100.000$(potencialmente toda la cuenta) los 20$ serán menos del 0,02%.
Ejemplos con un lote, dichos 100.000$:
1. Profit y Stop hasta un diferencial de 100.000$(serían unos 10000pips)... ahí si es un 0,02%.
2. Profit y Stop hasta 100$ de diferencial... un 20%.
3. Profit y Stop hasta 1.000.000$ de diferencial... un 0,002%.
Luego está el tema del apalancamiento... un tío que opere con 100.000$ fruto de apalancamiento(pongamos 100:1) no podrá esperar hasta dicho 0,02% en los trades en pérdidas... no tendrá 100.000$ en su cuenta.
-------------------
E aquí la versión actualizada del .xls que posteé... ahora viene con cálculo del coste real...
La formulación es la siguiente:
%probabilidad beneficio * (comisión/beneficio objetivo) + %probabilidad beneficio * (comisión/pérdida objetivo) = % coste
Si hay algún fallo avisad. De hecho el tema está verde(salen unos números raros)... ¿algún matemático en la sala?
-------------------
Por ejemplo ese sistema "de la escopeta":
Supongamos que ganamos siempre(que ya es suponer)... el coste real es de aprox. un 40%... algo lógico si tenemos en cuenta que de los 4-6 pips que obtenemos(hemos dicho que gana siempre) 1-3 irán para el broker...
Lo que no quiere decir que con dicho 40% el sistema no pueda ser ganador... ese es otro tema. Si bien a algunos el instinto nos dice que será difícil, pues ,en general, parece lógico que beneficios y pérdidas vayan siempre muy parejas... de modo que tamaños gastos son difíciles de asimilar.
Definitivamente el spread o comisión tiene un impacto dependiente de los límites de nuestro trade.
Si operamos un lote (100.000$) y el spread es de 2 pips... estos supondrán(cotización similar a 1,0000) cerca del 0.02%... unos 20$. Pero 20$ son el 0,02% de 100.000$... si en el trade nos jugamos menos de 100.000$(lo limitamos) esos 20$ pueden llegar a ser mucho más... e igualmente, si nos jugamos más de esos 100.000$(potencialmente toda la cuenta) los 20$ serán menos del 0,02%.
Ejemplos con un lote, dichos 100.000$:
1. Profit y Stop hasta un diferencial de 100.000$(serían unos 10000pips)... ahí si es un 0,02%.
2. Profit y Stop hasta 100$ de diferencial... un 20%.
3. Profit y Stop hasta 1.000.000$ de diferencial... un 0,002%.
Luego está el tema del apalancamiento... un tío que opere con 100.000$ fruto de apalancamiento(pongamos 100:1) no podrá esperar hasta dicho 0,02% en los trades en pérdidas... no tendrá 100.000$ en su cuenta.
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E aquí la versión actualizada del .xls que posteé... ahora viene con cálculo del coste real...
La formulación es la siguiente:
%probabilidad beneficio * (comisión/beneficio objetivo) + %probabilidad beneficio * (comisión/pérdida objetivo) = % coste
Si hay algún fallo avisad. De hecho el tema está verde(salen unos números raros)... ¿algún matemático en la sala?
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Por ejemplo ese sistema "de la escopeta":
Supongamos que ganamos siempre(que ya es suponer)... el coste real es de aprox. un 40%... algo lógico si tenemos en cuenta que de los 4-6 pips que obtenemos(hemos dicho que gana siempre) 1-3 irán para el broker...
Lo que no quiere decir que con dicho 40% el sistema no pueda ser ganador... ese es otro tema. Si bien a algunos el instinto nos dice que será difícil, pues ,en general, parece lógico que beneficios y pérdidas vayan siempre muy parejas... de modo que tamaños gastos son difíciles de asimilar.
- Adjuntos
-
- Comisiones.xls
- (27.5 KiB) Descargado 50 veces
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: Marditas comisiones
Creo que partes de un error...dos pipos en un lote entero son el 2% de la posición....y dos pipos en una posición de .01 de lote sigue siendo el 2% de la posición.cu6yu4 escribió:Definitivamente el spread o comisión tiene un impacto dependiente de los límites de nuestro trade.
Si operamos un lote (100.000$) y el spread es de 2 pips... estos supondrán(cotización similar a 1,0000) cerca del 0.02%... unos 20$. Pero 20$ son el 0,02% de 100.000$... si en el trade nos jugamos menos de 100.000$(lo limitamos) esos 20$ pueden llegar a ser mucho más...
Dos pipos en el lote entero te cuesta 20 dólares y dos pipos en la fracción de 0.10 lotes te cuesta 2 dolares, 2% y 2%..... precisamente por eso no hay comisiones fijas en forex...hay spread.
Por lo demás estoy de acuerdo....a menor ditancia de objetivos mayor es el efecto del spread....no es lo mismo pagar un dolar de spread para buscar 5 pips...que pagar un dólar de spread para buscar un swing de 300 pips.
A medida que acortamos objetivo el poder del sprad en el sentido negativo se aumenta exponencialmente.
Saludos.
El momento lo es todo.
Re: Marditas comisiones
Otro tema importante para evaluar el coste por operación es la volatilidad del activo. En tanto la volatilidad sea baja requerirá mayor tiempo llegar a los límites de la operación... e inversamente con alta volatilidad.
Tengamos pues en cuenta el factor "coste de oportunidad" , o como se diga... y que, así como un sistema pudiera utilizarse en varias escalar, el coste es siempre fijo... De esto iba el hilo de la proporción entre la comisión(porcentual respecto a lo invertido pero fija respecto a los límites) y los límites.
--------------------------------------------
Por si hay alguien que aún no lo sepa... en los programas de trading puede habilitarse tanto las líneas de bid(la habitual) como la de ask. Es recomendable, perdón, OBLIGATORIO conocer el spread en todo momento.
Siempre compramos en el ask y vendemos en el bid. Si uno se olvida de cual es cual vale con preguntarse la manera de perder si ejecutáramos una compra y acto seguido vendemos... lógicamente compramos en la de arriba y vendemos a peor precio...perdemos lo correspondiente al spread.
Otro tema también básico es saber que la cotización real está entre el ask y el bid...
Tener claro que cuando abrimos posición pagamos sólo la mitad del spread. Hemos cedido parte del potencial; desde la línea de entrada hasta el centro del spread(el verdadero precio)... Y que al salir pagamos la mitad del spread que exista en ese momento... Por tanto, el coste por spread no viene de una tacada...
Tengamos pues en cuenta el factor "coste de oportunidad" , o como se diga... y que, así como un sistema pudiera utilizarse en varias escalar, el coste es siempre fijo... De esto iba el hilo de la proporción entre la comisión(porcentual respecto a lo invertido pero fija respecto a los límites) y los límites.
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Por si hay alguien que aún no lo sepa... en los programas de trading puede habilitarse tanto las líneas de bid(la habitual) como la de ask. Es recomendable, perdón, OBLIGATORIO conocer el spread en todo momento.
Siempre compramos en el ask y vendemos en el bid. Si uno se olvida de cual es cual vale con preguntarse la manera de perder si ejecutáramos una compra y acto seguido vendemos... lógicamente compramos en la de arriba y vendemos a peor precio...perdemos lo correspondiente al spread.
Otro tema también básico es saber que la cotización real está entre el ask y el bid...
Tener claro que cuando abrimos posición pagamos sólo la mitad del spread. Hemos cedido parte del potencial; desde la línea de entrada hasta el centro del spread(el verdadero precio)... Y que al salir pagamos la mitad del spread que exista en ese momento... Por tanto, el coste por spread no viene de una tacada...
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
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