¿Qué hago ahora?

[ranunculo]

Llevo ya varios años estudiando esto.
He evolucionado bastante, y con múltiples esfuerzos, he construido mi operativa de trading sistemático.
Es como un armazón de vigas de madera, complejo, alto, de muchos metros de alto, no muy vertical, aunque con muchos refuerzos..
Tras un fin de semana viendo estupendos colegas y sus extrañas construcciones de madera, me pregunto si la mía es más correcta o menos que las de ellos.
Roboco, te odio. Tu armazon parece sólido, resistente y rentable. Aunque cualquiera sabe.
Bueno, a lo que iba.
Por donde tiro?
Ya tengo 2 o 3 sistemas que funcionan en paper. Pruebas externas sólidas y tal, pero con una operativa real aún corta, tengo que seguir probandolos para comprobar que son operables con precisión, y siguen dando beneficios.
Seguir soltando hilo a la cometa.
Pero mientras, hay que estudiar y mejorar, ¿no?
Y aqui es donde tengo dudas. Se me ocurren las siguientes alternativas.

1-Automatizar más el modo de comprar y vender para evitar perder señales.
2-Automatizar más el proceso de registro de compra-ventas, de modo que tenga total precisión en el registro de mis operaciones, como método para detectar errores o incoherencias
3-Profundizar en la gestión de capital: probar distintas técnicas de gestión de capital sobre equities simuladas para ver que draw downs y resultados me hubieran dejado
4- Relacionado con lo anterior, comprarme el MSA y aplicarlo a mis sistemas.
5- Seguir testando ideas: intentar encontrar nuevos sistemas para combinar con los actuales y suavizar la curva de resultados
6- Probar estrategias completamente distintas: de más largo plazo, o sobre activos completamente diferentes, para añadir métodos diferentes a mi operativa.
7-Leer más libros de trading.
8- Preguntarle a Roboco
9- No hacer nada, descansar y esperar a ver.

Bueno, la 8ª es broma

Pero mis dudas son reales, y creo que son importantes..

Alguna sugerencia?

[bolsa1]

Hola de nuevo!

Se me ocurre...

Quizá para poder mejorar deberías analizar qué es lo que falla ahora... simplemente "no me fío" no da muchas pistas para solucionar el tema. ¿Tienes buenas entradas? ¿Tienes buenas salidas? ¿Tienes rachas demasiado pronunciadas, y no te fías ni de entradas ni salidas? ¿Vas a objetivo fijo diario/semanal/mensual, o usas un stop de salida...? ¿Has probado diferentes plazos de ejecución? La parte humana de tu sistema, ¿es fiable? ¿y la automatica?

Dependiendo de las respuestas a estas y otras muchas preguntas tendrás alguna pista sobre dónde centrarte en mejorar, quizá sólo sea cosa de poner un protocolo diferente de entrada, o de cambiar el modelo de diversificación que utilizas, o cambiar de mercados... no sé... hay tantos parámetros. También de esta forma sabrás qué partes de tu operativa sí funcionan bien, y poder potenciarlas.

¿Tienes algún tipo de análisis de este estilo realizado?

Un abrazo!

[Rafa7]

¿Tienes buenas entradas? ¿Tienes buenas salidas?

Hola, Ranunculo.

Sobre esto que pregunta bolsa1, la mejor respuesta la da un análisis de la MAE y MFE. Este análisis te dará una impresión mas objetiva sobre si tus salidas son buenas.

Saludos.

[Kosparuk]

Para qué quieres comprar el MSA, si lo tienes en versión demo. Cuando caduque desinstalas, borras los registros de su existencia, y vuelves a instalar.

[ranunculo]

Dependiendo de las respuestas a estas y otras muchas preguntas tendrás alguna pista sobre dónde centrarte en mejorar, quizá sólo sea cosa de poner un protocolo diferente de entrada, o de cambiar el modelo de diversificación que utilizas, o cambiar de mercados... no sé... hay tantos parámetros. También de esta forma sabrás qué partes de tu operativa sí funcionan bien, y poder potenciarlas.

¿Tienes algún tipo de análisis de este estilo realizado?

Un abrazo!

Hola de nuevo!
Mis dudas son de por donde avanzar mientras espero a que mis sistemas tengan suficiente histórico en operativa real. No me fío de ellos porque aún llevan poco tiempo en real.
Voy a contar algún dato de mi sistema principal, aunque siempre me ha parecido que publicar estadísticas no permite saber bien cómo es un sistema, pero bueno:
Como he dicho alguna vez, yo uso sistemas automaticos contra acciones, más o menos swing trading. Actualmente, cada accion coge un máximo del 20% del capital, y no uso stop loss. Pero vendo muy rápido.
Ya se que no usar Stop Loss es anatema, pero mis DD no son demasiado altos.
Mis numeros principales son: (operativa simulada Walk Forward 8 meses IS, 4 meses OS):
2769 dias con operaciones
año 99 a 2010
57% de acierto
Promedio win 1,29%. promedio loss 0,96%
Desv tipica 0,0192
media 0,0030
máximo DD: 20%
beneficio anual: del orden del 100%.
Sharpe simplificado 0,15
SQN (lo he mirado gracias a Roboco ) 8,11

Las pruebasde Montecarlo tambien salen bien. En fin estadisticas muy buenas.
¿Problemas? Pues del beneficio no me fío mucho porque es demasiado bueno, y además depende bastante de unos pocos años muy brillantes. Quitando esos años brillantes, sigue siendo bueno, pero menos.
Por otra parte, con unas 10.000 compra ventas, el sistema es muy sensible a slippages. Y es lo que estoy testeando en real, de momento tengo slippages 0. Aguantaría un slippage del -0,1% por operacion, pero más no.
La operativa "humana", es semi-automatica en la compra, automatica en la venta. Por tanto podría fallar en la compra, aunque creo (espero) que no.
Otra duda que tengo es si el sistema es operable con precisión en días locos de alta volatilidad. Para saberlo, tengo que esperar a los días locos.
Otra duda es saber hasta que punto convendría mezclarlo con otros sistemas. Yo no puedo operar demasiados sistemas a la vez, manejaría demasiadas entradas y salidas en las aperturas y los cierres para que pueda hacerlo con precisión; pero si quiero usar un par de sistemas más.
De ahí que quiera hacer simulaciones de riesgo, y de combinación..

Asi que asi estoy, probando y probando y esperando a ver qué falla. Y mientras tanto?
¿Más estudio estadistico, o mas sistemas, o más money management..?
Ya se que es la pregunta del millón, pero cualquier sugerencia se agradecerá..

[cu6yu4]

Intenta simplificar el sistema y encontrar un argumento que pruebe tu edege. El motivo por el cual mañana será válido sí o sí... si no cae ninguna bomba atómica, vamos.

Incluso olvidar un poco tu sistema y empezar de cero otros... pensar de modo global, en lugar de darle vueltas a lo mismo machaconamente. Suele ocurrir que uno acaba con semejante conclusión... porque cada cual tiene 2 o 3 temas recurrentes... pero al menos te puedes deshacer de aspectos demasiado rebuscados... simplificar.

En general lo de reiniciar es bueno... no puede ser que lo de ser creativo sea para jóvenes y luego se acabó el imaginar.

[Spirit]

Hola ranunculo, símplemente quiero animarte en estos momentos de dudas.

Me ha resultado como una válvula de presión para liberar unos cuantos bares acumulados, el poder hablar contigo en el Campus y no precísamente de trading, sino de nuestro ámbito profesional que es donde de verdad nos jugamos los cuartos ahora y ambos pasamos por las mismas dificultades.

Cuando quieras, ya sabes donde encontrarme y liberamos presión. Por cierto, si quieres que mire proyectos que salen aquí en Logroño y que mi empresa no puede atender, me llamas y hablamos.

Respecto al trading, pues te vienes un sábado a la Laurel y seguimos donde lo dejamos. No se cuantos viajes tendrás que hacer para poder conocer todos los bares y pinchos. Y cuando se acabe tenemos la Calle San Juan que es muy similar.

un abrazo.

[Tiotino]

Esta fase que estas pasando, yo ya la pasé.

Estar pendiente de si se ejecuta una orden, o de si saltan el stop, es un problema, y no te digo nada si la orden pasa de viernes a lunes.

Es el problema de ir tan apalancado en futuros, solución, no operar en futuros.

Yo opero sobre la equity, aunque es obvio que la equity sale de operar sobre un producto, Obtengo al menos 20 equitys con clara tendencia positiva y aplico el famoso método del APALANCAMIENTO ASIMÉTRICO by bolsa1, y de verdad que me olvido si se me ejecutó una orden o se me saltó el stop correspondiente.

aquí va un ejemplo de equity con tendencia positiva

http://s2.subirimagenes.com/imagen/prev ... istina.gif

[ranunculo]

Esta fase que estas pasando, yo ya la pasé.

Estar pendiente de si se ejecuta una orden, o de si saltan el stop, es un problema, y no te digo nada si la orden pasa de viernes a lunes.

Es el problema de ir tan apalancado en futuros, solución, no operar en futuros.

Yo opero sobre la equity, aunque es obvio que la equity sale de operar sobre un producto, Obtengo al menos 20 equitys con clara tendencia positiva y aplico el famoso método del APALANCAMIENTO ASIMÉTRICO by bolsa1, y de verdad que me olvido si se me ejecutó una orden o se me saltó el stop correspondiente.

Gracias Tiotino por los consejos. Es dificil realmente explicar un sistema.. los míos no tiene los problemas que comentas, puesto que, como ya he dicho, no van contra futuros, no estan apalancados, y no uso stops..
El apalancamiento asimetrico de bolsa1.. tal vez lo haya leido, pero hora mismo no lo recuerdo.. ¿es una antimartingala?

Me ha resultado como una válvula de presión para liberar unos cuantos bares acumulados, el poder hablar contigo en el Campus y no precísamente de trading, sino de nuestro ámbito profesional que es donde de verdad nos jugamos los cuartos ahora y ambos pasamos por las mismas dificultades.

Cuando quieras, ya sabes donde encontrarme y liberamos presión. Por cierto, si quieres que mire proyectos que salen aquí en Logroño y que mi empresa no puede atender, me llamas y hablamos.

Spirit, se suele decir que mal de muchos, consuelo de tontos, pero lo cierto es que siempre desestresa hablar con alguien esta en la misma lucha que tu. Coñazo de crisis, si los inútiles que nos gobiernan tuvieran 3 neuronas y hubieran tomado medidas hace años, como en Alemania.. otro gallo nos cantara.
Lo de los proyectos de empresa.. me pasa como a ti; Estoy tan harto de mi empresa que no tengo muchas ganas. Ya te diré en todo caso..
Y es que lo interesante es el trading. Al menos hasta que alguien me demuestre que no se puede vivir de él.
Y claro que podemos quedar..! ¿Y que tal si se apunta más gente del norte y un día nos tomamos unos potes? También podiamos conocer el estilo vasco, tenemos cantidad y calidad, (seguro que guevon tiene algo que decir, eh!)
Dentro de un tiempecillo, cuando hayamos digerido las ponencias y las comilonas

[polxx]

Si tienes duda entre hacer varias cosas y es posible hacerlas todas, pues hazlas todas.
Dedicas unos dias a mejorar el lanzamiento de operaciones, despues te centras en desarrollar otros filtros, despues gestion de capital.. y asi vas rotando. No sabes cual es mas necesaria, pero atacando todos los frentes aciertas seguro.

Pero entiendo que te nubles, es justamente lo que me pasa, que hago mil pruebas con sistemas y nunca termino uno por completo. Para evitar esos nublamientos de mente, creo que te seria bueno dedicar una semana a cada cosa, siguiendolas por orden y despues vuelta a empezar.

No se que mas decirte.