Estrategia ganadora; quizás.

[cu6yu4]

¿Es posible que en un CFD forex no te cobren swap?

http://www.brocompany.com/trading-platf ... itions-bt/

Lo digo porque sería tan sencillo como entrar en una divisa a favor de rollover y hedgear con el CFD que supuestamente replica el precio(no es de la divisa; sino el de un futuro sobre esta).

Si el precio del futuro replica a su vez al de la divisa seguir leyendo...

Este broker también ofrece forex sin rollovers... pero en este caso ya sabemos que no vale para nada... si les cuestas mas dinero(ellos se comen el swap negativo) que la comisión que te clavan te cortan la cuenta.

La duda surge porque en los CFD la absencia de swap(se supone que no hay rollover diario) viene por defecto... sería raro que te corten en ese caso...

Otra duda es saber si los costes de financiación del CFD se consideran dentro del swap...

De momento en demo me han pagado el swap de la divisa y no me cobraron nada(a fin de día) por el CFD.

Por si esto no fuera ya suficiente negocio ...

Resulta que las cotizaciones caracolean entre sí perfectamente... vamos una cointegración que te cagas... La operación empezó con -30USD(comisión y spread)... y por lo que he ido mirando(hace 1 día) podríamos cerrar fácil con +20 o +30 en momentos puntuales. Con ambos mercados abiertos(aquí presupongo que el CFD solo se puede negociar en el horario del futuro al que se refiere).

¿Nos pasa algo? ¿estamos bien de la cabeza? ¿Acaso resultará que finalmente nos tendremos que forran con esta parida... que se le ocurre a uno antes de saber diferenciar entra broker y trader?

Ahora saldrá uno para aclarar que el precio del futuro incorpora cierta rectificación en función del tipo de interés... no es una réplica de la divisa...

[Fer137]

cu6, si crees que tienes una estrategia ganadora, compruebala, estudiala tu mismo, pero no la publiques.
Si la haces publica lo único que conseguirás es que deje de funcionar en caso de que funcione. (Por ejemplo que algun broker modifique sus reglas). Mi recomendación es que borres el post por si acaso.

[Spirit]

cu6, si crees que tienes una estrategia ganadora, compruebala, estudiala tu mismo, pero no la publiques.
Si la haces publica lo único que conseguirás es que deje de funcionar en caso de que funcione. (Por ejemplo que algun broker modifique sus reglas). Mi recomendación es que borres el post por si acaso.

Tampoco seamos paranoícos. Tan sólo está comentando una estrategia de arbitraje de lo más normalito y el Broker que comenta es el mismo que comentó hace unos meses Gordon que era con el que realizó una de sus pruebas gambleras de arbitraje sobre divisas exóticas. Es más, daba más información Gordon, lo que ocurre que como le pone tanta literatura, parece más un cuento que otra cosa, pero por información puede que hubiera más en aquel otro hilo.

[Fer137]

No recuerdo si era lo mismo, pero me refiero al caso general: Es absurdo hacer pública una hipotetica estrategia ganadora, ya que con ello es probable que deje de funcionar para él y para quien quiera que pudiese utizar lo mismo o algo parecido. Hay actividades en la vida de las que es contraproducente hablar o presumir.

[cu6yu4]

La he posteado por que me había entrado la cosa del miedo a publicarla... Y yo el miedo y las fortunas multimillonarias me las paso por ahí.

Y si algo ambiciono es poder y fama... quiero ser vuestro héroe . Vale con escribir un par de libros.

Si este sistema funciona, ya estará bien quedarse sin poder aprovecharla... será el castigo justo por no haber visto algo tan elemental... por menospreciar lo simple... por idiota.

Además los datos en demo no acostumbran a ser lo mismo... si al final lo más fácil es quedarse con cara de tonto... También me las prometía felices con los anillo en Mbtrading... y el real era otra cosa amigo.

A todo esto nos falta saber si el precio del futuro y del CFD replican a la divisa, otienden a desviarse conforme pasa el tiempo, para contrarrestar lo del swap.

Abriremos una cuenta de 25USD el Broco... a ver que tal... Que pena que soy más pobre que las ratas somalíes, porque sino es que reviento el mercado .

[Fer137]

A todo esto nos falta saber si el precio del futuro y del CFD replican a la divisa, otienden a desviarse conforme pasa el tiempo, para contrarrestar lo del swap.

Es de suponer que se van juntando hasta coincidir en diciembre, contrarrestando el swap.

[cu6yu4]

Muy bien visto... esa diferencia tan grande no puede ser casual... sin duda se referirá al swap.
Ya veo que esta estrategia se va a quedar en el cajón... como tantas otras... en fin, por lo menos he aportado algo .

La 6NZ0#I te viene para contrastar con globex supongo...
En la demo no se puede acceder al otro futuro sobre el NZDUSD el 6NH1

http://www.brocompany.com/trading-platf ... ures/6NH1/
http://www.brocompany.com/trading-platf ... ures/6NZ0/

Es normal en una cuenta mini...
http://www.brocompany.com/trading-platf ... itions-bt/
Pero macho... que esto es una demo... Será que ya te pasan muchos datos... me quedo con las ganas de ver la diferencia...

[cocoepiblas]

Me estoy cansando de que las cuentas demo no sean iguales que las reales y no digaa nada los brokers; te pasas meses probando un sistema, funciona y luego cuando pasas a real resulta que no se comporta igual y entonces sale el broker y te dice ..."¿Ah, no te habia dicho eso? es lo unico en que no son igual la cuenta demo y la real" .... y entonces tu te cagas en to sus muertos y te quedas con una cara de tonto ...

Si pillan a alguien un poco borde los demanda y gana con eso mas que con el trading ...

[cu6yu4]

Así es cocoepiblas... por eso conviene abrirse alguna cuenta mínima en el broker... para acceder a los datos "menos malos"... incluso podría ser factible meter el dinero para abrirla y luego retirarlo todo o el 99%.

Se adjunta un complemente (.dll) para pasar info del MT4(MT5?) a excel... y algunos ejemplos. Por la inmensa cortesía de fx1.net... se trata del excellink 3.5. También se adjunta un pequeño ejemplo de factura propia.

Te fabricas tu script; sea indicador, EA o script... y te cubre sobradamente las carencias del DDE.

Puede ser muy útil para ponerse a comparar distintos brokers... precios y similares... por si queremos montarnos algún arbitraje de estar por casa.

excellink.png (4.87 KiB) Visto 1032 veces

Hay soluciones más completas como fxdialogue.com... pero es de pago y me da que es muy cerrado... por el tema que te atan a su servidor para el que paga mensualmente(creo). Tiene cosas muy buenas como mandar órdenes desde el excel.

Había pensado en algo en algún EA que leyera a su vez el .xls... y meter en el excel algún botón que rellenase una celda... con datos que activarían una operación... en fin, cosas de pseudo-programador.

[cu6yu4]

Me había equivocado en una cosa... un lote comprando en EURUSD no es el contrario a un lote vendiendo en 6EZ0... en el primero cada pip vale 10$, en el segundo 12.5$... de ahí que pudieran darse grandes vaivenes.

http://www.brocompany.com/trading-platf ... n-futures/

[X-Trader]

Cu6yu4, intentas quedarte con la base de un futuro de divisas arbitrando??? Eso en la práctica no es posible porque:

> Si la cuenta de divisas contado tiene swaps, lo que te ganas con el futuro lo perderás al milímetro a medida que pasa el tiempo y la base tiende a cero.

> Si la cuenta de divisas contado no tiene swaps (i.e. una cuenta islámica), no te preocupes que el broker se encargará de evitar que ganes con horquillas más amplias, comisiones abusivas o cierres inesperados de posiciones.


Saludos,
X-Trader

[cu6yu4]

X-trader... no entiendo de futuros(según internet la base es la diferencia entre precio del futuro y precio del contado)... pero bueno se supone que te refieres a lo que Fer137... que el futuro tiene una micro tendencia (el mercado no es tonto) con la cual se viene a anular la ventaja citada.

Si alguien conoce de otras micro tendencias estructurales... y hace el favor de comentarlo... Luego está es tema de la confianza del inversor y lo de base negativa o positiva... pero eso ya no sería algo preprogramado.

Este tema es muy interesante... por que si un mercado está muy curvado... quizás podamos sobreexplotar esa falta de aleatoriedad... bien hay sistemas que pueden ganar lo suyo a condición que el precio no se vaya demasiado hacia un lado(arriba o abajo).

Lo que está muy claro es que cada activo tiene una dirección buena para operar; o comprar o vender... pero no ambas. Me refiero a en todo momento; no que a veces convenga comprar y a veces vender...

Por otra parte está el tema del desajuste de precios(supongamos ciertas las cotizaciones de la demo) parece ser que hay una diferencia de entre 4-7 pips; luego, una fluctuación de 3 entre ambas cotizaciones... que en principio no son suficientes para ganar dinero... pero sí para entrar en el mercado "gratis". Se adjunta el indicador dif_ONE...que no hace sino restar a los cierres los de otro activo... es muy básico.

Se ve que la gente ya tiene el excellink o que lo ha bajado por fx1.net... no tiene sentido que os bajéis mi ejemplo sin el excellink... Y seguid las instrucciones... que son copiar la .dll en experts/libraries.

[X-Trader]

Muy interesantes esas herramientas que mencionas, me las apunto:

FX1.net
FXDialogue.com

Sobre la base, simplemente es la diferencia entre el precio del futuro y el precio de contado a vencimiento. A medida que se aproxima el vencimiento la base tiende a cero. Debes tener en cuenta que el valor del futuro es el valor del producto de contado actualizado por los intereses y rendimientos que generará en el periodo de vencimiento.

Saludos,
X-Trader