Comparativa entre mercados: CME y FOREX

[Javi F.]

No entiendo muy bien lo que dices de que en CME la comision es entre 1,50 y 2,50 puntos.
En los e.mini las comisiones de los brokers suelen estar rondando los 5 $ por roundturn,lo cual es menos de un tick,menos de 0,25 puntos por ida y vuelta.

[liveforexcalls.com]

Con el futuro grande del Eurousd a 12.5$ por punto, se pagan comisiones de $5 - $6 round turn que es casi 0.5 puntos. Si añades un spread que se mueve entre 1 y 2 puntos, tenemos un coste de entre 1+0.5 = 1.5 y 2+0.5=2.5 puntos, superior al de un buen broker de forex OTC, 1 punto de coste total.

[Javi F.]

La información que estas dando no es correcta.
Me das a pensar que estas hablando de CFD´s en lugar de contratos de futuros (sin ánimo de ofender )
En el futuro del EURUSD,el 6E, 12,50 $ no son un punto,son un tick,por lo que un punto son 50 $. La comisión de los brokers suele estar rondando los 5 $,frecuentemente se consiguen mejores comisiones pero vamos a decir 5 $,esto es menos de la mitad de un tick,no hay mas comision,no se paga nada mas.
El spread del que hablas suena a CFD´s.

De hecho muchos traders hacen scalping en el futuro y se salen a un punto,cobran 50$ por contrato y 5$ por contrato son para el broker por comisiones,por lo que saliendo a un punto se embolsan 45$ por contrato manejado.

Dime que broker de futuros cobra esas comisiones de las que hablas,para mirarlo,por curiosidad

Un saludo

[Fer137]

no hay mas comision,no se paga nada mas.
El spread del que hablas suena a CFD´s.

¿? En todos los productos hay spread. En cualquier mercado, acciones, futuros, opciones .
En forex la mayoría de brokers incluyen la comisión en el spread, mientras que en los futuros se paga comisión+spread de mercado. Liveforex dice que le sale mas barato el spread forex que la comision+spread en CME.

[gabrielg74]

Dependiendo del broker y de la cantidad de contratos operados, las comisiones en el Emini (ES) y el EuroFX (futuro del EURUSD, 6E o EC) las comisiones pueden llegar a ser de menos de $3, pero normalmente rondan entre los $4 y $6 para la mayoría de los brokers.
Siempre hay spread en todos los instrumentos, y en el caso del EuroFX el spread rara vez supera 1 tick ($12.50). Si no hubiera entonces quiere decir que pudieras entrar y salir en el mismo precio en cualquier instante, pero si te fijas en las columnas de bid y ask de los DOMs siempre están separados por al menos 1 escalón (1 tick), por lo que es correcto decir que el costo es la comisión+el spread. Aunque en Forex el spread de 1 pip se puede obtener, cuando hay volatilidad este puede crecer enormemente, y en futuros es muy raro que sea mayor que 1 tick.
Otras diferencias son los apalancamientos.

En el EuroFX se denominan ticks las variaciones menores del precio, no puntos, aunque algunas personas los usan de manera indistinta. En el Emini del S&P 4 ticks es un punto, pero no en el EuroFX.

Gabriel

[liveforexcalls.com]

Hace años operé unas semanas el 6E, cuando ni existian los CFDs.... y el ejemplo práctico seria este:

CME / 6E

Bid : 1.3265
Ask : 1.3266

Si compro a 1.3266 y cierro de inmediato, se me cierra a 1.3265, pierdo 1 punto ( 1.3265-1.3266 = -0.0001). Con una comisión de $5 round turn, que respecto al valor del punto de $12.5, es casi 0.5 puntos, la pérdida es de casi 1.5 puntos entre spread y comision.

Pongo este enlace de R4 para demostrar que 1 punto son $12.5
http://www.r4.com/go/derivados/descripcion/tipo_cnt=E7

Forex OTC

Bid 1.32650
Ask : 1.32656

Si compro a 1.32656 y cierro a 1.32650 pierdo 0.6 puntos ( 1.32650 - 1.32656 = -0.00006 ) con una comision de alrededor de 4.5$ que es lo que yo pago, y como que el punto vale $10, $4.5 sobre $10 son 0.45 puntos de coste de comisión. Sumando los 0.6 puntos perdidos con el spread + los 0.45 puntos de la comisión, PIERDO EN TOTAL 1.05 PUNTOS EN FOREX OTC CONTRA 1.5 PUNTOS CON EL 6E DEL CME, casi medio punto más de coste en el CME, para mi no hay color en este aspecto.
Y cuidado porque a veces el spread del 6E son 2 puntos y no 1.

Saludos

[Javi F.]

Sí,en todos los productos hay spread,pero no en todos funciona igual que en forex.
Si compras acciones a 10,25€ y las vendes a 10,35€ has ganado 10 centimos por accion,solo hay que descontar la comision del broker,nada mas,en ella ya va incluido el canon de bolsa y todo lo que haya que pagar.

Te puedo dar mas pistas de que Liveforex está dando una información incorrecta.
En el futuro del Euro si te sales tan solo un tick mas allá de tu punto de entrada la operación te resulta gratis,es decir con ganar un tick las comisiones ya estan pagadas y aun sobra un poquito.
Lo que dice él de que un punto son 12,50$ es falso,lo digo yo y lo puede decir cualquiera que sepa un poco de futuros, 12,50$ es un tick por lo que un punto son 50$ por lo tanto las comisiones que dice él de que por roundturn cobran entre 1,5 y 2,5 puntos en dinero sería entre 75 $ y 125 $ por roundturn...........sin comentarios.
Eso es de chiste,si le han estado cobrando eso le han estado estafando,ademas no me creo que exista ningun broker de futuros que cobre unas comisiones un 2.500% mas caras que los demas,me encantaria saber cual es ese broker,si es que existe.

No digo que sea el caso,pero he conocido a mas de uno que estaba mirando gráficos de CFD´s creyendo que eran futuros.

[liveforexcalls.com]

Javi, te equivocas con lo de 6E, abre una cuenta con un broker que opere CME y lo verás. Lo doy una info, que se la crea quien quiera. Tema cerrado para mi.

Saludos

[Javi F.]

Tengo cuenta y opero en futuros hace tiempo.
La variacion minima del precio en futuros se llama tick,digan lo que digan los de R4,esto lo puede corroborar cualquier persona que opere en futuros.
Yo opero el mini S&P 500 y aqui 4 ticks son un punto por lo que tengo la mania de decir lo mismo para el Euro.
Vamos a hablar correctamente,el movimiento minimo del precio en futuros es un tick y es lo que equivale a un pip en forex.
Si entro largo en 1,3865 y me salta el stop en 1,3866 he ganado un tick, 12,50$ por contrato,tengo las comisiones pagadas y aun me sobra un poquito.
Esa es la verdad.

Un saludo

[Javi F.]

Voy a ver si consigo explicarlo un poco mejor.

La variación minima del precio en futuros se llama tick,para el 6E su precio es de 12,50$.

Se puede entrar a mercado con orden a mercado,stop o limitada.

Si entramos con orden a mercado "normalmente" nos sirven un tick peor,es decir si el precio está ahora en 1,3888 nos serviran a 1,3889 en caso de entrar largo.
Si entramos con una orden limitada o stop "normalmente" nos sirven a ese mismo precio.

Ya estamos dentro,ahora vamos a salir.

Nuevamente se puede salir a mercado,con limite o stop.

Si salimos a mercado "normalmente" nos serviran un tick peor,si está en 1,4000 nos serviran en 1,3999 al ser una venta.
Si salimos con orden limitada "normalmente" necesitamos que el precio haga un tick mas allá de nuestra orden,es decir para salir a 1,4000 necesitamos que llegue a 1,4001.
Si salimos con stop "normalmente" se ejecutará al mismo precio.

Teniendo en cuenta que yo siempre entro con ordenes stop,casi siempre entro al precio que quiero,me salgo con ordenes limitadas o stops,si pongo una limitada a 4 ticks de mi entrada necesito que el precio haga 5 ticks,gano 4 ticks y pago la comisión,digamos 5$.
Si me salgo por stop casi siempre se me ejecuta al nivel en el que está puesto,por lo que si me salta el stop a 4 ticks de mi entrada pierdo esos 4 ticks mas los 5$ de comisión del broker.

Un saludo

[macalu]

javi tiene razon,yo con un tick en ib ya tengo casi 8 dolares de beneficio,la ventaja de cme es q sabes a q precio entras,forex es mejor unicamente para buscar tendencias por el apalancamiento
saludos

[CDS]

El forex que ustedes ven no es interbancario... no me canso de decirlo si quieren ganar dinero consistentemente aprendan futuros y operen el CME - 6E EuroFX tiene liquidez y transparencia, que es basicamente lo que cualquier negociante busca - en lo otro ni siquieran ven los volumenes reales!!!!!

[erredosdedos]

Oanda es más barato que los futuros, eso está claro...y puedes entrar con una cantidad muy diversa, desde 1 euro Esas dos razones me parecen más que suficientes.
Que si te van a timar que si no...en rangos de varios días y con órdenes limitadas en Oanda no te timan ni medio céntimo. Queda muy chuli lo de los futuros, pero la realidad es la que es.
Y el euro es más barato que los futuros del SP, esa es otra...y sin gaps ni leches No hay color. Tiene razón liveforex.

[Aleatorio]

Oanda es más barato que los futuros, eso está claro...y puedes entrar con una cantidad muy diversa, desde 1 euro Esas dos razones me parecen más que suficientes.
Que si te van a timar que si no...en rangos de varios días y con órdenes limitadas en Oanda no te timan ni medio céntimo. Queda muy chuli lo de los futuros, pero la realidad es la que es.
Y el euro es más barato que los futuros del SP, esa es otra...y sin gaps ni leches No hay color. Tiene razón liveforex.

Suscribo lo que dice erredosdedos con respecto a operar forex en Oanda, no saco la cara por ningun broker pero es mi deber decir lo bueno y lo malo, es por eso que les pongo estos dos ejemplos :

ACTIVTRADE : En este broker ingles, operaba CFD sobre todo tipo de activos y constantemente tenia unos deslizamientos en todo tipo de ordenes que increiblemente podian llegar al 20-30% del valor del stop.......he leido otros casos similares, el caso es que si llamas te dicen que eso se debe a las condiciones del mercado....

OANDA : LLevo solo 58 operaciones con ellos pero ya me paso justo lo contrario, puse un Stop de 50 pips y cuando el precio llego al nivel fijado, la cotizacion paso de largo y sin embargo cuando me liquidaron las perdidas, SOLO ME DESCONTARON 46 PIPS.............Increible.......en las demas operaciones siempre descuentan los 50 pips, la verdad es que aun hoy no he dado con la explicacion..ni pienso llamar a averiguar porque no creo que ellos hayan perdido nada, eso lo sabemos todos.

2ª de Oanda : si pones una orden limitada de compra y entras a un PIPS mas arriba de tu orden, cuando te salte el stop no perderas 51 pips, sino 50, por tal motivo no vale que ellos te deslicen porque igual perderas los mismos 50 pips....

Y por ultimo, he visto que la liquidacion de perdidas y ganancias la hacen al valor oficial del dolar en futuros (es alli donde he mirado con calculadora en mano) eso creo que es lo normal y si estoy equivocado que alguien me saque de dudas, y tambien, en la ultima operacion que hice de compra, solo me liquidaron intereses positivos + los intereses que pagan a diario, y en las de venta los intereses negativos menos los intereses que te pagan disminuian el impacto del "rolover negativo"....

en activtrade no era asi......... en fin veremos haber como evoluciona todo.

[wenomeno]

Una pregunta, ¿qué horario de negociación tienen los futuros sobre divisas?