Tratar de batir las entradas aleatorias

[agmageton]

RAfa, de igual forma afectará aunque en menor medida cuando más alejas el filtro, pero lo que se busca con las restricciones es intentar delimitar en lo posible tanto el factor ATR, como el parametro a multiplicar, para que sea más probable, la lógica nos dira que si, cuanto más alejemos el ATR o el parametro multiplicador en una tendencia alcista con baja volatilidad mayor probabilidad tendremos de no salir prematuramente, pero no podemos dar un cifra exacta si esta no esta medida sobre una estadística.

Hay muchas formas de hacerlo, y volviendo un poco al tema de descorrelación que hemos tratado en el anterior post de perdigones, también es posible hacer entradas descorrelacionadas y salidas. Donde la salida prematura de una no le afecta a otra, aunque siempre hay un % de que te saque de las dos, lógico, pero mejor así que una sola.
Dependiendo de los objetivos, time frame, riesgo, pueden ser como optimas 2, 3, 4 ó 5 entradas, descorrelacionadas, pero aquí ya empezariamos con otro tema diferente al del post.

saludos y feliz año.

[Rafa7]

RAfa, de igual forma afectará aunque en menor medida cuando más alejas el filtro, pero lo que se busca con las restricciones es intentar delimitar en lo posible tanto el factor ATR, como el parametro a multiplicar, para que sea más probable, la lógica nos dira que si, cuanto más alejemos el ATR o el parametro multiplicador en una tendencia alcista con baja volatilidad mayor probabilidad tendremos de no salir prematuramente, pero no podemos dar un cifra exacta si esta no esta medida sobre una estadística.

agmageton,

¿qué te parece que stop trailing hacerlo con distancia r * máx(ATR(n), ATR(m)), en lugar de r * ATR(n)?
¿cual te estas dos alternativas ves mejor?

El r optimizado por alguna diana (Sharpe simplificado por ejemplo).

La ventaja de introducir el máximo es no estar muy afectado de una brusca variación de la volatilidad.
El inconveniente de usar esa función max es que tal vez es mas fácil caer en la sobreoptimización.

Saludos.

[Sparrow]

No es posible vencer al mercado a largo plazo con entradas estríctamente aleatorias.

[Rafa7]

No es posible vencer al mercado a largo plazo con entradas estríctamente aleatorias.

Hola Sparrow.

Es posible tener un método ganador con una entrada aleatoria.
Van Tharp mostró un ejemplo de ello. Se trata de entrar al azar, y salir por stop trailing, por Chandelier stop.

Saludos.

[Fer137]

No es posible vencer al mercado a largo plazo con entradas estríctamente aleatorias.

Es equivalente y con la misma dificultad (que no imposibilidad) a entradas analiticas y salidas aleatorias.

Van Tharp mostró un ejemplo de ello. Se trata de entrar al azar, y salir por stop trailing, por Chandelier stop

Yo eso no me lo creo.

[andriuking]

pues yo si me lo creo, la idea que subyace es que son más importantes las salidas que las entradas

yo no he leido el libro, pero imagino que alguien que se permite una afirmación de tal imporatncia se habrá cubierto las espaldas con resultados para demostrarlo.

[Rafa7]

Yo eso no me lo creo.

Feliz año nuevo, Fer137.

He hecho la siguiente prueba en PRT. MIra el código:

Código

Y he ejecutado el código sobre el Ibex35, con todo el histórico disponible y sin comisiones, con el siguiente resultado:

Resultado sobre IBex35

Es decir, no pongo NINGUNA condición para comprar excepto la de no estar comprado.
Y hago stop trailing de 3 ATR's desde el máximo cierre desde que se hizo la compra.

Y he comprobado que también funciona en divisas. EUR/USD y en USD/EUR, por ejemplo.

¿Ahora si te lo crees?

He visto que hay activos en los que solo funciona en el lado largo, otros en los que funciona en el lado corto y otros que funcionan ¡en ambos lados!. En el caso de EUR/USD funciona en ambos lados.

¿Te sorprende que entradas aleatorias, con salidas no aleatorias pueda funcionar? A mi no. No necesito hacer ninguna prueba para comprobarlo. Lo he comprobado solo porque tu no te lo crees (y me imagino que no eres el único). A mi no me sorprende por el siguiente razonamiento:

En juegos de azar existen rachas pero no existen tendencias. Pero en bolsa (divisas, etc...), existen tendencias (las cuales provocan rachas). Haciendo trailing stop, sucede que si la entrada, sea aleatoria o no, es mala (la tendencia es en el sentido contrario) tendrás una pérdida limitada. Y si la entrada, sea aleatoria o no, es buena (la tendencia es en el mismo sentido) tendras una ganancia "ilimitada" (pongo comillas porque el limite es lo que de de sí la tendencia y porque el trailing stop te puede sacar prematuramente sin aprovechar la tendencia).

Saludos.

[andriuking]

Perfecta la explicación rafa, especialmente el último párrafo

[Rafa7]

son más importantes las salidas que las entradas

Comprender bien esta frase y creerla, te hace mejor trader.

[Fer137]

No me creo que entradas aleatorias y salidas con trailing stop sea una estrategia ganadora:

Es decir, no pongo NINGUNA condición para comprar excepto la de no estar comprado.
Y hago stop trailing de 3 ATR's desde el máximo cierre desde que se hizo la compra.

¿Y a ti te sorprende que eso gane, o crees que demuestra algo? No podria suceder de otra manera. Cualquier estrategia aleatoria que solo abre largos en el historico disponible de un indice alcista y sin comisiones debe ser ganadora. No necesitas el trailing chandelier, con entradas y salidas tambien aleatorias, o a x barras, o abriendo y cerrando segun las lluvias o temperaturas en Bilbao, obtendrias el mismo resultado.

(En cualquier caso, gracias por el trabajo que te has tomado en hacerlo)

Y he comprobado que también funciona en divisas. EUR/USD y en USD/EUR, por ejemplo.
¿Ahora si te lo crees?

He visto que hay activos en los que solo funciona en el lado largo, otros en los que funciona en el lado corto y otros que funcionan ¡en ambos lados!. En el caso de EUR/USD funciona en ambos lados.

¿Te sorprende que entradas aleatorias, con salidas no aleatorias pueda funcionar? A mi no. No necesito hacer ninguna prueba para comprobarlo. Lo he comprobado solo porque tu no te lo crees (y me imagino que no eres el único). A mi no me sorprende por el siguiente razonamiento:

Para que fuese una estrategia ganadora deberia funcionar largo y corto en cualquier activo.
Si eliges el lado largo o corto a conveniencia, y el activo, no tiene nada de sorprendente. Ya te digo que en ese ejemplo lo mismo te daria con salidas tambien aleatorias ya que el historico es evidentemente alcista.
Si quieres probar algo de ese estilo busca un sistema que gane largo,corto, con comisiones y de forma consistente.

son más importantes las salidas que las entradas

Comprender bien esta frase y creerla, te hace mejor trader.

Esa frase no es cierta, aunque quizas podrá hacer mejor trader a quien lleve creyendo mucho tiempo que las entradas son lo único importante, pero sin que ello lleve a 'efecto pendulo' y caer en el error contrario.

[Rafa7]

Para que fuese una estrategia ganadora deberia funcionar largo y corto en cualquier activo.

Hola Fer137

Bueno, pues la estrategia funciona en USD/EUR tanto en el lado corto como en el largo.
Solo he provado en ese par. (No si en otros pares de divisas funciona o no).

Saludos.

[Rafa7]

Cualquier estrategia aleatoria que solo abre largos en el historico disponible de un indice alcista y sin comisiones debe ser ganadora. No necesitas el trailing chandelier, con entradas y salidas tambien aleatorias, o a x barras, o abriendo y cerrando segun las lluvias o temperaturas en Bilbao, obtendrias el mismo resultado.

No cualquier estrategia aleatoria. Algunas si y otras no.

Lo de las comisiones, en bolsa (en futuros no lo sé) se supera con capital. Una estrategia debe ser ganadora sin comisiones. Si con comisiones no tienes capital suficiente, o no hay suficiente liquidez, para que la estrategia sea rentable, se debe desechar la estrategia.

Saludos, Fer137.

[Rafa7]

¿Y a ti te sorprende que eso gane, o crees que demuestra algo?

Hola Fer137.

No me has leído con atención. Te dije que no hice la prueba porque yo tenga dudas sino porque tu no te lo crees.

Así que lo que me hubiera sorprendido es lo contrario.

¿demuestra algo la prueba? Para mí si. Lo de que en USD/EUR funcione a ambos lados es significativo.

Saludos.

[Rafa7]

Esa frase no es cierta, aunque quizas podrá hacer mejor trader a quien lleve creyendo mucho tiempo que las entradas son lo único importante, pero sin que ello lleve a 'efecto pendulo' y caer en el error contrario.

Fer137,

me reafirmo en que es mas importante la salida que la entrada. Claro que es un error pensar que solo es importante la salida.

Piensa en esto:
Supongamos que un trader hábil se encarga de las entradas y un trader torpe se encarga de las salidas. ¿Qué pasará? El desastre. El trader torpe convertirá en perdedoras operaciones que deberían ser ganadoras o conseguirá operaciones ganadoras con ganancia pírrica incapaces de superar los DD's.
Supongamos lo contrario. Un trader torpe se encarga de las entradas y un trader hábil se encarga de las salidas. El trader hábil, considerará que si una entrada es mala y pondrá un stop muy ajustado o directamente cerrará posiciones para limitar pérdidas. Además el trader hábil considerará que si una entrada es buena y pondrá un stop muy holgado.

Si este pensamiento no es suficiente, no se que mas te pueda decir.

Saludos.

[Fer137]

No cualquier estrategia aleatoria. Algunas si y otras no.

En todas. En toda estrategia aleatoria en un historico con tendencia clara de largo plazo, y sin comisiones.
Puedes comprobar a hacer lo mismo y cerrar sin trailing, a las 20 o 30 barras por ejemplo, o aleatoriamente con un rand().

Te dije que no hice la prueba porque yo tenga dudas sino porque tu no te lo crees.
Así que lo que me hubiera sorprendido es lo contrario.

¿Pero que sería lo contrario de que sin comisiones a veces gane solo a largo, en otros solo a corto, en otras ambas cosas y quizas en otras otras?

Y si piensas que eso se puede llamar 'estrategia ganadora' ¿lo utilizarías para ganar dinero?

me reafirmo en que es mas importante la salida que la entrada. Claro que es un error pensar que solo es importante la salida.
Piensa en esto:
Supongamos que un trader hábil se encarga de las entradas y un trader torpe se encarga de las salidas. ¿Qué pasará? El desastre. El trader torpe convertirá en perdedoras operaciones que deberían ser ganadoras o conseguirá operaciones ganadoras con ganancia pírrica incapaces de superar los DD's.
Supongamos lo contrario. Un trader torpe se encarga de las entradas y un trader hábil se encarga de las salidas. El trader hábil, considerará que si una entrada es mala y pondrá un stop muy ajustado o directamente cerrará posiciones para limitar pérdidas. Además el trader hábil considerará que si una entrada es buena y pondrá un stop muy holgado.
Si este pensamiento no es suficiente, no se que mas te pueda decir.

Me parece que das por hechos unos supuestos resultados para que concuerden con tus creencias. Y para el caso es mejor que cambies el trader poco habil por aleatoriedad.