Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...

[IaM]

Estaba leyendo la página de nuestro compañero del foro: http://gestionarpatrimonios.com/desvest/ y veo que bueno... sería un fastidio que la cointegración se basara en la campana de Gauss..¿Se basa en eso? por que si es así.. estamos listos, en cuanto el cisne negro enseñe el pico, se nos va toda la cuenta

[IaM]

Estaba leyendo la página de nuestro compañero del foro: http://gestionarpatrimonios.com/desvest/ y veo que bueno... sería un fastidio que la cointegración se basara en la campana de Gauss..¿Se basa en eso? por que si es así.. estamos listos, en cuanto el cisne negro enseñe el pico, se nos va toda la cuenta

Aunque ahora que recuerdo.. Aris me dijo que él ponía un stop cuando le volaban un 10% de la cuenta y pasaba a otro par. Tal vez se podría reducir el riesgo parcialmente de esa forma.

[IaM]

¿Por qué no hacerlo?. Porque la banca siempre gana. Si juegas mucho y no cambias de apuesta, la banca te arruina. A no ser que la mano perfecta llegue, y tu apuestes a lo grande arruinando así a la banca. (Oceans Eleven).

[cu6yu4]

La verdad es que conceptualmente no entiendo porque siempre están dando la lata con la distribución normal en lugar de la distribución binómica. Voy a tener que repasar las mates seguramente.

Otra cosa es que usen la normal como método de cálculo para aproximar la binomial.

http://sauce.pntic.mec.es/~jpeo0002/Arc ... DF/T03.pdf

[IaM]

La verdad es que conceptualmente no entiendo porque siempre están dando la lata con la distribución normal en lugar de la distribución binómica. Voy a tener que repasar las mates seguramente.

Otra cosa es que usen la normal como método de cálculo para aproximar la binomial.

http://sauce.pntic.mec.es/~jpeo0002/Arc ... DF/T03.pdf

Esto no lo conocía... muchas gracias por el aporte cu6yu4. Había estudiado bernoulli pero para temas de mecánica no de estadística.

[Solo]

Feliz año nuevo a todos, despues de leeros durante una temporada he decidido registrarme y felicitaros por el tiempo que dedicais a estudiar y compartir vuestras opiniones, quisiera agradecer a Aris por su nueva versión aunque la exportación a excel siga sin funcionarme,a guevon,IaM,cu6yu4,Alberto y a todos los demas, no puedo aportar de momento nada , solo deciros que os he leido y he tratado de entenderos con ésto ya tengo materia suficiente para estudiar el próximo año. Un saludo a todos y gracias

[IaM]

Igualmente Solo,

Bueno.. aunque no funcione la exportación a Excel, realmente pares de valores con la desviación estándar más grande que +2 o más pequeñas que -2 hay pocos valores. Siempre puedes mirarlo en la tabla o exportarlo a mano copiandolos, no hay muchos. Lo peor es hacer todas las cointegraciones.. piensa que para 200 valores habría hacer 19900 operaciones matemáticas. Hacer eso a mano es una locura.

[IaM]

Bueno señoras y señores!!

Esto va viento en popa!!

http://img9.imageshack.us/img9/3070/rendimientos.png

un 2,43% en pocos días desde que empecé! A ver si sigue así. En cuanto pasen los días cerraré la operación . No hay que tener prisa, imagino que pares cointegrados existirán siempre y no es algo nuevo de ahora. Hay que tener paciencia a ver como va la operativa sistemática a un año vista!.

[IaM]

Esto rula! 3,20%

[guevon]

Buenos dias.
---
Una cointegracion, es algo mas serio, que diferencias en un par de dias, (aunque todo pudiera darse!), puesto que lo que se busca en una cointegracion es una diferencia de periodos(ojo! con lo de periodos), entre un par (o incluso mas de un par) de valores...

Siendo pacientes y esperando a ver si nuestro administrador se digna de escribir su ultimo articulo sobre este tema, me remito a lo que escriba para empezar a debatir sobre nuestras investigaciones...

Yo, no tengo una base matematica muy solida, pero si que tengo, una muy buena base logica...

Todo lo que me convezca logicamente, lo transformare a matematicamente, (no asi al reves)...

Asi que ... esperaremos... lo del 3,20% es pura aleotariedad nada mas...

S2.

[IaM]

Buenos dias.
---
Una cointegracion, es algo mas serio, que diferencias en un par de dias, (aunque todo pudiera darse!), puesto que lo que se busca en una cointegracion es una diferencia de periodos(ojo! con lo de periodos), entre un par (o incluso mas de un par) de valores...

Siendo pacientes y esperando a ver si nuestro administrador se digna de escribir su ultimo articulo sobre este tema, me remito a lo que escriba para empezar a debatir sobre nuestras investigaciones...

Yo, no tengo una base matematica muy solida, pero si que tengo, una muy buena base logica...

Todo lo que me convezca logicamente, lo transformare a matematicamente, (no asi al reves)...

Asi que ... esperaremos... lo del 3,20% es pura aleotariedad nada mas...

S2.

Imagino guevon, que habrá que esperar un periodo un poco más largo como por ejemplo 15 dias , los que indican en el periodo de vida del par cointegrado, o por el contrario, cuando el par cointegrado baje de 2 desviaciones estándar, habría que liquidar la posición

[Tiotino]

Imagino guevon, que habrá que esperar un periodo un poco más largo como por ejemplo 15 dias , los que indican en el periodo de vida del par cointegrado, o por el contrario, cuando el par cointegrado baje de 2 desviaciones estándar, habría que liquidar la posición

Ahhhh, pero la martingala donde la aplicas ??


o me he perdido algo ?

[IaM]

Imagino guevon, que habrá que esperar un periodo un poco más largo como por ejemplo 15 dias , los que indican en el periodo de vida del par cointegrado, o por el contrario, cuando el par cointegrado baje de 2 desviaciones estándar, habría que liquidar la posición

Ahhhh, pero la martingala donde la aplicas ??


o me he perdido algo ?

En ningún lado. x"D no me gustan las martingalas.

[guevon]

A ver, Iam.

No entro en el periodo exacto, pero si que entro, en lo siguiente...

Si has empezado con +2 desviaciones, y... el par esta cointegrado, tendrias que esperar a que esten a -2 desviaciones para cerrar, (y abrir otra al contrario), y asi hasta el infinito... (comprobando que esten siempre cointegrados)... tema extremadamente dificil...

...

Y... ahora voy con mi pensamiento, yo, pienso que en este tema de la cointegracion, lo dificil dificil, no es decir que esten cointegrados... sino... que tipo de "relacion tienen entre ellos"... puesto que... algo cointegrado (para poder llamarlo asi) necesita tener un pequeño dato o causa que cause un resultado o efecto en el otro...

Y... como estamos hablando de numeros, lo unico que puede causar o afectar solamente puede ser una variacion en el numero, osea, un aumento o una disminucion, o bien, una oscilacion (mas rapida o mas lenta), y... no se me ocurren mas cosas... pero seguro que hay alguna mas.

...

Asi que... nadaaaa... cuando llegue al 5% coetas y en paz... y te ries de todo el mundo...

Pero las cosas no son ASI, aunque ASI lo parezcan.

Un saludo.

Hoy he visto el eclipse, y en el horoscopo me pone que me va a traer dinero, aunque todavia no he visto un duro (ni lo vere... jejeje)...

[Tiotino]

Imagino guevon, que habrá que esperar un periodo un poco más largo como por ejemplo 15 dias , los que indican en el periodo de vida del par cointegrado, o por el contrario, cuando el par cointegrado baje de 2 desviaciones estándar, habría que liquidar la posición

Ahhhh, pero la martingala donde la aplicas ??


o me he perdido algo ?

En ningún lado. x"D no me gustan las martingalas.

Pues entonces recomiendo empezar de cero, leyendo los artículos y aplicar grid tradinf