Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...

[IaM]

Ves??? por eso me cansan las cosas. Intento programar algo y ya está hecho! en este caso wizarb xD

[IaM]

Vaya basura.... Para hacer una interfaz grafica fácil para R me las estoy viendo y deseando, al final cogeré PHP y llamare a R desde la consola pasandole el fichero con todos los comandos, pero todo eso me parece muy guarro.

[josecubells]

Buenos días… ante todo presentarme… fui alumno de X-trader en el master de la UNED y él me animó a investigar el mundo de la cointegración, el pair Trading y el delta neutral.

Contacté con él y me indicó la existencia de este foro sobre el tema… aunque no he participado antes, si he estado investigando y recopilando gran número de programas, plataformas y recursos para implementar sistemas de pairs a la operativa de inversión.

Me decido a participar por que veo que esto avanza y porque a lo mejor puedo aportar algún recurso interesante.

Para empezar… adjunto la plataforma de ARIS DAVID modificada (no está hecha por mi)... en ella se pueden realizar los test ADF, pero en lugar de estar supeditado a mercado concretos, se pueden introducir los instrumentos que más te apetezcan... utilizando los tikets de yahoo separados por una coma, también hay que poner el mercado al que pertenecen (tal y como se describen en yahoo).

De este modo se pueden realizar los test de cointegración de cualquier instrumento de cualquier mercado del mundo... además se puede exportar los resultados a hojas de excel.

Lo he cargado en megaupload, aunque no lo he testeado... ya me diréis si funciona bien.

http://www.megaupload.com/?d=8V9YKT80

El siguiente nivel es pasar a la plataforma “wizarb” que ha indicado CDS en la página de “iqfront” (... en donde se puede realizar enlaces a IB y operar en tiempo real... también se pueden realizar test de pronóstico en donde se indica cual es la probabilidad de ganancia respecto al riesgo asumido y ejecutar las operaciones en la TWS de IB.

http://www.iqfront.com/index.php?option ... ticle&id=8

Por otro lado, si lo que queremos es trabajar en tiempo real con una plataforma similar a la de ARIS DAVID, también tenemos la siguiente posibilidad… por algún motivo a mi no me funciona… ya me diréis si es un problema de x32 o x64… en todo caso todo el blog que os adjunto no tiene desperdicio.

http://fuzzcode.blogspot.com/2010/11/pa ... lyser.html

Por otro lado... si lo que se quiere es realizar un estudio de instrumentos correlacionados y operar con dichos instrumentos según las reglas básicas de delta +2 a 0 y -2 a 0... os adjunto el siguiente enlace de una gran plataforma que ayuda a entender el comportamiento de los pares y permite hacer un backtest de comportamiento simulado de la inversión.

http://www.pairtradefinder.com/

Espero que este foro siga avanzando... por mi parte seguiré aportando nuevos recursos.

[IaM]

Muchas gracias Jose Cubells, veo que no estoy solo en esto! Ya tengo hecho con R la parte de buscar pares cointegrados, ahora estaba pasandolo a PHP para hacer una interfaz en PHP, por lo que respecta a Interactive Brokers hay un API para operar, no me preocupa demasiado, por que vi que se integraba bien con visual y con cualquier lenguaje que lo llamara. Lo que más me preocupa es tener muchos mercados y muchos pares que mirar para que no se me acabe el universo . Ahora me descargaré todo eso que comentas.

[IaM]

La verdad es que tenemos suerte de que exista algo como Internet para esto, si fuera como antes nos podríamos morir. Imaginaos encontrar a alguien en vuestro barrio o ciudad que domine de cointegración. De esta forma tenemos acceso a todas las personas del globo que quieran colaborar. Es increible.

[IaM]

160 megas? Aris ha modificado la herramienta y no me la ha pasado xD. Me dijo el otro dia que estaba modificandola y yo añadi más mercados a su hoja de Excel que me pasó. Tal vez se le olvidó pasarmela por que imagino que muchas más personas deben habersela pedido.

[IaM]

De todas formas... a mi me salen más pares cointegrados que a Aris pasándole la misma lista de acciones... :S hay algo raro ahi. Ya hablaré con él para saber que parámetros utiliza.

[josecubells]

IAM... creo que existen varios toolbox similiares al inicial de ARIS, si te comentó que está trabajando en una modificación... es posible que sea esta:

http://thisisbigger.com/2011/01/13/taki ... 99s-trade/

Por lo que parece... se trata de la misma toolbox pero esta vez analizando instrumento a instrumento y cambiando algo la interface.

Un saludo.

[CDS]

Jose gracias por el link de fuzzcode no loconcia,tienes tu su ultimo update que trabaja con la API de IB? no sera el mismo de iqfront?

[CDS]

a mi me funciono el archivo coint2 pero el pairanalyserdemo aaranco pero cuando le doy analizar no pasa nada - no me preocupa quiero algo que sea en tiempo real tienes algo?

[CDS]

Habria que ver si algun programador le hace un update y se pueda a la grafica incorporar cualquier indicador (comunes).

[IaM]

o_O estoy flipando!! cuantas versiones hay de la misma herramienta ? Tendré que ponerme en contacto con los dos. No mola que cada uno vaya por su lado lo suyo sería tener un proyecto conjunto y a ser posible que sea libre, por ejemplo creando un proyecto en sourceforge para que la gente pueda modificarlo o proponer modificaciones. Sino, no avanzaremos nunca!

[josecubells]

Buenas noches compañeros... lo primero deciros que admiro mucho vuestro trabajo y la labor que estáis realizando en el foro... se lo duro que es avanzar en solitario en este mundo tan raro de la cointegración.

Pero aún hay mucho por ver... por el momento os adjunto sólo tres links que no pueden faltarle a nadie interesado en la cointegración... y en general en el análisis financiero y cuantitativo.

El primero es una colección de cientos... quizás miles de libros para descargar... se podría decir que si no está aquí no existe.

http://financefreebooks.blogspot.com/se ... %20Trading

El segundo es una página especial dedicada a todo tipo de software de desarrollo... cientos de programas científicos... también financieros y de análisis matemático.

http://www.avaxhome.ws/software/softwar ... thematical

El tercero, es posible que lo conozcáis... se trata de una plataforma de inversión llamada "think or swing" de "ameritrade"... es un gran programa y la demo no tiene plazo... para aquellos que les interese el tema de coberturas con opciones es de lo mejor que existe... os lo dejo porque más adelante será de utilidad para otras herramientas que os pasaré.

https://www.thinkorswim.com/tos/display ... homeLayout

... entretanto espero que lo disfrutéis... el próximo día os daré una relación de blogs de análisis cuantitativo... material suficiente para que Alberto escriba cientos de artículos más sobre cointegración.

A X-trader agradecerle esta ventana a nuevos conocimientos.

[IaM]

Pues si, llevaba unos meses de apatia mental, donde ningún tema me interesaba. Odio aburrirme, mi cerebro necesita actividad y retos nuevos.

[guevon]

Leo este hilo con fruicion.

Iam, eres un artista matematico, y te admiro, pues bien...

El enfocar la cointegracion como lo estas haciendo, no creo que es el mejor enfoque.

Te pongo un ejemplo a ver si me lo entiendes.

Hablamos de cointegracion, bonita palabreja, es nueva, es moderna, es ... lo ultimo en trading...

Bien, entonces yo pregunto, porque no buscamos "algo" que este verdaderamente cointegrado, sin ninguna duda, vamos, que no haya que hacer ningun calculo, que no tengamos que andar tirando de calculadora, que pase lo que pase, sepamos que lo esta.

Cual puede ser esto?

Pues... una sola cotizacion... jejeje

No, no estoy chalado, pensemos un momento en lo que estoy diciendo...

Una sola cotizacion cumple con todas las condiciones matematicas de la cointegracion... esta correlacionada con sigo misma, aunque la derives y la compares incluso no tiene ninguna desviacion (puesto que solo es una cotizacion), en una palabra que estoy describiendo algo obvio a cualquiera que tenga cuatro dedos de imaginacion y piense que estoy diciendo una boutade... siempre, siempre, algo esta correlacionado consigo mismo, e incluso, ese algo es causa y efecto de eso mismo, puesto que es la misma cosa.

Bien, me explico un poco mejor, Que pasaria? si a esa cotizacion (la que estamos hablando), la cogieramos en periodos temporales diferentes???...

Pues pasaria lo mismo, la cotizacion seguiria cointegrada (exceptuando el lapsus que hayamos escogido como periodo).

Pasemos a lo practico (que es lo que interesa a la mayoria de los que leen esta web).

Los mas listos, ya me habran cogido la idea, pero tendre que explicarme mejor, pensando en aquellos gañanes (como un servidor) que se acercan a este mundo.

Como puedo aprovecharme de saber que algo esta cointegrado consigo mismo?.

...

Cojamos una cotizacion cualquiera, mejor un indice o algo que nos permita hacer edge con ella (jugar para arriba y para abajo a la vez).
Cogemos y con algun software que nos lo permita la displayamos por duplicado y desfasada medio periodo, medio periodo quiero decir que si cogemos velas diarias una la displayamos con la cotizacion a mitad de la vela y la otra al final de la cotizacion...

Comprobaremos entonces los huecos que va teniendo en cada mitad de periodo en relacion con el final del periodo.

Comprobaremos que a pesar de ello, los huecos se van tapando y cruzandose de una forma regular...

Bien, ahora el problema es... como podemos apostar a que lado del hueco se va a tapar...

Pues... en el periodo no desfasado, apostaremos a los dos sentidos, y cuando el desfase pase de (por ejemplo dos desviaciones standard)... nos quedaremos con la apuesta contraria (con profit de dos desviaciones y stop de dos desviaciones)...

En un 95,7 de ocasiones ganaremos.

...

Y asi ademas... sabremos si las matematicas son validas o no...

Hombre! algun calculo hay que hacer, pero... con tal de ganar en el 95% de las ocasiones... creo que vale la pena...

Y comprobaremos lo de la cointegracion de una forma feten...

Os gusta?