Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...

[IaM]

X trader algo qno te llevaria mucho tiempo es explicar con un ejemplo numerico de una serie de 3 o 4 valores como dibujar el grafico de las desviaciones de abajo a la dercha del software de aris, seria una buena base debido a qcalcular si esta cointegrado o no hay funciones en R para ello u en otros paquetes de software

[IaM]

A ver si he entendido bien lo de la estandarización, o como se dibuja el grafico de abajo... Si tengo la serie 1 2 3 4

Hago la media de la serie = 10/4=2,5

2,5 seria el punto 0 de la serie, el eje de las X.

Entonces hago la desviación estándar de la serie.. que sería 1,29 según el excel...


y para calcular:

Xo = (1 - 2,5)/1,29 = -1,1627907
X1 = (2 - 2,5)/1,29 = -0,3875969
X2 = (3 - 2,5)/1,29 = 0,387597
X3 = (4 - 2,5)/1,29 = 1,1627907


El resultado serían los puntos que tendrían que representarse normalmente en un gráfico ? o en un gráfico con origen X = 2,5? supongo que la estandarización ya lo hace todo esto y con representar el gráfico normal debe bastar.

Fuente:
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_score

[X-Trader]

Como te decía por email: vas bien encaminado: una vez calculas los datos normalizados, simplemente basta con representarlos en el gráfico y ya lo tienes. Deberías obtener una línea que oscila alrededor de cero.

Por cierto en esta página tienes un sencillo ejemplo en Excel con la función Normalización:

http://office.microsoft.com/es-hn/excel ... 09273.aspx

Saludos,
X-Trader

[IaM]

http://www.stat.ucl.ac.be/ISdidactique/ ... score.html

Supongo que con esa función en R bastará pero no estoy seguro....

[IaM]

Es increible!! Mirad este video!!!



Hay un módulo para Apache que se llama RApache y interpreta código R! Que pasada . Lo interpreta como si fuera PHP!

[IaM]

Y la página del doctor que habla en el video: http://www.stat.ucla.edu/~jeroen/ tampoco tiene desperdicio por que explica como utilizar el ggplot y es bastante amigable, el hombre se lo curra, se nota.

[IaM]

http://blog.revolutionanalytics.com/200 ... tions.html

[cu6yu4]

Estoy esperando que salga el http://sagemath.org para windows que trae de todo. Va a ser la herramienta STANDARD... se puede probar en http://sagenb.org/. A ver si estos de google les hechan una manita.

Integra R entre otros.

[CDS]

IaM, te miraste el soft de palantir? porque no te enfocas mejor de hacerle una API que conecte IB,zenfire, AF solo por nombrarte - la version de pago lo tiene. Pero quizas deberias verla esta plataforma - si eres programador en base a esta solucion podrias "enriquecerla" pienso que aqui nadie y ningun foro te aportara el conocimeinto para desarrolar un soft cuantitativo medianamente aceptable habiendo ya los desarrollos elaborados por equipos y por gente con alta curva de aprendizaje, en este negocio hay que ser pragmatico my friend tomalo en cuenta..

[CDS]

edito tuve un lapsus de publicacion ...disculpas

[Gamelu]

Me pregunto si es posible despues de calcular la cointegracion sobre dos valores con un programa similar al de aris david, y utilizar ese calculo como punto de referencia para implementarlo en un indicador a partir de ahí.
Me explico, suponiendo que cogemos datos del oro y la plata, y nos confirma el software que estan cointegrados y nos devuleve el grafico del spread de ese instante... para darle continuidad a ese grafico del spread en un indicador no es simplemente calcular el cambio de los precios?
variables necesarias para continuar el spread:
-porcentaje de cambio
- algo mas?

[IaM]

Hola CDS,

De momento solo estoy probando el software de Aris, soy demasiado escéptico en cuanto al trading se refiere, no me gusta entrar ni salir solo comprar y mantener durante años. Además leo post en el foro ese de finanzas que pasé y hay gente que defiende que el retorno a la media ya no funciona. Cuando llegue al 1.000.000 de euros en simulación entonces me pondré a operar en real. Mientras, no me lo creo, lo siento.

[X-Trader]

Me pregunto si es posible despues de calcular la cointegracion sobre dos valores con un programa similar al de aris david, y utilizar ese calculo como punto de referencia para implementarlo en un indicador a partir de ahí.
Me explico, suponiendo que cogemos datos del oro y la plata, y nos confirma el software que estan cointegrados y nos devuleve el grafico del spread de ese instante... para darle continuidad a ese grafico del spread en un indicador no es simplemente calcular el cambio de los precios?
variables necesarias para continuar el spread:
-porcentaje de cambio
- algo mas?

En realidad no es tan sencillo ya que exige realizar un cálculo complejo en tiempo real. Posiblemente lo más fácil sea pensar en términos diarios, pero trabajar en intradía con esto exigiría una potencia de cálculo que los particulares no tenemos en nuestros ordenadores.

Saludos,
X-Trader

[IaM]

Hola X-Trader,

Por la potencia de cálculo no te preocupes, si es necesario hacemos un cluster si se va a ganar dinero con ello, lo que pasa que no me parece muy sensato intentar explotar eso intradía, por que tarda días en volver a la media, las fluctuaciones diarias son mínimas. Desde el lunes pierdo un 2% actualmente con el nuevo par , ayer llegué a perder un 6,5% aproximadamente. No me fio de todo esto, necesito operaciones y resultados palpables en la cuenta, antes de ponernos a programar como locos.

De momento mi cuenta está -2%, 0%, -5%, etc (del total de la cuenta eh?, así que no es gran cosa, se mantiene estable como una estrategia money neutral que es). Hasta que vuelvan a la media que se recupera de golpe pero necesito empirismo en todo esto, ver resultados palpables. Me he vuelto demasiado escéptico, tal vez son los años ya operando.

También le doy la razón a Deferrer, los mercados no son una ecuación, o almenos, yo no los veo como eso.

Saludos,

[CDS]

Hola CDS,

De momento solo estoy probando el software de Aris, soy demasiado escéptico en cuanto al trading se refiere, no me gusta entrar ni salir solo comprar y mantener durante años. Además leo post en el foro ese de finanzas que pasé y hay gente que defiende que el retorno a la media ya no funciona. Cuando llegue al 1.000.000 de euros en simulación entonces me pondré a operar en real. Mientras, no me lo creo, lo siento.

No me referia a eso a mi poco me importa si inviertes o no, me refiero que la gente que ya ha hecho, en los links que hemos pasado todos, tienen bastante conocimiento de programacion+econometria y de la teoria aplicada e incluso algunos de los links que te he pasado han sido parte de banca de inversion a cargo de modelos cuantitativos, ahora lo que quieres tu es que en un foro como este que el 99.0% no tiene idea de econometria o dominio de modelos cuantitativos a nivel de banca de inversion (incluido yo) te den paso a paso las soluciones y en base a eso construir una tools que aris, palantir, fuzzcode, iqfront ya lo hicieron, no te parece mejor buscar la manera de agarrar la mejor y en base a ella elaborar un add-in para serla mas potente y no hacer algo similar tratando de reinventar la rueda? Espero no lo tomes a mal pero seria mas provechoso para ti y el resto que optimizes tu tiempo en algo que sea provechoso en poco tiempo.

en que lenguaje sabes programar c++, c+ o java?
sabes programar una API para colectar data feed?