Prueba

[diariodeuntrader]

Hola Spirit, NO sigo tu hilo y/o evolución de esta prueba (paper trading?). A lo que preguntas sobre gráfico dinámico, desconozco de donde extraes los datos, pero podrías tener un gráfico dinámico si enlazas el gráfico a una tabla dinámica en Excel.

un saludo

[Spirit]

... desconozco de donde extraes los datos, pero podrías tener un gráfico dinámico si enlazas el gráfico a una tabla dinámica en Excel.

un saludo

Tendré que probar por algún lado, a ver si me sirve con DDE y tablas dinámicas.


Hoy seguimos como ayer, como aquel anuncio de Carmen Maura "tacita a tacita"

Equity: 19.456€
D.D.: -2,7%

Posicionamiento 0,1sell. Mientras el precio no se mueva un poco más es complicado apalancarse y a base de 0,1 lote es difícil recuperar más el D.D.

[Kosparuk]

Hoy me dieron a mi bien. A lo largo de ayer mis 9 sistemas ibex (3 en uso real, 6 en pruebas) se pusieron cortos para hoy, y mira la que hubo. Me cagüen los cisnes negros.

[Spirit]

Hoy me dieron a mi bien. A lo largo de ayer mis 9 sistemas ibex (3 en uso real, 6 en pruebas) se pusieron cortos para hoy, y mira la que hubo. Me cagüen los cisnes negros.

Eso es lo que intenta contrarrestar este tipo de sistemas. Un cisne negro de un día no debe afectarnos, para entrar en DD importante debemos estar mal posicionados varios días, lo que es una ventaja ya que da tiempo a pensar, tomar medidas, neutralizar el posicionamiento, etc.

Anoche por skype, un forero me cantaba que abría cortos en el eur/usd. Le dije que mis sistemas también se posicionaban cortos en ese momento, en eso coincidiamos. Le pregunté donde colocaba el stop y al decírmelo le comenté que no se puede dejar tan poco margen de movimiento al precio en este par. Resultado: A los dos se nos fue en contra la posición, él la tuvo que cerrar, yo no. Este medio día esas dos posiciones de los sistemas de esta prueba eran cerradas en beneficios.

Estos sistemas son swing en cuanto a las pérdidas e intradía en cuanto a los profits. No confundir con dejar correr las pérdidas y cortar beneficios. Al ser multiposición (perdigones a go go) los conceptos "profit" y "loss" hay que contabilizarlos de forma diferente, no tiene sentido hacerlo de forma individual. Los ratios P/L y rachas dejan de tener la relevancia que pueden tener en otros sistemas, al menos a nivel estadístico y control, la gestión dinámica del riesgo pasa entonces a ocupar un lugar preferente en el sistema.

Hace tiempo que acabé harto de las saltadas de stop, de las dilataciones inexperadas, de las barridas, etc. Esta es una de las formas que se me ocurrió tratar el eterno problema.

El otro problema, el de la toma de beneficios, cuando hacerlo, le ocurre algo parecido. Lo soluciono intentando mantener un promedio diario de profits bastante estable. Es mucho más sencillo hacer 4 profits intradía de 20 pipos, que 1 de 80.

Por supuesto, a todo ello hay que añadir el manejar una palanca "cómoda". En cuanto al apalancamiento, a la larga se cumple que "la avaricia rompe el saco".

[Kosparuk]

Hoy me dieron a mi bien. A lo largo de ayer mis 9 sistemas ibex (3 en uso real, 6 en pruebas) se pusieron cortos para hoy, y mira la que hubo. Me cagüen los cisnes negros.

Eso es lo que intenta contrarrestar este tipo de sistemas. Un cisne negro de un día no debe afectarnos, para entrar en DD importante debemos estar mal posicionados varios días, lo que es una ventaja ya que da tiempo a pensar, tomar medidas, neutralizar el posicionamiento, etc.

No, si afectar me afecta porque fue pasta, sí, pero no tanta, en otro día del mismo estilo se recupera porque a media mañana ya se había girado uno de ellos bajándome la exposición de 3 contratos a 1. Me afecta más psicológicamente que de 9 sistemas no acertase ninguno el movimiento de hoy (manda cojones).

Yo lo que hago es pensar en los 3 sistemas reales como un todo. Cada uno tiene distinta velocidad y lugar de giro, y de esa manera se van girando a cortos/largos sin stops, pero sus giros sirven para abrir y cerrar contratos y girar la posición global.

[Spirit]

Volvemos a la zona alta del rango. Hemos cerrado la semana prácticamente en tablas, el tirón del viernes nos ha sentado mal.
La posición neta es de 0,7 lotes sell y el máximo de esta semana ha sido de 0,8.

[Spirit]

En el segundo gráfico he añadido dos curvas que indican la máxima y mínima équity en cada nivel del precio. Se puede comprobar como se ha ganado 1000 euros con respecto a la pasada anterior por la zona de 1,37. La zona amarilla es la que ha recorrido el precio (X) y la équity (Y), durante este año.

Si se observan las rectas de 0.7 y 1.0 se comprueba como en el peor de los casos, alcanzariamos el mismo DD máximo que hemos tenido hasta ahora en niveles de 1,40, luego hemos ganado como mínimo 200 pipos de recorrido. Hacen falta más, pero sólo llevamos mes y medio. Ahora la peor de las previsiones nos hace saltar el Stop Anual (16.000) en la zona de 1,43. Hasta que no desplacemos la recta 1.0 hasta que corte a la horizontal de -4.000 en la zona de 1,51 el riesgo de saltar el Stop anual sigue latente. A partir de ese momento sería necesario un año como el 2008 para alcanzar esas pérdidas.

¿Conseguiremos mantener las curvas dentro de lo previsto? Tiempo al tiempo.

La intersección de las rectas 1.0 y 0.7 es el punto donde se encuentra ahora la équity y el precio.

El primer gráfico ya lo conocemos de semanas anteriores. Símplemente se ha actualizado a día de hoy. Resaltar como se ha reducido esta semana mucho la distancia entre el MAE y el MFE.
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[Spirit]

Día revuelto en el eurusd. Lo bueno de este sistema es que no es sensible a las trampas de ida y vuelta como las ocurridas hoy, siempre que éstas se encuentren dentro del rango de operaciones abiertas, ya puede ir y venir 100 veces que no tenemos peligro alguno. Si la mecha se produce fuera del rango, depende de como lleguemos al extremo del mismo, pero en las condiciones actuales, tampoco debería plantear ningún problema.

En el gráfico de equitys por precio, podemos ver como evolucionan las mismas. Se representa para cada precio las équitys mínima y máxima, cada una con su curva de color diferenciado.

Tenemos también la recta de apalancamiento máximo previsto, que en esta prueba, para équitys por debajo de 20.000 Euros es de 1 lote (10 minilotes). también representamos la recta correspondiente a 0,5 lotes que es lo que estamos apalancados en estos momentos.

Ambas rectas se cruzan en el precio actual y en la équity actual. Si el cruce está cercano a la curva de la équity máxima, significa que estamos mejorando el posicionamiento global.

Las rectas también nos sirven para determinar en que puntos debemos empezar a invertir el posicionamiento si fuese necesario, atendiendo criterios de riesgo. También se puede invertir atendiendo a criterios de rentabilidad, pero eso no está representado en el gráfico.

La zona sombreada en rojo corresponde al rango que abarcan las posiciones abiertas, la zona sombreada en amarillo representa el rango de precios que llevamos trabajado este año (horizontal) y su altura representa los niveles de la équity que hemos tenido.

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[Spirit]

Volvemos a la zona de 1,38 que corresponede a los máximos anuales. Como se puede apreciar en los gráficos, el nuevo paso por esta zona se está saldando con un DD mucho menor que en la anterior ocasión. El precio no nos está dando tregua, pero tampoco se desplaza lo suficiente como para obligar a girar las posiciones.

Siempre tenemos dudas de si en los próximos 10 meses encontraremos un retroceso suficiente para eliminar el DD y conseguir los objetivos de beneficio. En esos momentos volvemos a los históricos y simulaciones para que nos aporten fortaleza para aguantar este tirón al alza que no parece acabar, controlamos el apalancamiento, vemos como en uno de los gráficos la recta de margen dispuesto de 1,0 lotes netos va desplazándose cada día más a la derecha. Sabemos que el día que la recta roja se encuentre a la derecha de la naranja tendremos al precio encerrado en un callejón sin salida, no le quedará otra que abonarnos el pecio que buscamos para este año, pero mientras no debemos cometer errores graves y éstos no hay más que una forma de hacerlo con este sistema: apalancarse por encima de lo establecido por nuestras normas, lo que viene a ser lo mismo que no aplicar el sistema.

Recordar que de media solemos tener una posición neta de 0,5 lotes, en momentos de tensión hemos estado días con 0,7 y 0,8 lotes y en momentos muy puntuales hemos llegado a 1,0 lotes. En estos momentos nuestra cuenta nos permitiría abrir una posición neta de 19,0 lotes!!!!!!! y en cambio trabajamos siempre por debajo de 1,0.

Esto me recuerda a una cita de un conocido forero: "Apaláncate despacio si tienes prisa".

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[Spirit]

Hoy el precio nos ha dado un pequeño respiro, no es gran cosa, pero cualquier corrección nos da oxígeno para aguantar una ampliación del rango los próximos días.

En el gráfico de máx-mín equity por precio se ve cláramente como la équity va evolucionando a nuestro favor en cada retroceso del precio. He añadido una nueva línea (roja de trazos) que nos viene a indicar la evolución de la équity si giramos la posición y apalancamos hasta 1.0 lotes. Eso nos permite ver por ejemplo, que si ahora girásemos todo y pusieramos 1,0 lotes en total, sería necesario que el precio superase los 1,45 para llegar a nuestro objetivo de beneficios anual.

De la misma forma se observa que en esas mismas condiciones, una bajada de 100 pipos nos devolvería a donde estábamos hace varias semanas (precio:1,3640 - DD: -1.350€). Este es un parámetro a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de girar las posiciones.

Como se puede ver, en este sistema es el precio el que marca la pauta, dejando el acierto del movimiento futuro en un segundo planp. Ojo!!, esto no quiere decir que no tenga importancia acertar para donde va tirar el precio, de hecho, si hubieramos acertado la subida de este año, ahora estariamos en beneficios por encima del retorno esperado. Pero lo importante es ver como se ha comportado en un rango en contra de unos 900 pipos. La volatilidad de la équity siempre ha estado muy controlada.
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[Spirit]

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[Spirit]

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[Spirit]

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[Spirit]

Este y los 3 mensajes anteriores son las capturas, gráficos y estadísticas de los 4 sistemas para este fin de semana.

[Spirit]

ERRORES DE EJECUCIÓN:

Esta semana comenzamos con el eurusd tocando las pelotas al sistema, como ya estamos acostumbrados ni nos inmutamos.

Anoche la multiterminal de MT4 nos jugó una bromita, en realidad es culpa del que maneja el ratón, pero lo cierto es que trabajando con 4 plataformas abiertas nunca me pasan estas cosas, pero con la multiterminal hay que tener un cuidado del copón, porque cualquier error, se multiplica o puede trasladarse a muchas cuentas a la vez etc. y como no es gráfica, no es tan sencillo detectarlo, se te puede pasar perféctamente.

Explico lo ocurrido, que prácticamente no afecta a nada, pero para que quede constancia.

Se ejecutaron 3 buy de 0,1 lote en el gbpusd. Se detectó el error a los pocos minutos y fueron cerradas sin que afectase prácticamente a la équity. Supusieron 1 pipo de pérdida sobre 0,1 lote. (Los británicos siempre tocando los peñones!!!!)

En la borágine de intentar ajustar todo rápidamente se le fue el dedo al que dispara y cerró todas las operaciones de la cuenta A!!!!!!! Esto sólo afecta al gráfico, no afecta al sistema ni tampoco a la équity ya que se reabrió todo inmediatamente. Así que nos ha quedado un gráfico que recoge todas las pérdidas latentes de golpe.

A nivel de sistema todo esto no tiene importancia, es más, son cosas que ocurren y que es mejor que queden reflejadas en el historial. Lo peor es que para el cálculo futuro de las estadísticas si que tiene importancia, pero bueno, uno no es perfeSto y le ocurren estas cosas de cuando en cuando.