La ALFOMBRA de guevon

[nostrasladamus]

Bien, buenas tardes a todo el mundo.
...
Al nostrasladamus... , hay que tener la mente abierta, las cosas sencillas son las que mejor funcionan, y... encima si son las que te han jodido durante tu estrategia (mi escalera), estas muy cerca de mi pensamiento final, ganar cuando se mueva y cuando no se mueva... asi es... y creo que asi puede ser...

Yo, pienso que hay que tener la mente mas abierta...

Igual, hace falta a mucha gente de aqui, que salga a tomar unas cervezas de vez en cuando...para asi... airearse.

S2.

smasassx, tienes un privado respondido.

je, je, je
Buenas tardes,

Guevon, si creo que algo tengo, es mente abierta, y eso no lo discuto!!! (la ultima frase en tu tono)

Si he escrito lo que he escrito es porque llevo mas de 2 años estudiando los "saltitos"..., GRID, anti-GRID, o incluso Escalera y Anti-Escalera, y bastantes mas variantes..

El ideal, por tanto, tratando de pescar todo lo que se mueva, es un GRID dentro de una Escalera.
Para evitar perder en un lateral intenso, el GRID debera tener un escalon menor que la escalera, de manera que, por ejemplo, en un lateral te pille solo 3 niveles de escalera, pero 5 de GRID, y asi, a nada que "lateralice" un poco, en los retrocesos el GRID pescara mas en Positivo, de lo que la escalera pierde en el lateral.
Peeero, el problema viene de las perdidas exponenciales del GRID, que al tener mayor numero de niveles (por tener escalon menor), en un movimiento tendencial (no necesita ser grande!, depende solo del tamaño del escalon) te va a machacar las ganancias de la escalera...

Todo esteo depende del tamaño, y, como muy bien dice Spirit, en un backtest lo puedes sobreoptimizar de una manera increible!, que parece casi infalible!
La Escalera y/o el Grid hay que usarlo en conjunto con algun otro indicador para evitar grandes DD.

Es mas, te animo, a que muestres un backtest cualquiera, y seguido, otro backtest con la misma estrategia, mismo periodo, activo, etc, pero con el comienzo del grid desplazado la mitad de puntos del tamaño del escalon... (es decir, si los niveles van, p.e. 1,39 / 1,40 / 1,41 para el eurus, haces el mismo test pero comenzando en 1,395 / 1,405 / 1,415...)
Pense que un fallo por otro se compensarian, pero me he llevado desagradables sorpresas en backtests de 8-9 años....

Al final, cualquier estrategia de estas "ciega" tiene una posicion neta..., y para ganar, debemos acertar con la direccion neta mas veces de las que fallamos

Muy buen dia

[guevon]

Buenas tardes a todo el mundo.
...

Vayamos al tema.

Como deciamos ayer...

Por fin, tengo el programa en mt4, tengo mi demo en XTB, tengo ganas de no dormir siesta, y... me voy a dedicar a probarlo, pero... por las primeras impresiones que tengo, transladadas por el autor del programa, comprobadas "en directo virtual", por mi, y... ya, con todos los sacramentos puestosss...

Esta tarde me voy a dedicar a probar mi teoria, y... , no la voy a probar con el forex, no, no señor, la voy a probar con indices mas cercanos (ibex, dax, sp, oil, etc...)...

Asi que... , tendremos que esperar a ver los resultados, pero por las primeras impresiones que tengo, es que son bastante buenos, vb, rendimiento ajustado al DD, nula actuacion manual, perfecta ejecucion de ordenes, etc...

Ayer, con un forero de este foro, estuve comprobando todo lo que stoy diciendo, me paso el programa, y...

Esta tarde, lo pegare un meneo de miedo (al programa), le sacare todas las pegas y errores que tenga...

Y...

Entonces!

Hablaremos todos, pero con algo en que basarnos, no solamente en la teoria.

Al Nostraladamus, eso que dices, en la proxima quedada te explicare (en una escalera) como se compensa, (como compensamos la volatilidad mientras se produce), eso es de primero de secundaria.

Si hablamos de un sistema no tiene nada que ver el momento en que nos metemos en el, puesto que mi idea de sistema es lo que va automaticamente (sin intervencion humana).

Ah!, y podemos poner un grid (sintetico) dentro de una escalera, eso no lo niega nadie, pero!, es muy complejo el definir los limites del grid.

S2.

Bueno, por aqui estare probando mi nuevo programa.

[nostrasladamus]

Hola Guevon,

Al Nostraladamus, eso que dices, en la proxima quedada te explicare (en una escalera) como se compensa, (como compensamos la volatilidad mientras se produce), eso es de primero de secundaria.

Creo que "compensar la volatilidad" en una escalera no tiene que ver con ningun estudio de primaria, sino con estadistica y capacidad de predecir y "acertar" la volatilidad futura o la relacion de zigzags en un rango desplazado.
Chequeé lo de aumentar el tamaño del escalon al doble, pero no mejoraron mis resultados..

Si hablamos de un sistema no tiene nada que ver el momento en que nos metemos en el, puesto que mi idea de sistema es lo que va automaticamente (sin intervencion humana).

Me reconoceras que puedes "tener mala suerte" y que entrando en un punto, pej 1,40, con tamaño de escalon de 100, el precio este haciendo zigzags entre 1,399 y 1,411 y te machaque 2 niveles...., o que haga los zigzags entre 1,394 y 1,406 y no te toque 2 niveles de escalones...., sino que solo se quede alrededor de tu punto de entrada. En ambos casos el precio recorre 120 puntos con un escalon de 100, pero el punto de entrada SI influye.
Yo pense que estadisticamente, a largo plazo se compensaria, y cuando unas veces tienes buena suerte, otras mala, pero es que la diferencia en los resultados era demasiado importante para ignorarla.
De todas formas, pruebalo si puedes ahora y nos comentas...

Un saludo,

[FendeTestas]

¿Ese EA se va a compartir para que todos hagamos pruebas?

Saludos

[nostrasladamus]

Si hablamos de un sistema no tiene nada que ver el momento en que nos metemos en el, puesto que mi idea de sistema es lo que va automaticamente (sin intervencion humana).

Bueno, por aqui estare probando mi nuevo programa.

Buenas noches!

Guevon: has podido probar ya el programa?
Has podido por lo menos comprobar lo que te comente sobre el "punto de entrada" para diferentes precios?

Un saludin!

[Spirit]

No es la alfombra de guevon, esto es "la persiana de Spirit", pero tiene ciertas similitudes.

La volatilidad de la équity es un poco alta para el tamaño de la cuenta, al menos para mi gusto, pero tiene cosas interesantes que observar. Trabaja en 3 pares y sólo hace cortos en el eur/usd, gbp/usd y eur/jpy.

.

[Merlinjoy]

Spirit.

Nos podrías decir como es eso de la persiana de spirit?

Solo hace cortos? y en los largos que?

Saludos

[Spirit]

Spirit.

Nos podrías decir como es eso de la persiana de spirit?

Solo hace cortos? y en los largos que?

Saludos

Lo de "persiana" es por ponerlo a la altura de los ocurrentes bautismos que hace guevon a sus "rejillas".

No es más que otra rejilla, en este caso multidivisa, que funciona tipo escalera buscando una gran tendencia en alguno de los pares elegidos y mientras que esa tendencia no se da, intenta financiar las pérdidas.

El ponerlo en un único sentido, en teoría correlacionado en los 3 pares, es por evitar enganchar posiciones en ambos sentidos, que eso a la larga es lo que mata a cualquier rejilla. Una alternativa sería hacer lo que propone guevon en la alfombra, al iniciar el entramado de posiciones se podrían colocar en ambos sentidos, pero con la condición de que aquel que pillara tendencia ya no se volviera a reabrir posiciones cerradas con su correspondiente profit.

Todos estos sistemas tienen los mismos problemas y todos tienen parecidas soluciones. En la mayor parte de los casos, acabas teniendo la necesidad de utilizar una cuenta muy gorda a no ser que estés dispuesto a aguantar DD del 50% o incluso más, cosa que a mi no me encaja por ningún lado.

No digo nada ya si quieres pasar esto a futuros, la cuenta que necesitas no es que sea gorda, sino astronómica. Pero bueno, como estudio siempre es interesante ver como evolucionan este tipo de sistemas.

[Observer]

Vamos a ver guevon,es que no te aclaras,supongo que el día que te inventanstes la alfombra te habias tomado los vinos de los que tantos presumes antes de la siesta ¿O no?.

opera y danos datos concretos auditados,por alguien sino ¿de que estamos hablando?.

!Anda! sigue con tus vinos y tus siestas.

[guevon]

Buenas noches de sabado a todo el mundo.

A ver, yo, expuse mi teoria (la ALFOMBRA), limpiamente, no me guarde nada, ... un forero me paso un programa para comprobarla, pero!... todavia estoy en ello...

Ademas... yo, pienso, que los que me leen, son lo bastante inteligentes, o bien, para ponerme argumentos en contra (razonados), o bien, para comprobar la validez de mis elucubraciones.

Aquel que espere, que yo, le vaya a dar todo mascado, y con la cucharita en su boquita esta confundido.

Admiro a las personas que laboran, para bien o para mal, y ... no me gusta que aquellos que solo estan asomados, y no hacen ningun esfuerzo, ni para bien ni para mal, se aprovechen del trabajo e inquietudes de los demas.

...

En una palabra, estoy en ello, y... Spirit, tu supon que hubieras hecho mi prueba con tu sistema, en estos momentos, estarias con el liquido al nivel del balance, y podrias seguir utilizando tu gestion de posiciones, puesto que lo que llevas perdiendo con los cortos lo hubieras sacado con la gestion de los largos...

...

Al Observer, claro, claro que seguire con mis vinos y mis siestas, o crees que estoy emperrado con el trading?...

Datos... concretos... auditados?, pero!, yoooo, te debo algo a ti?... alguna vez te he pedido algo yo?

Por favor...

Hay gente que esta chalada, sin educacion y sin nada.

En fin...

Voy atomarme un chupito de orujo, y si alguien quiere que brinde por el, que lo diga... o... que calle para siempre (jejeje)...

Buenas noches...

S2.

[Spirit]

y... Spirit, tu supon que hubieras hecho mi prueba con tu sistema, en estos momentos, estarias con el liquido al nivel del balance, y podrias seguir utilizando tu gestion de posiciones, puesto que lo que llevas perdiendo con los cortos lo hubieras sacado con la gestion de los largos...

Es posible ... o puede que no. Simplificas demasiado Guevon.

Lo que comentas es parecido a decir que si das la vuelta a las operaciones de un sistema perdedor acabarás ganando. todos sabemos que eso no ocurre en la mayoría de los casos de sistemas perdedores. Con esto ocurre lo mismo, hay una falacia encerrada en la creencia de que si también hubiera operado largos, ahora ganariamos más NECESARIAMENTE. Lo tengo comprobado y testeado y eso no es cierto.

Como tú mismo dices, no te lo voy a dar todo mascadito, te aseguro que es muy fácil comprobar la veracidad de esa falacia.

La persiana se basa en financiar pérdidas con los retrocesos intradiarios e intrasemanales habituales que existen SIEMPRE y esperar a que el mercado se ponga berraco, que venga un tsunami, que aumente la volatilidad y asegurar que en ese momento estas posicionado en GANANCIAS, ojo que no estoy diciendo en el LADO GANADOR, sino en GANANCIAS. Problema: que igual que puedes asegurar que el sistema se pondrá en positivo en un momento dado, eso es prácticamente seguro en los majors, también puedes asegurar que si no haces la toma de beneficios en el momento preciso, la équity pasará al lado negativo con una probabilidad del 100% o muy cercana al 100%, con el agravante de que lo hará apalancada, es decir, el tiempo de reacción es muy pequeño.

Que quieres que te diga, a ti te encantan estos sistemas, no les ves más que ventajas, pero yo no les veo más que peligros. Tengo comprobado que en algún momento acaban dando ganancias, muchas veces bastante grandes, pero también tengo comprobado que justo esas ganancias suelen ser la antesala del gran cisne negro, o cortas a tiempo o te la pegas. Para mí ese no es un riesgo asumible.

Existe la creencia que el peligro de las escaleras son los laterales, eso es una chuminada, es lo más sencillo de resolver. El peligro de las escaleras radica en el sobreapalancamiento que alcanzan justo cuando ganan, son como un gran tsunami.