Que tal el sllippage en real?

[jaialro]

Los que operáis en real en futuros, os pasa mucho lo del slippage?

[JeTrader]

Por supuesto que afecta y deberías considerarlo dentro de los parámetros de tu operativa. Es decir, si tu target en X transacción son 10 ticks, debes desarrollar validar la estratégia para que salgas en 11 ya que afecta y mucho. Es de mayor importancia en mercados volátiles como CL, TF, 6E, GC (que son los que me fascinan) ahora en los elefantes como ES, YM, NQ pues es menor. Considera tambien horarios, principalmente las aperturas de las bolsas americanas ya que hay muchos movimientos y reportes específicos.

La NO consideración del slippage puede invalidar un sistema completamente y convertirlo en fracaso.

Ocasionalmente juega tambien a tu favor, pero es en menor escala.

Saludos,

[Kosparuk]

Yo llevo un tiempo controlándolo para ver cuánto me afecta. Trabajando miniIBEX (que va de 5 en 5 como sabeis), en 62trades he tenido una media de 6 puntos entrando "a mercado" en cuanto me marca señal.

[cu6yu4]

Perdón por la ignorancia, pero esto del slippage no lo entiendo... o no lo quiero entender.

¿Tiene algo que ver con pagar la horquilla? Ahí puedo entender ciertas sorpresas, pues si tu intentas colocar la orden en un instante de muy baja horquilla... pues te puede entrar la orden con una horquilla normalilla.

¿Tiene algo que ver con que el precio sube o baje antes de que te ejecuten la operación? Si es así, lo siento pero es absurdo el planteamiento según el cual el slippage te acabará perjudicando. Es como decir que tu orden abierta mueve el mercado.

¿Tu orden abierta mueve el mercado en tu contra? ¿como? Gracias.

EDICIÓN: Veo que en wikipedia hablan de "Market-impacted", como factor en el slippage... ¿será eso?

EDICIÓN2(mejor leer por ahí): Vale; cuando tienes que colocar volúmenes superiores a la oferta... pues colarás un fracción a buen precio, pero luego ya arrastras al mercado.

Supongo yo que mientras te adaptes a los volúmenes ofertados no tienes porque tener ese problema ¿O a caso es proporcional?

[gofiodetrigo]

el slipage claro q existe y afecta, pero hay q tener en cuenta en q medidas

sobre todo ocurrirA cuando se ejecuten ordenes a mercado ( market ) por q esa orden significa q me dan lo q haya en ese momento, y lo q haya no tiene q ser lo q uno vea en su pantalla, de ahi q otro factor q influye es la calidad de conexi0n q se tenga

y sobre todo ocurrirA en momentos de mucha volatilidad y poca liquidez, como en los momentos de pAnico y roturas importantes

y claro q es cuesti0n de la horquilla, pero como digo esa horquilla no tiene q ser la q uno ve en pantalla. Cuando el mercado va como loco para abajo por ejemplo, ni siquiera los stops se pueden respetar y te los vuelan unos cuantos puntos por arriba o debajo de donde uno lo tiene puesto, por q esa es la contrapartida q ha encontrado en ese momento, mejor

y es lo q hay. Para evitarlo habria q usar solo ordenes limit y en horas de mercado poco volátiles, vamos, cuando no hay movimiento y se queda uno dormido

s2

[jaialro]

Como comentais que en función de la volatilidad y el número de contratos puede afectar el slippage, con entradas de 4 o 5 contratos con órdenes limitadas, afecta mucho? o por consiguiente y al mover poco entra en la orden limitada puesta?

Un saludo.

[Mirus Futures]

Jaialro -

En este hilo se habló acerca del slippage: viewtopic.php?f=9&t=14187&hilit=slippage

[Satoca]

Para evitarlo habria q usar solo ordenes limit y en horas de mercado poco volátiles

Gofio, me imagino que te refieres a un stop loss limit. Cuando hay poca volatilidad y el mercado es liquido da igual poner un stop loss market o limit, tu stop se ejecutará al precio convenido. El problema surge en horas de baja liquidez (aunque se trate de um mercado liquido, en general) y algún pez gordo con una o dos ordenes se lleve toda la posición, en ese caso , el stop se ejecutará en el siguiente tick. Hay que tener en cuenta que tu stoploss necesita , para que tu sevidor lance la orden, de que ese precio sea tocado por alguien (el problema es si ese alguien es un tiburón y se lleva toda la posición entera)......en fin, no sé si me he explicado bien....

s2

[gofiodetrigo]

me referia a ordenes limitadas normales, de las de añadir liquidez, q en teoria son las q mAs tienen q respetar el precio, aunq son las ultimas para entrar, y en orden por tiempo

con ordenes stop para entrar tengo menos experiencia, no sE si es normal o n0 q haya slipage. Entiendo q en ordenes a mercado ( remove liquidity ) es mucho mAs probable q haya slipage en contra de las limitadas ( add liquidity ) a un precio

n0 : ?

s2!

[Kosparuk]

Sí, a mercado "siempre" hay slippage porque coges el precio que haya en ese momento.

A las limitadas les veo el problemón de que pueden tardar más de lo esperado en entrar, e incluso no llegar a entrar si el precio continúa moviéndose.

[cu6yu4]

Por eso un inversor serio siempre opera con órdenes peg... y antepone la eficiencia de la entrada a las señales que recibe de sus sistemas. Lo demás es ir de pringado por la vida.

[Kosparuk]

Para operar manualmente las señales del sistema, y discernir si es el momento o no de abrir la posición que te dice, hay que saber muuuucho, tanto como para operar discrecionalmente y ganar consistentemente. La entrada de un sistema nunca es la mejor, pero la mayoría de las veces es mejor que la que puedas hacer tú.