KAMA: La Media Mágica

[Blai5]

KAMA: La Media Mágica para ProRealTime
http://www.blai5.net/web/index.php?opti ... 07&lang=es

Me complace anunciar la disponibilidad del código de la media de Kaufman [Kaufman's Adaptive Moving Average - KAMA] para los usuarios de ProRealTime. El código es público y gratuito, y se puede acceder a él desde este link.

Diseñada por Perry J. Kaufman el concepto de esta media fue publicado por primera vez en 1995 en “Smarter Trading“, aunque su máxima difusión la obtuvo tras su inclusión en el libro “Trading Systems and Methods, 3rd Edition” en 1998.

Kaufman, a partir de una media convencional, diseñó un método para adaptar mejor su recorrido a la tendencia, disminuyendo en lo posible las oscilaciones atribuibles fundamentalmente al ruido del mercado.

Básicamente, KAMA intenta descubrir si existe tendencia o no. En el caso de una situación de mercado fuertemente tendencial, se ajusta al precio, mientras que cuando se lateraliza, se separa intentando minimizar el efecto de las oscilaciones y disminuir al mínimo las falsas señales. Incorpora un factor de corrección denominado SC [Smoothing Constant] basado en el ajuste de la volatilidad.

Admite todas las aplicaciones y formas de uso de las medias convencionales, mejorando sus resultados.



En el caso concreto del gráfico superior se trata de dos sistemas simples de medias aplicados sobre GRF en periodicidad diaria. El sistema inferior genera señal [de compra o venta] cuando el cierre atraviesa la media aritmética asociada. El sistema superior hace lo propio pero cuando el cierre cruza la media KAMA. Ambas medias son de idéntica periodicidad, por lo que sus trazados y resultados son comparables.

La diferencia más manifiesta se puede observar en el menor número de falsas entradas generadas por la KAMA con respecto a la media convencional.

Más información y descarga del código de KAMA para ProRealTime:
http://www.blai5.net/web/index.php?opti ... 07&lang=es

[oni]

Ya la había visto no se si por kreslik.. u otro foro bajo otra plataforma.. tiene un cierto parecido al algoritmo de Jurik .. no ?

[agmageton]

Lo bueno de las medias(en general) es que se pueden adaptar a las necesidades del trader, y esto es muy importante, si entendemos que las medias siempre llevan un retardo, ¡¡¡¡SIEMPRE!!! pero se puede matizar ese retardo, porque como todos sabemos no es lo mismo una media de 500 periodos en minuto, que una media de 10 periodos en diario, una es de 1 dia de cotización y la otra de 10 días por poner un ejemplo y se le dan sentido direfente a su aplicación...

Bueno donde iba, y el motivo del post, yo a mis sistemas le doy mucho sentido a las medias móviles, porque sin duda es una del as herramientas más poderosas que tiene un trader para poder enfrentarse a los mercados. Y haría una clasificación...

MEDIAS MOVILES DE TENDENCIA(El cruce de medias hace que cambie la tendencia)

MEDIAS MOVILES DE OPERATIVA(cuando el precio traspasa una media, operamos...)

MEDIAS MOVILES DE TRAILING STOP (cuando el precio traspasa una media cerramos....)

MEDIAS MOVILES DE RESTRICCION (una media de una media se cruza en contra de nuestra tendencia, se deja de operar restricción).

Yo uso estos 4 tipos de medias moviles, y la verdad que me funcionan muy bien, aunque no son medias moviles corrientes, llevan unas coeficiente de volatilidad, otras llevan desviación standart más un coeficiente de ATR, etc, me gusta que una media intente representar un movimiento lo máximo de real posible.

Os he pegado un rollo, lo único que quiero decir que utilizar sólo una media movil como sistema operativa es cuanto no, temerario si esa media no esta acompañada de otras medias indicativas principales...

saludos.