Prueba

[Spirit]

Equity: 22.649,67€

Todo cerrado

Rentabilidad anual acumulada: +13,25%

En estos momentos nos da igual seguir la estrategia iniciando largos, que iniciando cortos. Los riesgos que asumimos a priori, según los históricos son muy parecidos. A mi personálmente me sigue gustando más operar el lado corto, pero es algo totálmente ajeno a la estadística que lo que dice es que nos da lo mismo, lo mismo nos da, en los niveles y estructura de precio actuales.

Bueno, cumplimos hoy 5 meses y medio que ya empieza a ser tiempo, hemos tenido tendencias muy fuertes con posiciones a la contra y sin apenas retrocesos, hemos comprobado como en ciertas condiciones es muy complicado estabilizar los DD dentro de los límites previstos, pero por otro lado también estamos viendo que la recuperación de los DD es mucho más sencilla que lo que teníamos previsto. Eso nos lleva a deducir que la rentabilidad anual esperada también debería estar por encima de lo previsto inicialmente y a hacer otra reflexión: Hemos redimensionado mal el capital inicial de la cuenta (o el apalancamiento). Pero las cuentas, proporcionalmente si que se ajustan a lo previsto y a lo estudiado el año pasado. La recuperación del DD ha sido proporcional a la profundidad del mismo.
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[Kosparuk]

Supongo que aunque al final de igual la posición inicial, será más llevadera en lotaje si la tienes a favor.

Yo veo al euro camino del 1.37 en estos momentos.

[Spirit]

equity: 22.912,19
Todo cerrado
Rentabilidad acumulada: 14,56%

Lo dicho, daba igual largos que cortos y así ha sido. Este impulso ha sido a base de largos. Está claro que este sistema depende totálmente de la volatilidad (volatilidades para ser más precisos) mucho más que de que el precio suba o baje.
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[Spirit]

equity: 23.160,67
rentabilidad: 15,8%
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[Spirit]

Hoy hemos alcanzado los 23.214 Euros, lo que supone una rentabilidad acumulada en lo que va de año superior al 16%.

Introducimos un cambio y es el volumen base de cada operación que pasa de 0,1 lote a 0,15 lotes, pero no necesariamente lo mantendremos constante, sino que en ocasiones puede que sigamos operando con 0,1 lote.

[Kubai]

Hoy hemos alcanzado los 23.214 Euros, lo que supone una rentabilidad acumulada en lo que va de año superior al 16%.

Introducimos un cambio y es el volumen base de cada operación que pasa de 0,1 lote a 0,15 lotes, pero no necesariamente lo mantendremos constante, sino que en ocasiones puede que sigamos operando con 0,1 lote.

Hola Spirit;
¿Hay alguna razón de peso, para qué cambies de 0,10 a 0,15 ?. .
Gracias.

[Spirit]

Hoy hemos alcanzado los 23.214 Euros, lo que supone una rentabilidad acumulada en lo que va de año superior al 16%.

Introducimos un cambio y es el volumen base de cada operación que pasa de 0,1 lote a 0,15 lotes, pero no necesariamente lo mantendremos constante, sino que en ocasiones puede que sigamos operando con 0,1 lote.

Hola Spirit;
¿Hay alguna razón de peso, para qué cambies de 0,10 a 0,15 ?. .
Gracias.

Tenemos colchón de sobra, mientras estemos en beneficios y la volatilidad no se desmadre y no aparezca una tendencia de mil demonios, con 0,10 estamos desaprovechando la capacidad del sistema para una cuenta con este capital.

Hay que fijarse también que el volumen de cada entrada no es el único factor de apalancamiento, también cuenta el número de entradas que puedan convivir simultaneamente en un momento dado. Con 0,10 tengo que operar rangos demasiado cortos, con 0,15 puedo disminuir la frecuencia operativa intradía.

Date cuenta que 0,10 lotes son 200 euros de margen dispuesto y estamos hablando de una cuenta que ahora tiene 23.223 Euros. Tenemos mucho margen para hacer cambios en la distribución de los lotes e ir adaptándonos a lo que pide el mercado y la cuenta, que por otra parte es la filosofía principal de este sistema (versatilidad).

Básicamente cuando el mercado se pone berraco y pilla una tendencia muy fuerte debemos disminuir la frecuencia operativa o el volumen por operación y lo contrario cuando estamos en fases laterales. Otros factores que influyen son la estadística de rangos, los DD, la équity (si vamos con ganancias o perdiendo) y los objetivos anuales (si se van cumpliendo o estamos por encima o por debajo del retorno esperado).

[Kubai]

Perféctamente explicado y entendido. .
Gracias de nuevo .

[Spirit]

Equity: 23.719,90
Rentabilidad: 18,60%

Todo cerrado a estas horas.
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[Spirit]

Menuda rachita que ha pillado el sistema!!! Así da gusto, pero se aprende menos que cuando estábamos con DD. Pero bueno, también se gana en salud.

Estoy mirando como relacionar los DD, con la volatilidad y el apalancamiento utilizado en cada caso, de forma que podamos obtener una équity menos volátil, pero es que con estos zig-zags que está pegando el EurUsd estos días, cualquier alternativa resulta complicada de ejecutar.

De todos los modos, me he fijado la media de rentabilidad esperada como punto de ajuste del apalancamiento. Mientras tengamos estas cifras por encima de lo que deberíamos llevar a estas alturas, no me importa tanto la varianza.

Equity: 23.866,32€
Rentabilidad acumulada: 19,33%
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[agmageton]

TE tendrías que poner ya de profesional en esto spirit...

[Spirit]

TE tendrías que poner ya de profesional en esto spirit...

Quedan cosas por pulir agmageton, y tú lo sabes. Eso sí, estoy muy satisfecho de como evolucionamos, sobretodo porque vamos encontrando el punto de versatilidad que tanto llevo buscando desde el principio.

Pero ahora echa cuentas, con 3.800 euros (Brutos) en 6 meses yo no vivo. Pon una cantidad razonable y multiplica el capital inicial necesario.

A eso súmale que el DD que hemos tenido en esta prueba ha sido bastante grande, mayor del esperado y más de 4 meses seguidos en números negativos. Para hacer ese tormento más llevadero hay que poner más colchón en la cuenta, al menos un 30% más, es decir la cifra anterior la multiplicas por 1.3. ¿Que te sale?

Por no hablar de que hay que contar con el coste de reposición de la cuenta si las cosas salen un año mal, que si te dedicas a ésto muchos años, algún año tienen que salir mal, o al menos se debe contar SIEMPRE con esa posibilidad.

En 2005-2007 eso no era problema, pero ahora en 2011 tras 4 años de crisis y con nubarrones todavía en el horizonte, es muy arriesgado dar ningún salto. Hay que ser paciente, y hacer las cosas cuando y como se debe.

[Kosparuk]

Pero ahora echa cuentas, con 3.800 euros (Brutos) en 6 meses yo no vivo. Pon una cantidad razonable y multiplica el capital inicial necesario.

A eso súmale que el DD que hemos tenido en esta prueba ha sido bastante grande, mayor del esperado y más de 4 meses seguidos en números negativos. Para hacer ese tormento más llevadero hay que poner más colchón en la cuenta, al menos un 30% más, es decir la cifra anterior la multiplicas por 1.3. ¿Que te sale?

Por no hablar de que hay que contar con el coste de reposición de la cuenta si las cosas salen un año mal, que si te dedicas a ésto muchos años, algún año tienen que salir mal, o al menos se debe contar SIEMPRE con esa posibilidad.

Y por un camino u otro llegamos siempre al "número mágico" de un mínimo de 100K en la cuenta.

[agmageton]

Spirit una cosa que me gustaría que me aclarases es en los DD y la recuperación, es que digamos el edge lo continuas vivo de ahi la recuperanción fulgurante, pero a la vez ese edge puede durar tiempo y agrandar el DD tanto en tiempo como en dinero...es así?

[Spirit]

Spirit una cosa que me gustaría que me aclarases es en los DD y la recuperación, es que digamos el edge lo continuas vivo de ahi la recuperanción fulgurante, pero a la vez ese edge puede durar tiempo y agrandar el DD tanto en tiempo como en dinero...es así?

Más o menos viene a ser así. Por eso cada entrada consume un margen entre un 0,5 y un 1% del capital de la cuenta. Aunque pueda parecer pequeño ese margen, es más que suficiente para conseguir rentabilidades importantes cuando tenemos una racha continuada de aciertos, no es necesario arriesgar más y por otro lado permite ir aplicando un apalancamiento progresivo cuando es necesario (no es martingala porque reduce posiciones cuando detecta un aumento exagerado de la volatilidad, yo lo llamaría multiposicionamiento o posicionamiento fraccionado), que puede ser sostenido durante meses, con gran holgura como se ha podido comprobar en esta prueba. Luego, en un retroceso de la tendencia principal entre un 20% y un 30%, se recupera la cuenta rápidamente. (o un lateral de un 10%)

El sistema no es vulnerable a tendencias muy largas, aunque durasen años. El sistema es vulnerable a los picos de volatilidad. No es lo mismo que el precio recorra 2500 pipos en un año, pero 2000 los haga durante 1 mes, a que tengamos el mismo rango anual, pero sin rangos mensuales superiores a 400 pipos. En el segundo caso este sistema gana siempre, da igual que te posiciones largo que corto. En el primer caso, este sistema es vulnerable.

Para que se puedan valorar mejor las cifras que manejo en los ejemplos: El par eur/usd tiene un rango max-min histórico de unos 8.500 pipos, el rango medio anual vienen a ser unos 2.200 pipos y ha sido superado muy pocos años. Sólo ha habido un año extraordinario, muy fuera de lo normal (2008) con unos 3.500 pipos de rango. (Hablo de memoria, son cifras aprox.)

Este año, cuando se tuvo elmáximo DD, estuvimos posicionados en contra de la tendencia un rango de 2100 pipos, con el agravante de que fueron recorridos en tan sólo 3 meses o poco más.