El euro a medio plazo

[gofiodetrigo]

muchas veces tb se falla...



por no estar atento...un gran nUmero de las veces...

s2!

[erredosdedos]

Wenas noches. ¿Por qué no veo nada en marcos temporales menores a los gráficos de 4 horas? Voy a explayarme:

No hay que buscar demasiado para encontrar velas desmadradas en un gráfico de 1 minuto. Esta noche en prorealtime a las 23:02 me da una barra de 18 pipos cuando el atr me marca 4 pipos...multiplica el ATR por 4.5...teniendo en cuenta que el atr diario del euro ronda los 120 en horas bajas, si el mercado se moviese igual en cualquier timeframe, deberíamos encontrar alguna que otra vela de, digamos 540 pipos tarea difícil...y trasladando esta proporción al semanal, pues mira que la vela más gorda que veo se da obviamente en la caidita de 2008....¡1000 piponazos! pero mira por dónde esta "salvajada" solo es 2 veces el ATR
Seguro que se pueden encontrar velas de 1 minuto mucho más desproporcionadas que el x4.5. Esto ya es un argumento que contradice el supuesto perfecto comportamiento fractal del mercado.

Digamos que para mi forma de ver el mercado la velocidad es fundamental. La experiencia me dice que una desproporción en un gráfico de corto minutaje no es tan relevante como en uno mayor. Porque algo tiene información en función de la novedad que aporta y a menor marco, más velas desmadradas...

Pero es que la lógica me dice lo mismo: si los patrones son producto de la actuación y el pensamiento de la masa, cosa que creo, una barra en un marco temporal pequeño ¿qué clase de muestra es? Una muestra pequeña...y más si se da a las 23 horas ¿qué fiabilidad tienen las muestras pequeñas? Pues poca, obviamente. Podemos coger una muestra de 2 personas en Madrid y que mira por dónde nos digan que van a votar a IU...como concluyamos que IU va a ganar las elecciones por mayoría absoluta vamos apañaos

Por lo tanto, a menor muestra, más me va a engañar el mercado y no puedo dar ventaja al contrario, que se trataba de tenerla hemos dicho ¿no?

Otro argumento: veo un gráfico con 10 dojis pequeños...¿qué probabilidad hay de que sea un gráfico semanal? Seguro que lo primero que pensamos es que es de 1 minuto a horas intempestivas.

Esto dice el amigo Neelly sobre el tema:

Why do you not release intra-day, real-time analysis ? Isn't that important considering the fractal nature of wave theory?
Answer:

Hidden within your statement is the assumption markets can accurately be labeled and predicted on every time frame at all times. Unfortunately, that simply is not the case.

Markets move from periods of structural clarity to structural ambiguity or confusion. When a market is near the beginning or end of multiple larger and smaller degree patterns, clarity will be high along with forecasting accuracy. As a market moves further away from the beginning or end of multiple degree formations, clarity drops and forecasting is sometimes impossible. If it is attempted, those forecasts will frequently be wrong. It is at such times the reputation of wave theory is damaged (both from the eyes of the practitioner and the public). There is NO answer to this problem; it simply is a reality of markets and must be accepted.

For the reasons mentioned above, it is seldom of value to my customers to attempt intra-day wave analysis, especially when Daily or Weekly wave counts are not clear. The only time honing in on intra-day structure is of value is when all larger degree patterns (Daily, Weekly, Monthly) are near the end of their development. When near the middle of a complex Weekly or Monthly structure, it is even a waste of time to follow Daily charts

Que traducío rápidamente viene a decir que no ve un pijo excepto si es el final de un gran movimiento...u sea, cada X años Eso explica también el lío montado con el lateral actual: es una onda contratendencia de una onda contratendencia, que traducío a su vez significa mucho ruido y poca tendencia porque nadie tiene claro qué pasa aquí...de ahí lo del informe COT.

Patoruzu, otro rato te comento por qué no me gustan nada los famosos recuentos de esa página, que exige demasiao esfuerzo a estas horas y aunque no puedo dormir con tal calor veraniego (tampoco pienso madrugar ) pues como que me voy a dedicar a otros menesteres más ociosos...tampoco creo que estés por aquí ahora

[haiku]

Por lo tanto, a menor muestra, más me va a engañar el mercado y no puedo dar ventaja al contrario, que se trataba de tenerla hemos dicho ¿no?

que quieres decir que es mejor una grafica por ejemplo de 4 horas que una de 1 hora para calcular tendencias o direcciones?

yo es que no suelo usar mas que la de 1 minuto o la de 5 como mucho...

[gofiodetrigo]

esto es como todo, ca cuA es ca cuA, y ya estA, q cada uno caze como le venga en gana, q luego los resultados pondrA el mEtodo q sea en su sitio, tp es tan complicado

q me importa como fabrique su vino el vecino mientras no sea venenoso, y sea el q mAs bueno y rico estA : ? creo q a eso le llaman liberalismo...¿?

yo sin el grAfico de 5 segundos, si si, el de 5 segundos, lo q seria lo mAs parecido al de ticks, como q no me entero de nada. El "ticker sense" q se dice, jaja, hablamos de subjetividad : ? pues a ver donde estA la "ciencia" del ticker sense...por q todavia estoy esperando

sin embargo, dentro de mi subjetividad, es lo q mAs claramente me indica si en un momento dado, hay mAs actividad compradora q vendedora, simplemente por esa velocidad q mencionabas r entre otras cosas, pero en escala microsc0pica, me ofrece muuuuucha informaci0n, q como subjetiva q es, a otr@ le puede parecer no solo ruido sino repugnancia

y ademAs tb forma patrones, los mAs conocidos, hchs, dobles y triples, cuñas, triangulos, y un largo etc, pero principalmente lineas de tendencia

y ahora voy a evangelizar yo sobre su uso : ? jA, ni de coña, si a mí me funciona, me basta y me sobra. Y q me van a monsergar sobre su uso inutil : ? pues el q quiera perder su tiempo q lo haga, a mi me funciona!

otra cosa es q pueda encontrar el momento para dedicarle la atenci0n q requiere....durante ponle...pues esa misma barra de 4 horas. Imagina ver un grafico de 5 segundos durante cuatro horas...o ver la barra o vela a secas de esas mismas cuatro horas. Yo me quedo con las cuatro horas de 5 en 5 segundos!

y r, comentas de una barra de un minuto de 18 pips con un atr de 4 o 5, bueno, eso significa q en la x numero de barras anteriores q han formado ese atr, la vola ha sido así de baja, pero no veo la parte en la q eso anula el grAfico de 1 minuto

aparte q cada cosa es util para algo concreto

por ejemplo para patrones de medio plazo, las barras de 4 horas me parecen excelentes. Pero para colocar stops ajustados pues como q n0, especialmente cuando la acci0n del precio se estA desarrollando por el medio de la barra

bueno, menos rollos jajajaja

lo del chartismo ya lo decia murphy q es en gran parte un "arte", la lectura de los patrones. Y en el extremo opuesto, los hay q ni miran grAficos, solo hacen time&sales y level 2 y arreando - claro, en mercados de acciones solo...

s2 y a seguir conteando!

[erredosdedos]

Se forman patrones, gofio, evidentemente, no digo que no. Lo que digo es que patrones de los que yo busco, curiosamente, no. Más quisiera yo que verlos, pero no hay manera. Hay veces que ni en el diario si la tendencia es fuerte...recuerda cuando me preguntaste por el recuento desde los mínimos de enero...¿por qué no veo patrón en ese movimiento del que me fíe? Pues porque las partes correctivas de un patrón cuando tiene una tendencia fuerte son muy raras, lo que se llama tradicionalmente "correcciones continuas" o sea, movimientos que en teoría son bajistas, pero si la tendencia alcista es fuerte se van parriba

Lo que quiero decir es que cuanta más gente hay mirando un punto, más significativo se vuelve: por ejemplo hay mucha más gente mirando el mínimo y el máximo de la barra del día anterior que el de la barra de 1 minuto ¿norl?

Evidentemente para poner stops cortos lo suyo son marcos pequeños...

Pero lo que más quería resaltar es que la tendencia gorda determina las características de la pequeña. Por ejemplo, desde la caída del 2008, el euro está lateral y cuando en un grado menor se pone lateral, como coincide, se pone lateral de webs...el oro está alcista p.ej. pues cuando se pone alcista en un grado menor, se pone alcista de webs...o sea, que los tsunamis cuanto más lejos mires antes los ves venir...
En realidad es lo que Elder denominaba triple pantalla p.ej.

[erredosdedos]

Por lo tanto, a menor muestra, más me va a engañar el mercado y no puedo dar ventaja al contrario, que se trataba de tenerla hemos dicho ¿no?

que quieres decir que es mejor una grafica por ejemplo de 4 horas que una de 1 hora para calcular tendencias o direcciones?

yo es que no suelo usar mas que la de 1 minuto o la de 5 como mucho...

Quiero decir que para MÍ es mejor y para un plazo de tendencias que duran días...para los próximos 15 minutos que es lo que busca un escalper, pos no A ver si no me lío: YO ME adapato a lo que mejor ME funciona, que no tiene por qué ser lo mejor. No estoy diciendo lo que hay que hacer, sino lo que YO hago (qué egoísta XD!) Haciendo scalping soy un desastre. Ya dije ayer que la subjetividad me parece más que un inconveniente, una necesidad. Dicho de otro modo un poco más "guay" : no creo que exista un CONOCIMIENTO que dé la consistencia, sino una EJECUCIÓN. Yo puedo saber mucha teoría musical y leer extensos libros sobre cómo tocar la guitarra y luego ponerme a tocar y que me salga un carajo. Y habrá otros que estudiando la cuarta parte de teoría, pero practicando practicando, me den 100 patadas tocando.

Ahora, filosofar de vez en cuando también he de decir que me ayuda

[erredosdedos]

Pos como tengo tiempo dado el estatismo de este mercado me he puesto a mirar un grado más abajo y me atrevo a poner un recuento en un tiempo menor de lo habitual. El caso es que sí que paice encajarme: la onda g NO está acabada, pero tampoco va a ir más abajo de lo que está...el punto más bajo del patrón sería lo que etiqueto como c. Dicho esto pa saber cuándo se acaba, en un momento dado tendría que pegar un wen empujón hacia arriba...probablemente el lunes...o igual un nuevo gap

[sthrhs]

desde luego que estos días está dando bandazos sin ton ni son... yo no logro verlo claro para abrir ninguna posición de un dia para otro...así que lo dejaré estar hasta ver el lunes como arranca la cosa.
Me da la sensacion de que hoy rebotará sobre los 1.4280 y bajara hasta 1.4120 o más...sigo sin ver la subida

[gofiodetrigo]

hay mucha más gente mirando el mínimo y el máximo de la barra del día anterior que el de la barra de 1 minuto ¿norl?

exacto, en numero bruto de gente, seguro q sí

pero en numero bruto de pasta...??

solo te digo esto : por q para tener mAs de 2000 barras de 5 segundos en oanda, hay q pagar los 600 euros al mEs de su api ( antes era así ) o negociar un volumen superior a cuanto eran, 100 millones de unidades al mEs ¿? ( para mucha gente q no se podia permitir lo de los 600 al mEs si q podian lo de los 100 millones...al mEs...con 1:50 de palanca...multi frecuencia...no es tanto...)

es decir, si quiero las barras gratis ni de coña, tengo q pagar un dinerito, y digo yo, por q si n0 tienen valor..........

yo para tener un grafico de 30 segundos, o de minuto, en una pantalla panorAmica de 42 pulgadas se pueden ver mAs barras, pero en un portatil de 15 pulgadas pues como q no es lo mismo...pues eso, para tener mAs de esas 2000 barras, lo q habia q hacer es no cerrar la ventana durante el tiempo q quisieras....

y si querias los hist0ricos para hacer backtest, pAm, a pagar

ya ves q ni siquiera te dan los semanales......

te dejan ciego en plazos de mAs de un año, quE curioso. Sin embargo cuanta mAs pasta tienes, mAs puedes ver. Y por lo visto los q tienen pasta se la gastan para ver graficos de 5 segundos ¿?¿? jeje

s2!

[gofiodetrigo]

yo lo de nelly no tengo ni papa, y me parece muy bien q solo contara ondas de grado "cuatro horas", por ponerle un nombre, para arriba

pero por lo q recuerdo de la teoria general - y mira q hasta me leí a una q es doctora! q hizo su tesis sobre ondas de elliott! q hace diez años decia q le salia telefonicas en 45.......................

bueno, pues tanto esta doctora como el resto, decian q las ondas se formarian independientemente de q plazo cubrieran, es lo del minuete, minuto...gran ciclo, super ciclo...y todo aquello

eso es como todo, relativo, pero lo q n0 lo era, es q las ondas se comportaban como los huevos esos de pascua, q la direcci0n de una onda futura, dependeria de q parte de un ciclo superior, era la q estAbamos contando. No sE expresarlo mejor ahora mismo, pero para mí era de las cosas q mAs me gustaban de este analisis, aunq tenia el inconveniente q siempre habia q estar recontando, por q era como un puzle

podiamos ir formando trocitos hechos por piezas sueltas q encajaban unas pocas con otras, pero siempre mirando a ver donde encajarian en la imagen final...y nunca sabiendo con certeza cual era el rango mayor general donde se encajaria todo - eso solo lo sabria el "gran maestro" ese de los masones jaja

era por decirlo de alguna manera, como aumentar probabilidades, pues discriminabas un mont0n, y al mismo tiempo el propio mercado te iba indicando por q parte del puzle ibamos...

pero bueno, eran otros tiempos jajajaa

s2!

[erredosdedos]

El planteamiento de Neelly es muy parecido al que apuntas. Realmente, las diferencias son de método en gran parte junto con algunos elementos de base diferentes. Diría que lo de Elliott sería la versión 1.0 y esta la 1. y pico
Las diferencias más notables? Pues:

-No se considera el tema de los recuentos alternativos, uno alcista y otro bajista que siempre se suelen ver por ahí. Menuda utilidad ser alcista y bajista
-Los patrones no son un catálogo cerrado. El método es pues más que una serie de reglas para recontar unos patrones determinados, una serie de presupuestos lógicos para clasificarlos, del tipo si C es mayor que A y B es menor que D etc etc...
-La estructura interna de una onda es menos importante que su comportamiento. Toda la coña sobre si eso es un "impulso" o una corrección se soluciona con una serie de reglas muy claras, pero en última instancia lo que manda sobretodo es la VELOCIDAD y el contraste entre unos y otros movimientos.

En realidad, todo es más sencillo. Lo que ha hecho contrariamente a lo que la gente piensa es simplificar los métodos "habituales" y darles un sentido mucho más práctico.

Además, un menda considera que hay algunas cosas que revisar. Una es la terminología porque anda que no me reí con esto en los primeros días que leía en este foro:

gofiodetrigo escribió:
con todos los respetos

si un movimiento de mAs de mil puntos d e IBEX ( usea cuasi 10% ) no es un impulso...tonces...quE es un impulso ??

aparte que...hizo nuevos mínimos...no ?? casi 1400 en el tramo...usea mAs del 10% de recorrido...casi nA

q forma parte de otro movimiento ? pozi; q el movimiento en conjunto sea correctivo ? pozi, PERO, si eso no es un impulso...mare mia

Hay que tener en cuenta un detalle muy importante: Elliott se murió quiero decir que él no pretendía dejar un legado tipo biblia, sino una investigación preliminar y se toma lo suyo como algo fijo y estático Es obvio que con la difusión de sus ideas sus patrones tenían que tender a desaparecer y/o transformarse. Esa discusión sobre si es un impulso o no y que en un zigzag la primera onda tiene que ser un impulso y si no no es un zigzag porque blablabla...me parece infructuosa, fuera de lugar, estéril...y cansina

Me apunté a la página suya esa del neowave en el 2008 pa esto del euro. Bueno, pos flipé, porque cuando todo quisqui veía cómo caía a piñón 4000 pipos, el menda este la fue radiografiando de cabo a rabo con precisión pasmosa...y ya ves, ahora los que utilizan su "otro" Elliott te hablan de que si es correctivo o es impulsivo...un lío, pero A POSTERIORI. En vivo con el 12345 te digo que se liaron varias veces. Lo triste es que como no me fiaba de eso de la diamétrica que me sonaba a chino no lo aproveché como tocaba

Bueno, que se me va, lo que quería decir con esto es que eso de impulsivo-correctivo me parece una mala clasificación que induce a error. Yo los calificaría por el número de patas y por su verticalidad (avance-congestión) Asín me quedaría

Congestión
3 patas:
plana
5 patas:
triángulos
7 patas:
diamétrica, que es como dos triángulos que chocan de frente, parece una pauta pa despistar a los buscadores de triángulos

Avance
3 patas: zigzag
5 patas: el "impulso" de Elliott y la terminal
7 patas: diamétricas.

y yastá. Mucho más claro que la terminología de impulso-corrección pa mi gusto. A un patrón alcista le sigue uno bajista y viceversa. En realidad la tendencia LATERAL no existe. La tendencia del patrón se deduce por la velocidad de las patas simplemente.

Creo que el error de Elliott de creer que el 5 era la madre del cordero está en la maldita costumbre humana de buscar un principio y un fin...para mí esto no es más que una sucesión de patrones alcistas-bajistas ad infinitum que a su vez forman parte de otros patrones alcistas o bajistas en sucesivos grados...Si uno lee esto del 5, acaba pensando que si compra una acción el día que sale por primera vez a cotizar, la va a comprar al comienzo de la onda 1

Dicho esto, considero que la onda esta es más un indicador de tendencia que un sistema de trading...pa eso vale también una media móvil de X días solo que esto es un poco mejor, juas, pero más complicado. Por lo tanto, utilizarla como indicador de tendencia en gráficos de 1 minuto...pos mareante, mejor una línea de tendencia o una media móvil, oye.

ups, que me he liao

[erredosdedos]

Dicho esto pa saber cuándo se acaba, en un momento dado tendría que pegar un wen empujón hacia arriba...probablemente el lunes...o igual un nuevo gap

ké weno es esto de que empuje mientras uno está en la playa

Edito pa poner unos dibujitos: Sacabó el lateral y con un final por encima del mínimo...como un cuete tendría que ir

[Spirit]

erredosdedos, ¿Como distingues cuando el movimiento o tirón es "ruido" o cuando es una onda o parte de la misma? Es decir, si un "pedo de fin de semana" te puede mover el precio entre 70 y 200 pipos fácilmente, y según tus últimos comentarios 200 pipos de ayer lunes son "el movimiento fuerte" que esperabas como señal de finalización del lateral ¿Como haces para distinguir entre uno u otro?

Cada vez que hablas de cohetes me das un disgusto.

[erredosdedos]

Pues siempre depende del contexto...si la lectura del contexto es errónea, pues ké ptda
Si me parece que una pauta está cerca de su finalización, pues espero que large un wen viaje...hay muchas veces que los wenos viajes son ondas C que terminan la corrección y se vuelven con alegría, en fins
El caso es que no estás seguro de nada hasta que no ves lo que pasa después...p.ej. me mosquea que esta noche no haya subido algo más, aunque el punto donde estaba era de una resistencia muy fuerrrrte, pero la forma de retroceder tampoco es que asuste. Ahora mismo no hay nada demostrado, pero eso pasa siempre, esto es el show de la incertidumbre

De todas formas, tal y como lo orientas tú, yo diría que más que preocuparnos por los cuetes, te deberías ir a la playita un tiempo y dejar que el precio dé algún ramalazo...y entonces te metes a buscar la congestión o la vuelta...ahora está muy peligroso pa seguir operando lateralidad me paice. Puede seguir lateral, pero cada día que pasa es más probable que dé un zurriagazo tremendo...Lo que me paice que toca es que cuando te vaya muy muy bien y observes quemaos a los que operan tendencias, te tomes unas vacaciones. Hay un indicador muy weno pa que vuelvas al tajo, que ya señaló gofio por aquí unos 7 días o así antes de que se diera la vuelta, margen que para tu sistema es de un timing cojonúo: el gráfico COT. Ahora mismo está todo Dios empatao, con lo que como le dé a alguno por decir voy a empujar pallá...la avalancha. Si sube 700 pipos p.ej., en cuanto observes a los comerciales que acumulan cortos, pues te pones al lío que más pronto que tarde lo giran

Por otro lado, leyendo a Neelly y sus problemas con el trading, vi algo bastante claro. Él dice que siempre le ha ido mejor como analista que como trader, que mientras su análisis era correcto el 80% del tiempo, su trading lo era el 50% o menos Joer, dije, pos estate siempre en el mercao El problema de esta postura que apunto es que todo el mundo sueña con poner un stop de 20 pipos y pillar un movimiento de 1000...y eso requiere supertiming en un montón de marcos a la vez Básicamente, explicaba su dificultad aludiendo a 3 tipos de mercado para cada lado (3 alcistas y 3 bajistas):

A) Sube a toda leche y te va genial comprando cada nuevo máximo porque apenas retrocede
B) Sube con lentitud y te va genial comprando retrocesos
C) sube-baja-sube-baja con lo que cada vez que parece que vaya, te tienes que salir.

Pos bueno, lo mismo pero al vesre para baja etc...con lo que aunque tengas la visión correcta de la tendencia en cuanto a su dirección, puede que pierdas usando stops ajustados...pero sin stops solo en 1 de los 6 supuestos pierdes, toma ya. U sea, que incluso estando equivocao puedes ganar. Creo que tú has comprobado y bien que en el peor de los casos la cosa se pone chunga, pero en el 2º trimestre, sin embargo la tendencia se puso bajista y tu sistema era una máquina...que lo hubiera sido igualmente aunque hubieras ido con todo largos. En resumen, que mientras no te equivoques de lado y no se dé el caso A llevas las de ganar, justo lo contrario de lo que decía él, que tienes que acertar con el tipo de movimiento y con la dirección.
Conclusión: lo mejor es mantenerse al margen cuando exista el riesgo de que se dé un movimiento fuerte y ya está...que ya se gana lo suficiente el resto del tiempo.

Aunque también existe otra posibilidad, que supongo te habrás planteado, pero por si acaso no y por si sí pa que la comentes, la apunto:
¿Qué hubiera pasado si en el primer trimestre hubieras tenido OTRA cuenta con el mismo capital y la misma técnica operando SOLO largos? Pos que la de cortos ya sabemos que te perdió un 40%, pero la de largos ¿cuánto te hubiera dado? Indudablemente te habría dado beneficios ¿cuánto? Pues ahora mismo no lo sabemos, pero me parece que ponerle un 20% no es descabellado e incluso igual me quedo corto, pero es igual, poniéndonos en lo peor, el +20%. Tonces tenemos que el peor de los inconvenientes que es el DD excesivo, lo hemos limado y se ha quedado en el 20...y lo mejor es que en el lateral hubieras seguido ganando con la cuenta de largos y ahora igual la tenías una en +120 y la otra en +30, con lo que nos sale una rentabilidad de maomeno el copón
No sé, a mí me parece una wena idea, fíjate que estoy debatiéndome entre la pereza veraniega si abrir una cuenta en Oanda y crearme una subcuente pa cortos y con la cuenta solo largos. Y como ahí puedo operar con las cantidades que me salgan de los webs...

Huy ké ladrillo, me voy al ocio un rato que los negocios cansan

Mira, te pongo un patrón de los que pa mí asustan para esto de las explosiones en el rsi: el rsi hace una especie de triángulo contracto a media altura (alrededor de los 50) y cuando rompe una línea de tendencia el momento se dispara. El viernes estaba encerrao y ayer se escapó.

[Spirit]

El tema de las dos cuentas, una de largos y otra de cortos tiene su miga. No creas que no lo he pensado mil veces, pero no resulta tan sencillo llevarlo a la práctica como lo parece en la teoría.

Por otra parte tenemos que el sistema de la prueba se retroalimenta de resultados y más teniendo en cuenta que es una prueba, pues eso que andamos cada día probando pequeños cambios y como es de esperar, la operativa ahora en julio difiere un poco de lo que se hacía en enero. Habrá que ver que ocurre con una nueva explosión del precio como la sufrida en enero, pero me temo que el DD sería mucho más suave. De hecho, una de las cuentas que tuvimos en enero, la de los gaps ya dió mejores resultados y no alcanzó un DD tan pronunciado.

Bueno, ya hablaré del tema en el hilo correspondiente, que acaba de pegar el euro un latigazo al alza y como no, me ha pillado con todo corto, como siempre, ale otra vez a remar.