Fijate mejor

DRUCKENMILLER · Mensaje por **DRUCKENMILLER** » 01 Abr 2006 10:41

Acerca el gráfico y despues aléjalo. Piensa un poco. No te lo voy a dar todo echo. La distancia % es lo que iguala a todos los mercados con indepencia de su volatilidad y la base esta en un uso completamente distinto de la media movil. PIENSA.

ares · Mensaje por **ares** » 01 Abr 2006 10:54

tal vez yo sea muy torpe, pero tio no entiendo nada de lo que dices.

DRUCKENMILLER · Mensaje por **DRUCKENMILLER** » 01 Abr 2006 11:00

Otra pista. Imagino que conoces la teoría de los impulsos. Bien, ¿que le pasa a casi todo el mundo?, que los ven a toro pasao. O hacen las proyeciones y no se les cumplen. volvemos a lo mismo hay que igualar los mercados. La única manera es dandoles un valor en volatilidades fijo con un valor mínimo para que sea aceptable, y sin ponerle tope en el máximo. De esa forma todo se aclara como por arte de magia.

ares · Mensaje por **ares** » 01 Abr 2006 11:08

sobre esto último si que no he entendido nada. Pero volviendo a lo de la media, creo que ya se lo que dices. t¿¿e refieres a la distancia medida en x volatilidades ?. Si es asi desde que punto empiezas?

DRUCKENMILLER · Mensaje por **DRUCKENMILLER** » 01 Abr 2006 11:18

te has acercado bastante. El punto inicial es como el de una meida movil. movil. Tienes que transformarlo en indicador y encontrar esa medida universal. No son x volatilidades, eso es para los impulsos. Tienes que expresarlo de forma distinta. Leete dos veces el primer mensaje.
Despues pasalo a indicador. Cuando encuentres la medida universal te sorprenderas al encontrarte con una tasa de aciertos del 75%. Y tal vez te sorprendas más cuando observes que aunque tarde unas cuantas barras en la mayoría de los casos se produce un movimiento importante. Pruebalo en cualquier mercado, la diferencia es el número de operaciones. Para gráficos intradiarios tienes que buscar un valor diferente en función del minutaje. Si te gustan los 30 minutos una vez que encuentres el valor universal observaras que funcionan igual en 30 minutos de inditex, que en dax.
No voy a contarte nada más, ya te he dicho suficiente.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Hay cosas que funcionan, aunque parezca increible.

Tom · Mensaje por **Tom** » 01 Abr 2006 11:26

Cuando empezamos a hablar de volatilidad me pierdo.
¿Que quieres decir exactamente, cuando dices volatilidad?
La volatilidad es una medida de la dispersión de los incrementos producidos en unidades de tiempo homogeneas.
La volatilidad es baja si los incrementos son iguales o muy parecidos y es alta cuando los incrementos son muy desiguales.
¿O no?

La volatilidad de muchas barras es siempre, o casi siempre, mayor que la volatilidad de pocas barras.
La volatilidad de los incrementos diarios durante los últimos 100 días suele y debe ser mayor que la volatilidad de los últimos 50 días.
¿O no?
¿Es eso exactamente lo que quieres decir cuando dices volatilidad?
¿O no?

Tom · Mensaje por **Tom** » 01 Abr 2006 11:33

En cualquier caso me parece adivinar que DRUCKENMILLER ha creido descubrir algo que las bandas de Bollinger muestran desde hace mucho tiempo.
¿O no?

DRUCKENMILLER · Mensaje por **DRUCKENMILLER** » 01 Abr 2006 11:34

No me he dado cuenta, yo lo doy por sentando porque estoy acostumbrado a utilizarla.
Cuando hablo de volatilidad me refiero al indicador de volatilidad de 21 periodos.
Si partimos de un dia cualquiera, (imaginemos que el indicador de volatilidad es 80), desde ese punto diez volatilidades serían 800 puntos, por ejemplo.

DRUCKENMILLER · Mensaje por **DRUCKENMILLER** » 01 Abr 2006 11:38

No tiene nada que ver con las bandas. Es un concepto nuevo. Una forma de uniformar los gráficos.

watermelon · Mensaje por **watermelon** » 01 Abr 2006 12:24

Druckenmiller,me parece un tema muy complejo el que abordas akí para un sabado por la mañana,XDDD, pero parece apasionante.
La verdad es que a mi siempre me ha costado analaizar volatilidades.
Tienes un privado.
Seguire dandole a la imaginacion.saludos

Faust · Mensaje por **Faust** » 01 Abr 2006 12:57

Hola a todos, hacía tiempo que no entraba por aquí y me ha parecido muy interesante este hilo, pero, donde esta el grafico del que hablaís? No lo encuentro en ningún post.

Mensaje por **X-Trader** » 01 Abr 2006 15:21

Muy interesante lo que comentas Druckenmiller, has oido hablar del sistema Vegas???

Un saludo
X-Trader

Mikelon · Mensaje por **Mikelon** » 01 Abr 2006 17:09

A ver muy bonito.
No entiendo nada.
Claro que un indicador te puede hacer una señal de lo que viene en el futuro, y dire que en el 95% de los casos el mercado gira cuando el estocastico llega a la zona de 95.
Pero eso no basta.
Lo unico que vale es el momento en que tu compras y aguantas la posicion en perdidas hasta que se de la vuelta.
Y aguantando,aguantando en el 5% de las ocasiones en que no se de la vuelta pues puede que pierdas el 95% de tu capital.

Y mientras no entremos en otros razonamientos sigo sin entender nada.
O mas claridad o no entiendo nada por que soy muy torpe.

MasoNN · Mensaje por **MasoNN** » 01 Abr 2006 19:17

Corrígeme si me equivovo Drucken; te refieres a que un amplio movimiento en el indicador de volatilidad, implica un inmediato fuerte movimiento del precio, lo que implica un fuerte beneficio o pérdida según te metas en el sentido adecuado o no.

Soy de los que creo que solo existe un indicador de futuro y es el volumen unido de la volatilidad. De hecho lo podemos llamar Rappel Indicator

d_vin@ · Mensaje por **d_vin@** » 01 Abr 2006 20:07

muy divertida la respuesta de Man_sonn y el avatar tb, bravo!!!

Fijate mejor

Fijate mejor

juasss