Fijate mejor

[enki]

Por si aporta algo a lo que Drukermiller intenta transmitir:

en el tema de los impulsos, cada mercado-producto tiene una dimension standar.
Por ejemplo, un impulso (creciente o decreciente) en el Dax tiene
aproximadamente 19 ptos, mientras que en el Fibex son 34 aprox..

A partir de aqui se puede ajustar el espacio temporal en el que observas
cada mercado, y supongo que los indicadores que usas (medias, etc).

Desde luego que todo lo que no supere este minimo movimiento especifico para cada producto no tendra relevancia, sera por decirlo de alguna manera, no significativo, aleatorio, no determinante.
Cada producto tiene su peculiar vibracion, ondulacion. Es como su seña de identidad. Una vez detectada y cuantificada se pueden establecer movimientos de cierta consideracion y despreciarr otros por no ajustarse a su modelo interno de fluctuuacion.

Un Fbund nunca puede moverse como un indice (dax, ibex, sp), y a su vez tampoco lo hace con el T-Bond.

Por decirlo de otra manera: cada elemento en la naturaleza tiene sus proprias caracteristicas (peso molecular, etc), al igual que cada persona su huella dactilar inigualable.

Siento no ser capaz de explicarme de una forma mas clara.

Un saludo.

[Tom]

Por si aporta algo a lo que Drukermiller intenta transmitir:.............
Siento no ser capaz de explicarme de una forma mas clara.

No sé ...., no sé
Si aporta algo a lo que intenta transmitir DRUCKENMILLER, no sé.
Si se puede explicar de una forma más clara, tampoco lo sé.
Lo que si que sé, es que has aportado mucho y a mi solo se me ocurre decirlo MÁS ALTO, pero no más claro.
Un saludo
Tom

[hammer]

Hola colegas,

Muy interesante el hilo.

Estoy convencido de que cada producto tiene sus peculiaridades: yo uso habitualmente dos sistemas sobre el bund, que no van mal (ahora estoy en pleno DD y por lo tanto un poco jodido, pero esto es así), pero no he conseguido nunca que den buenos resultados en otros productos, como el Dax o el Fibex.

La clave podría andar por lo aquí comentado...

Por ejemplo, un impulso (creciente o decreciente) en el Dax tiene
aproximadamente 19 ptos, mientras que en el Fibex son 34 aprox..

Estas cifras que das, ¿de dónde salen? ¿de una fórmula?

Un saludo

[MasoNN]

Siento no ser capaz de explicarme de una forma mas clara.

Has dado de lleno, siempre me rondaba en la cabeza y nunca he sabido entenderlo pero así es, el mercado es el que es, y aveces deja de ser él. Si entras cuando deja de ser él es más probable que lo hagas mal porque es el que no conoces.
Cualquier mercado que se sigue durante un tiempo tiene unas cualidades. Cuando no aprecias esas cualidades, es que está borracho y no he de estar en el... (hasta que también le conozca borracho jeje )
Es como un amigo que conoces de sobra y en ocasiones parece que no es él (ta poseído )

Gracias Enki, ya lo tengo más claro.

D'vin@ thx, el tuyo es divino

Saludos

[X-Trader]

Resumiendo un poco las ideas del post:

1. Una determinada desviación porcentual con respecto a una media móvil puede ser utilizada como un excelente indicador de sobrecompra/sobreventa.

2. Los mercados presentan impulsos medibles cuya frecuencia estadística y su media se pueden determinar examinando el gráfico en un determinado periodo.

Espero haber resumido bien el tema...

Un saludo
X-Trader

[scalp]

La realidad es que despues de leer todos los mensajes de este post, me doy cuenta que cada dia soy mas torpe jejeje , o hay una clave secreta que debo descifrar y no logro encontrar joder. menos mal que Alberto descifra el tema jejeje
Lo unico que entiendo es lo que explica Enki y en el fondo coincidimos en que cada activo tiene su propia personalidad, su forma de moverse en el grafico, con rangos mas o menos amplios y con mas o menos volatilidad respecto a otros incluso con determinadas estructuras mas frecuentes.
Driscrepo en el tema de los impulsos totalmente en medirlos con rangos standar por que eso para mi no es real o quiza Enki no se explico bien y no se refiere a impulsos, hay demasiadas variables y si miramos un grafico de 5 minutos tenemos impulsos de 8 pipos y otros de 80 y esto no es lo malo, lo peor de todo es que la mayoria no se ven hasta que no terminan.
Un movimiento en dax puede pasar de 25 pipos hacer una correccion de 10 y subir 30 mas o bajarlos o 15 o 90 y nunca sabemos a ciencia cierta donde parara de bajar o de subir hasta que no termina el movimiento.

Por ahi en mi opinion hay poco que rascar.

Por otro lado para medir los rangos de volatilidad de determinado periodo y su precio medio, estan las Bandas de Bollinger , su banda mediana representa el precio medio que siempre buscara cuando el movimiento gire de uno de los dos extremos arriba-abajo y sus bandas exteriores miden la desviacion mas probable del movimiento, hasta que este excede dicho rango ( tendencia), en estos casos para aproximar con suficiente fiabilidad la amplitud del movimiento hay que subir la dimension temporal en X periodos o lo que es lo mismo multiplicar los parametros de las bandas por X periodos, esto ultimo es una estragia de analisis dinamicos multidimensionales.
Creo interesante concentrar los estudios en estructuras del precio, pautas que se repiten constantemente siempre con similar estructura y en todos los activos, con esos tokes de personalidad de cada uno de ellos, adaptando nuestro sistema de trandig para atacar estas estructuras.

Es una opinion mas y para gustos se hicieron los colores jejeje. saludos

PARA LARGOS a las figuritas que siguen, solo hay que darles la vuelta.

[enki]

Si Bunder, tal como lo dice Xtrader en el punto 2.

De forma visual, y tambien trabajando con mallados (grid) tipo Murrey y Gann.
Matematicamente hay formulacion.

No se si cada rebaño (producto) tiene su pastor (creador de mercado) con sus rarezas, o a cada rebaño le gusta pastar y abrevarse de forma peculiar.

Pero esto genera comportamientos especificos, en las subidas y en las caidas. Esto genera pautas caracteristicas: medibles en inicio y en destino.

Y esto que se refiere al precio, es tambien observable al tiempo. Pero eso es otra historia.

Venga un saludo.

[Mikelon]

Vamos a ver...
si aplicamos la media para buscar el movimiento tipico y su alejamiento respecto a la media para encontrar un movimiento anomalo
y aqui hay algunos estadisticos
y saben que los mercados no siguen ni por asomo la distribucion normal
pero una vez que sabemos esto
si buscamos en la barra en la que entramos el movimiento mas cercano a la media, y que la media sea la escogida adecuadamente al comportamiento de ese mercado
entonces habriamos descubierto el santo grial
pero a medida que los operadores tuvieran mas exito con ella
el mercado menos se comportaria como hasta entonces era predecible
por que gracias a este foro mas operadores tendrian un
sistema teoricamente ganador
con lo cual si cada vez mas gente gana y tambien tienen que ganar los brokers
al final esos operadores terminarian por perder.
de todas formas hay un sistema publicado en esta web que una vez me llamo mucha la atencion y que si alguien lo ha seguido me gustaria saber como le ha ido.

[pentagrama]

Sr. Scalp

Prepare usted el turbo-diesel ..que mañana tenemos faena

A ver cuendo te veo operar en globo
Un saludo , mister

[Mikelon]

el articulo se llamaba:

COMO OPERAR EN LOS MERCADOS INTRADIA


pero es que ahora mismo no lo encuentro en la web

[angel@]

a todos, en especial a scalp, por sus gráficos explicativos, un saludo maestro y muchas gracias

[Elvys]

Tengo q leer mas.Lo q se supone q se expone es trabajar con niveles de precio q para un mismo producto/indice suelen ser bastante homogeneos y repetitivo encuanto a niveles y esperamos q ese patron se repita para tomar posiciones algo asi como una mezacla de Bollinger y Fibonacci pero tranformamos la medida a %,es q como dice q es un concepto nuevo pues nose como pillarlo,mas o menos asi lo he entendido yo saludos

[Dkvas]

..........algo asi como una mezacla de Bollinger y Fibonacci pero tranformamos la medida a %,es q como dice q es un concepto nuevo pues nose como pillarlo,mas o menos asi lo he entendido yo saludos

No es ningún concepto nuevo, es el "Range" (rango), algunas plataformas de trading lo tienen como indicador, es efectivo por ejemplo en el contado del dax y en determinado frametime, no en todos, no es mas ke un % de desviación aplicado a la mm20 por lo general, pero puedes aplicarlo a la ke kieras.

saludos.

añado : no tiene nada ke ver con las bollinger aunke a menudo se topen, crucen, coincidan, etc., etc., aunke su movimiento es similar.

añado2 XD : las bolingas si tendrían ke ver con la volatilidad y el Range nada, sino simplemente una distancia porcentual a una media.

+saludos.

[Dkvas]

Por si aporta algo a lo que Drukermiller intenta transmitir:

en el tema de los impulsos, cada mercado-producto tiene una dimension standar.
Por ejemplo, un impulso (creciente o decreciente) en el Dax tiene
aproximadamente 19 ptos, mientras que en el Fibex son 34 aprox..


Un saludo.

enki, esos 19-20 ptos. son brutos o netos?
me explico, una vez hecha la corrección del impulso el saldo neto ke keda desde donde arrancó hasta donde finaliza la corrección o bien todo el impulso sin corrección ?
porke a mi parecer y por los recuentos ke últimamente llevo en mente, actualmente lo ke viene haciendo son impulsos de 50 pipos y correcciones ke pueden ir hasta los 30 pipos.
por ejemplo , viernes 5.995 (aunke al cierre cerrara en 6005, estuvo encallado en el 5.990-6.000 buena parte de la tarde noche)
5.995 + 50 = 6.045 (máximo de esta mañana)
6.045 - 30 = 6.015 (mínimo del mediodía aprox.)
6.015 + 50 = 6.065 (máximo de esta tarde de momento)
next -->>> 6.035 ? XD veremos.

saludos maestro.

[Dkvas]

En la plataforma de Saxobank por ejemplo este indicador viene de serie, aunke crearlo en una ke no venga de serie y permita crear indicadores no ha de ser muy complicado.
Por defecto, instaura como rango porcentual el 1% , y como media la de 20, es decir el rango superior será un 1% desde la m20 hacia arriba y el rango inferior un 1% desde la m20 hacia abajo, aunke en el gráfico ke tenía puesto no lo tenía, para hacerse una idea su apariencia es muy similar a la de una bollinger.
saludos.