X-Trader escribió:
No estoy de acuerdo Rafa7 (me temo que se avecina debate interesante), dos comentarios al respecto:
Hola X-Trader,
no sé en que no estas de acuerdo, jejeje, pero te respondo.
X-Trader escribió:
> Si hablamos de volatilidades tendremos que calcularlas previamente y para ello deberemos usar una medida estadística, por comodidad puede ser la desviación típica (por comodidad, aunque estadísticamente su validez es discutible) o el rango medio. Pero esto es harina de otro costal, ya que estamos hablando de qué estadístico es mejor para medir la volatilidad, no necesariamente de indicadores (eso sí, visualmente las bandas de Bollinger dan color al gráfico
)
Hace tiempo que he estado meditando sobre cuál es el mejor indicador de volatilidad, si la desviación típica de los precios (de cierre, por ejemplo) o si el ATR. Y estoy llegando a una conclusión. Cada uno mide una cosa diferente.
En realidad debería ser el indicador mas adecuado una combinación de ambos, ya que por un lado existe el movimiento entre cierres (cuya volatilidad es medida con la desviación típica de los cierres) y por otro el movimiento intradiario (cuya volatilidad es medida con el ATR).
Un ejemplo de englobar ambas volatilidades sería el siguiente.
Yo creo que las bandas de Bollinguer no deberían ser a 2 desviaciones típicas del precio de cierre respecto a la media central, sino a 2 desviaciones típicas del precio de cierre mas medio ATR respecto a la media central. Unas Bandas de Bollinger construidas como sugiero engloban ambas volatiliddes.
Otra aproximación es que si tu quieres aplicar un stop loss, y tus operaciones ganadoras son de n barras, podrías usar como stop loss:
PrecioCompra - 2 * Raíz(n) * DesviaciónTípicaCierres(m barras) + 1 ATR(p barras).
La idea ni la he probado, pero ronda por mi cabeza. Sería como un stop loss válido para todo tipo de sistema de trading, no optimizado y basado en un único parámetro: n = promedio de barras de las operaciones ganadoras. m y p podrían ser = n, o bien m = 20 y p = 10.
Algún día comprobaré mi idea. ¿Qué te parece?
Si se tiene que elegir entre ATR o desviaciones típicas de los cierres, el criterio es que si las operaciones son de muchas barras, conviene mas las desviaciones típicas, y si las operaciones son de pocas barras coviene mas el ATR. Pero mejor siempre una combinación de ambos.
X-Trader escribió:
> Sobre el termómetro y la mano, si quieres analizar la tendencia de la temperatura está claro que ni la mano ni el termómetro, cada uno con su grado de precisión, te dará una información 100% precisa (vale el termómetro se acercará más a la realidad), si quieres conocer la evolución de la fiebre con la mayor precisión y rapidez posible tienes que ser la misma fiebre (o precio).
Siguiendo el símil, a ojímetro ves que la volatilidad está aumentando (por ejemplo), pero una mirádita al indicador de volatilidad te da una idea mas precisa.
Bueno, no acabo de entender en que no estas de acuerdo, jejeje.
Saludos.
Esta respuesta que has dado he pensado darla desde que se abrió el hilo, lo único que me parecía un tanto fuera de juego con respecto a lo que pide el que ha abierto el hilo....
