Primer viernes de mes, 12:17 y aquí estamos como los toreros antes de salir a dar el paseillo. Nos queda faena por delante ya que ayer no conseguimos cerrar todo, estamos en máximos de la équity, pero el objetivo de los 31.000K se resiste, otra vez los dichosos números redondos.
¿Por qué será que cuando estamos en inmediaciones de alcanzar un número redondo nos toque sufrir más de lo debido?
La respuesta fácilona es la psicología, pero ahora va esta otra que no es tan sencilla de3 responder y que explica en parte la otra ¿Por que será que siempre que nos acercamos a números redondos suele coincidir que es viernes o en su defecto ese día se publican datos muy importantes?¿Casualidades?
A saber, la verdad que no le encuentro explicación lógica.
En estos momentos tenemos 0,4 lotes Sell distribuidos en un rango de 57 pipos, estando 3 órdenes muy cercanas al precio. Teniendo en cuenta que este grupo de operaciones se inició 205 pipos más abajo del máximo de esta mañana no está nada mal, salvo por que hoy publican datos de empleo y tenemos un gap de fin de semana que salvar, vamos que hay que intentar cerrar ya.
Équity: 30.866,23€
Rentabilidad provisional: 54,33%
Balance: 30.944€
Odio los viernes!!!!
Prueba
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Todo cerrado a estas horas. Por fín acabamos la semana.
Équity: 31.011,91€
REntabilidad acumulada: 55,06%
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Équity: 31.011,91€
REntabilidad acumulada: 55,06%
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- Adjuntos
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Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Me han preguntado en varias ocasiones (esta misma semana dos personas diferentes) que donde explico cláramente las reglas del sistema que aplicamos en esta prueba. La respuesta es sencilla: en ningún sitio y al mismo tiempo en cada post de este hilo.
El problema radica en que la industria del trading nos tiene adiestrados, amansados, acostumbrados, programados, o como queráis llamar, a buscar "sistemas".
Si haces cursos de formación, los que más éxito tienen son aquellos que dicen compra aquí y vende allí, verás que fácil es.
Si utilizas programas estadísticos y de diseño de sistemas, la gran mayoría de herramientas están orientadas a lo mismo: Compra tanto o cuanto cuando estés aquí y vende esto o lo otro cuando llegue el precio aca.
Si lees o escuchas a analistas, ocurre parecido. La información que buscan sus seguidores es la de compra o vende ahora, tu objetivo debe ser tanto y tu stop "cuanto".
Pues bien, en este hilo nadie va a encontrar nada de eso, entre otras cosas porque no estamos estudiando sistemas de entrada/salida condimentados con un buen momey management, sino técnicas de posicionamiento y gestión del riesgo, que es algo muy distinto.
Incluso, foreros que tienen una trayectoria consolidada y que se que diferencian bien lo que se está intentando estudiar frente a lo que es un "sistema", inconscientemente en ocasiones caen en los tópicos.
En definitiva, aquí de lo que se trata es de que el precio no nos saque de la jugada, huir de los movimientos rabiosos, evitar las barridas de stop, evitar "los pedos de Obama". Pero los sistemas que empleemos para relizar trading con esta filosofía pueden ser múltiples y muy variados. En este caso concreto he optado por capturar ruido, pero se de otros que están intentando hacer lo mismo con otro tipo de técnicas.
Lo importante es que una vez iniciada una entrada, la gestión posicional te permita alcanzar los objetivos sin tener que depender de que se repitan estadísticas pasadas que te dieron una buena "optimización" de stops. Aquí no hay stops al uso, ojito no confundirlo con no asumir pérdidas, que no es así. No hay más que mirar la cantidad de órdenes que se cierran en pérdidas cada día, son unas cuantas y es algo frecuente, ocurre a diario. La diferencia es que no se cierran por criterios de "clásicos", "estudios de rachas", "intentar ajustarse a ratios P/L que funcionaron bien en el pasado", nada de eso. Aquí cerramos operaciones en pérdidas por criterios de gestión posicional y eficiencia en la captura del movimiento del precio.
Es muy lógico que a la vista de los resultados prolongados en el tiempo y de la regularidad mostrada, se genere cierto interés por conocer los pormenores de como y porque ejecuto cada orden. Pero ya os digo que eso no es lo reálmente importante, sería mucho más instructivo para todos en centrarse en analizar en que se diferencian los siguientes conceptos:
Martingala.
Promediar precio.
Fraccionar entradas.
Gestión multiposicional.
Para mucha gente, los 4 conceptos son lo mismo, incluso algunos defenderán la similitud matemáticamente. Para mí son 4 conceptos muy distintos, admito sus particularidades comunes, pero conceptualmente y operativamente son muy distintos, sus riesgos se miden de distinta forma, los objetivos también, los peligros de cada sistema, aunque matemáticamente tienen sus parecidos, en la práctica también son muy distintos y es algo que se puede demostrar estadísticamente.
Centraros en la "filosofía del sistema" no en como se entra o sale en cada momento, ni en sus porqués.
Procurar preservar el capital, que es nuestra herramienta de trabajo, evitar que el precio os saque fácilmente de vuestra posición, no ser demasiado ambiciosos y el resto vendrá sólo, incluso aplicando miles de sistemas de e/s diferentes. Lo esencial no es el sistema de señales, sino la gestión del capital, de las posiciones y del riesgo. El sistema de señales tiene sólo una importancia, que cuanto mejor sea más nos facilita el trabajo, pero a la larga no es lo que hace ganar o perder a un sistema.
Esta filosofía permite evitar que un sistema que fue rentable durante años "deje de funcionar", como suele ocurrir casi siempre. Otros lo resuelven con portfolios, correlaciones y descorrelaciones de sistemas, rotación de los mismos, combinaciones estadísticas. Aparentemente planteo otra solución diferente, en el fondo es lo mismo.
También es importante fijarse en que tienen en común todos los sistemas que ofrecen buenos resultados a largo plazo. Cuando entiendes eso, te das cuenta que al empezar en este mundillo sobrevaloramos cosas que en realidad no tienen tanto peso en los resultados finales y otras que son mucho más importantes, en muchas ocasiones ni las tenemos en cuenta.
El problema radica en que la industria del trading nos tiene adiestrados, amansados, acostumbrados, programados, o como queráis llamar, a buscar "sistemas".
Si haces cursos de formación, los que más éxito tienen son aquellos que dicen compra aquí y vende allí, verás que fácil es.
Si utilizas programas estadísticos y de diseño de sistemas, la gran mayoría de herramientas están orientadas a lo mismo: Compra tanto o cuanto cuando estés aquí y vende esto o lo otro cuando llegue el precio aca.
Si lees o escuchas a analistas, ocurre parecido. La información que buscan sus seguidores es la de compra o vende ahora, tu objetivo debe ser tanto y tu stop "cuanto".
Pues bien, en este hilo nadie va a encontrar nada de eso, entre otras cosas porque no estamos estudiando sistemas de entrada/salida condimentados con un buen momey management, sino técnicas de posicionamiento y gestión del riesgo, que es algo muy distinto.
Incluso, foreros que tienen una trayectoria consolidada y que se que diferencian bien lo que se está intentando estudiar frente a lo que es un "sistema", inconscientemente en ocasiones caen en los tópicos.
En definitiva, aquí de lo que se trata es de que el precio no nos saque de la jugada, huir de los movimientos rabiosos, evitar las barridas de stop, evitar "los pedos de Obama". Pero los sistemas que empleemos para relizar trading con esta filosofía pueden ser múltiples y muy variados. En este caso concreto he optado por capturar ruido, pero se de otros que están intentando hacer lo mismo con otro tipo de técnicas.
Lo importante es que una vez iniciada una entrada, la gestión posicional te permita alcanzar los objetivos sin tener que depender de que se repitan estadísticas pasadas que te dieron una buena "optimización" de stops. Aquí no hay stops al uso, ojito no confundirlo con no asumir pérdidas, que no es así. No hay más que mirar la cantidad de órdenes que se cierran en pérdidas cada día, son unas cuantas y es algo frecuente, ocurre a diario. La diferencia es que no se cierran por criterios de "clásicos", "estudios de rachas", "intentar ajustarse a ratios P/L que funcionaron bien en el pasado", nada de eso. Aquí cerramos operaciones en pérdidas por criterios de gestión posicional y eficiencia en la captura del movimiento del precio.
Es muy lógico que a la vista de los resultados prolongados en el tiempo y de la regularidad mostrada, se genere cierto interés por conocer los pormenores de como y porque ejecuto cada orden. Pero ya os digo que eso no es lo reálmente importante, sería mucho más instructivo para todos en centrarse en analizar en que se diferencian los siguientes conceptos:
Martingala.
Promediar precio.
Fraccionar entradas.
Gestión multiposicional.
Para mucha gente, los 4 conceptos son lo mismo, incluso algunos defenderán la similitud matemáticamente. Para mí son 4 conceptos muy distintos, admito sus particularidades comunes, pero conceptualmente y operativamente son muy distintos, sus riesgos se miden de distinta forma, los objetivos también, los peligros de cada sistema, aunque matemáticamente tienen sus parecidos, en la práctica también son muy distintos y es algo que se puede demostrar estadísticamente.
Centraros en la "filosofía del sistema" no en como se entra o sale en cada momento, ni en sus porqués.
Procurar preservar el capital, que es nuestra herramienta de trabajo, evitar que el precio os saque fácilmente de vuestra posición, no ser demasiado ambiciosos y el resto vendrá sólo, incluso aplicando miles de sistemas de e/s diferentes. Lo esencial no es el sistema de señales, sino la gestión del capital, de las posiciones y del riesgo. El sistema de señales tiene sólo una importancia, que cuanto mejor sea más nos facilita el trabajo, pero a la larga no es lo que hace ganar o perder a un sistema.
Esta filosofía permite evitar que un sistema que fue rentable durante años "deje de funcionar", como suele ocurrir casi siempre. Otros lo resuelven con portfolios, correlaciones y descorrelaciones de sistemas, rotación de los mismos, combinaciones estadísticas. Aparentemente planteo otra solución diferente, en el fondo es lo mismo.
También es importante fijarse en que tienen en común todos los sistemas que ofrecen buenos resultados a largo plazo. Cuando entiendes eso, te das cuenta que al empezar en este mundillo sobrevaloramos cosas que en realidad no tienen tanto peso en los resultados finales y otras que son mucho más importantes, en muchas ocasiones ni las tenemos en cuenta.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Felicidades por el resultado. Algunos dudaran de él, otros lo admiraran...en fin, si este post es para demostrar tu trabajo enhorabuena. Gran trabajo.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Hola Spirit.
Antes de nada darte la enhorabuena.
Creo que una de esas personas que te habían pedido a ver donde explicabas tu forma de entrar o de salir, he sido yo. Realmente no estaba preguntando que media era la que te daba la entrada o si solo era cuando el RSI se cruzaba con el estocastico. Pero si entender, o al menos intentarlo y de forma general, como gestionabas las posiciones.
Yo soy de la creencia que es mas importante como gestionar una posición una vez que estás dentro, que no saber el momento exacto de entrar o de salir.
Con respecto a las martingalas, yo no creo mucho en ellas.
Lo de promediar precio, alguna vez si que se puede hacer, pero con mucha precaución, ya que no puedes estar promediando todas las veces.
Lo de fraccionar el precio, es una "táctica" que yo recomendaría, o al menos le veo bastantes ventajas.
Pero..... lo que no entiendo es el concepto de gestión multiposicional, o al menos no se a que te refieres con esta denominación. ¿Puede ser a que en un sistema tengas 2 entradas cortas y en otro 3 entradas largas con lo que la posición final tan solo sea de 1 entrada larga? Si no es esto. ¿Podrías explicar brevemente a que te refieras cuando dices "gestión multiposicional"?
Antes de nada darte la enhorabuena.
Creo que una de esas personas que te habían pedido a ver donde explicabas tu forma de entrar o de salir, he sido yo. Realmente no estaba preguntando que media era la que te daba la entrada o si solo era cuando el RSI se cruzaba con el estocastico. Pero si entender, o al menos intentarlo y de forma general, como gestionabas las posiciones.
Yo soy de la creencia que es mas importante como gestionar una posición una vez que estás dentro, que no saber el momento exacto de entrar o de salir.
Con respecto a las martingalas, yo no creo mucho en ellas.
Lo de promediar precio, alguna vez si que se puede hacer, pero con mucha precaución, ya que no puedes estar promediando todas las veces.
Lo de fraccionar el precio, es una "táctica" que yo recomendaría, o al menos le veo bastantes ventajas.
Pero..... lo que no entiendo es el concepto de gestión multiposicional, o al menos no se a que te refieres con esta denominación. ¿Puede ser a que en un sistema tengas 2 entradas cortas y en otro 3 entradas largas con lo que la posición final tan solo sea de 1 entrada larga? Si no es esto. ¿Podrías explicar brevemente a que te refieras cuando dices "gestión multiposicional"?
Si eres recien llegado al mundo del trading, recuerda que antes de arriesgar dinero de verdad prueba al menos 6 meses seguidos con una cuenta demo con tu broker. Saldrás ganando.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Día complicado. Volatilidad algo alta y sobretodo muy tendencial.
Hemos entrado en un DD fuerte. Ahora intentaremos que no supere a los 2 DD mayores que hemos tenido este año. Estamos aplicando coberturas en anillo para intentar suavizar la pérdida. De momento. sólo se han abierto muy pocas posiciones buy en el eur/jpy. El usd/jpy está en lateral y sólo entrará en juego en caso de romperse la lateralidad, especialmente si rompe hacia abajo. Mientras esto no ocurra nos centraremos en ir colocando de forma muy limitada posiciones buy en el eur/jpy, siempre y cuando no supere el eur(usd o el eur/jpy los máximos de hoy, en cuyo caso,de superarse, habría que cubrir un gran porcentaje del posicionamiento. Esto del anillamiento es algo que queremos probar este trimestre, perooperativamente es algo que está sin probar, a ver como sale.
Hoy hemos medido dos apalancamientos distintos sobre dos cuentas. Iniciamos la serie de posiciones en el mismo punto del gráfico. En esta prueba, hoy hemos utilizado hasta 6 lotes para una cuenta de 31K. En la otra prueba 1,4 lotes máximo para una cuenta de 25K. En al segunda cuenta no hemos superado el 2,5% de DD, pero si bien es cierto que logramos controlarlo mucho mejor, en las semanas anteriores en esa cuenta está costando conseguir el objetivo diario muchísimo.
Équity actual: 26.254€
Balance: 31.059€
Hemos entrado en un DD fuerte. Ahora intentaremos que no supere a los 2 DD mayores que hemos tenido este año. Estamos aplicando coberturas en anillo para intentar suavizar la pérdida. De momento. sólo se han abierto muy pocas posiciones buy en el eur/jpy. El usd/jpy está en lateral y sólo entrará en juego en caso de romperse la lateralidad, especialmente si rompe hacia abajo. Mientras esto no ocurra nos centraremos en ir colocando de forma muy limitada posiciones buy en el eur/jpy, siempre y cuando no supere el eur(usd o el eur/jpy los máximos de hoy, en cuyo caso,de superarse, habría que cubrir un gran porcentaje del posicionamiento. Esto del anillamiento es algo que queremos probar este trimestre, perooperativamente es algo que está sin probar, a ver como sale.
Hoy hemos medido dos apalancamientos distintos sobre dos cuentas. Iniciamos la serie de posiciones en el mismo punto del gráfico. En esta prueba, hoy hemos utilizado hasta 6 lotes para una cuenta de 31K. En la otra prueba 1,4 lotes máximo para una cuenta de 25K. En al segunda cuenta no hemos superado el 2,5% de DD, pero si bien es cierto que logramos controlarlo mucho mejor, en las semanas anteriores en esa cuenta está costando conseguir el objetivo diario muchísimo.
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Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Hola Josep.Joseb escribió:Hola Spirit.
Antes de nada darte la enhorabuena.
Creo que una de esas personas que te habían pedido a ver donde explicabas tu forma de entrar o de salir, he sido yo. Realmente no estaba preguntando que media era la que te daba la entrada o si solo era cuando el RSI se cruzaba con el estocastico. Pero si entender, o al menos intentarlo y de forma general, como gestionabas las posiciones.
Yo soy de la creencia que es mas importante como gestionar una posición una vez que estás dentro, que no saber el momento exacto de entrar o de salir.
Con respecto a las martingalas, yo no creo mucho en ellas.
Lo de promediar precio, alguna vez si que se puede hacer, pero con mucha precaución, ya que no puedes estar promediando todas las veces.
Lo de fraccionar el precio, es una "táctica" que yo recomendaría, o al menos le veo bastantes ventajas.
Pero..... lo que no entiendo es el concepto de gestión multiposicional, o al menos no se a que te refieres con esta denominación. ¿Puede ser a que en un sistema tengas 2 entradas cortas y en otro 3 entradas largas con lo que la posición final tan solo sea de 1 entrada larga? Si no es esto. ¿Podrías explicar brevemente a que te refieras cuando dices "gestión multiposicional"?
Lo primero de todo recordar que esto es una prueba-estudio, es decir que probamos técnicas y conceptos yestudiamos los resultados. Antes de iniciar esta prueba se hicieron otras privadas a partir de las cuales se sacaron las bases de ésta, pero aun así el sistema (poridentificarlo de alguna manera), se ha ido variando y adaptando según se obtenían datos y resultados, tanto buenos, como malos.
La filosofía que subyace en toda la prueba es la del control del riesgo y la de dejar al precio la mayora amplitud de movimiento que nos podamos permitir, para que no nos salten los stops. Para ello iniciamos previamente un estudio de cuales eran los rangos medios, máximos y mínimos que recorría el precio en un año y comprobamos la cantidad y magnitud de retrocesos y giros que se presentaba en esos rangos.
Para conseguir nuestros objetivos, partimos del hecho de que son necesarios muy pocos lotes para obtener un alto beneficio, si estuvieramos acertados siempre. Por ejemplo, si hubieramos partido de una cuenta de 20K (en $ para evitar cálculos del cambio) y nuestro objetivo hubiera sido ganar 10K, eso se hubiera podido hacer entrando largos a mitad de Enero con 0,5 lotes. Para mediados de Abril el objetivo hubiera estado hecho. Quiero decir con esto, que si necesitamos más lotes es porque todos los sistemas tiene pérdidas intermedias que hay que ir sufragando con ganancias adicionales. Pero la realidad es que 0,1 lote tiene un potencial enorme de darnos beneficios.
Ahora viene la parte del apalancamiento. Con 20K, para conseguir poder operar con 0,5 lotes, necesitamos un mínimo de palanca de 1:2,5 más algo de margen de maniobra podemos poner 1:3.
En Fórex se suelen trabajar con cuentas que permiten apalancamientos mucho mayores. En esta prueba estamos usando 1:50. Esto en lo que influye es en la capacidad de abrir más lotes que esos 0,5, por ejemplo en nuestro caso, actualmente podríamos abrir 15 lotes completos.
La gestión multiposicional es algo muy parecido al fraccionamiento de entradas, pero añade un paso más y es que aumenta y disminuye posiciones constantemente, puediendo en un mismo punto abrirse una misma operación varias veces, todo depende de si cuando el precio repite su paso por esa zona, la operación anterior ha sido ya cerrada o no y también del número de operaciones y pérdidas latentes acumuladas.
El como se realizan estas aperturas o cierres es lo de menos, cada maestrillo tiene su librillo y esta técnica es compatible con muchos sistemas "clasicos", quiero decir que cualquiera puede estar acostumbrado por ejemplo a operar bollingers y tener uno o varios sistemas basados en éstas, pues bien, la filosofía que explico permite adaptar esos sistemas a la multiposición, conservando los criterios de señales de entradas y/o salidas que ya teníamos.
Por eso no es muy importante explicar como hace uno las aperturas o cierres de las posiciones, sino que lo reálmente interesante es comprobar riesgos vs volatilidades y tendencialidades. En ese aspecto en esta prueba se han hecho numerosas pruebas. De los 3 DD fuertes que hemos tenido (queen realidad es lo que interesa estudiar), los 3 se han producido en condiciones de mercado y apalancamiento muy distintas. también en otras ocasiones esas condiciones se han presentado igualmente, pero o bien hemos estado acertados a la hora de elegir el sentido del precio, o bien se han probado cosas que en esos casos han funcionado mejor. Por ejemplo ahora me parece muy complicado que volviesemos a tener un DD de 3 meses y medio como el que tuvimos al inicio de la prueba, esto es porque de aquello aprendimos mucho y desde Abril se opera con la finalidad de evitar esa situación ya que es preferible DD más cortos en el tiempo, aunque sean igualmente intensos, más que nada por un tema de costes de oportunidad.
Lo que si puedo asegurar es que este tipo de técnicas permiten desarrollar sistmas muy versátiles. Teniendo en cuenta que uno de los mayores problemas de los sistemas "clásicos" es su falta de versatilidad, creo que es una buena alternativa a tener en cuenta.
No se si te he aclarado algo o aun te lo he puesto peor.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Hola Spirit, pues si que has aclarado un poco el tema. Por si te sirve de algo yo también utilizo algo parecido, aunque de modo totalmente discrecional. Para mi es casi mas importante que se hace con una posicion abierta que el como abrimos esa posición.Spirit escribió:Hola Josep.
Lo primero de todo recordar que esto es una prueba-estudio, es decir que probamos técnicas y conceptos yestudiamos los resultados. Antes de iniciar esta prueba se hicieron otras privadas a partir de las cuales se sacaron las bases de ésta, pero aun así el sistema (poridentificarlo de alguna manera), se ha ido variando y adaptando según se obtenían datos y resultados, tanto buenos, ...........................
..........Lo que si puedo asegurar es que este tipo de técnicas permiten desarrollar sistmas muy versátiles. Teniendo en cuenta que uno de los mayores problemas de los sistemas "clásicos" es su falta de versatilidad, creo que es una buena alternativa a tener en cuenta.
No se si te he aclarado algo o aun te lo he puesto peor.
Como veía que mas o menos lo que estabas tratando de hacer era algo parecido a lo que yo vengo haciendo desde algunos años, por eso me he interesado en este tema.
De todas formas veo que utilizas siempre el forex. ¿No tiene los rangos demasiado grandes? ¿No sería mejor hacer esto con otros productos que tuviera unos rangos mas pequeños?
Si eres recien llegado al mundo del trading, recuerda que antes de arriesgar dinero de verdad prueba al menos 6 meses seguidos con una cuenta demo con tu broker. Saldrás ganando.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Depende de la palanca que gastes y el uso que hagas de ella. Me siento muy cómodo con el par eur/usd, si bien es cierto que huyo como de la peste de otros como los que tienen gbp o jpy. Claro que no puedes fiarte de ni uno, mira reciéntemente la que liaron los suizos con su franco.Joseb escribió: De todas formas veo que utilizas siempre el forex. ¿No tiene los rangos demasiado grandes? ¿No sería mejor hacer esto con otros productos que tuviera unos rangos mas pequeños?
De todos modos, la volatilidad extrema no beneficia a este tipos de sistemas, pero aun peor que la volatilidad es la tendencialidad sin retrocesos, algo que ocurre pocas veces, pero de cuando en cuando si pasa.
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Hoy seguimos inmersos en pleno DD, y se ha mejorado muy poca cosa en 24 horas. Todas las buys del eurjpy se han cerrado y ahí seguimos con las limitadas de cobertura puestas por encima de los máximos de ayer, por si las moscas, que no se puede fiar uno de nada.
Équity: 27.403€
Balance: 31.067€
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
A eso me refiero, a que cuando coge una tendencia te deja casi fuera de mercado, aunque como muy bien dices todo depende de la palanca que utilices. De todas formas......... ¿cuando es que decides tomar perdidas porque está en una tendencia? Porque siempre puede ser un valor átipico dentro de tu estrategia y hacer también un fuerte retroceso.Spirit escribió: Depende de la palanca que gastes y el uso que hagas de ella. Me siento muy cómodo con el par eur/usd, si bien es cierto que huyo como de la peste de otros como los que tienen gbp o jpy. Claro que no puedes fiarte de ni uno, mira reciéntemente la que liaron los suizos con su franco.
De todos modos, la volatilidad extrema no beneficia a este tipos de sistemas, pero aun peor que la volatilidad es la tendencialidad sin retrocesos, algo que ocurre pocas veces, pero de cuando en cuando si pasa.
¿A que te refieres con la limitadas de cobertura? (Lo mas seguro es que sepa a que te refieres, pero no con ese nombre.)Spirit escribió: Hoy seguimos inmersos en pleno DD, y se ha mejorado muy poca cosa en 24 horas. Todas las buys del eurjpy se han cerrado y ahí seguimos con las limitadas de cobertura puestas por encima de los máximos de ayer, por si las moscas, que no se puede fiar uno de nada.
Si eres recien llegado al mundo del trading, recuerda que antes de arriesgar dinero de verdad prueba al menos 6 meses seguidos con una cuenta demo con tu broker. Saldrás ganando.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Eso depende de los objetivos P/L del sistema.Joseb escribió: A eso me refiero, a que cuando coge una tendencia te deja casi fuera de mercado, aunque como muy bien dices todo depende de la palanca que utilices. De todas formas......... ¿cuando es que decides tomar perdidas porque está en una tendencia? Porque siempre puede ser un valor átipico dentro de tu estrategia y hacer también un fuerte retroceso.
Ahora estoy haciendo otra prueba en la que me han marcado no pasarme de un 10% de DD, estamos metidos en DD esta semana exáctamente igual que en esta prueba y en los mismos rangos, pero la diferencia es que en la otra no he superado el 3,5% de DD. Así que te puedes ajustar a lo que quieras.
En esta prueba, ya lo comenté hace días, el objetivo es que este DD no supere a los dos DD máximos anteriores. Si lo hace, pues habrá que claudicar, no te vas a empecinar en ir a la contra cuando llevas más posiciones que las que puede aguantar ese rango.
Pero vamos, que es muy parametrizable el tema de donde cortar pérdidas: a gusto del consumidor.
Órdenes de tipo buystop y sellstop en MT4, colocadas al otro lado de un soporte o resistencia.Joseb escribió: ¿A que te refieres con la limitadas de cobertura? (Lo mas seguro es que sepa a que te refieres, pero no con ese nombre.)
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Vale, con esto supongo que tan solo te refieres a una estrategia con varias operaciones abiertas en un mismo momento.Spirit escribió: En esta prueba, ya lo comenté hace días, el objetivo es que este DD no supere a los dos DD máximos anteriores. Si lo hace, pues habrá que claudicar, no te vas a empecinar en ir a la contra cuando llevas más posiciones que las que puede aguantar ese rango.
Pero vamos, que es muy parametrizable el tema de donde cortar pérdidas: a gusto del consumidor.
Pero nunca puedes llegar a saber si el siguiente grupo de operaciones a partir de unos nuevos niveles va a ser positiva o negativa, con lo que al final ese DD puede ser mayor, no?
Es decir si tienes un DD del 10%, cierras todas las posiciones esperas y cuando lo crees oportuno vuelves a montar otra vez la estrategia, pero......... ¿y si la nueva estrategia te supone otro 10% de DD? ¿Como haces para solucionar este tema?
Saludos. Jose
Si eres recien llegado al mundo del trading, recuerda que antes de arriesgar dinero de verdad prueba al menos 6 meses seguidos con una cuenta demo con tu broker. Saldrás ganando.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Es muy interesante tu pregunta.Joseb escribió:Vale, con esto supongo que tan solo te refieres a una estrategia con varias operaciones abiertas en un mismo momento.Spirit escribió: En esta prueba, ya lo comenté hace días, el objetivo es que este DD no supere a los dos DD máximos anteriores. Si lo hace, pues habrá que claudicar, no te vas a empecinar en ir a la contra cuando llevas más posiciones que las que puede aguantar ese rango.
Pero vamos, que es muy parametrizable el tema de donde cortar pérdidas: a gusto del consumidor.
Pero nunca puedes llegar a saber si el siguiente grupo de operaciones a partir de unos nuevos niveles va a ser positiva o negativa, con lo que al final ese DD puede ser mayor, no?
Es decir si tienes un DD del 10%, cierras todas las posiciones esperas y cuando lo crees oportuno vuelves a montar otra vez la estrategia, pero......... ¿y si la nueva estrategia te supone otro 10% de DD? ¿Como haces para solucionar este tema?
Saludos. Jose
De momento esto es una prueba y llevo otras paralelas. En esta prueba se hacen eso mismo: pruebas y como tales en cada escenario nos vamos encontrando con DD de diferente intensidad y duración, pero hasta ahora nos ha sobrado margen para no tener que tomar la decisión de cerrar todo. Lo mismo ocurre con las pruebas paralelas que llevamos haciendo donde los DD si que están limitados a un porcentaje fijo, pero lo que ocurre es que hasta el momento ni nos hemos acercado a esos límites. En una de ellas tengo como límite el 10% de DD y el máximo DD no ha superado el 5%.
Con esta estrategia se plantean dos casos:
1.- El DD máximo se limita al límite en el que sea imposible mantener las operaciones abiertas, no por margin-call, sino por falta de margen disponible para abrir una posición más. En este caso el riesgo límite es muy alto, pero si se parametriza bien podemos hacer que sea muy difícil que ocurra.
En este caso hay que ir sacando los beneficios cada cierto tiempo y tener un planing de recapitalización de cuenta. Esto debe ser así porque existe la posibilidad de sufrir una disminución del capital de la cuenta bastante grande, aunque esa posibilidad sólo ocurra una vez cada 10 años. Una buena forma de guardar ese capital "extra" para recapitalizar, sería retirar cada 10% de beneficio sobre el capital inicial el 3% para recapitalizar la cuenta en un futuro, un 4% como ganancia y dejar en la cuenta otro 3%. Sólo es un ejemplo, las cifras pueden cambiarse según el criterio de cada uno.
2.- El DD máximo se limita a un porcentaje pequeño, por ejemplo un -10%. En este caso habría que seguir operando igual tras esa pérdida y decidir que hacer tras acumular varias rachas perdedoras seguidas, algo aún más improbable que la pérdida máxima del caso 1 (a no ser que esté todo muy mal parametrizado).
Claro que esto que comento es válido para fórex con apalancamiento. En otros activos, como acciones sin apalancamiento una pérdida del 10% a mi personálmente me parece ya entrar en zona pantanosa y superar el 20% es casi una tragedia para nuestra cuenta, por encima del 20% de pérdidas en cuentas sin apalancamiento podemos estar entrando en zona de no retorno y puede que no podamos incluso ni tener capital suficiente para comprar las acciones necesarias para aplicar un sistema multiposición.
Es muy difícil hablar de DD de forma genérica, cada sistema tiene límites diferentes de DD, el mismo sistema puede variar esos criterios en función de capitalización, apalancamiento máximo, capacidad de recapitalización, etc., e incluso cada uno de esos casos, tendrá diferentes límites de DD, para acerlos asumibles dependiendo del trader o inversor que lo aplique. Todo un mundo esto de los DD máximos.
Hablando de DD máximos, nos está pegando fuerte el euro esta semana. El precio ha recorrido desde mínimos unos 495 pipos en tan sólo 3 días, de los cuales nos hemos comido con posiciones en contra 431 pipos. Hemos conseguido limpiar la zona más alejada del precio, eliminando órdenes en los primeros 70 pipos, lo que es menos de la mitad de lo que se debería haber limpiado. Vamos, que nos encontramos en un DD bastante serio que pienso defender como gato panza arriba aplicando una técnica que no tengo bien practicada: defensa en anillo.
De momento vamos aguantando el chaparrón, sin acumular apalancamiento y sin dejar órdenes enganchadas en los otros dos pares del anillo. En el par principal (eur/usd), sólo hemos acumulado hoy una posición de 0,1 lote que no nos ha sido posible cerrar. Bueno Joseb, en este DD igual nos debemos plantear si cerrar todo ya o no, mira por donde. Si mañana sigue pegando otro tirón de otros 200-250 pipos para arriba, creo que será muy complicado no tomar la decisión del cierre total de posiciones.
Équity: 22.900€
Balance: 31.094€
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Luis, defiendete como has dicho, "como gato panza arriba"...
Ahi te envio alguna idea, teniendo en cuenta que el dd lo llevas en el eurus, o eso supongo...
apuesta por el euro contra otra moneda, puesto que supongo que si estas perdiendo es porque has apostado contra el euro...
haz la apuesta para cubrirte en dos monedas, por ejemplo euryen eurgbp, o incluso en tres eurchf...
con esto ya paralizas las perdidas, osea el dd, asi que todo consiste, en bandearte con todos esos cambios...
haciendolo con pequeños lotes, siempre encontraras el momento de salir de todos ellos...
y ... si no es asi, pues ya sabes... cerrar todo y salir a tomar un vino...
s2.
iba a responderte de otra manera pero me ha parecido mejor positivar...
esto, lo llaman los hedge funds, "diversificar el riesgo fracionandolo", jejeje
Ahi te envio alguna idea, teniendo en cuenta que el dd lo llevas en el eurus, o eso supongo...
apuesta por el euro contra otra moneda, puesto que supongo que si estas perdiendo es porque has apostado contra el euro...
haz la apuesta para cubrirte en dos monedas, por ejemplo euryen eurgbp, o incluso en tres eurchf...
con esto ya paralizas las perdidas, osea el dd, asi que todo consiste, en bandearte con todos esos cambios...
haciendolo con pequeños lotes, siempre encontraras el momento de salir de todos ellos...
y ... si no es asi, pues ya sabes... cerrar todo y salir a tomar un vino...
s2.
iba a responderte de otra manera pero me ha parecido mejor positivar...
esto, lo llaman los hedge funds, "diversificar el riesgo fracionandolo", jejeje
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Hola a tod@s !!
Spirit
1.- ¿ Cómo influye el hecho, de una vez obtenido una rentabilidad, que cierres el sistema hasta el otro dia ?
Estamos, que limita tus ganancias, pero tambien debe de limitar tus DD.
2.-¿ No son DD grandes y muy rápidos, para poder aguantarlos en real ?
Spirit
1.- ¿ Cómo influye el hecho, de una vez obtenido una rentabilidad, que cierres el sistema hasta el otro dia ?
Estamos, que limita tus ganancias, pero tambien debe de limitar tus DD.
2.-¿ No son DD grandes y muy rápidos, para poder aguantarlos en real ?
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