agmagetón, el único punto qwue puedo debatir contigo es el ratio rentabilidad/DD máximo.
El tema del riesgo asumido, medido sobre un capital concreto, cuando estamos probando y ajustando durante un año para justo conseguir parametrizar unas variables con datos viables y asumibles, no merece ni un comentario más.
Tú te tomas ésto como una "demostración" yo me lo tomo como una prueba-estudio y como tal estoy haciendo lo que me sirve para evolucionar hacia los objetivos que tengo marcados. Tú querrías datos concretos y una operativa de inicio a fin sin un cambio, pues te has equivocado de lugar y de objetivo, así de sencillo.
Respecto al único punto que creo que se puede debatir, que es el ratio rentabilidad/DD máximo. Ese es el que da el sistema. ¿Es malo? Pues ya está es malo y punto.
Lo que dices del 50%, es que macho es de cachondeo lo tuyo, evidente que eso no lo supera nadie año a año. Ahí mismo tienes la justificación de porque los DD en esta prueba han salido del 42% - 31% y 28% aproximadamente. Y es justo lo que he intentado explciarte mil veces y no hay manera. Que llevamos todo el año con un riesgo un poco elevado, es cierto, pero no por ello deja la prueba de tener validez.
Por cierto, no me cabreo contigo, es mi forma de hablar, ya me conoces hace tiempo y a ver si captas las ironías, que suelo usar muchas cuando contesto de esta forma.
Prueba
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
Por supuesto Gamelu, que luego salen por ahí con "negligencias" y no es de recibo. Así que intentemos ser aun más puntuales aportando información. Si se me olvida o quieren ver algo pues que lo digan. No hay problema alguno.Gamelu escribió: Spirit, a ver como sales de este DD, sube el grafico de equity balance cuando puedas,
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Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
Guevon, tú nunca molestas.guevon escribió:Hummm... creo, que le tengo que echar una mano, a mi colega spirit...
Alla va...
...
Despues de 10 meses de prueba (prueba constante y contrastada), hay que dejar que cada uno encuentre su camino...
Eso pienso yo...
...
El camino, es muy diferente, segun sea el caracter...
No hay nada escrito, sobre dds (hay muchisismo pero todo basura), asi que... nos conformamos con lo que cada uno puede aguantar... (una falacia total)...
No hay que engañar a nadie, en eso estamos todos de acuerdo, no hay que decir que un 40 es bueno (cuando no lo es), no hay que decir que un 40 es relativo (no lo comprende nadie)... yaaaa... ya valeee...
El esfuerzo, es innegable, (10 meses), asi que...
Ooooo?... es que a todos nos salen las cosas a la primera?... a mi no, y creo que a los que conozco personalmente de este foro que nos lee... a casi ninguno.
Ademas... muy pocos, por no decir casi nadie, se atreve a plasmar sus pensamientos y sus inquietudes en este foro, quieras o no, todos aprendemos de los que lo hacen... (para mal o para bien)... (eso no importa)...
Yo, aqui he aprendido muchisimo mas de los que han fracasado, que aquellos que han triunfado (que nunca me he enterado de quienes son)... asi que...
Luis, si quieres seguir con tu experimento... adelante... te seguire leyendo (aunque no comparto tu vision)...
Yyyy... si no quieres seguir, pues tambien... (ya nos diras las conclusiones)...
...
No se si con este post te apoyo, o bien te hundo en la miseria, pero bueno, ya sabes, con tal que me digas que lo quite, lo quito, sin ningun problema...
...
En una palabra, la discusion que teneis, es absurda, no tiene ni pies ni cabeza, y creo que la mayoria de la gente con un poco de cabalidad que lee este foro piensa lo mismo...
...
Nunca llegareis a ningun acuerdo, y no es por razonamientos matematicos (que serian faciles de deducir), sino, que nunca llegareis a ningun acuerdo porque no estais en el mismo "mercado"...
Que cada uno interprete mercado como le plazca, no me opondre a ninguna interpretacion...
...
S2.
De todo lo que dices hay 2 verdades:
Un DD del 40% es infumable y agmageton y yo jamás podremos llegar a un acuerdo, al menos hablando de "mi liga". No podemos ser más incompatibles, como el blanco y el negro.
El gusta de diseñar sistemas con fecha de caducidad próxima y andar luego rotando y haciendo mil filigranas para que los portfolios funcionen. Eso tampoco va con mi estilo, ni mi forma de ver las cosas.
Te digo lo mismo que a agma, que soy muy irónico hablando, que os tomais enseguida en serio un aviso de abandono. ¿Cuando he dejado de cumplir un compromiso en el foro? - Pues eso, que las Navidades están cerca y tengo ganas de dar carpetazo al hilo.
Sobre DD hay mucho que hablar, ya abrí un hilo sobre ello ahce meses y no tuvo mucho seguimiento, pero bueno, se pude retomar en cualquier momento.
A ver cuando preparamos la comida de los norteños. Pon tú una fecha y a ver si podemos juntarnos 4 ó 5.
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Otro san Benito que me han colgado algunos es el tema de que no se asumen pérdidas.
Cosa bien falsa, que miren las operaciones de myfxbook. Por ejemplo de este DD estas son las operaciones que más han perdido y ya están cerradas (pérdidas asumidas). (ver por fechas)
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Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Un pregunta spirit, como calculas tu los DD desde el punto máximo al punto mínimo del recorrido o desde la diferencia del precio de la bajada por el capital de juego.(si no hay aumento de MM) que para las pruebas y buscar la esperanza no se debe poner MM.
Por ejemplo este DD que estas teniendo que dicho de paso me gustaría que lo superases pronto.
1º ejemplo: maximo equity 31011 minimo de la equity 22500 DD=27,5%+-
2º ejemplo: capital 20.000 menos diferencia de maximo y minimo equity 8511 DD=42,5%+-
Como ves los números cambian bastante de una forma o de otra, te digo esto porque hay mucha gente que calcula los DD desde el máximo de su equity cuando de donde se deben calcular es desde el punto de tu capital base si el apalancamiento es fijo.(siemmpre que no haya algoritmos de amplificación de la operativa pero en cuyo caso siempre se debería estipular un capital de trabajo fijo)
saludos.
Por ejemplo este DD que estas teniendo que dicho de paso me gustaría que lo superases pronto.
1º ejemplo: maximo equity 31011 minimo de la equity 22500 DD=27,5%+-
2º ejemplo: capital 20.000 menos diferencia de maximo y minimo equity 8511 DD=42,5%+-
Como ves los números cambian bastante de una forma o de otra, te digo esto porque hay mucha gente que calcula los DD desde el máximo de su equity cuando de donde se deben calcular es desde el punto de tu capital base si el apalancamiento es fijo.(siemmpre que no haya algoritmos de amplificación de la operativa pero en cuyo caso siempre se debería estipular un capital de trabajo fijo)
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Yo creo, aunque no he seguido con mucho detalle el sistema, que la prueba está siendo muy instructiva.
En mi opinión, cualquier sistema que gane, incluso en track record real, un 40%, es un sistema del que hay que huir, ya que tarde o temprano entrará en un DD similar.
Asi que lo importante es la relacion Promedio rentabilidad/max DD. Si es superior a 1, como éste del hilo, es un buen sistema.
Lo unico que hay que hacer es despalancarlo invirtiendo una fraccion del capital, hasta que se reduzca su rentabilidad y DD, como creo que ya ha comentando Spirit.
Un sistema que obtiene un 25% y un DD del -20, si no esta sobreoptimizado, y es lógico y es "tradeable" con precision, no es ninguna tonteria.. no hay muchos asi. Y además, creo que es a lo máximo que podemos aspirar.
Otra alternativa es hacer trading con la equity. Es decir, reducir tamaño de posiciones en funcion de los resultados de un corto histórico de la equity.
Eso se puede simular.
En mi experiencia, y sobre todo con equities "nerviosas" como este sistema, los recortes rápidos en los momentos de Draw down, mejoran mucho el resultado Rentabilidad/riesgo..
Salut!
PD: yo si me apunto a una comida.. me da igual el día..
En mi opinión, cualquier sistema que gane, incluso en track record real, un 40%, es un sistema del que hay que huir, ya que tarde o temprano entrará en un DD similar.
Asi que lo importante es la relacion Promedio rentabilidad/max DD. Si es superior a 1, como éste del hilo, es un buen sistema.
Lo unico que hay que hacer es despalancarlo invirtiendo una fraccion del capital, hasta que se reduzca su rentabilidad y DD, como creo que ya ha comentando Spirit.
Un sistema que obtiene un 25% y un DD del -20, si no esta sobreoptimizado, y es lógico y es "tradeable" con precision, no es ninguna tonteria.. no hay muchos asi. Y además, creo que es a lo máximo que podemos aspirar.
Otra alternativa es hacer trading con la equity. Es decir, reducir tamaño de posiciones en funcion de los resultados de un corto histórico de la equity.
Eso se puede simular.
En mi experiencia, y sobre todo con equities "nerviosas" como este sistema, los recortes rápidos en los momentos de Draw down, mejoran mucho el resultado Rentabilidad/riesgo..
Salut!
PD: yo si me apunto a una comida.. me da igual el día..
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Estamos en máximos de nuevo, alguno pensará que ya me he descalabrado, ya sabéis, las negligencias famosas que comentaron ayer.
Bueno, ahí seguimos en 21.500€ a base de trabajar el anillo, que por cierto es la primera vez que lo hago. Me ha costado pillarle el truco y creo que llevará tiempo, pero me está gustando esta nueva forma de defender un dd. Ahora hay que terminar de salir de éste y luego quiero ver si es aplicable a DD pequeños en momentos de volatilidades más bajas. Me temo que la efectividad de la defensa anillada depende mucho de la volatilidad, a mayor volatilidad más efectivo. De confirmarse esta impresión es algo muy bueno, porque justo nos defiende en el punto más vulnerable.
De todos modos no quiero echar las campanas al vuelo, es muy pronto para afirmar nada, pero esa es mi impresión inicial.
Se me olvidaba, ya hemos reducido el apalancamiento del lunes a esta tarde en un 33%, es decir tenemos el 33% menos de margen dispuesto que el lunes.
Bueno, ahí seguimos en 21.500€ a base de trabajar el anillo, que por cierto es la primera vez que lo hago. Me ha costado pillarle el truco y creo que llevará tiempo, pero me está gustando esta nueva forma de defender un dd. Ahora hay que terminar de salir de éste y luego quiero ver si es aplicable a DD pequeños en momentos de volatilidades más bajas. Me temo que la efectividad de la defensa anillada depende mucho de la volatilidad, a mayor volatilidad más efectivo. De confirmarse esta impresión es algo muy bueno, porque justo nos defiende en el punto más vulnerable.
De todos modos no quiero echar las campanas al vuelo, es muy pronto para afirmar nada, pero esa es mi impresión inicial.
Se me olvidaba, ya hemos reducido el apalancamiento del lunes a esta tarde en un 33%, es decir tenemos el 33% menos de margen dispuesto que el lunes.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
No hay problema.. el euro se gira desde ya para abajo, y podrás salir de ese DD del 30%.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
De lo que se trata es de sacarlo adelante si no se gira la semana que viene. Por mi parte estoy muy tranquilo, de momento.eljuez escribió:No hay problema.. el euro se gira desde ya para abajo, y podrás salir de ese DD del 30%.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Agma, simplificando mucho asi alguien empieza con un capital de 20000 y opera con un contrato, y pasa a tener 40000 y opera con dos, el apalancamiento es fijo y para mi no tiene ningún sentido que posteriores DD se calculen en base a los 20000 iniciales.agmageton escribió:Un pregunta spirit, como calculas tu los DD desde el punto máximo al punto mínimo del recorrido o desde la diferencia del precio de la bajada por el capital de juego.(si no hay aumento de MM) que para las pruebas y buscar la esperanza no se debe poner MM.
Por ejemplo este DD que estas teniendo que dicho de paso me gustaría que lo superases pronto.
1º ejemplo: maximo equity 31011 minimo de la equity 22500 DD=27,5%+-
2º ejemplo: capital 20.000 menos diferencia de maximo y minimo equity 8511 DD=42,5%+-
Como ves los números cambian bastante de una forma o de otra, te digo esto porque hay mucha gente que calcula los DD desde el máximo de su equity cuando de donde se deben calcular es desde el punto de tu capital base si el apalancamiento es fijo.(siemmpre que no haya algoritmos de amplificación de la operativa pero en cuyo caso siempre se debería estipular un capital de trabajo fijo)
saludos.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Los DD depende de como se quieran calcular.
En mi caso los cálculo siempre desde el máximo anterior hasta el mínimo posterior y voy mirando cual de ellos es mas grande. Para mi ese es el máximo DD, y siempre con la equity, que realmente es el dinero que tendrías en la cuenta si cerraras todas las operaciones abiertas.
En mi caso los cálculo siempre desde el máximo anterior hasta el mínimo posterior y voy mirando cual de ellos es mas grande. Para mi ese es el máximo DD, y siempre con la equity, que realmente es el dinero que tendrías en la cuenta si cerraras todas las operaciones abiertas.
Si eres recien llegado al mundo del trading, recuerda que antes de arriesgar dinero de verdad prueba al menos 6 meses seguidos con una cuenta demo con tu broker. Saldrás ganando.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
A ver me explicaré mejor, imaginaros que vuestro capital de trabajo son 20.000 euros, y que no hay MM(de hecho primero se tiene que hacer así para ir buscando DD reales absolutos y esperanza del sistema). Esto queda claro supongo.
Bien pues tenemos el sistema con el capital de trabajo de 20.000 euros y el apalancamiento tomado sobre esa base...(queda claro).
Me estoy dando cuenta que muchas personas del foro están tomando el DD erroneamente, por poner un ejemplo si tu equity esta en 31.000 euros y baja a 21000 euros y tu capital de trabajo del portafolio anual es de 20.000 euros, el DD es del 50% no del 32%. (esto me imagino que le queda claro a la mayoría no?...
Tener en cuenta que el DD no tiene orden cronológica y puede aparecer el primer día o el último de la operativa anualizada...
Si decidimos ir aumentando el apalancamiento o riesgo a medida que vamos aumentando la equity eso es MM y debe haber un algoritmo generador del mismo, con lo cual se desvirtua el verdadero DD sobre el capital de trabajo, luego sólo es ir poniendo formulita de aplificación para equipararlo al contexto de MM.
Bien pues tenemos el sistema con el capital de trabajo de 20.000 euros y el apalancamiento tomado sobre esa base...(queda claro).
Me estoy dando cuenta que muchas personas del foro están tomando el DD erroneamente, por poner un ejemplo si tu equity esta en 31.000 euros y baja a 21000 euros y tu capital de trabajo del portafolio anual es de 20.000 euros, el DD es del 50% no del 32%. (esto me imagino que le queda claro a la mayoría no?...
Tener en cuenta que el DD no tiene orden cronológica y puede aparecer el primer día o el último de la operativa anualizada...
Si decidimos ir aumentando el apalancamiento o riesgo a medida que vamos aumentando la equity eso es MM y debe haber un algoritmo generador del mismo, con lo cual se desvirtua el verdadero DD sobre el capital de trabajo, luego sólo es ir poniendo formulita de aplificación para equipararlo al contexto de MM.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Agmageton - ¿A que llamas capital de trabajo?
Kosparuk - Un anillo es un conjunto de pares de divisas anillados, por ejemplo eurusd usdjpy (jpyeur) - El que está en paréntesis te lo pongo al revés para que veas mejor el anillamiento.
Cuando digo que estoy controlando el DD mediante anillos, sólo me refiero a que uso lo 3 pares de divisas, no me refiero a que anille operación por operación buscando un hedge perfecto. La técnica consiste en lo siguiente.
1.- Hemos llegado a un punto donde el rango de posiciones es muy ámplio y nos encontramos apalancados. Hay que desapalancar bien cerrando total o parcialmente o bien cubriendo posiciones.
2.- Este sistema tiene como base dejar amplios recorridos al precio para moverse, es decir permitir MAE's por operación muy ámplios. Por eso decidimos cubrir posiciones, pero nuestro broker no permite hedging. Tampoco queremos aplicar neteo de posiciones, sino que en este caso queremos aprovechar los movimientos de otros pares al mismo tiempo que cubrimos parcialmente el posicionamiento.
3.- Se pueden usar varias técnicas, no las tengo probadas, sólo razonadas, así que no tengo certezas de saber aplicarlo, pero este es el intento que queremos probar este trimestre, como ya anuncié a finaoles de Septiembre.
Lo que he hecho hasta ahora ha sido abrir largos en el eurjpy, en ocasiones al mercado, en otras con limitadas en zona de ruptura de resistencias, superación de máximos etc. Normalmente escalonadamente.
Cuando empiezan a entrar las primeras órdenes eurjpy, observamos el gráfico y determinamos a que distancia vamos a colocar posiciones sell en el usdjpy. Con esto se intenta limitar el riesgo ya que por cada posición del 3º par que se ejecute vamos congelando su margen, digamos que eso ya no nos produce DD alguno sobre ese tamaño de posición. (salvo rollovers).
No ejecuto al mismo tiempo los 3 pares porque entonces estaríamos practicando técnicas de arbitraje de las que es muy complicado salir bien parado. La única finalidad es detener el impacto del movimiento del precio sobre el DD de forma progresiva.
4.- A esto hay que unir las técnicas ya aplicadas desde abril de desapalancamiento por distancia. Toda posición que se encuentre muy alejada del precio pasa a estado de "cierre en pérdidas". Esto para mi es un estado, no una señal de ejecución. Para ejecutar el cierre debo cumplir otros criterios sobre la équity y sobre el balance que no he explicado todavía y que es digamos lo poco que me guardo de esta operativa.
Esta es la razón por la que ahora no tenemos ni una orden abierta en los primeros 100 pipos del rango que ha provocado el DD de esta semana y también contribuye a que el retroceso que necesitamos capturar del precio para salir del DD cada vez sea menor. De no actuar de esta manera, no asumiríamos pérdidas nunca y es muy probable que el precio no retroceda hasta el origen y se acumulen posiciones y rollovers eternos, aumento constante del apalancamiento que crea un efecto martingala, etc.
Todas estas técnicas lo que hacen es que el nº de posiciones o margen dispuesto sea constantemente variable. La curva del volumen de posiciones no se parece en nada a la curva de una martingala, por aclarar algo que se le ha dado muchas vueltas.
Por terminar quiero decir algo más. Esta técnica está diseñada para cuentas que permiten apalancamiento y un fraccionamiento máximo de las posiciones. Por ejemplo con futuros sería imposible de llevar a cabo a no ser de que se usase una cuenta muy grande, aunque se pueden hacer cosas parecidas con 4 ó 5 contratos, pero vamos de forma muy limitada y perdiendo mucha capacidad de gestión.
Si trabajamos con pocos contratos, lo mejor es el cierre de posiciones a final de día o al alcanzar un DD determinado. En este caso el sistema se puede estudiar por los clásicos estadísticos de rachas.
Con una cuenta que permita muchos contratos (por ejemplo la de la prueba con el capital de 30K permite 1500 posiciones mínimas o 150 de 0,1 lote ó 300 de 0,5 lotes, etc.). Con esta cantidad de contratos los DD funcinan de una forma muy distinta a la de los sistemas clásicos y no se pueden hacer los mismos estadísticos a los que estamos acostumbrados. En este caso lo más importante es la capacidad de gestión que nos quede disponible. Este sistema está vendido o muerto (si se salva ya es cuestión de suerte), en el momento que se pierde el margen para poder abrir más posiciones, incluso iría más allá, en el momento que el margen disponible es menor del 50% del margen dispuesto.
Recordar que el 16 de enero Sugar preguntó el tema de los DD previstos y yo le comenté lo siguiente:
1.- El ratio que tenía estimado lo hemos mantenido hasta ahora.
2.- Los DD son frecuentes, pero a diferencia de otras operativas, no afecta el tenerlos para conseguir a largo plazo mantener una rentabilidad constante. (Salvando el caso de que calcule todo mal y perdamos más de lo debido, pero en ese caso hemos perdido por exceso de apalancamiento, no porque la filosofía de este sistema falle).
Este hilo justo está para esto, para debatir, pero si se debate de algo que sea al menos conociendo la mecánica y fundamentos del sistema. A mi ayer lo de las negligencias en los títulos de cada post, como justificante de que esta prueba era un bluff me llegó al alma, en esas condiciones no estoy dispuesto a debatir nada, sólo a defender mi trabajo. En cambio el que intente entender y comprender de que va y luego ponga sus pegas al sistema por gordas que sean, bienvenido sea, yo encantado de debatir.
Me consta, porque me lo han dicho por privado que hay gente que les encanta el tema, incluso gente que hace cosas parecidas en algunos aspectos con cuentas reales y no dicen ni pío en este hilo por temor a que les salten a la yugular. Esta misma tarde me ha llegado un privado comentando eso mismo, en el que me hablaba de los DD.
Kosparuk - Un anillo es un conjunto de pares de divisas anillados, por ejemplo eurusd usdjpy (jpyeur) - El que está en paréntesis te lo pongo al revés para que veas mejor el anillamiento.
Cuando digo que estoy controlando el DD mediante anillos, sólo me refiero a que uso lo 3 pares de divisas, no me refiero a que anille operación por operación buscando un hedge perfecto. La técnica consiste en lo siguiente.
1.- Hemos llegado a un punto donde el rango de posiciones es muy ámplio y nos encontramos apalancados. Hay que desapalancar bien cerrando total o parcialmente o bien cubriendo posiciones.
2.- Este sistema tiene como base dejar amplios recorridos al precio para moverse, es decir permitir MAE's por operación muy ámplios. Por eso decidimos cubrir posiciones, pero nuestro broker no permite hedging. Tampoco queremos aplicar neteo de posiciones, sino que en este caso queremos aprovechar los movimientos de otros pares al mismo tiempo que cubrimos parcialmente el posicionamiento.
3.- Se pueden usar varias técnicas, no las tengo probadas, sólo razonadas, así que no tengo certezas de saber aplicarlo, pero este es el intento que queremos probar este trimestre, como ya anuncié a finaoles de Septiembre.
Lo que he hecho hasta ahora ha sido abrir largos en el eurjpy, en ocasiones al mercado, en otras con limitadas en zona de ruptura de resistencias, superación de máximos etc. Normalmente escalonadamente.
Cuando empiezan a entrar las primeras órdenes eurjpy, observamos el gráfico y determinamos a que distancia vamos a colocar posiciones sell en el usdjpy. Con esto se intenta limitar el riesgo ya que por cada posición del 3º par que se ejecute vamos congelando su margen, digamos que eso ya no nos produce DD alguno sobre ese tamaño de posición. (salvo rollovers).
No ejecuto al mismo tiempo los 3 pares porque entonces estaríamos practicando técnicas de arbitraje de las que es muy complicado salir bien parado. La única finalidad es detener el impacto del movimiento del precio sobre el DD de forma progresiva.
4.- A esto hay que unir las técnicas ya aplicadas desde abril de desapalancamiento por distancia. Toda posición que se encuentre muy alejada del precio pasa a estado de "cierre en pérdidas". Esto para mi es un estado, no una señal de ejecución. Para ejecutar el cierre debo cumplir otros criterios sobre la équity y sobre el balance que no he explicado todavía y que es digamos lo poco que me guardo de esta operativa.
Esta es la razón por la que ahora no tenemos ni una orden abierta en los primeros 100 pipos del rango que ha provocado el DD de esta semana y también contribuye a que el retroceso que necesitamos capturar del precio para salir del DD cada vez sea menor. De no actuar de esta manera, no asumiríamos pérdidas nunca y es muy probable que el precio no retroceda hasta el origen y se acumulen posiciones y rollovers eternos, aumento constante del apalancamiento que crea un efecto martingala, etc.
Todas estas técnicas lo que hacen es que el nº de posiciones o margen dispuesto sea constantemente variable. La curva del volumen de posiciones no se parece en nada a la curva de una martingala, por aclarar algo que se le ha dado muchas vueltas.
Por terminar quiero decir algo más. Esta técnica está diseñada para cuentas que permiten apalancamiento y un fraccionamiento máximo de las posiciones. Por ejemplo con futuros sería imposible de llevar a cabo a no ser de que se usase una cuenta muy grande, aunque se pueden hacer cosas parecidas con 4 ó 5 contratos, pero vamos de forma muy limitada y perdiendo mucha capacidad de gestión.
Si trabajamos con pocos contratos, lo mejor es el cierre de posiciones a final de día o al alcanzar un DD determinado. En este caso el sistema se puede estudiar por los clásicos estadísticos de rachas.
Con una cuenta que permita muchos contratos (por ejemplo la de la prueba con el capital de 30K permite 1500 posiciones mínimas o 150 de 0,1 lote ó 300 de 0,5 lotes, etc.). Con esta cantidad de contratos los DD funcinan de una forma muy distinta a la de los sistemas clásicos y no se pueden hacer los mismos estadísticos a los que estamos acostumbrados. En este caso lo más importante es la capacidad de gestión que nos quede disponible. Este sistema está vendido o muerto (si se salva ya es cuestión de suerte), en el momento que se pierde el margen para poder abrir más posiciones, incluso iría más allá, en el momento que el margen disponible es menor del 50% del margen dispuesto.
Recordar que el 16 de enero Sugar preguntó el tema de los DD previstos y yo le comenté lo siguiente:
Sugar escribió:Spirit,
felicidades por la iniciativa.
Mucho nivel, como siempre.
Sé que eres extremadamente exigente contigo mismo y con tu operativa. Hablas de un máximo DD previsto del 20%.
¿Qué retorno esperas sacarle a la operativa (A veces nos pasamos hablando sólo pérdidas) y cuánto esperas que dure este experimento?
Un abrazo y suerte
Spirit escribió:Hola Sugar, tienes las respuestas a tus preguntas tanto en la Web de pipspirit.com como en este hilo.
El retorno esperado es de un 25% y la prueba quisiera que durase 1 año, ya veremos si puedo dedicarle tiempo todo el 2011, que un año es muy largo.
Son retornos calculados en base a pruebas similares hechas durante 2010, para una estimación de rango anual HL para este año de 2.200 pipos en el eur/usd. Ojo que este dato es importantísimo en este sistema.
El retorno a final de año se debe alcanzar independientemente de donde se produzca el máximo DD.
Todo esto es la idea inicial, aunque ya sabes que luego la vida da muchas vueltas y del dicho al hecho va un gran trecho.
Sugar escribió:Pues perdona, se me han pasado por alto esos dos datos.
Me parece curioso lo que comentas de que el retorno esperado es de un 25% (este dato ya lo sabía porque me lo habías dado por skype pero no me constaba que estuviera en este hilo) independientemente de donde se produzca el máximo DD.
Me explico.
En mi operativa mis objetivos son de un 25% (ahí coincidimos) para un DD máximo esperado de ese mismo 25%. Ahora bien, ese es un retorno medio. Algunos años se consigue superar el retorno medio esperado (2009 en mi caso) y otros no te acercas ni de coña (2010)
Ahora bien, lo que tengo claro es que el año que tenga un DD del 25%, ese año no consigo un 25% de rendimiento en positivo ni de coña. Ni el DD máximo tiene por qué darse todos los años (por definición eso no es posible) ni ninguna operativa arroja el mismo rendimiento anual por temporada.
En cualquier caso, ojalá aguantes ese año y todos podamos ver como evoluciona el spiritmento
Por cierto, muy buena tu apreciación balance vs equity.
Evidéntemente las previsiones que hice se quedaron cortas por ambos lados, se nota que soy muy mal pitoniso y por eso huyo de intentar predecir nada, pero si que se pueden apreciar 2 cosas:Spirit escribió: La diferencia está en que el DD del 25% es casi seguro que se produzca durante el año, por eso forma parte de los cálculos, esto es que cuento con él. Y DD del 10% tienen que haber varios.
Si el año sale rodado, evidéntemente el 25% de retorno se queda corto, o se alcanzaría meses antes de lo previsto. Tienes que tener en cuenta también el tipo de producto que se opera que permite palancas tremendas y hasta ahora no se ha superado el 1:3. Si por primera vez en toda la historia del eur/usd, éste se casca un rango anual de 5000 pipos, tampoco conseguiremos el objetivo del 25%. Todo es una estimación, aquí no hay garantía de nada, ni siquiera hay backtest porque la metodogía operativa es discreccional. Lo que no tiene nada de discreccional es la gestión dinámica del riesgo.
Quizás este sistema tenga mucho más que ver con operativas como las que tú utilizas de venta de opciones, que otros que he publicado antes.
1.- El ratio que tenía estimado lo hemos mantenido hasta ahora.
2.- Los DD son frecuentes, pero a diferencia de otras operativas, no afecta el tenerlos para conseguir a largo plazo mantener una rentabilidad constante. (Salvando el caso de que calcule todo mal y perdamos más de lo debido, pero en ese caso hemos perdido por exceso de apalancamiento, no porque la filosofía de este sistema falle).
Este hilo justo está para esto, para debatir, pero si se debate de algo que sea al menos conociendo la mecánica y fundamentos del sistema. A mi ayer lo de las negligencias en los títulos de cada post, como justificante de que esta prueba era un bluff me llegó al alma, en esas condiciones no estoy dispuesto a debatir nada, sólo a defender mi trabajo. En cambio el que intente entender y comprender de que va y luego ponga sus pegas al sistema por gordas que sean, bienvenido sea, yo encantado de debatir.
Me consta, porque me lo han dicho por privado que hay gente que les encanta el tema, incluso gente que hace cosas parecidas en algunos aspectos con cuentas reales y no dicen ni pío en este hilo por temor a que les salten a la yugular. Esta misma tarde me ha llegado un privado comentando eso mismo, en el que me hablaba de los DD.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Te vuelvo a responder, ya que esta semana ha salido un ejemplo muy claro en otra cuenta que estoy probando a gestionar con límite de DD máximo del 10% y capital inicial 25K. Esta semana tenía una équity inicial de 26.035 euros y la primera operación que inició el DD, del que todavía no hemos salido, se realizó unas 4 horas antes que el de esta prueba y a un precio unos 25 pipos peor (1,3470), es decir que aún hemos recorido un rango en contra mayor.Tiotino escribió:Hola a tod@s !!
Spirit
1.- ¿ Cómo influye el hecho, de una vez obtenido una rentabilidad, que cierres el sistema hasta el otro dia ?
Estamos, que limita tus ganancias, pero tambien debe de limitar tus DD.
2.-¿ No son DD grandes y muy rápidos, para poder aguantarlos en real ?
Esto demuestra que se puede parametrizar todo para conseguir limitar los DD a las cifras que cada cual crea conveniente. el DD máximo de esta semana ha sido del 4,5%.
Pero lo que quiero comentar es otra cosa. Adjunto una captura de équity-balance en timeframe de 30 minutos donde se aprecia el porqué cierro el sistema cuando consigo objetivos, especialmente si antes se ha sufrido un DD grande.
Fíjate como esta mañana el DD se había remontado al 100%, incluso llegó a ganar unos pocos euros. Se mantuvo abierto porque el objetivo en ese momento estaba en 26.153 euros, último mínimo ascendente del balance. Mira que ha ocurrido después, otra vez metidos en DD y cierre semanal del eurusd en máximos, reunión del G20 este fin de semana, etc., vamos que la cosa se puede complicar y redundar en un coste de oportunidad considerable.
La razón de que esto ocurra y que debamos intentar evitarlo lo más posible es porque cuando venimos de un DD y lo recuperamos como en este caso, sin que el precio se gire cambiando de tendencia, es decir, en este caso lo recuperamos nosotros a base de gestión, no es el precio el que nos regala la recuperación como suele ocurrir en muchos otros casos, pues bien, cuando esto ocurre tenemos que tener presente que estamos posicionados contratendencia. Por eso, en el momento que se consigue el objetivo debemos huir de ese escenario-posicionamiento como de la peste, no ya por miedo a tener un nuevo DD, sino por el coste de oportunidad que ésto supone.
Por norma, casi todas las operaciones diarias tienen algún MAE, luego es muy habitual llegar al objetivo tras un miniDD. Otro motivo más para cerrar todo y a otra cosa.
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Aprovecho par comentar el estado de la prueba de este hilo al cierre semanal. Hay que contar que son datos con aperturas de spread que en el par eur/jpy es muy alto, es decir, el domingo de apertura esos spreads se recuperan automáticamente.
Eur/Jpy: 2,24 Lots Buy
Eur/Usd: -4,32 Lots Sell
Usd/Jpy: -1,15 Lots Sell
Équity: 20.390,99€
Balance: 31.077,99€
Veamos como abre el domingo y si esta técnica la sabemos aplicar bien.
- Adjuntos
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Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Muy bien, gracias por la explicación.
Yo sé que tengo mi forma de trabajar que a muchos no les gustará (¡un -40%, dónde vas, tira ese sistema!), pero tampoco pretendo coartar a los demás en utilizar la suya. Intento comprender la tuya como una posibilidad más de ganar "en el" mercado (ya no digo "al" mercado).
Por mi parte tienes todo mi apoyo moral, como si tienes un -90% de DD y estás convencido en que lo recuperarás. Si has trabajado en ello como he visto que has hecho, y estás convencido en que lo sacarás adelante, alguna razón tendrás frente a alguien que acaba de llegar. Y si no sale, seguro que sirve para sacar conclusiones para lo siguiente. El trabajo es bueno, se consigan los objetivos o no.
Yo sé que tengo mi forma de trabajar que a muchos no les gustará (¡un -40%, dónde vas, tira ese sistema!), pero tampoco pretendo coartar a los demás en utilizar la suya. Intento comprender la tuya como una posibilidad más de ganar "en el" mercado (ya no digo "al" mercado).
Por mi parte tienes todo mi apoyo moral, como si tienes un -90% de DD y estás convencido en que lo recuperarás. Si has trabajado en ello como he visto que has hecho, y estás convencido en que lo sacarás adelante, alguna razón tendrás frente a alguien que acaba de llegar. Y si no sale, seguro que sirve para sacar conclusiones para lo siguiente. El trabajo es bueno, se consigan los objetivos o no.
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