Labouchere inverso + Scale Trading

[Joseb]

Haciendolo de esta forma lo único que conseguimos es generar un ratio riesgo/beneficio con esperanza positiva.

Pondré dos ejemplos equidistantes para ver las consecuencias de cada uno.

1º Ejemplo ganarle beneficio al riesgo:(apalancamiento 1:1,5)

compras;
1º.-COMPRA 2 F MINI DOW A 10.000 PUNTOS STOP "si(atr(1min)*10<0,50%;0,50%;si(atr(1min*10>0,80%;0,80%;atr(1min)*10)*2"
+++++salta stop perdida riesgo .- 1,30%*1,5(palanca)=1,95%
2º.-COMPRA 2 FUTUROS MINI DOW JONES A 9.959 " " "
++++++salta stop perdida riesgo .-1,20%*1,5(palanca)=1,80%
3º ++++++salta stop perdida riesgo .- 1,15%*1,5(palanca)=1,725%
4º ++++++salta stpo perdida riesgo .- 1,10%*1.5(palanca)=1,65%
5º ++++++salta stop perdida riesgo .-1.05%*1,5(palanca)=1,575%
6º COMPRA 2 FUTUROS MINI DOW JONES A = 9.200 ( con escale*2 y riesgo constante)
scale*1
COMPRA 1 FUTURO MINI DOW JONES A = 9.338(STOP 9200)(break even posicion 1)
scale*2
COMPRA 1 FUTURO MINI DOW JONES A= 9.476(STOP 9338)(break even posicion 2 y posiciones 1)

CIERRE POR ALGORITMO DE STOP DE BENEFICIOS= 10.000 puntos

cuenta y perdidas
---------------------

perdidas= 8,70%

ganancia=44%

ratio benefico/riesgo=5 (esta infladete porque se trata de una única operacion, lo normal siendo muy bueno el sistema es 2.5-3, ganamos x veces más que la máxima perdida)

Calcular vosotros ahora el scale que se suele practicar por aqui en 6 niveles de oportunidad como el ejemplo y lo comentamos...

Agmageton, lo siento pero no lo he entendido muy bien. He intentando seguir el ejemplo pero no veo cuando se compra o se vende en tu ejemplo, ni tampoco como calculas los beneficios y las perdidas.
¿Puedes explicarlo un poco mas despacio, como para torpes? O bien en el hilo o por MP. Me interesa mucho este tema pero no consigo cazarlo.

[agmageton]

Aquí hemos de empezar a remontarnos a la filosofía nuevamente, bien el trader retail osea nosotros es un trader con una probabilidad de subsistir inferior al 5% en el mercado(ahora con el HFT creo que iremos por un 3%+- y en bajada libre...), por lo que ante todo vamos a convivir con la volatilidad y esa es lo que nos condena terrorificamente al desencadenante de ruina de nuestras cuentas. La mayoría de traders profesionales que no tienen vinculación con broker´s,cursos o algún modo de sacar rentabilidad más allá de la de tradear se dedica exclusivamente a los spreads, arbitrajes, y similares donde el riesgo volatilidad es mucho más bajo y puede tener un abánico más amplio en probabilidad para su subsistir, suelen ser cuentas muy capitalizadas, muy diversificadas, el analisis técnico es sustituido por el fundamental y generar portafolios de equilibrio mediante algoritmos tan sofisticados que la mayoría de aquí tardaríamos una enternidad en entenderlos.

Esta reflexión de alguna manera hace que estimemos que nuestro sistema o sistemas el argumento que dado que ESTO ES ASÍ(estamos en un mercado de baja probabilidad para nuestra cuenta) nos vayamos a la ecuación mágica de beneficio/riesgo, dejando claro que la opción más probable es que el desvío se imponga sobre nuestros planes.(esto es lo que suele pasar en todas las estrategias de la 1ª a la última).

Resulta de vital importancia entender que nuestra lucha no es si acertamos una posición o si ganamos mucho, nuestra única lucha va a ser gestionar el riesgo para sobrevivir, ya que entendemos que nuestra posición en el mercado es débil, nuestros recursos han de estar planificados en la parte baja de la horquilla, si amigos donde los desvíos pueden arruinarnos o sacarnos de la cuenta un % tan elevado que nos deje tan tocados que nuestro trading durante un tiempo se tambalee (ah verdad que ahora muchos nos sentimos un poco en esa piel por nuestras experiencias...).

Por lo que el equilibrio de nuestro riesgo debe ser en este caso el factor determinante en nuestra supervivencia, si esta reflexión no es de alguna manera asimilada, lo único que generaremos serán estrategias regidas por nuestro pensamiento consciente quizás muy alejados de la realidad.

Una vez dicho esto o mejor dicho asimilado esto, nuestra meta será armar estrategias que defiendan una gestión de la volatilidad más eficiente y para ello un control de la gestión hasta las últimas consecuencias, por lo que no parece por lo menos eficiente para un trader retail el vender volatilidad en un mercado donde su probabilidad es débil, aunque como todo en la vida hay matices, puede ser un vendedor de volatilidad en opciones y tiene un edge fuera del propio edge de la gestión de la volatilidad, como que sepa lo que va a hacer el precio...

La compra de la volatilidad en un trader retail si es con el dinero que dipone en ese momento del mercado, sea hago SCALE si el precio me va para beneficio siempre y cuando el riesgo sea constante,(sigo el criterio de probabilidad baja en la horquilla de estrategias) parece que puede ser el hecho diferencial entre un trader ganador y un trader perdedor aunque sólo sea por estar reconociendo con tus estrategias la probabilidad baja en que nos coloca el mercado.

Yo tengo este criterio, por eso cuando oigo fraccionar a la contra en scales afirmo que estáis haciendo un trading de baja probabilidad y encima con alevosía del riesgo en el largo plazo, cuidado que en el corto plazo se traduce a unas fiabilidades mayores del 95%, pero como repito la probabilidad de desvío es alta en el trading retail ya que a esencia es un trading de apuestas...que cada uno se haga esta pregunta teniendo en cuenta lo que estas en un mercado de baja probabilidad, que gano cuando acierto y que pierdo cuando fallo???

saludos.

[agmageton]

Josep no te comas mucho la cabeza, es un ejemplo de parametros donde se busca un criterio de volatilidad estadística del precio en relación al scale y nos da unos valores, que son los puntos de stop y compra.

ESto cada uno ha de buscar estos valores que dependerán de timing de entrada y la volatilidad.

saludos

[agmageton]

Webon no te entendí, suerte que spirit si lo hizo y te dio la explicación más que correcta.

SAludos.

[agmageton]

Y ahora el tema que hablabais, el grid.

Un grid a favor de tendencia? me recuerda a Scalp, ilustre forero, el, lo intento, y segun me dijo, nunca lo consiguio, pero no lo consiguio porque nunca pudo definir la tendencia, y como yo le dije, Si sabes cual es la tendencia...que necesidad tienes de aplicar un grid, con tradear a favor de tendencia ya esta... en fin...

Para mi, esa es una discusion superada.

S2.

Eso es precisamente lo que pienso yo, si se la tendencia.. para que utilizar un grid o una escalera? Pagamos más comisiones y hacemos rico a nuestro broker, en vez de hacernos ricos nosotros, que es de lo que se trata. Esto es un negocio, y como tal, debemos reducir los costes de operativa al máximo.

Scales en tendencia era lo que hacía JESSE LIVERMORE, una vez tienes la posición de tendencia maximizas tu posición, en vez ir con una posición, aumentas la posición en escalones y vas traspasando el riesgo a esos escalones, esta estrategia tiene que con el mismo riesgo generas un mayor benefio, bueno hasta lo multiplicas, lo malo es que es de menor probabilidad los escalones que la entrada, con lo que aquí es donde se ha de generar la fuerza del SCALE...mediante un aprendizaje de probabilidades, dado un proceso aleatorio, en una tendencia favorable.

saludos.

[Joseb]

Aquí hemos de empezar a remontarnos a la filosofía nuevamente, bien el trader retail osea nosotros es un trader con una probabilidad de subsistir inferior al 5% en el mercado(ahora con el HFT creo que iremos por un 3%+- y en bajada libre...), ...................................
............................................. Yo tengo este criterio, por eso cuando oigo fraccionar a la contra en scales afirmo que estáis haciendo un trading de baja probabilidad y encima con alevosía del riesgo en el largo plazo, cuidado que en el corto plazo se traduce a unas fiabilidades mayores del 95%, pero como repito la probabilidad de desvío es alta en el trading retail ya que a esencia es un trading de apuestas...que cada uno se haga esta pregunta teniendo en cuenta lo que estas en un mercado de baja probabilidad, que gano cuando acierto y que pierdo cuando fallo???

saludos.

Ok. Hasta aquí totalmente de acuerdo. Lo siguiente..........

[IaM]

Mmm ya pero a mi no me interesa vender... que hago? Dollar Cost Averaging? Que son Scales en tendencia?

[guevon]

Webon no te entendí, suerte que spirit si lo hizo y te dio la explicación más que correcta.

SAludos.

Pues me dejas peor que antes, porque si no respondo a Spirit es porque le conozco y siempre me sale por los cerros de ubeda, pero no consideres que me ha respondido...

A ver si copio y pego lo que tu pones.

"Aqui pones mas o menos una estrategia..."

cuenta y perdidas
---------------------

perdidas= 8,70%

ganancia=44%

ratio benefico/riesgo=5 (esta infladete porque se trata de una única operacion, lo normal siendo muy bueno el sistema es 2.5-3, ganamos x veces más que la máxima perdida)

"Y aqui acabas el parrafo..."

Pues bien... ante todo te lo digo sin ninguna acritud "como diria nuestro insigne Felipillo"...

Yo, leyendo eso que pones, yo interpreto, (veo que equivocadamente), que tu, arriesgando 8,7 ganas 44...

Sigo leyendo, y veo que pones que igual eso es muy inflado, y te bajas en vez de 5 veces, a una normalidad de 2,5 a tres veces... ¿?...

Me da lo mismo, que lo mismo me da, yo apuesto 1 y gano tres, y tu haces la apuesta contraria que yo...

Ya haremos cuentas, y no te preocupes que repartiremos las ganancias, en el porcentaje que quieras... eso te lo dejo a ti...

Que!, lo hacemos?... dime en que activo lo hacemos y sobretodo dime exactamente como es eso de apostando 1 ganar 3...

(por definicion)Cualquier estrategia en un mercado en el que nos movemos, que solo tiene dos posiciones (compra o venta) supone el que podamos replicar dicha estrategia al contrario... (es muy dificil llevarlo a la practica eso ya lo se)... pero matematicamente cualquier ecuacion que tengamos a un lado del mercado la podremos llevar al otro lado unicamente cambiando los signos... esto es filosofia matematica...

Por eso, y sigo diciendo que sin acritud, lo que dices del riesgo no es cierto... ya serias millonario...

Imagina una ruleta, que si pones una ficha al rojo o al negro de dieran 3 fichas como premio (aparte la tuya ganadora), con poner a los dos colores a la vez 1 ficha a cada uno en todas las jugadas, imaginatelo... por muchos ceros que nos salgan da igual...

S2.

Me has pillado que hoy no estoy dormitando y estoy charlando...

[Spirit]

Agma te da una entrada: buy eurusd a 1,3800 con SL 1,3780 y TP 1,3900

Tú giras la entrada y pones sell eurusd a 1,3800 con SL 1,3820 y TP 1,3700

¿Estás seguro de que si agma le salta el stop tú operación será ganadora?

No tiene porque, a agma le salta el stop en 1,3780, tú necesitas que el precio baje hasta 1,3700 ¿No se puede girar antes de llegar a esa cota y tocar tu stop situado en 1,3820?

Luego entonces, de todas las operaciones que pierda el sistema de Agma, la inversión de la operación que propones, Guevon, sólo conseguira llegar al objetivo TP, en algunas ocasiones, no en todas.

[guevon]

Luis, parece que acabas de llegar, el ejemplo que pones es valido...

Tu mismo lo dices, el compra con un profit doble que el stop, y yo vendo con un profit doble que el stop...

¿y?

Haz la prueba, ya que puedes hacerla, y que crees que saldra?...

Crees que el, ganara el doble de lo que apueste?... (aproximadamente el doble, es lo mismo)
Crees que yo, perdere el doble de lo apostado?... (aproximadamente el doble, es lo mismo)

El, segun tu, tendra un riesgo de 2 a 1?
Yo, segun tu, tendre un riesgo de 1 a2?

Evidente... no?...

Estaria en el caribe ahora mismo, si asi fuera... me da igual el o yo...

S2.

[guevon]

Respuesta:

De 400 apuestas, que hagamos, el ganara 100, yo ganare 100, y en las otras 200 perderemos los dos... oh no?

S2.

Cual es el riesgo de cada uno?...

[Spirit]

Está claro que hay algo que no entiendo Guevon. Como sueles hablar "en clave", algo se me escapa.

Tú afirmabas lo siguiente

Y al argameton, no le he entendido bien, eso de ganar un 40% con un riesgo maximo de 8%... no me cuadra, y digo el porque.

Si asi fuera, con tener dos cuentas y hacer en una lo contrario de la otra ya tendriamos 44 ganados por 8 perdidos con lo que con cada par de operaciones ganariamos siempre 36 de forma segura... no es muy extraño?..

Pensé que esa afirmación estaba equivocada y di mi razonamiento.

Sigues insistiendo en que es como tú dices, pues por favor, déjate de claves y explícalo con un ejemplo bien claro y que mantenga la premisa que he remarcado en negrita "si así fuera", es decir suponiendo que agma tiene ese sistema tan chulo, si así fuera, ¿Como ganarías SIEMPRE 36 de forma SEGURA?

Agma se refiere a 1 operación, no al estudio de rachas y fiabilidades. Otro cantar es saber si puede conseguir ese sistema con fiabilidades del 50Ç%, el 30% o el 5%. Pero eso es otra historieta. Se supone que si es un sistema Agma, superará la fiabilidad mínima para que sea rentable, al menos en el periodo que lo ha testeado.

[Goodvalley]

Y ahora el tema que hablabais, el grid.

Un grid a favor de tendencia? me recuerda a Scalp, ilustre forero, el, lo intento, y segun me dijo, nunca lo consiguio, pero no lo consiguio porque nunca pudo definir la tendencia, y como yo le dije, Si sabes cual es la tendencia...que necesidad tienes de aplicar un grid, con tradear a favor de tendencia ya esta... en fin...

Para mi, esa es una discusion superada.

S2.

Eso es precisamente lo que pienso yo, si se la tendencia.. para que utilizar un grid o una escalera? Pagamos más comisiones y hacemos rico a nuestro broker, en vez de hacernos ricos nosotros, que es de lo que se trata. Esto es un negocio, y como tal, debemos reducir los costes de operativa al máximo.

Scales en tendencia era lo que hacía JESSE LIVERMORE, una vez tienes la posición de tendencia maximizas tu posición, en vez ir con una posición, aumentas la posición en escalones y vas traspasando el riesgo a esos escalones, esta estrategia tiene que con el mismo riesgo generas un mayor benefio, bueno hasta lo multiplicas, lo malo es que es de menor probabilidad los escalones que la entrada, con lo que aquí es donde se ha de generar la fuerza del SCALE...mediante un aprendizaje de probabilidades, dado un proceso aleatorio, en una tendencia favorable.

saludos.

Mira que era fácil, ¿eh? Y no es más que un ejemplo.

[guevon]

No hablo en clave.

A estas alturas, no puedo permitir, que alguien exponga una estrategia (la que sea), y que me diga, que el beneficio es mayor que el riesgo... eso solo se da cuando trucamos los dados o trampeamos la ruleta o usamos una moneda con dos caras...

En trading, todos aspiramos, a optimizar el riesgo, sabiendo que si lo logramos optimizar a 1 a 1, como minimo estaremos en igualdad de condiciones contra el mercado...

Con el riesgo 1 a 1 (el optimo al que podemos aspirar), solamente nuestros pequeños conocimientos nos pueden dar una pequeñisima ventaja, es muy largo de detallar, pero facil de comprender.

Cuando alguien consigue, que arriesgando 1 ganar 1,1 o algo mas (siempre mas que uno)...

No hay mas que perseverar, el 0,1 de mas ya se ira acumulando, eso es asi... si es que asi fuera que tendriamos ese 0,1 de mas o que creemos tenerlo...

Los que lo tienen, son los que ganan, continuamente, pues si el sistema da ese 0,1 de mas de forma fija no hay de que preocuparse...

la realidad, nos muestra, que eso no es ni parecido, que podemos hacer con las palabras lo que queramos, pero que incluso el 1 a 1 es muchas veces inalcanzable, (la muestra es que la mayoria pierde), asi que no digamos el 1 a >1...

No se, si no se me entiende me lo decis, pero creo que me explico perfectamente...

(el poner un profit doble que el stop, no significa que corramos un riesgo de 1 a 2)

O mi concepto de riesgo es equivocado... que puede ser.

S2

[Goodvalley]

De todas formas, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Una fórmula mágica que nos permita irnos a dormir cada día tranquilos sin tocar nada y que sea una especie de máquina de generar beneficios a riesgo cero?

Puse un setup el lunes 17, hace un rato ganaba un 4% de la equity, todo en demo. Evidentemente lo he cerrado. Lo hubiera cerrado con un 2% de beneficio si lo hubiera visto igualmente. No espero que mi esquema dure siete meses y mágicamente me gane un 800%.

Posiblemente habría llegado a ganar más... o a perder, no tengo ni idea. ¿He ganado un 4%? ¡Perfecto, cerrado hasta el próximo lunes!

Ya lo he dicho anteriormente, no tenemos bola de cristal, no podemos prever qué hara el precio o si habrá rango o tendencia, o hacia dónde. Todo lo que podemos hacer es ser disciplinados y saber qué podemos esperar como mucho, tanto a la hora de ganar como a la hora de perder.

Para aclarar cuatro cosas: yo no he dicho que ningún activo vaya a ir a cero, he dicho que la volatilidad de estas últimas semanas se habrá cargado un montón de scales clásicos. Tal vez esté equivocado, tal vez no. Tampoco he dicho que tenga ningún método mágico para saber si habrá tendencia y hacia dónde. Sólo he intentado decir que, del mismo modo que podemos montar un setup que vaya contra dirección del precio esperando que ésta cambie, también podemos montar un setup contrario, y protegernos si la dirección cambia, protegiendo nuestras ganancias. No veo el problema por ningún lado.