Labouchere inverso + Scale Trading

[guevon]

A ver goodvalle, te pongo por ejemplo mi escalera...

Yo sigo la tendencia con ella, mantengo el escalon ganador, y desestimo el perdedor, tu crees que si fuera infalible estaria aqui escribiendo en el foro?... no

Claro que intento minimizar el riesgo (ajusto los escalones un pelin mas alto que la volatilidad de un periodo, asi no me rompe escalones trompicadamente), ajusto los escalones perdidos, al recorrido hecho por el precio desde el ultimo escalon (es decir, voy variando las escalas segun avanza el precio), pues bien, crees que todavia esta todo hecho?... pues no, hay escaleras que las he tenido que cerrar aburrido por que no entraban en tendencia, despues de ir perdiendo varios escalones...

Ojo, ahora cierro las esaleras, pero hace dos años, fundia la cuenta emperrado en ellas... (se ve que me voy haciendo mayor)...

Y, ultimamente, estoy con los temas de riesgos, a ver si consigo, que el riesgo lo ponga la banca... creo que no llegare a sacarlo... pero bueno, con eso me entretengo...

Al Livermore ese, ya le he leido y es uno de los mejores.

S2.

[guevon]

Bueno, ya se sabe, para aprender... perder...

Hoy ha tocado el 5,77 la accion del san, asi que continuando con la estrategia, y siendo fieles a lo que habiamos dicho por adelantado, hemos vendido las acciones correspondientes a 40.000 euros para continuar con ella...

Seguimos manteniendo los 16 y mil y pico derechos en nuestro poder, pero ahora, como ya ha pasado lo que no tenia que pasar, y como nos garantizan 0,126 euros por cada uno o 1 accion por cada 49 y como todavia estaran cotizando hasta primeros de noviembre... esperamos con la venta puesta en 0,15 (hemos aumentado 2 centimos), para asi, si nos los compran, recogeremos ese dinero y compraremos acciones, y si no nos los compran recogeremos las acciones que nos den...

Bien, asi va...

[agmageton]

guevon, creo que no has entendido el ejemplo de una operativa, para decir lo que dices, la fiabildiad de los sistemas tendenciales esta entre el 20-25% con lo que te genera la probabilidad es la oportunidad, puedes estar hasta 20 operaciones perdedoras para ganar 1, pero cuando ganas 1 esta tiene que pagar todos los desvíos, y yo te he puesto un ejemplo de como funciona un scale en tendencia, en el que no es que hayas necesitado 6 oportunidades con un riesgo del 8% sino que ademas el precio ha tomado la dirección de la tendencia y tu al máximizado esa dirección multiposicionandote y por eso sale ese ratio, aunque de media vas a tener 2 sobre 10 que te salga esto medianamente bien , con un ratio w/l medio entre 6-8 con fiabilidades de 20- 25% como mucho. Si le quitamos el scale que aplico en esta estrategia la fiablidad te sube pero te baja drasticamente el ratio W/L, con lo que me baja la esperanza en mayor medida por la fiabilidad que por el scale.

Pero tengo que ser sincero y sigo sin entender lo que me estas diciendo de las cuentas...y un sistema que siempre ganase...

saludos.

[agmageton]

esto es lo que hace una equity de un sistema de tendencia, gasta x para ganar x*2 ó 3 o lo que sea...claro el problema viene cuando se vuelve todo esto lateral....y sabéis que solución hay?

[Goodvalley]

guevon, creo que no has entendido el ejemplo de una operativa, para decir lo que dices, la fiabildiad de los sistemas tendenciales esta entre el 20-25% con lo que te genera la probabilidad es la oportunidad, puedes estar hasta 20 operaciones perdedoras para ganar 1, pero cuando ganas 1 esta tiene que pagar todos los desvíos, y yo te he puesto un ejemplo de como funciona un scale en tendencia, en el que no es que hayas necesitado 6 oportunidades con un riesgo del 8% sino que ademas el precio ha tomado la dirección de la tendencia y tu al máximizado esa dirección multiposicionandote y por eso sale ese ratio, aunque de media vas a tener 2 sobre 10 que te salga esto medianamente bien , con un ratio w/l medio entre 6-8 con fiabilidades de 20- 25% como mucho. Si le quitamos el scale que aplico en esta estrategia la fiablidad te sube pero te baja drasticamente el ratio W/L, con lo que me baja la esperanza en mayor medida por la fiabilidad que por el scale.

Pero tengo que ser sincero y sigo sin entender lo que me estas diciendo de las cuentas...y un sistema que siempre ganase...

saludos.

...Y de esto ha hablado Gordon unos tres millones de veces, por ejemplo, con otras palabras, otros ejemplos y otros métodos.

Güevón, mi último post no era una respuesta al tuyo, lo has puesto justo antes de ponerlo yo, ni lo había leído. De todas formas, ya conozco tu escalera creo que casi perfectamente, y también los trucos que empleas para "reparar" los problemas. Ya sabes que llevo tiempo con estas películas y también las he hecho de todos los tipos, y supongo que ambos hemos llegado a conclusiones parecidas para según qué momentos, por ejemplo, a la hora de decidir cerrar un setup.

Realmente intervengo poco en el foro porque no me considero demasiado capacitado, pero el origen de este hilo me parecía muy interesante como contraposición al scale clásico, que está muy bien cuando acierta, pero que si no te arrastra con él, acumulando cada vez más pérdidas empeñándonos en ir contra el movimiento que hace el precio.

Puestos a tener que perder dinero, prefiero algo que me provoque una pérdida -o varias- pequeña pero que me asegure de cuando en cuando un buen viaje desde el principio. Es más, si el precio se mueve en la dirección que sea, ahí están mis órdenes esperando ser tocadas. ¿Se da la vuelta? Pues nada, fin de la historia, recuento de ganancias -o de las pocas pérdidas- y hasta la próxima. Es que además no entiendo el empeño en usar buy-limits en vez de buy-stops.

Esto se ha liado porque me dio por poner un ejemplo de mis grids y todo el mundo se emociona cada vez que lee esa palabra, sólo faltaba la palabra "escalera" para acabar de liarla.

Por cierto, ya que estamos, efectivamente uno de los grandes secretos de los grids, sean del tipo que sean, es... tachán tachááááán... ¡cerrarlos a tiempo! Pretender hacer funcionar un grid "porque va a ganar más" sólo lleva a un lugar: a la ruina. Pretender hacerlo funcionar durante meses lleva exactamente al mismo lugar.

[IaM]

Esta conversación se pone interesante. Gracias por contestar GoodValley. Cerrarlos a tiempo.... Market Timing.. jodido jodido...

Habrá que hacer simulaciones para saber cuanto tiempo es razonable poner a funcionar una escalera, cual es el número óptimo de operaciones antes de pensar en cerrarla, etc. Todo esto se puede hacer con una simulación de montecarlo, se generan precios de acciones aleatorios y se lanza el experimento muchas veces y se lanzan estadísticas.

[guevon]

Habeis visto el usayen?... que le pasa?...

Lo dejaran bajar hasta 75?... o hasta 70?...

Que le pasa al dolar?...

[Goodvalley]

Hace dos días monté un Reverse Scale Trading con escalones iguales en el EURUSD. Salvo por el tamaño de los escalones, el resto es idéntico a las normas del texto original.

El S/L estaba en 1.36500, no llegó a tocarlo por muy poco. Tampoco habría pasado nada, habríamos asumido la pérdida sin pestañear. Hoy se ha disparado hacia arriba, tal como parecía que iba a suceder desde ya hace unos días.

Ahora mismo, tras haber activado el segundo escalón, está ganando unos 123 + 23= 146 pips, hace un ratito ganaba más, pero me es indiferente. Ya veremos.

Lo que ya no puede suceder de ninguna de las maneras es que pierda un sólo centimo, spreads incluidos. Pase lo que pase. Yo espero que llegue, por qué no, a 1.42, pero me conformo con el 1.40. En realidad me conformo con saber que ya no voy a perder, de ningún modo, y que no tengo que esperar a que suceda nada, ni agregar órdenes, ni piramidar, ni hacerle vudú al dólar. Con una pequeña tendencia (hasta 1.40500) ganaría unos 600 pips fácilmente, y con una un poco más sostenida podría pasar de 1000, sin miedo a que pase nada.

Fardar de buenos resultados es una soberana estupidez, de hecho esta operación todavía no ha ganado nada (se gana o se pierde cuando se cierra), era tan sólo un ejemplo para que se viera lo relativamente sencillo que es construir una estructura que no busca que pase nada más que un mínimo de cosas, y luego se deja llevar hasta que se agota de forma "natural".

[Yomismo]

Hace dos días monté un Reverse Scale Trading con escalones iguales en el EURUSD. Salvo por el tamaño de los escalones, el resto es idéntico a las normas del texto original.

El S/L estaba en 1.36500, no llegó a tocarlo por muy poco. Tampoco habría pasado nada, habríamos asumido la pérdida sin pestañear. Hoy se ha disparado hacia arriba, tal como parecía que iba a suceder desde ya hace unos días.

Ahora mismo, tras haber activado el segundo escalón, está ganando unos 123 + 23= 146 pips, hace un ratito ganaba más, pero me es indiferente. Ya veremos.

Lo que ya no puede suceder de ninguna de las maneras es que pierda un sólo centimo, spreads incluidos. Pase lo que pase. Yo espero que llegue, por qué no, a 1.42, pero me conformo con el 1.40. En realidad me conformo con saber que ya no voy a perder, de ningún modo, y que no tengo que esperar a que suceda nada, ni agregar órdenes, ni piramidar, ni hacerle vudú al dólar. Con una pequeña tendencia (hasta 1.40500) ganaría unos 600 pips fácilmente, y con una un poco más sostenida podría pasar de 1000, sin miedo a que pase nada.

Fardar de buenos resultados es una soberana estupidez, de hecho esta operación todavía no ha ganado nada (se gana o se pierde cuando se cierra), era tan sólo un ejemplo para que se viera lo relativamente sencillo que es construir una estructura que no busca que pase nada más que un mínimo de cosas, y luego se deja llevar hasta que se agota de forma "natural".

Precisamente ahi esta la clave de un buen planteamiento inicial, intentar perder lo minimo si las cosas no salen como esperas y maximizar la ganancia cuando ganas. De todas formas tampoco es la unica manera de ganar al mercado. Hay planteamientos de escale tradicional o martingalas (palabra prohibida en este foro) q pueden funcionar y funcionan. Otra cosa es la relacion riesgo/recompensa de unos y otros...

[Goodvalley]

Para casos como el del EURUSD en la situación actual, donde todo indica que va a subir pero no parece nada sensato pensar que va a pasar de, digamos, 1.45, sí que podríamos plantearnos complementar un esquema seguidor de tendencia con un scale tradicional.

Es decir, ya que en principio nada parece indicar que podamos irnos más arriba del 1.45, tal vez sería razonable ir colocando sell-limits hasta que el precio se canse de subir. De este modo, nos comemos la subida hasta que se agote y luego nos comemos la bajada o corrección o consolidación, o el bonito pánico terrorífico que todos sabemos que podría cernirse sobre el Euro en cualquier momento un día de estos... porque esto no se ha acabado, ¿verdad?

¿Y si sube más? Si sube más allá de 1.45 -y ya me diréis cuánto más podría subir y por qué razón-, recordemos que estaríamos montados sobre esa tendencia. En caso de retroceso y salida de la operación pero que siguiera subiendo, las ganancias previas nos servirían para contener la posible pero poca acumulación de pérdidas hasta que baje de nuevo.

Es decir, un sistema tendencial que se vea luego complementado por uno contratendencial no parece tan mala idea (aunque viene a ser una carambola a no ser que esté muy claro como en el ejemplo que he puesto). Pero ir viendo cómo se te acumulan las pérdidas "porque yo ya sé lo que va a pasar, no te preocupes", no parece muy sensato, sobre todo si piensas que esas pérdidas podrían ser ganancias.

Vamos, digo yo...

[IaM]

Hola a todos,

Ayer por la noche estaba leyendo un pdf donde hablaban del CONSTANT DOLLAR AVERAGING. Es parecido a la escalera de guevon. De lo que se trata es de poner un suelo igual que hace guevon, y si la cotización aumenta vender esas participaciones para que el valor sea el mismo que el del suelo. Si la cotización baja, introducimos más fondos hasta que se equilibre. Y así, vamos haciendo.

Me ha parecido curioso para comentarlo en este foro, si buscáis un poco en google veréis que hay un PDF donde lo explica. Esta es la transcripción en inglés:

Using constant dollar averaging, an investor buys a set number of shares of stock, and adds to and substracts from the amount invested in that stock to keep the amount of stock constant. As the price declines, the investor adds to the investment; as the price of the stock increases, the investor withdraws excessive cash. This strategy is particularly popular with investors looking for regular income from their investments

El pdf se llama: 10 minute guide to investing in stocks.pdf

Saludos,

[Goodvalley]

Para los que tengan mucha preocupación por saber, oh dios mío, hacia dónde va a ir el precio: breakouts de barras internas de 1 hora. O de 4h, por qué no. Vosotros mismos, podéis mirar el gráfico de 1h o el de 4h y comprobar lo que os habría pasado durante la semana que queráis.

A partir de ahí, añadid una orden que se corte cuando haya ganado los pips de spread y posibles pérdidas de la orden principal. Añadid un ratio de ganancias de 5 a 1 ó 6 a 1, o añadid una tercera orden que sirva para probar una excursión a metas más altas (o más bajas si es una venta) mientras nos aseguramos unas ganancias seguras cuando creamos que la orden principal ya tiene suficientes beneficios.

Más aún, y por eso incluyo esta técnica de las barras internas: esa tercera orden podría, a partir de un cierto nivel de ganancias, ir escalando niveles hacia arriba, como un inverse scale pero jugando sólo con pips ganados.

¿Que no sale nada del invento? Nada, a cargar el fusil y a gritar ¡plato!, y esperar a que aparezca...

Todo es pura estadística.

[Goodvalley]

Acabo de hacer una comprobación que vale la pena añadir:

he mirado en el EURUSD y, durante la madrugada del 3 al 4 de octubre (gráfico de 4h) tenemos una barra interna que, si hubiéramos aprovechado, nos habría hecho perder unos pips. La orden habría tocado el S/L tanto por arriba como por abajo (si hubiéramos colocado tanto buy como sell, y habríamos perdido sí o sí.

Unas horas más tarde, cuando ya se ha hecho de día, tenemos otra barra muy parecida. Pero, ¿vale la pena? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si trabajamos el EURUSD no tiene demasiado sentido hacerlo cuando en Europa es de noche, salvo contadas excepciones. Hay que levantarse con Londres. Si hubiéramos asumido la pérdida anterior pero siguiéramos creyendo en la estadística, habríamos puesto una -o dos- órdenes en esa segunda barra interna de 4h.

Esa orden estaría ganando ahora mismo 750 pips ella solita. Con un inverse scale de 100 pips el escalón, estaríamos acumulando una burrada de pips, y la orden saltaría por agotamiento, habiendo seguido una tendencia y sin nervios de ninguna clase.

Si, en cambio, hubésemos trabajado con barras internas de 1h, ese martes 4 de octubre a las 10 de la mañana habríamos iniciado exactamente ese mismo camino.

[Goodvalley]

Mi reverse scale acaba de tocar S/L: hemos ganado 100 pips.

Decíamos que parece que de todos modos el euro va a seguir subiendo. Si tan empeñados estamos, podríamos haber dispuesto una cobertura, que habría hecho el mismo trabajo de un S/L pero sin tener que ir cerrando y abriendo órdenes. Una cobertura que bajara con el precio nos permite ganar pips mientras el precio va en nuestra contra e incluso montar un scale trading hacia arriba sin ningún miedo. Por eso a veces un scale o un reverse scale se parecen mucho a un grid. No son más que esquemas con niveles en los que aseguramos que va a pasar algo si sube, y va a pasar otra cosa si baja.

Hay cien modos de guardarse las espaldas, siempre que los tengamos claros antes de empezar el trade.

En mi caso, era un reverse scale. Pues eso ha sido y ha ganado lo que ganado, y probablemente ha dejado de ganar, pero es lo que hay. 100 pips, hasta la próxima.

[Goodvalley]

Perdón, error, he puesto este post donde no debía.