Leyendo el DOM o libro de ordenes

[dsalas]

Hola amigos, queria comentar acerca del depth of Markets para trading de futuros....
Tened en cuenta q es mejor solo utilizarlo para entradas...ahora que patrones se han fijado suele seguir el mercado en el DOM una vez que el percio se acerca a una posible area de compra o venta?

1) las ordenes limitadas se mantienen firmes y no son retiradas
2) la cantidad de contratos tranzados se va haciendo menor una vez que el precio se acerca al area de entrada

Dos anecdotas nada mas....quisisera ver si tienen algo que aportar para aprender un poco mas

Saludos

[dsalas]

no muchos usan el DOM por aca o si?

[DUX]

Muy buenas,

Yo tb me suelo fijar en la profundidad de mercado (solo observo no opero) y concretamente lo he estado mirando en el mercado ibex continuo, tengo una duda ¿como sabes que los contratos se mantienen firmes? por el hecho de que no varian los volumenes a ciertos niveles de oferta demanada (¿Quizas se debe a la poca liquidez?) y a que te refiers con contratos trenzados? es decri te refiers a que baja el volumen negociado?

Yo me he fijado que antes de un cambio de tendencia hay un previo giro de balances en la oferta y demanda, es decir que si en un momento "x" hay mas compradores que vendedores.....de golpe pasa a ser al reves y entonces se produce un punto de inflexion, de todas maneras no te podria asegurar que "cuando hay mas compradores el precio sube y al reves".....simplemente la tendencia la produce un desequilibrio pero no consigo predecir la direccion.

Saludos

[FollowTheFlow]

Yo nunca entro un trade sin mirar el Dom. Me costó mucho aprender el Order Flow y eso que hice un curso. Pero con la paciencia y las ganas todo es posible.
El Dom se usa para entradas y salidas de un trade, ya sea scalping ó intradía. Mi forma de tradear, es esperar el precio en unos niveles operativos que saco diariamente y quiero ver como reacciona el precio así como unos patrones que se tienen que dar para entrar a largos , cortos ó no entrar.
Veamos como funciona :
Supongamos que Carlos es un trader que trabajar para una institución en Nueva York. Tanto el como muchos de nosotros sabemos los niveles donde el precio puede tener resistencia , los pivots. etc.. Supongamos que el 1300 en el E-mini s&p 500 es un nivel psicológico .Todos lo sabemos , Carlos también sabe que lo sabemos. Así muchos que esperan un break out para ponerse largo . Muchos de los iniciados en el trading se ponen largos cuando el precio rompa con un tick o dos temiendo que el tren se vaya sin ellos , justamente al ponerse largo ven como el precio se da la vuelta ... ¿ Que es lo ha que pasado ?

Pues que Carlos ha ofrecido unos cuantos cientos de contratos en 1300.25/1300.50/1300.75 "Es decir poner ordenes limitadas de venta " y compra todo lo que hay en el 1299.50 también en 1299.75 y en 1300.00 haciendo que el precio suba de golpe . cuando el precio llega a 1300.25 el esta acumulando "cortos" hasta 1300.75 el ya ganado unos cuantos ticks que con muchos contratos es mucha pasta . Como queda la situación ... Pues ahora Carlos esta corto y lo que hace es absorber toda la demanda que hay para hacer bajar el precio....etc.
Tened en cuenta que estos señores como " Carlos " pueden con muchos de miles de contratos.
Hay que observar las cantidades que se quedan fijas así como los trades ejecutados. Leer el Dom es un arte y requiere mucha observación...


Espero que os haya ayudado en algo .
la verdad es que hay mucho más pero no puedo exponerlo aquí, ya que el proceso es muy largo de explicar.

Suerte a todos..

[geoffbond007]

Muy buen post sin dudas. Solo queria agregar es que realmente no es la intencion de "carlos" manipular el precio. Su intencion real es auto-crearse un better risk-reward a la hora de armar las patas en x spread. No voy a entrar en detalles, pero un trader que tiene suficiente capital como para empujar varios ticks, es un trader que dificilmente opere al descubierto, ya que el riesgo de ese tipo de operaciones (se llama flipping) suele ser muy alto (no sabes si un banco u otro trader te esta vigilando). Usualmente es un spreader el que hace eso (como el caso de Paul Rotter o Harris Brumflied).

Yo Tambien opino que el DOM es muy importante saber leerlo.

Yo nunca entro un trade sin mirar el Dom. Me costó mucho aprender el Order Flow y eso que hice un curso. Pero con la paciencia y las ganas todo es posible.
El Dom se usa para entradas y salidas de un trade, ya sea scalping ó intradía. Mi forma de tradear, es esperar el precio en unos niveles operativos que saco diariamente y quiero ver como reacciona el precio así como unos patrones que se tienen que dar para entrar a largos , cortos ó no entrar.
Veamos como funciona :
Supongamos que Carlos es un trader que trabajar para una institución en Nueva York. Tanto el como muchos de nosotros sabemos los niveles donde el precio puede tener resistencia , los pivots. etc.. Supongamos que el 1300 en el E-mini s&p 500 es un nivel psicológico .Todos lo sabemos , Carlos también sabe que lo sabemos. Así muchos que esperan un break out para ponerse largo . Muchos de los iniciados en el trading se ponen largos cuando el precio rompa con un tick o dos temiendo que el tren se vaya sin ellos , justamente al ponerse largo ven como el precio se da la vuelta ... ¿ Que es lo ha que pasado ?

Pues que Carlos ha ofrecido unos cuantos cientos de contratos en 1300.25/1300.50/1300.75 "Es decir poner ordenes limitadas de venta " y compra todo lo que hay en el 1299.50 también en 1299.75 y en 1300.00 haciendo que el precio suba de golpe . cuando el precio llega a 1300.25 el esta acumulando "cortos" hasta 1300.75 el ya ganado unos cuantos ticks que con muchos contratos es mucha pasta . Como queda la situación ... Pues ahora Carlos esta corto y lo que hace es absorber toda la demanda que hay para hacer bajar el precio....etc.
Tened en cuenta que estos señores como " Carlos " pueden con muchos de miles de contratos.
Hay que observar las cantidades que se quedan fijas así como los trades ejecutados. Leer el Dom es un arte y requiere mucha observación...


Espero que os haya ayudado en algo .
la verdad es que hay mucho más pero no puedo exponerlo aquí, ya que el proceso es muy largo de explicar.

Suerte a todos..

[Luisfer]

Yo me he fijado que antes de un cambio de tendencia hay un previo giro de balances en la oferta y demanda, es decir que si en un momento "x" hay mas compradores que vendedores.....de golpe pasa a ser al reves y entonces se produce un punto de inflexion, de todas maneras no te podria asegurar que "cuando hay mas compradores el precio sube y al reves".....simplemente la tendencia la produce un desequilibrio pero no consigo predecir la direccion.

Saludos

Yo combino la lectura con del DOM con la cinta o Times and Sales... porque efectivamente hay que ver si en el DOM hay más órdenes de compra que de venta, o viceversa, pero es fundamental ver si esas órdenes son absorbidas por los buy o sell markets... si hay muchas órdenes de compra que son absorbidas rápidamente por los sell market el precio caerá en vez de subir... y al contrario... justo ahí es donde creo que está el "arte" y la dificultad de leer y operar con la profundidad de mercado... pero desde luego es la más efectiva, al menos para mi, cuando todo eso se produce en puntos clave del día, máximos, mínimos, pivots, etc...

Muy buen post sin dudas. Solo queria agregar es que realmente no es la intencion de "carlos" manipular el precio. Su intencion real es auto-crearse un better risk-reward a la hora de armar las patas en x spread. No voy a entrar en detalles, pero un trader que tiene suficiente capital como para empujar varios ticks, es un trader que dificilmente opere al descubierto, ya que el riesgo de ese tipo de operaciones (se llama flipping) suele ser muy alto (no sabes si un banco u otro trader te esta vigilando). Usualmente es un spreader el que hace eso (como el caso de Paul Rotter o Harris Brumflied).

Yo Tambien opino que el DOM es muy importante saber leerlo.

Para evitar esto que comenta Geofbond007, yo utilizo los Deltas acumulados en bracket de 30'... y poder tener un histórico de la sesión y así comprobar qué ha hecho el precio en esas zonas clave...

Bueno, a ver si alguien más se anima y seguimos comentado sobre este tema del que desgraciadamente hay muy poco publicado en castellano.

Saludos.

[gofiodetrigo]

a ver si alguien más se anima y seguimos comentado sobre este tema

dinos como lees el dom en forex y seguimos comentando si quieres

s2!

[eryo]

Yo observo que cuando hay muchas compras en el maximo de una barra de 5 minutos y el total de contratos de la barra es negativo el precio se gira y viceversa para largos.
A mi me gustaria mucho aprender a leer el orderflow y el dom, pero sinceramente no encuentro donde estudiarlo mas allá de gente que ofrece cursos.

[Luisfer]

a ver si alguien más se anima y seguimos comentado sobre este tema

dinos como lees el dom en forex y seguimos comentando si quieres

s2!

Lo voy leyendo por los futuros de la CME, tanto el DOM com la cinta y la representación en Deltas con el TapePlotter de Supperia. A veces opero directamente en el 6E y otras o simultáneamente en el contado.

Saludos

[gofiodetrigo]

a ver si alguien más se anima y seguimos comentado sobre este tema

dinos como lees el dom en forex y seguimos comentando si quieres

s2!

Lo voy leyendo por los futuros de la CME, tanto el DOM com la cinta y la representación en Deltas con el TapePlotter de Supperia. A veces opero directamente en el 6E y otras o simultáneamente en el contado.

Saludos

si ? y con cuanta profundidad ? de quE vencimiento : ?

oye, para querer compartir info... hay q sacartela con alicates eh

con eso q acabas de poner, es como si yo cuento como se arregla el problema griego con el FEEF ese, o EFSF o como lo quieran llamar. Todavía estoy por leerte cual es esa ventaja definitiva q proporciona la profundidad de mercado, el volumen, o por extensi0n el anAlisis tEcnico

ya ves, leo esto

la representación en Deltas con el TapePlotter de Supperia

y no sE si reir, o llorar

enrollatE anda, y si sabes algo...dilo hombre, q guardamos el secreto

s2!

[gofiodetrigo]

cuando hay muchas compras en el maximo de una barra de 5 minutos y el total de contratos de la barra es negativo

ein ? total de contratos en negativo : ? a q te refieres eryo ? c0mo es posible un total de contratos de algo, negativo ? así para torpes como yo

gracias!

s2!

[eryo]

creo que eso se llama delta. Es la diferencia entre el total de contratos comprados y los vendidos. Si al final de la barra hay acumulacion de contratos comprados pero la delta (no se si se llama delta, eh) es negativa, el precio suele bajar. Por lo demás solo oigo hablar muy bien del orderflow, el marketdelta, footprint y marketprofile pero yo no me entero de papa. Saludos.

[FollowTheFlow]

Yo combino la lectura con del DOM con la cinta o Times and Sales... porque efectivamente hay que ver si en el DOM hay más órdenes de compra que de venta, o viceversa, pero es fundamental ver si esas órdenes son absorbidas por los buy o sell markets... si hay muchas órdenes de compra que son absorbidas rápidamente por los sell market el precio caerá en vez de subir... y al contrario... justo ahí es donde creo que está el "arte" y la dificultad de leer y operar con la profundidad de mercado... pero desde luego es la más efectiva, al menos para mi, cuando todo eso se produce en puntos clave del día, máximos, mínimos, pivots,


Una pregunta Luisfer, miras las ordenes que hay en el Dom y las que se ejecutan así como el time and sales . Es suficiente mirar el Dom para ver los trades ejecutados no hace falta mirar el time and sales ya que no vas poder con todo pero si solamente mirar el dom sobre todo cuando lleva a un nivel clave cosa que comenté antes. Si miras el dom unos contratos gordos ejecutados el bid o en al ask tenga en cuenta que eso mismos contratos también han sido absorbidos por unos !!!! tienes que tener en cuenta la acción del precio. Por otro lado cuando el precio llega a un nivel importante y se invierten las cantidades de los contratos esos no son más o menos que los estops. Suponga que eres una institución tampoco que querras enseñar el As que tienes en la manga por que nadie podrá ejecutar un trade . Por lo tanto esta gente saben que muchos están mirando el dom lo que hacen es no enseñar dichos contratos etc.... Mientras a las deltas se llama divergencia de Deltas .Es cuando el precio hace nuevos máximos y la delta es negativa pero tenga en cuenta que la delta no te da señal de negativo hasta que el precio se haya girado .Luego el stop que le das al trade es mucho mas grandes. Pero vas bien encaminados sigue asi...
Lo siento por no poder comentar mas
La mejor plataforma es X_trader para usar el Dom tambien infinity tiene algo parecido.

suerte

[daykoku]

Suponga que eres una institución tampoco que querras enseñar el As que tienes en la manga por que nadie podrá ejecutar un trade . Por lo tanto esta gente saben que muchos están mirando el dom lo que hacen es no enseñar dichos contratos etc.... Mientras a las deltas se llama divergencia de Deltas .Es cuando el precio hace nuevos máximos y la delta es negativa pero tenga en cuenta que la delta no te da señal de negativo hasta que el precio se haya girado .Luego el stop que le das al trade es mucho mas grandes. Pero vas bien encaminados sigue asi... suerte

Pensaba que las grandes instituciones metian los contratos por tramos, por ordenes a mercado y por ordenes limit, el DOM recoge las limit, pero pierde el resto, te refieres a eso con lo de que "no enseñan los contratos", no entiendo?¿

Lo siento por no poder comentar mas
La mejor plataforma es X_trader para usar el Dom tambien infinity tiene algo parecido.
suerte

esto tampoco lo entiendo , acaso no estan regulados este tipo de datos y deberian ser los mismos para todos?¿¿?

saludos

[Luisfer]

si ? y con cuanta profundidad ? de quE vencimiento : ?

s2!

Profundidad Nivel I, vencimiento Diciembre 6E 12-11

oye, para querer compartir info... hay q sacartela con alicates eh

con eso q acabas de poner, es como si yo cuento como se arregla el problema griego con el FEEF ese, o EFSF o como lo quieran llamar. Todavía estoy por leerte cual es esa ventaja definitiva q proporciona la profundidad de mercado, el volumen, o por extensi0n el anAlisis tEcnico

s2!

En el hilo que abrí el día 5 de Octubre, en el apartado Forex, llamado "Mis Trades en Forex con Market Profile" publico todos los días que opero, mis trades con una breve explicación de los mismos. En cuanto a la ventaja, para mi al menos, consiste en ver la acción del precio en los puntos clave a lo largo de la sesión, puntos clave del día mismo o con referencia a sesiones anteriores, estos puntos los veo con Market Profile; una vez que decido que estoy en un punto clave (soporte, resisentencia, etc..) y digo decido porque puedo equivocarme, claro está, observo en el DOM el posible interés de los sell limit o/y de los buy limit y en el times and sales voy viendo si esas órdenes son o no absorbidas por las órdenes a mercado. Es más fácil y gráfico ir viéndolo desarrollado con alguna herramientas "ad doc" como puede ser TapePlotter (de Supperia) o Market Delta. Viendo el resultado trato de inferir si son órdenes nuevas o cierres de anteriores y voy actuando al efecto. Al utilizar gráficos de Deltas de 30' voy viendo una visión general de la subasta a lo largo de la sesión, con los Deltas de rango más pequeño voy viendo el mercado más de cerca para tomar decisiones de trading; es como poner un gráfico de velas de 4 horas, y otro de 15'. Así mismo voy viendo el perfil que dibuja el precio a lo largo de la sesión, por ejemplo sesión europea, y a la vez voy viendo el perfil de 24 horas y uno semanal, para ir viendo los auténticos puntos clave del precio.

ya ves, leo esto

la representación en Deltas con el TapePlotter de Supperia

y no sE si reir, o llorar

enrollatE anda, y si sabes algo...dilo hombre, q guardamos el secreto

s2!

Pues, la verdad, no entiendo muy bien esto que dices sobre los Deltas... en cualquier caso ya está comentado más arriba. Y bueno, lo que sé es lo que te cuento y las operaciones, auditadas, en base a lo que te he comentado son las que publico en el referido hilo.

Saludos.