Pasen y opinen

[Gamelu]

Desde septiembre voy testeando un sistema, me gustaria saber que opinion pueden tener viendo su evolucion.Os voy a dar unos datos del setup:
-Equity inicial 200 €
- Deben saber que entro al mercado con el lote minimo de 0.01target fijo de 7 puntos y stop de 70 puntos. Solo manejo una entrada simultanea, y si fallo tiro del comodin de la martingala entrando a 0.1 el tamaño de posicion.

El riesgo de ruina esta ahi en todo momento, dos operaciones seguidas de perdidas me pondrian en una situacion realmente comprometida, pero el tema es ser capaz de escapar de esto. He tenido rachas de todo tipo. Mi enfoque es llevarlo al limite hasta que el sistema se arruine por su naturaleza de riesgo limite, ya que si llego a 400€ voy a doblar las posiciones.

La pregunta es hasta donde puedo llegar, o mejor enfocado, hasta donde es logico llegar, y a partir de que punto es improbable.

P.D: Las estadisticas de metatrader ya saben... no hace falta aclarar nada sobre esto supongo

[Rafa7]

dos operaciones seguidas de perdidas me pondrian en una situacion realmente comprometida

Gamelu,

tu mismo te has respondido, no necesitas que opinemos.
Si esto es lo que piensas significa que tú piensas que necesitas más capital inicial para arriesgar menos porcentaje por operación.
Simplemente sé consecuente con lo que piensas tú, no con lo que pensemos nosotros.
¿Por qué nos pides que opinemos si en realidad lo tienes clarísimo?

Saludos.

[Gamelu]

No te creas que lo tengo tan claro, a mas capital, menos portentaje de beneficio. A la larga el riesgo es el mismo, no te engañes, puede que con mas capital pueda aguantar 4, 5 o 6 niveles de martingala, quien sabe, al final como el retorno sera inferior respecto a la equity inicial, nos costara mas llegar a equity inicial X 2 , y considero que con mas capital no mejoramos la ecuacion de rentabilidad VS riesgo. Lo que pienso es que si necesitas de una martingala para que tu sistema funcione, creo que el numero de niveles de martingala solo sera una optimizacion en las que no creo, asique si de momento necesito martingala, y es lo mismo usar 2, 3 ,4 o 5 niveles, por eso lo simplifico y me la juego todo en un nivel. Si funciona, bien, y si no 200 € perdidos. Realmente la meta es no necesitar de martingala, y recuperar un error, con 10 aciertos consecutivos, pero aun eso no lo he conseguido, y me tengo que vender al aumento de posicion.

[Rafa7]

No te creas que lo tengo tan claro, a mas capital, menos portentaje de beneficio. A la larga el riesgo es el mismo, no te engañes, puede que con mas capital pueda aguantar 4, 5 o 6 niveles de martingala,

¿A la larga el riesgo es el mismo? Bueno, puedes arruinarte igualmente (es una posibilidad), pero la probabilidad de que suceda es muy inferior.
El riesgo no es solo lo que se teme sino la probabilidad de que suceda. No podemos asegurar que lo que tememos no suceda, pero si podemos tomar medidas para que la probabilidad de lo que tememos sea menor.
Desde un punto de vista objetivo el riesgo mas importante es el que no podamos seguir operando. Y hemos de procurar tener capital suficiente para que la probabilidad de que no podamos seguir operando sea lo suficientemente baja como para que nos sintamos cómodos.

[Salvation]

10 aciertos consecutivos serian 1/1024 creo pero cada vez solo que compras o vendes como cara o cruz, tienes el 50% y sucesivamente.

[Gamelu]

He echo una simulacion utilizando 1000 numeros aleatorios del 1 al 10, para ver como cambian los resultados usando diferentes niveles de martingaleo (donde mayor a 5 es resultado positivo y menor negativo). Me sigue dando la impresion de que pasar a mas nivel de martingala es inutil, sobre todo por como alteran los resultados de el sistema. En cuanto a lo de capitalizar mas la cuenta, bueno creo que el calculo es simple, necesito 0,52 € para la primera posicion perdedora y 200 € de margen para la segunda + 52 € por si la pierdo y asi quedar 200 y tendria que cambiar las reglas del juego.

[Gamelu]

10 aciertos consecutivos serian 1/1024 creo pero cada vez solo que compras o vendes como cara o cruz, tienes el 50% y sucesivamente.

No entiendo lo que quieres decir... 1/1024 ?
Si compras o vendes como cara o cruz, no tienes el 50%, las comisiones te dejan con el culo al aire.

[Rafa7]

Gamelu,

si se martinguelea, se ha de hacer limitado. Y pienso un buen criterio en es que en función del capital que tengas en la cuenta hacer la martingala mas limitada o menos limitada.
Y, en ese sentido puedes diseñarte un algoritmo semejante al Fixed Ratio o Fixed Fraction.

La idea es que el número de niveles de la martingala no sea fijo sino variable y en función de lo que haya crecido tu cuenta.

¿Qué te parece?

Saludos.

[Gamelu]

Gamelu,

La idea es que el número de niveles de la martingala no sea fijo sino variable y en función de lo que haya crecido tu cuenta.

¿Qué te parece?

Saludos.

Estoy de acuerdo que si quieres martingalear, a mas niveles mas equity te va a hacer falta. Lo que pasa es que mi sistema es discreccional, y no dispongo de la suficiente cantidad de datos para saber aun si me interesa pasar al proximo nivel de martingala, Cuando llegue a 252 € tendre los datos miminos para saber que tal ha funcionado con el primer nivel, vendran a ser unas 200 posiciones. Para estudiar el proximo nivel necesitare 2000 posiciones, con lo cual, ni me planteo de momento pasar al proximo nivel. De todas formas voy a hacer simulaciones en sistemas automaticos con lo que planteas, quizas pueda aprender de estos resultados. Por otra parte estoy obteniendo mejores resultados en simulaciones si la martingala la ejecuto en puntos clave del historico, no necesariamente cuando hemos ganado o hemos perdido la ultima posicion.

[Gamelu]

Miren una simple optimizacion como convierte este sistema perdedor en un sistema aparentemente ganador, estas son las diferencias en el codigo de la optimizacion:
- Si hay 3 operaciones de perdidas seguidas, no operar en las proximas 3
-Si la anterior operacion es positiva y la anterior a esta es negativa, martingala=20
-Si la quinta posicion es es negativa y la segunta positiva, no operar

Me falta hacer un out of sample, los que creen en optimizaciones de indicadores supongo que tambien creeran es este tipo de optimizacion, le voy a entrar mas a fondo para ver a donde se puede llegar por aqui.

[Rafa7]

Miren una simple optimizacion como convierte este sistema perdedor en un sistema aparentemente ganador, estas son las diferencias en el codigo de la optimizacion:
- Si hay 3 operaciones de perdidas seguidas, no operar en las proximas 3
-Si la anterior operacion es positiva y la anterior a esta es negativa, martingala=20
-Si la quinta posicion es es negativa y la segunta positiva, no operar

Ojo Gamelu,

con las conclusiones, pueden ser fruto no de una ley sino de una sobreoptimización.
Me parecen conclusiones muy forzadas, que se ajustan como un guante al pasado pero que tal vez no tengan nada que ver con el comportamiento futuro. Es muy peligroso.

Lo que podrías hacer es un test de si las operaciones dependen de las anteriores.
Ahora no recuerdo, pero hay una página web, que yo cité en este foro, donde se explica como se hace ese test.

Saludos.

[guevon]

Lo que puedes hacer, es... mirarte la paradoja de parrondo, ahi, estan, las explicaciones de los resultado que muestras.

S2.

No tengo tiempo hoy de andar mirando mas cosas, estoy cansado.

[Rafa7]

Gamelu,

ya encontré la página web:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=56

Esta página dice:
"
...
Z test:

Z = R – (X+1) / ((X * (X-1) / (N – 1)) ^1/2

Donde X = (2 WL) / (W + L)

R = Número de rachas encontradas en la muestra de operaciones.
W = Operaciones ganadoras.
L = Operaciones perdedoras.
N = Total de operaciones de la serie.
...

En el primer supuesto (Z > 1,96), estaremos ante una dependencia negativa, ya que un número mayor de rachas significa una alternancia anómala de operaciones positivas y negativas.
En el segundo supuesto (Z < -1,96), la dependencia será positiva, y, en consecuencia, habremos demostrado la existencia de rachas atípicamente largas de operaciones positivas y/o negativas.
...
"

Si quieres, puedes aplicar el test de dependencia a tu sistema, y, si quieres, podrías compartir los resultados.

Saludos.

[Gamelu]

Para saber la dependencia no hacen falta formulas, optimizas unos resultados, y con ese setup pruebas en diferentes espacios temporales no optimizados y los comparas con los resultados del programa original. De todas formas estos resultados son solo una prueba , nada mas. Lo que pienso es que variando indicadores es dificil conseguir darle la vuelta a un sistema tan perdedor a pesar de la optimizacion, quizas este tipo de analisis tenga mas que decir que un indicador. De la misma forma si tienes como dice guevon varis sistemas perdedores, quizas se puede hacer una optimizacion entre ellos para conseguir uno ganador, lo voy a simular eso tambien.

[Gamelu]

Despues de casi un mes sin operar esta cuenta, retomo la operativa, a ver si le saco mas tiempo. Se nota el paron en el grafico, asi van las cosas