COINTEGRACIÓN 3: REFLEXIONES INTRADÍA

[Tiotino]

YA TENEMOS NUEVA BETA PARA MAÑANA

SANTANDER = 0.951247095235694 * BBVA + ERROR




y aqui el grafico de los errores



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[Estocástico]

YA TENEMOS NUEVA BETA PARA MAÑANA

SANTANDER = 0.951247095235694 * BBVA + ERROR




y aqui el grafico de los errores



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¿Qué significan esos errores? ¿Milésimas? ¿Sobre qué período de tiempo son esos datos?

[Tiotino]

datos diarios y es la diferencia entre santander real y predicho

si hoy multiplicas la ecuación por la cotización real del bbva y obtienes la del santander

[X-Trader]

Tiotino, vamos por partes: has hecho el correspondiente Dickey-Fuller antes de ponerte a hacer regresiones? Recuerda que las series tienen que ser estacionarias, estás trabajando con las series en niveles o con sus rendimientos?

Saludos,
X-Trader

[Tiotino]

Hola Jefe !!

estamos trabajando con los precios de las acciones

basicamente el procedimiento es:

regresion del bbva sobre santender
ver como varia la beta
calcular una nueva beta de la regresión
ver que los residuos son estacionarios ( se ve en el grafico q si )
ahora estamos en el proceso de validación

[X-Trader]

Hola Jefe !!

estamos trabajando con los precios de las acciones

basicamente el procedimiento es:

regresion del bbva sobre santender
ver como varia la beta
calcular una nueva beta de la regresión
ver que los residuos son estacionarios ( se ve en el grafico q si )
ahora estamos en el proceso de validación

Hmmm muy estacionario no se le ve al asunto: dibuja las bandas de +/-2 desviaciones típicas y verás lo que pasa...

Saludos,
X-Trader

[Optiondreamer]

En este enlace hay algo de cointegración.

Saludos.

[Tiotino]

En este enlace os dejo una simulación de los resultados de hoy.


y esta es la beta para mañana

0.956077392609718

Y ESTA PARA EL DIA 15

0.952831020186963 y ya teneis actualizado el dia de hoy

[Tiotino]

En este enlace os dejo una simulación de los resultados de hoy.


y esta es la beta para mañana

0.955227009849778

[Tiotino]

En este enlace os dejo una simulación de los resultados de hoy.


y esta es la beta para mañana

0.954474002284592

[Tiotino]

Os pongo los residuos por si acaso se me descointegran



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[Gamelu]

Información

La palabra rexcel no se encuentra en ningún mensaje.

Esto es lo que dice el buscador del foro, y por lo que he leido Rexcel es la via para utilizar los calculos de R en excel.
No puedo dar mas info por que aun estoy en ello comparto el link para adelantar aprendizaje y por si alguien se anima con el tema.

Pagina oficial:
http://rcom.univie.ac.at/http://rcom.univie.ac.at/
Video demostracion:
http://rcom.univie.ac.at/RExcelDemo/

http://quanttrader.info/public/testForCoint.html

http://www.burns-stat.com/pages/Tutor/R_inferno.pdf

http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/

[Tiotino]

http://en.wikipedia.org/wiki/RExcel

[Tiotino]

En este enlace os dejo una simulación de los resultados de hoy.


y esta es la beta para mañana

0.951156868488637

[Tiotino]

En este enlace os dejo una simulación de los resultados de hoy.


y esta es la beta para mañana

0.95932186242877