Prueba

[Spirit]

Enlazo aquí con otro hilo donde se habla de la cuenta real en la que estamos aplicando la estrategia de la prueba 2011.

A final de més aportaré el comentario habitual sobre la evolución de esa cuenta.

viewtopic.php?f=7&t=16152&p=175198#p175192

[Spirit]

Seguimos un mes más con la constatación sobre cuenta real, de todo lo aprendido y estudiado anteriormente sobre cuentas demo. Al año completo que duró la prueba ahora debemos sumar 6 meses más, siguiendo el mismo tipo de estrategia y hasta ahora con éxito. AÑO Y MEDIO.

Datos:

Inicio de la operativa sobre cuenta real: 27/10/2011 - ( hace 6 meses)
Capital Inicial: 4.975€
Aportaciones posteriores al capital inicial: 0€

Retiradas de capital: 890€

Rentabilidad medida respecto al capital inicial: +37,54%
Rentabilidad medida respecto al saldo medio de la cuenta: +41,60%

Pongo 3 gráficos.

1.- Equity-Balance (el ahbitual en todo el hilo)
2.- Estadísitcas de MT4
3.- Gráfico excel donde se pueden ver el máxcimo, mínimo y cierre diario de équity y balance, además de la équity acumulada si y tenemos en cuenta las retiradas y en la parte inferior, asociada al eje vertical derecho, se muestra el máximo y mínimo de lotes usados cada día, así como al cierre diario. Esto último nos puede dar una idea del apalancamiento utilizado.

Hay otros datos que también son interesantes de graficar, como pueden ser, el nº de operaciones, frecuencia operativa, suma total de lotes utilizados cada día, y estudio de los DD por su profundidad, riesgo y duración, pero eso lo iré poniendo en los próximos meses.
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[Spirit]

7º mes cumplido y estamos en DD del -4,3% desde máximos con 0,2 lotes buy abiertos el primero el 22 de Mayo (1,2728) y el segundo el 30 de mayo (1,2485). Toca tener paciencia.

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[Kosparuk]

Acojona más el DD de marzo-abril

[Spirit]

Acojona más el DD de marzo-abril

En valores absolutos y a toro pasado, símplemente mirando la gráfica, así parece, pero la realidad es muy distinta. Entonces estábamos en lateral muy estable y en esas condiciones de mercado puedo defender mucho mejor un DD, pero ahora estamos en caida libre, con riesgo de aceleración en cualquier momento si salta una noticia sobre Grecia, España u otro que meta al mercado en pánico. En estas condiciones el DD actual es para tenerle cuando menos mucho respeto.

[joselopezde]

qué bueno PipSpirit! yo si que haría un curso tuyo y no de la mafia picopalera que hay en este mundillo...

[Spirit]

qué bueno PipSpirit! yo si que haría un curso tuyo y no de la mafia picopalera que hay en este mundillo...

¿Un curso mío? No he impartido nunca un curso sobre trading ni mercados financieros.

Lo que ves en este hilo no es otra cosa más que una forma de compartir conocimiento y experiencias.

Además, ésta es una cuenta donde aplico sobre capital real lo aprendido en esta prueba, pero si ves mi cartera este año se encuentra en números rojos. En otras cuentas haciendo cosas diferentes a lo probado en este hilo, no me va muy bien que digamos. Sólo van bien aquellas en las que aplico lo aprendido estríctamente.

Es muy diferente "tener conocimiento" que "tener capacidad para aplicarlo" o que "tener capacidad para enseñarlo". Así que no me planteo por ahora dar ningún curso mientras no tenga superadas esas 3 variables. Dos ya las tengo bien consolidadas, pero"tener capacidad para aplicarlo"... ese es otro cantar.

Y si un día consigo superarlas, tampoco forma parte de mis intenciones impartir cursos. Ofertas ya he tenido, pero hasta ahora me resisto mucho a entrar en el mundo picopaleril y eso que las ofertas cada vez son más tentadoras.

[agmageton]

Un DD del -4,3% desde máximos de la equity con la que esta cayendo en el Euro y que te haya pillado a pie cambiado me parece una ratio insuperablemente bueno...con que apalancamiento estas operando?

Un abrazo spirit

[Spirit]

Un DD del -4,3% desde máximos de la equity con la que esta cayendo en el Euro y que te haya pillado a pie cambiado me parece una ratio insuperablemente bueno...con que apalancamiento estas operando?

Un abrazo spirit

El máximo apalancamiento que permite el broker es 1:500

La unidad mínima es de 0,1 lote.

Todo conjunto de operaciones se empieza con 0,1 lote, luego se va incrementando tal como se ha ido explicando en este hilo durante 2011.

Lo habitual es trabajar con menos de 0,5 lotes

Mi límite personal de apalancamiento que puedo gestionar es 1:100, pero sólo en momentos de volatilidad baja y cubriendo la posición en menos de 20 pipos de recorrido. No hago uso de ese apalancamiento en esta cuenta, pero ese es mi límite.

El apalancamiento en función del posicionamiento es variable, quiero decir que aunque se añaden posicines cuando el precio va en contra, no tienen función de promediar, sino de capturar pequeños beneficios por el camino. Por ello, en un recorrido en contra como este último de más de 450 pipos ha habido momentos con distintos apalancamientos, en la primera mitad 0,1 y 0,2 lotes, a partir de quedar enganchada la segunda posición, 0, 0,1 lotes. Pongo 0 porque a partir de la segunda posición enganchada hago hedging puntualmente y en ocasiones el posicionamiento neto es cero.

El problema para esta operativa es la alta volatilidad. Por ejemplo hoy ha sido un día malísimo para ejecutar esta operativa. No he estado acertado y el posicionamiento ha quedado girado al lado sell con 0,1 lote buy y 0,3 lotes sell al cierre. Eso sí, hemos cerrado la semana con unos 55 euros más que en la captura de ayer, hemos conseguido cerrar la primera buy que inició este grupo de operaciones, cerrada en pérdidas pero ya cubiertas por los beneficios del resto de operaciones cerradas. Eso se refleja en el gráfico en la línea amarilla/naranja que es la del balance. Se ve cláramanete como va creciendo día a día hasta cubrir las pérdidas de cierre de la posición, momento en el que desciende brúscamente pero quedando por encima del nivel de la équity cuando empezamos el grupo de operaciones.

El mínimo de ese descenso suelo pasarlo a referencia para el siguiente cierre, salvo en casos en los que el DD es grande, que entonces mantengo siempre la primera referencia ya que cuando tengo un DD sólo aspiro a cerrar el grupo de operaciones en breakeven.

El problema, agmageton, es que hay que tener capacidad para ejecutar este sistema disciplinadamente, no vale sólo con saber que hacer, como y cuando, sino que hay que ser extremádamente disciplinado con el apalancamiento. No es sencillo ya que el propio sistema es muy versátil y por ello no existen reglas de entradas y salidas fijas, sino que lo que se trabaja es la relación apalancamiento, recorrido del precio (rango del grupo de operaciones) y DD. Esas son las 3 variables clave del sistema junto a la gran VARIABLE: la volatilidad. Ésta es determinante y afecta a la operativa mucho más que la tendencialidad.

Por norma, sigo una regla muy simple, si aumenta la volatilidad, o el mercado está "peligroso", o entra en pánico, disminuyo el apalancamiento a la mínima expresión y soy mucho más selectivo con las entradas.

Pero bueno, esta es la teoría, lo que he aprendido con esta prueba y otras anteriores. En la práctica es todo mucho más complejo. Esta cuenta como la llevo para mostrarla cada mes, la estoy operando bien, con disciplina.

Espero Agmageton que ahora entiendas mejor algunas respuestas que te daba el año pasado. Básicamente todo incremento de posiciones es una martingala, pero para mi no es ni parecido promediar que la gestión multiposición que hago aunque ambas dos sean técnicas martingala, ero el concepto, objetivo y técnica es totálmente distinta.

Cuando decía que los DD que veíamos en la prueba se podían ajustar cambiando la configuración me refería a esto que estoy mostrando con la cuenta real. Creo que 7 meses son más que suficientes para ver que llevaba razón.
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[agmageton]

Pues nada más me queda que felicitarte por el ejercicio que estas realizando, sólo a modo de opinión y puntualización te diría que por desgracia el tiempo para darnos razón en el trading es ilimintado, quiero decir que podemos tener unos años buenos y luego comenzar una senda de perdidas irreversibles, o simplemente que nos liquiden la cuenta, eso pasa amenudo, yo como sabes cuando oigo palancas de 1:100 o por estilo me pongo a temblar, simplemente por otro hecho que pones de manifiesto que es la gestión psicológica cuando estas operando con dinero real, que cambia absolutamente el mapa de decisiones. Pero como repito, es una sorpresa grata que estes gestionando un DD de sólo el -4,3% desde máximos de la equity y hay que estar satisfechos, cuando por ejemplo yo mismo estoy gestionando DD muy superiores.

Un abrazo y animo.

[Spirit]

Pues nada más me queda que felicitarte por el ejercicio que estas realizando, sólo a modo de opinión y puntualización te diría que por desgracia el tiempo para darnos razón en el trading es ilimintado, quiero decir que podemos tener unos años buenos y luego comenzar una senda de perdidas irreversibles, o simplemente que nos liquiden la cuenta, eso pasa amenudo, yo como sabes cuando oigo palancas de 1:100 o por estilo me pongo a temblar, simplemente por otro hecho que pones de manifiesto que es la gestión psicológica cuando estas operando con dinero real, que cambia absolutamente el mapa de decisiones. Pero como repito, es una sorpresa grata que estes gestionando un DD de sólo el -4,3% desde máximos de la equity y hay que estar satisfechos, cuando por ejemplo yo mismo estoy gestionando DD muy superiores.

Un abrazo y animo.

Para aclarar lo de la palanca, semanas atrás puse un gráfico donde se ven los lotes utiliados. Ahí puedes ver la palanca que utilizo en esta cuenta. Cuando tenga más tiempo explicaré los recorridos que permito al precio para cada palanca usada.
viewtopic.php?p=177033#p175430

En este último DD evidéntemente la palanca máxima usada ha sido muy pequeña. 0,3 lotes, que viene a ser 1:5, sino es imposible mantener ese DD en un recorrido de más de 400 pipos, como es lógico. Teniendo en cuenta que el lote mínimo para esta cuenta ya supone apalancarse 1:1,5 a 1:2 (depende del capital de la cuenta 5K a 6K), trabajar con ratios por debajo de 1:10 en un sistema multiposición no es tarea sencilla, aunque ya ves que lo consigo.
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[Spirit]

Este DD me está empezando a tocar las pelotas. El precio sigue cada vez más lejos de nuestro objetivo de cierre que en estos momentos se encuentra a unos 120 pipos por encima de la entrada de la operación que tenemos abierta, esto es a 1,2450 aproximadamente. El cierre de esta semana ha sido 1,2636 y tenemos a los griegos desojando la margarita.

Ya vimos en la prueba del año pasado que algunos DD pueden durar meses, así que es sólo cuestión de paciencia, lo importante es no dudar de que a la larga la línea azul del gráfico irá a tocar el objetivo. El DD actual ya va para 4 semanas, lo único realmente complicado de este sistema es no perder la paciencia cuando entramos en DD de larga duración.

El fin de semana pasado libramos el gap de apertura ya que estábamos con pòsición neta 0. Este fin de semana vamos con la posición descubierta. La probabilidad de tener un fuerte gap es alta, veremos en que punto nos encontramos el domingo a las 23:00.
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[Spirit]

Por fin esta mañana he podido cerrar el DD que se me estaba haciendo eterno.
La équity cuando se inició el DD era de 6.067,64€ y hemos cerrado todas las operaciones con una équity de 6.068€. Recordar que este sistema tiene como objeticvo con los DD, acabar cerrando en breakeven.

El DD se inició el 21 de mayo y lo hemos cerrado el 22 de Junio, un mes justito y ha sido el más largo, eso sí no ha sido el más profundo. La équity llego en su mínimo a 5.734€, lo que representa un descenso de 333,64 euros (-5,5%).

Aunque es una putadilla tener estos DD porque en un mes no hemos ganado ni un euro, de cara a esta prueba viene bien para demostrar una vez más como la gestión de los DD es totálmente parametrizable y que aquellos DD que tuvimos el año pasado que parecían muy elevados, cuando comentaba que eran debidos a que estabamos trabajando con parámetros mal definidos desde un inicio pero que necesitaba mantener constantes de cara a obtener estadísticas fiables y que mucha gente criticó por no entender a lo que me refería, ahora pueden comprobar como si que nos ajustamos a los niveles de riesgo que queramos asumir, sin variar ni un ápice la filosofía del sistema.
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[Spirit]

Finalizado el 8º mes. El anterior cerrábamos con un DD latente del -4,3% (desde máximos de la équity), ha sido laborioso de sacar adelante ya que en esta ocasión le dejamos poco margen de maniobra, consecuentemente no superamos el -5,5% en el valle del DD, pero cuesta mucho tiempo sacarlo adelante con tan poco margen de maniobra.

Capital inicial: 4.975,00€
Beneficios: 2.068,69€
Rentabilidad: 41,58%

Capital Retirado: 890,00€

Este sistema tiene un método de gestionar los DD basado en la gestión posicional lo que hace que el Profit Factor sea muy bajo. El último DD nos ha bajado el Profit Factor a 1,35 siendo las ganancias acumuladas 8,018,27€ frente a unas pérdidas de 5.949,58€. El total de las pérdidas son consecuencia siempre de los cierres generados por la gestión posicional, mientras que las ganancias vienen tanto de cierres por gestión posicional como de cierres directos por acierto en la entrada.

Hoy día 29 no hemos operado. En situaciones de tan alta volatilidad como la vista hoy, este sistema no es aconsejable utilizarlo. Así que veremos como abren los mercados la semana que viene y esperaremos a que la volatilidad sea más moderada para continuar con la operativa.
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[Ayuso Trading]

Te felicito Spirit, muy buenos números.